Likidite sweep, açıkça yüksek veya düşük bir seviyeden hızlı bir itme anlamına gelir. Orada bekleyen durdurma emirlerini tetikler, ardından fiyat eski aralık içine geri döner. Tüccarlar buna bir durdurma avı der çünkü dışarıdan bakıldığında böyle görünür. Kimse seni kişisel olarak hedef almıyor. Fiyat basitçe emirlerin yoğun olduğu yerlere yönelir çünkü büyük bir pozisyonun gerçekten doldurulabileceği yerler burasıdır. Likidite sweep ticareti, bu hareketi tanımak ve fiyatın seviyeyi reddetmesini beklemek anlamına gelir. Ardından karşı yönde girersin, süpürülen aşama senin sınırın olur.
Kısa Yanıt: Durdurma Avı Basit Bir Dille
Her görünür zirve yüksek, üzerinde bir alış durdurma emri rafı barındırır. Her görünür dip noktası, altında bir satış durdurma emri rafı barındırır. Bu emirler yakıt gibidir. Bir piyasa büyüklüğü doldurmak için hacme ihtiyaç duyduğunda, o yakıtlara doğru kayar, onları alır ve genellikle emirler kaybolduğunda geri döner.
Bu nedenle, bir sweep üç bölümden oluşur. İlk olarak, fiyat birçok tüccarın izlediği bir seviyeyi kırar. İkinci olarak, kırılma tutulamaz, genellikle birkaç mum içinde. Üçüncü olarak, fiyat önceki aralığın içine geri kapanır ve diğer yönde hareket eder. Eğer üçüncü bölüm asla olamazsa, gerçek bir breakout izliyordun demektir, ve bu iki okuma arasındaki fark bu yöntemin tam becerisidir.
Likidite Sweep Nedir ve Neden Olur?
Piyasa dinamikleri burada bir eşleşme sorununa dayanır. Büyük bir miktar almak isteyen bir katılımcı, satıcılar olmadan bunu yapamaz. En yoğun satış noktaları, eski diplerin altında, uzun pozisyonların durdurma emirlerinin olduğu yerdedir ve yeni kısa girişler patlama ticaretçilerinden gelir. Fiyatı o cebe itmek, doldurmak için gerekli karşı taraf akışını sağlar. Cepten boşaldığında, fiyatı aşağı itmek için hiçbir şey kalmaz, bu nedenle geri döner.
Bu yüzden bir likidite sürüklemesi sık sık bir hareketin sonunu işaret eder, başlangıcını değil. Aynı mantık, eski zirvelerin üstünde tersine işler. Bu, neden bazen sweeps'in belirli zamanlarda yoğunlaştığını da açıklar. Oturum açılmaları, planlı veriler etrafındaki dakikalar ve kapanmadan önceki son saat, tümü emir akışını yoğunlaştırır. Hisse senedi seansları yayımlanan bir mekan takvimine göre hareket eder ve erken kapanmaları kontrol etmek değerlidir (NYSE saatleri ve takvimleri).
Algoritmik yürütme bu etkiyi artırır. Otomatik sistemler, likiditeyi verimli bir şekilde bulmak için tasarlanmıştır, bu nedenle doğal olarak bir grafik üzerinde görebileceği aynı kümelere yönelirler. Bu desen bir komplo değil. Bu, büyük emirlerin sıradan bir yürütme sorununu çözme açısından görülebilir ayak izidir.
Likidite Bölgelerini Nasıl Belirleriz?
Likidite bölgeleri egzotik değildir. Her tüccarın düz bir hatla işaretleyeceği seviyelerdir, bu da onları kalabalık yapar.
En güvenilir adaylar, fiyatın neredeyse aynı seviyede iki kez durakladığı eşit zirveler veya eşit diplerdir. Çift dip, çoğu insan için destek gibidir, bu nedenle durdurma emirleri onun altında biraz birikme yapar. Oturum zirveleri ve dipleri aynı şekilde işler, önceki gün ve önceki haftanın uç noktaları da öyle. Yuvarlak numaralar, insan tercihinden ötürü durdurma emirlerini çeker. Bu hafta yüzlerce grafik ekran görüntüsünde görünen herhangi bir seviye, arkasında emir olan bir seviyedir.
İşaretlemek yarım iş. Diğer yarısı, fiyatın nasıl yaklaştığını izlemektir. Azalan mumlarla birlikte bir seviyeye yavaş bir sürünme, geçebilme olasılığını gösteren gerçek baskı önerir. Seviyeden geçen ani genişleme mumları ve hemen geri çekilme, bir sweep görünümündedir. Hacim, verinizin sağladığı yerlerde, genellikle fitilde zirve yapar, kapanışta değil.
Sweep mi, Breakout mu: Farkı Okuma
Her ikisi de aynı şekilde başlar. Sadece izleyen detaylar onları ayırır ve aşağıdaki tablo, çoğu tüccarın kullandığı kontrol listesidir.
| Gözlem | Sweep'i işaret eder | Gerçek bir breakout'u işaret eder |
|---|---|---|
| Mum şekli seviyede | Uzun fitil, küçük gövde | Düzgün gövde seviyenin ötesinde kapanıyor |
| Dışarıda geçen zaman | En fazla birkaç mum | Seviyenin ötesinde devam eden işlem |
| Aralık içine geri dönüş | Hızlı ve kararlı | Asla olmaz, sadece yüzeysel bir yeniden test olarak |
| Bağlam | Seviye belirgin bir eşit yükseklik veya dip mi? | Level, halihazırda yürürlükte olan bir trend ile birlikte kırılıyor mu? |
| Sonrasında ne olur? | Aralığın karşı tarafına doğru hareket et | Devam etme ve genişleme |
Dürüst pozisyon, gerçek zamanlı olarak hangi birini gördüğünüzü bilemeyeceğinizdir. Olasılıklar üzerinde işlem yapıyorsunuz ve aralığa geri dönen tersine mum, yanlış olduğunuza dair en erken kanıtı verir. Bunun için tanımlı bir maliyet vardır.
Likidite Sweep'leri için Ticaret Stratejileri
Standart yaklaşım geri alma şeklidir. Seviyenin süpürülmesini bekleyin, aralığın içine geri kapanmasını bekleyin, ardından ani yükselişin ters yönde girin. Durdurma emri süpürülen aşamanın ötesindedir, bu genellikle kısa bir mesafede bulunur çünkü fitil keskindir. İlk hedef, fiyatın sıkışık olduğu aralığın karşı tarafıdır ve birçok tüccar pozisyonun yarısını orta noktada kapatır.
Daha temkinli bir varyant, ikinci bir koşul ekler. Sweep'ten sonra, daha düşük bir zaman dilimine geçin ve piyasa yapısındaki bir değişimi bekleyin. Bu, yönünüzdeki en son küçük dalgalanmanın ötesinde kapanmayı ifade eder. O doğrulama size bir miktar hareket kaybettirir. Aynı zamanda, sweep'in gerçek bir trend gününün başlangıcı olduğu durumları filtreler.
Risk yönetimi, bu stratejinin yaşayıp yaşamayacağı yerdir. Sıkı durdurma emri, muazzam bir şekilde büyütme teşvik edebilir ve bu teşvik, küçük bir avantajın büyük bir kayba dönüşmesiyle sonuçlanabilir. Ödünç alınan para problemi keskinleştirir, çünkü bir marj çağrısı kötü bir anda satış yapmaya zorlayabilir (marjla satın alma). Ticaret başına riski bir sermaye yüzdesi olarak sabitleyin ve bunu seans öncesinde karar verin. Durdurma mesafesinin boyutu belirlemesine izin verin, tersini değil.
Maliyet etkisi de önemlidir. Sweep ticaretleri sık ve kısa sürelidir, bu nedenle spread, komisyon ve kayan değer hızlı bir şekilde birikir. Bu masraflar, grafik ne yaparsa yapsın getirileri azaltır (Gün İçi Ticaret: Riskteki Paralarınız).
Ticaretin Geçersiz Olmasına Neden Olan Nedir?
Her sweep ticaretinin, sizin görüşünüze bağlı olmayan bir çıkış koşuluna ihtiyacı vardır. Üç şey temiz bir şekilde geçersiz kılar.
İlki, süpürülen aşamanın ötesinde kapanmadır. Fiyat dip seviyesini aşarsa, geri döner ve tekrar altında kapanırsa, piyasa size seviyenin kaybolduğunu söyledi. İkincisi, zamandır. Fiyat aralığın içine geri dönerse ve uzun bir süre hiçbir şey yapmazsa, hareketi sürüklemesi gereken dengesizlik dağılır ve durmaksız pozisyon riski bağlar. Üçüncüsü, beklenen bir salımın elinde bulunmasıdır, bu durum bir grafik modelinin tahmin edemediği şekilde enstrümanı yeniden fiyatlandırabilir.
Listeye olmayan bir şeyi belirtin: kendi rahatsızlığınız. Pozisyonun rahatsız hissettirmesi nedeniyle çıkmak, geçersizlik seviyeniz bozulmadığı sürece, tüccarların çalışan bir yöntemi rastgele bir hale getirdiği en yaygın yoldur.
Uygulamalı Örnek: Büyük Piyasa Değerine Sahip Bir Hisse Senedinde Sweep
Dar bir bantta işlem gören büyük piyasa değerine sahip bir hisse senedini ele alın; bu bandın dibine yakın iki eşleşen dip seviyesine sahip olsun. Dördüncü oturumda zayıf açıldı, ilk yirmi dakikada bu diplerin %0.4 altında itildi, ve yoğun hacimle uzun bir alt fitil yazdırıldı. Üç mum içinde, eski aralığın içine geri kapandı.
Planı takip eden bir tüccar, bu kapanışta pozisyona girer. Durdurma emri fitilin altında, yaklaşık %0.55 mesafededir. Risk, hesabın %1'i ile sınırlıdır ve bu, pozisyon büyüklüğünü doğrudan belirler. Hedef, girişin yaklaşık %1.7 yukarısındaki üç oturumluk aralığın tepe noktasıdır, bu da bir risk birimine karşı üçten fazla bir getiri sağlıyor. Fiyat, oturum ortasında orta noktaya ulaşır, burada pozisyonun yarısı yaklaşık 1.5 birim için kapatılır. Ardından, geri çekilmeden sonra geri dönüş fiyatında durdurulur, bu nedenle ticaret yaklaşık 1.5 birim net kazanç sağlar.
Şimdi aynı planı kırk deneme örneği üzerinde çalıştırın. Farz edelim ki on dört tam hedefe ulaşırken, dokuz kısmi çıkıştan sonra breakeven noktasının yakınında kalıyor ve on yedisi kaybediyor. Bu, on dört çarpı üç, on yedinin çıkarılması artı kısmi kazançlardan gelen küçük bir katkı ile neredeyse yirmi altı birimlik bir kazanç sağlar. Hedefi üç birimden ikiye değiştirirseniz, aynı dizi oldukça farklı bir rakam üretir. Amaç, kazanma oranının yalnızca tek başına hiçbir şey ifade etmediğidir. Bu strateji için yayınlanan bir rakam, hiçbir anlam taşımadığı için, sonuç tamamen filtrelerinize, hedefinize ve maliyetlerinize bağımlıdır. En az yüz kaydedilmiş ticaretten kendi kazançlarınızı ölçün. Bir piyasa rejiminden elde edilen iyi bir örnek, bir sonraki için bir tahmin sağlamaz.
Likidite Sweep Ticaretinde Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
- Ani artış sırasında giriş. Fitilin yakalanması akıllıca gelir ve genellikle aynı dakikada dışarı atılmaya neden olur.
- Her seviyeyi geri almaya çalışmak. Tüm likidite süpürülmez. Bazı seviyeler sadece kırılır ve her birini trende karşı işlem yapmak hesabı yavaşça sıkan bir yoldur.
- Durdurma emrini genişletmek. Süpürülen aşama, tüm fikrin kendisidir. Durdurma emrini onun ötesine taşımak, sahip olduğunuz tek nesnel geçersizlik durumunu kaldırır.
- Sıkı durdurma ile aşırı ölçeklendirme. Geçersiz olma mesafesi az olduğunda, daha büyük bir pozisyon almak için izin verilmez.
- Ayarlama yapmadan ince saatlerde işlem yapmak. Gece ve tatil seansları, hemen yeniden dönen yanlış sweepler üretir.
- Kaydı atlamak. Seviye, tetikleyici ve sonuç kaydını tutmadan, yöntemin veya disiplinin başarısız olup olmadığını belirleyemezsiniz.
Psikolojinin kendi başına anılması gerekir. Bir pozisyondan sürüklendikten sonra fiyatın istediğiniz yönde gitmesini izlemek gerçekten sinir bozucudur. O his, intikam girişimlerini, herhangi bir grafik modelinin kazançlarından daha güvenilir bir şekilde yönlendirir ve tek savunma, önceden kabul ettiğiniz bir yazılı günlük kayıp limitidır.
Karar Çerçevesi: Sweep'i Geri Al veya Kenara mı Çekileceksin?
Girmeden önce, bu altı soruyu dürüst bir şekilde yanıtlayın.
- Süpürülen seviye, diğer tüccarların açıkça izlediği bariz bir seviye miydi?
- Fiyat, birkaç mum içinde önceki aralığın içine geri kapandı mı?
- Tersine hareket, yüksek zaman dilimindeki eğilimle veya net bir aralık sınırıyla uyumlu mu?
- Durdurma emri süpürülen aşamanın ötesinde mi, riskimi sabit yüzdemle koruyacak şekilde?
- En az iki katı durdurma mesafesinde gerçekçi bir hedef var mı?
- Seans, emrimin beklediğim fiyat civarında doldurulması için yeterince likit mi?
Altı evet cevabı, normal büyüklükte bir kurulum tanımlar. Dört veya beş, boyutu yarıya indirmeyi veya alt zaman dilimi onayını beklemeyi önerir. Üç veya daha az, izliyorsunuz demektir ve doğru eylem seviye not almak ve bırakmaktır.
Likidite Sweep'leri Ticaretine Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler
Bu, piyasanın en hızlı hareket ettiği tam zaman dilimlerinde dikkat gerektiren kısa vadeli bir yöntemdir. O yoğunluk gizli maliyet ve girişime parayı harcamadan önce düzenleyicilerin tavsiye ettiği sorulara dikkat edin (dikkate alınması gereken on şey).
Aynı zamanda bir yönetim tarafı da vardır. Sık kısa vadeli ticaret, sık vergiye tabi olaylar yaratır ve bu kurallar, menkul kıymetlerde bir tüccar sayılıp sayılmayacağınızı belirlemek için spesifik testler uygular (Konu no. 429). Kısa vadeli pozisyonlar, kazanç ve kayıplar hesaplanırken uzun süreli olanlardan farklı muamele görür (sermaye kazançları ve kayıpları).
Mantıklı bir sıra, birkaç hafta boyunca seviyeleri işaretlemek, gördüğünüz her sweep'i ve ardından gelişmeleri kaydetmek ve yalnızca ondan sonra bir risk almak olmalıdır. Kayıt bir süreç gibi görünüyorsa, Pivex, net, yayımlanmış kurallarla yapılandırılmış bir değerlendirme gerçekleştirir. Simülasyon, desen tanıma oluşturur ve kuralları test eder; canlı para ile ilgili duygusal ağı yeniden üretmez, bu nedenle o adımı ayrı bir şekilde planlayın.
Katılmadan önce, Pivex'in güncel program kurallarını gözden geçirin ve simüle edilmiş özel bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminize ve risk limitlerinize uyup uymadığını belirleyin. Katılım, herhangi bir ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.