Kısa cevap: hull hareketli ortalama (HMA), ağırlıklı hareketli ortalamalardan oluşturulmuş bir hareketli ortalamadır. Fiyata neredeyse adım adım uyum sağlarken yumuşak bir eğriyi korur. Bunu, hızlı bir ağırlıklı ortalamayı yavaştan daha ileriye taşımak, ardından bu ham çizgiyi periyodun karekökü üzerinden yumuşatmak suretiyle yapar. Sonuç, aynı uzunluktaki bir SMA ya da EMA'ya göre çok daha az gecikmeye sahip bir göstergedir. Bedeli ise keskin dönüşlerde aşırı taşma yapabilen ve yatay piyasada gereksiz yere yön değiştirebilen bir çizgidir.
Yöntem, adını onu tasarlayan Avustralyalı analistten alır ve teknik analizin trend analizi tarafında yer alır. Çoğu trader onu, eğimi yön değiştirdiğinde renk değiştiren hızlı bir trend filtresi olarak kullanır. Diğerleri ise tek bir çizgi etrafında kurulu işlem stratejilerinde EMA'nın yerine zamanında bir alternatif olarak kullanır.
HMA hesaplaması adım adım nasıl yapılır
Her şey weighted moving average (WMA) ile başlar. WMA, en yeni kapanışa en büyük, en eski kapanışa en küçük ağırlığı verir; ağırlıklar 1, 2, 3 şeklinde ilerler. Kapanışları 2,418, 2,420, 2,421 ve 2,425 olan dört değer alın. Ağırlıkların toplamı 10'dur. WMA, (2,418 x 1 + 2,420 x 2 + 2,421 x 3 + 2,425 x 4) / 10, yani 2,422.1'dir. Bu kapanışların basit SMA'sı 2,421'dir; dolayısıyla WMA zaten son fiyata doğru eğilimlidir.
Hull hesaplaması ardından bunların üç katmanını oluşturur:
- Bir periyot seçin, diyelim ki 16.
- Bu periyodun yarısı üzerinde bir WMA hesaplayın, yani 8 bar.
- Tam 16 bar üzerinde bir WMA hesaplayın.
- Kısa ortalamayı ikiyle çarpıp uzun olanı çıkarın. Bu ham çizgi bilerek taşma yapar.
- Ham çizgiyi, periyodun karekökü olan 4 bar üzerinde bir WMA ile yumuşatın.
Diyelim ki altın yükseliyor, 8 barlık WMA 2,412 ve 16 barlık WMA 2,404 okuyor. Ham değer 2 x 2,412 eksi 2,404, yani 2,420'dir. Fiyatın kendisi 2,418'de olabilir; böylece ham çizgi fiyatın önünde kalır. Gecikmenin nasıl ortadan kaldırıldığı tam olarak budur. Son 4 barlık yumuşatma, sarsıntılı ham değerleri okunabilir bir eğriye dönüştürür.
Hull çizgisinin sıradan ortalamalara göre avantajları
HMA'nın cazibesi, aynı anda iki şikâyete cevap vermesidir. Kısa ortalamalar zamanında ama oynaktır; uzun ortalamalar ise pürüzsüz ama geç kalır. HMA, aynı periyotta hem hızlı hem de düzenlidir. Temiz bir dönüşte HMA(16), genellikle EMA(16)'dan birkaç bar önce döner ve eğim değişimi açıkça görülür. Çizgi fiyat hareketine bu kadar yakın seyrettiği için, güçlü bir trendde cömert bir takip referansı da sunar. Üzerinde kapanan bir geri çekilme, sıradan gürültüden ziyade anlamlı bir sinyaldir.
HMA'nın SMA, EMA ve WMA ile karşılaştırılması
Aynı uzunluktaki dört ortalama, dört farklı şekilde davranır. Tablo, aynı grafikte 20 periyotluk bir ayarı varsayar.
| Ortalama | Ağırlıklandırma | 20 periyotta gecikme | Pürüzsüzlük | Bir aralıktaki davranış |
|---|---|---|---|---|
| SMA | Tüm barlarda eşit | En uzun | Yüksek | Yassılaşır, nadiren kesişilir |
| EMA | Eski barlara doğru azalır | Daha kısa | Orta | Sık sık kesişir, mütevazı taşma yapar |
| WMA | Doğrusal, en yenilere en fazla ağırlık verir | EMA’dan daha kısa | Orta | EMA’ya benzer |
| HMA | İki WMA gerilir, ardından yumuşatılır | En kısa | Trendlerde yüksek, ani sıçramalarda kaba | Rengi sık sık değiştirir |
EMA ve WMA birbirine yakın durur ve bizim EMA ve SMA karşılaştırması ağırlıklandırma şemasının pratikte neden çok az fark yarattığını açıklar. Dengesiz olan HMA’dır. Gecikme konusunda açık ara kazanır ve bir mum son dönem aralığından sert biçimde uzak kapanış yaptığında bunu taşma ile öder.
Periyot seçimi: bir karar çerçevesi
HMA için periyot seçimi, EMA’ya göre daha önemlidir; çünkü karekök yumuşatma adımı buna göre değişir. Bu kriterleri sırayla değerlendirin.
- Karekökü tam sayı olan bir periyodu tercih edin (9, 16, 25, 49, 100). Platformlar aksi durumda yuvarlar ve yuvarlama yumuşatmaya belirsizlik katar.
- Periyodu tutmak istediğiniz salınıma göre eşleştirin. Kabaca 9 ile 16 arası bir intraday tetikleyiciye, 20 ile 34 arası bir swing filtresine, 49 ve üzeri bir rejim çizgisine uygundur.
- Kararsız enstrümanlarda periyodu uzatın. Başlıca forex pariteleri uzun süre aralıkta kalır; kısa bir HMA bu tür piyasalarda düzensiz biçimde yön değiştirir.
- Altın veya güçlü bir günde BTC gibi sert trend yapan piyasalarda periyodu kısaltın; burada maliyetli hata gecikmedir.
- Sadece geçen çeyreğin grafiğine bakıp en iyi görünen periyodu asla seçmeyin. Geçen ay 16’yı geçen bir 13, eğri uyumudur.
Bir kural çoğunlukla geçerlidir. Çizgi, fiyat hiçbir yere gitmezken bir seansta ikiden fazla renk değiştiriyorsa, periyot mevcut piyasa koşulları için fazla kısadır.
HMA üzerine kurulu işlem stratejileri
Üç kullanım, göstergenin en iyi yaptığı şeylerin çoğunu kapsar.
Eğim dönüşü. Daha büyük bir trend içinde oluşan bir pullback sonrasında HMA yön değiştirdiğinde ve bu kapalı bir mumla doğrulandığında giriş yapın. Bu mütevazı varsayılandır. Yavaş bir çizgiden gelen daha yüksek zaman dilimi filtresiyle en iyi sonucu verir; bu, rehberimizin trend followinganlatımının arkasındaki mantıktır.
Çizgiye geri çekilme. Bir trend içinde fiyatın HMA’ya temas etmesini ya da kısa süreliğine onun üzerinden kapanmasını bekleyin, ardından bir sonraki mum trend tarafında yeniden kapandığında tekrar giriş yapın.
Çift HMA. Kısa bir HMA’yı uzun bir HMA ile eşleştirin; örneğin 9 ve 49, ve kesişimde işlem açın. Aynı uzunluktaki bir EMA çiftine göre daha erken sinyal verir; ancak olağan moving average crossover whipsaw kuralları yine de geçerlidir.
20.000’lik bir hesap düşünün; %0,5, yani 100 risk ediliyor ve bu da 15 dakikalık bir endeks CFD’si üzerinde gerçekleşiyor. HMA(25) sabahtan beri yükseliyor, fiyat 18.000’de çizgiye geri çekiliyor ve sonraki mum bunun üzerinde kapanıyor. Giriş 18.000’de, stop pullback dipinin altına 17.960’ta, yani 40 puanlık mesafe. Bu, büyüklüğü nokta başına 2,5’e ayarlar. Önceki salınım zirvesi 18.100’de ilk hedeftir; gerçekleşirse riskte 2,5’e 1 ödül sağlar.
Yaygın hatalar ve sınırlamalar
- Aşımı güç olarak okumak. Tek bir ani sıçrama barından sonra ham çizgi fiyatın ötesine uzar; bu yüzden HMA bir mumda sertçe dönebilir, ertesi mumda ise tersine çevirebilir.
- Renk değişimini bir aralıkta güvenilir sanmak. Her sahte değişim küçük bir zarar artı spread demektir ve bu maliyet, gün tatsız bir başabaş seansa dönüşene kadar sessizce birikir.
- Stopları çizginin üzerine koymak. Bu, destek değil, yumuşatılmış bir ortalamadır; fiyat yeniden devam etmeden önce onun içinden geçebilir.
- Onu aynı periyottaki bir EMA ile birlikte kullanıp uyuşmayı onay olarak adlandırmak. Bu, tekrar etmeden ibarettir.
- Bir dönüşü tahmin gibi görmek. HMA’nın gecikmesi neredeyse yoktur, ama yine de yakın geçmişi anlatır.
- Canlı mumu izlemek. Mevcut değer kapanışa kadar titreşir ve bu titreşime göre işlem yapmak sakardır.
Dürüst özet şudur: HMA, SMA ya da EMA’dan daha keskin bir araçtır ve keskin araçlar iki ucu da keser.
Prop firm değerlendirme limitleri altında HMA
5 dakikalık grafikte kısa bir HMA, düşük enerjili bir yatay seyir sırasında öğle yemeğine kadar beş kez yön değiştirebilir. Her dönüşte yüzde 0.75 risk alındığında, bu yüzde 3.75 kayıp eder; bu da yüzde 4’lük günlük limitin biraz altındadır. Değerlendirme kuralları altında, fazla kısa bir periyot yalnızca can sıkıcı değildir, aynı zamanda risklidir.
İki Pivex kural detayı bunu nasıl boyutlandıracağınızı değiştirir. Toplam drawdown, özsermaye tepenizin arkasından yükselmeyen sabit bir tutardır; dolayısıyla dalgalı bir hafta kalan alanınızı küçültmez. Günlük zarar hakkı her işlem gününün başında yeniden başlar. Denemede bir son tarih de yoktur; bu yüzden nadiren işlem açan daha uzun bir HMA bütünüyle kabul edilebilir bir plandır. Yerleşik asistanın günlük hakkı saymasına izin verin; böylece ardışık whipsaw kümeleri sizi asla şaşırtmaz.
Tek bir enstrüman ve tek bir zaman dilimi seçin, birlikte bir HMA(16) ve bir EMA(16) çizin ve son üç ayda iki çizginin ayrıştığı her noktayı işaretleyin. Bu kısa inceleme, daha önceki dönüşün piyasanızdaki ekstra dönüşleri karşılayıp karşılamadığını söyler. Testi Pivex kuralları altında yapıyorsanız, her girişi öyle boyutlandırın ki tek bir seansta art arda üç dönüş olsa bile günlük limit rahatça korunmuş olsun.
İlgili rehberler: EMA vs SMA ve Trend following.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.