Karlı Bir Tüccar Olmak Ne Kadar Sürer?

Dürüst bir rakam yoktur. Süre dört şeye bağlıdır. Ne kadar sık işlem yaptığınız. Sonuçları ne kadar dikkatle kaydettiğiniz. İşlem başına ne kadar risk aldığınız. Ve sürecin eğlenceli olmaktan çıktığında aynı süreci tekrarlayıp tekrarlayamadığınız. Bazı tüccarlar yıllarca tutarlılığa ulaşamaz. Birçoğu hiç ulaşamaz ve düzenleyiciler, aktif tüccarlar arasında ağır kayıpların yaygın olduğunu açıkça belirtir.

Yararlı soru "ne kadar süre" değil, "zorlayıcı olan nedir" olmalıdır. Aşağıda kontrol ettiğiniz değişkenler, örneklem büyüklüğünün aritmetiği, beklentileri bozan mitler ve gerçek ilerlemeyi değerlendirmek için bir çerçeve bulacaksınız.

Hızlı Cevap: Zaman Çizelgesi Neden Tarih Değil Aralıktır?

Karlı olmak, sonuçlarınızın anlamlı bir örneklem boyunca işlem yapan her maliyeti karşılaması demektir. Buna komisyonlar, spread, kaydırma, ödünç maruz kalmanın finansmanı ve vergi dahildir. Bir ay kârda olmak, karlı bir trader olmakla aynı şey değildir. Bir ay, gürültüdür.

Üç şey hızı belirler ve bunlardan sadece biri piyasa bilgisiyle ilgilidir.

İlk olarak, tekrar maruziyeti vardır. Öğrenme işlem başına olur, haftaya göre değil. Haftada yirmi işlem yapan biri, dört işlem yapan birine göre yaklaşık beş kat daha hızlı deneyim kazanır, her ikisi de kayıt tutuyorsa.

İkincisi, geribildirim kalitesi'dir. Yazılı bir planı ve tam bir günlüğü olan bir tüccar her işlemden öğrenir. Olmayan biri aynı hatayı bir yıl tekrar eder ve buna deneyim der.

Üçüncüsü, hayatta kalma'dır. Üçüncü ayda kariyeri biten birinden öğrenemezsiniz. İşlem başı risk, kaç örnekleme erişeceğinizi belirler ve bu yüzden pozisyon boyutu gerçek zaman çizelgesi kaldıraçtır.

Diğer her şey, strateji seçimi ve piyasa koşulları da dahil olmak üzere, bu üç temelin altındadır.

Piyasa koşulları yine de değinmeye değerdir, çünkü sınavın zorluk düzeyini belirler. Trend olan piyasalar için kurulmuş bir yöntem bir çeyrek muhteşem görünürken öbür çeyrekte bozuk görünür. Hangi rejimde olduğunuzu öğrenmek, kimsenin planlamadığı ekstra süre ekler. Bu ayrıca bir yıl hazır görünen bir tüccarın sonraki yıl büyük mücadele verebilmesinin nedenidir.

Zaman Çizelgenizi Gerçekten Değiştiren Değişkenler

Soruyu kendiniz için yanıtlayın. Aşağıdaki satırlardan hangilerini değiştirebileceğinizi belirleyip sonra bunları değiştirmenin etkisini tahmin edin.

Tabloyu puan kartı değil kriter olarak okuyun. Duran çoğu kişi genellikle iki satırdan dolayı duruyor; çoğunlukla kayıt tutma ve strateji değişimi.

Maliyetler bitiş çizgisini değiştirir, bu yüzden daha dikkatli incelenmeli. Sık işlem yapmak komisyon ve spread maliyetlerini artırır ve uzun vadeli pozisyonda olmayan vergilendirilebilir işlemler yaratır. SEC’in aktif işlem hassasiyeti giderlerin ve kaldıraç etkisinin kısa vadeli ticaret karşısındaki etkisini açıklar (Günlük İşlem: Risk Altındaki Dolarlarınız). Ayrıca hızlı ve kesin getiriler vaat edenlere karşı uyarıda bulunur. Vergilendirme katmanı ayrıca eklenir. Menkul kıymet işlemleri yapan bir tüccarı yatırımcıdan ayıran kurallar özel olup, sonuç raporlamalarını etkiler (Konu no. 429). Kısa vadeli sonuçlar, uzun süre elde tutulan pozisyonlardan farklı vergiye tabidir (Konu no. 409).

Sizin başa baş noktanız bu maliyetlerin oluşturduğu sayıdır. Brüt sonuçlarınız bunu aşmazsa, ne kadar iyi görünürse görünsün, on dört gün boyunca kârlı değilsiniz demektir.

Örneklem Büyüklüğü: Bekleyişin Aritmetiği

Zaman çizelgesini görmek için ayları saymak yerine işlem sayısını saymak en açıktır.

Diyelim ki yönteminiz 100 işlemden 45’ini kazanıyor, ortalama kazanç 1.5 risk birimi, ortalama kayıp 1.0 birim. Beklenen değer 0.45 çarpı 1.5, eksi 0.55 çarpı 1.0’dır. Bu, maliyetler öncesi işlem başına +0.125 birim getirir. 200 işlem sonunda beklenen sonuç yaklaşık 25 birim olup rahatlatıcı görünür.

Şimdi varyasyona bakalım. Bu rakamlarla art arda on kayıp nadir olmakla birlikte birkaç yüz işlem içinde tamamen normaldir. Her biri bir birim olan on kayıp, beklenen kazancın seksen işlemini siler. Eğer işlem başına %2 risk alıyorsanız, bu serinin maliyeti hesabınızın %20’sidir ve çoğu kişi yöntemi geri toparlanmadan bırakır.

Zaman çizelgesinin uzamasının gerçek sebebi budur. Avantajları bulmanın yıllar aldığı değil, küçük örneklemlerin şansı avantajdan ayıramaması ve büyük örneklemlerin zaman almasıdır.

Sıklıkla alıntılanan bin işlem kuralı bu konuda kaba bir ölçüttür. Haftada dört işlemle bin işlem yaklaşık beş yıl sürer. Haftada on işlemde iki yıl civarındadır. Haftada yirmi beş işlemdense bir yıldan kısa. Hiçbiri kârlılık vaadi değildir. Bunlar sadece yöntemi değerlendirmek için yeterli kanıt toplamanın ne kadar süreceğidir, kayıt tuttuğunuz ve yöntemi yarı yolda değiştirmediğiniz varsayılarak.

İki kişi aynı yeteneğe sahip olmasına rağmen çok farklı zaman çizelgeleri olabilir. swing trader, haftada üç pozisyon alan kişi, öğrenmede yavaş değildir. Veri toplamayı daha yavaş yapmaktadır.

Bekleme süresini riski artırmadan kısaltmanın bir yolu vardır. Aynı kuralları simüle edilmiş hesapta canlı hesap yanında uygulayın ve her iki işlem setini de yöntemi öğrenmek için sayın. Simüle işlemler aynı duygusal ağırlığa sahip olmayacaktır. Yine de giriş ve çıkış kurallarının birçok oturumda beklendiği gibi davranıp davranmadığını gösterecektir.

Bir uyarı, yöntemi yalnızca simüle doldurmalara göre değerlendirmeyin. Her pratik işleme spread ve kaydırma ekleyin, yoksa örneklem canlı versiyona göre daha iyi görünür.

Tahmini Bozan Yaygın Yanlış Anlamalar

"On bin saat çalışacağım ve oraya varacağım." Saat yanlış bir birimdir. Geri bildirimli bilinçli pratik birleşir. Plansız, günlüksüz grafik izlemek sonsuza kadar tekrarlanabilir ama gelişme olmaz.

"İyi bir ay, çalıştığını kanıtlar." Bir ay, tek bir piyasa rejiminden alınmış küçük bir örnektir. Performans geçmişleri genelde zayıf kanıttır ve standart uyarı burada da geçerlidir: geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

"Daha iyi bir stratejiye ihtiyacım var." Genellikle hayır. Karlı olmayan çoğu tüccar, kabul edilebilir bir yöntemi kabul edilemez pozisyon büyüklüğü ve kayıt olmadan yürütür. Yöntem değiştirmek örneklemi sıfırlar ve gerçek sorunu gizler.

"Karlı tüccarlar her ay para kazanır." Güçlü bir süreç bile kayıplı aylar üretir. Tutarlılık, stabil bir süreç ve sınırlandırılmış düşüş anlamına gelir, kesintisiz yeşil çizgi değil.

"Tam zamanlı olmak daha hızlı götürür." Daha fazla ekran süresi tekrarları artırır ama basıncı ve maliyeti de yükseltir. Finansal aciliyet altındaki işlemler genellikle fazla büyük pozisyonlar alır; bu da hayatta kalmayı değil, zaman çizelgesini kısaltır.

Karar Çerçevesi: İlerliyor musunuz Yoksa Sadece Zaman mı Harcıyorsunuz?

Her üç ayda bir, bunlar altı soruyu hafızadan değil kayıtlarınızdan yanıtlayın.

1. Son yüz işlemde işlem başına beklenen değerinizi ifade edebilir misiniz?
2. Örneklemdeki en kötü seride işlem başı riskiniz sabit kaldı mı?
3. Yazılı kurallarınıza en az on işlemin dokuzunda uyabildiniz mi?
4. Komisyonlar, spread ve vergi işlemleri dahil toplam maliyetlerinizi biliyor musunuz?
5. Tüm dönemde yöntemi değiştirmeden işlediniz mi?
6. Maksimum düşüşünüz bir önceki çeyrekten daha küçük mü?
7. Sonraki yüz işlemde en çok iyileştirecek bir değişikliği isimlendirebilir misiniz?

Beş ya da altı evet cevabı: süreç birleşiyor. Örneklemi büyütmeye devam edin ve boyutu değiştirmeyin.

Üç ya da dört: bir yönteminiz var fakat disiplin sızıntısı mevcut. Yeni bir şey eklemeden önce sızıntının adını koyun.

İki veya daha az: saat toplamaya başladınız, kanıt toplamaya değil. Önce günlüğü ve kuralları yeniden kurun ve bunu hata sermaye değil not maliyetli simüle ortamda yapın.

Bu çerçeveye iki pratik koruma aracı eşlik eder. Kaybettiğinizde yaşam biçiminizi değiştirmeyeceğiniz miktarda para yatırın; bu, SEC’in yatırım yapmadan önce sormaya değer sorular'da uyguladığı standarttır. Diğer finansmanınızı işlem sonucundan bağımsız tutun. Risk toleransı ve zaman ufku bütünü, sadece bir hesabı değil yönetir (varlık dağılımı ve risk).

Ayları Saymaya Başlamadan Önce Bilmeniz Gerekenler

İlk aşamanın getiri değil hayatta kalma ile ilgili olmasını bekleyin. Erken hedef stabil bir süreç, eksiksiz bir günlük ve tolere edilebilir bir düşüştür. Sonuçlar bunu takip eder veya hiç gelmez.

Durağanlıklar bekleyin. İşlemde ilerleme dalgalıdır. Bir tüccar dört ay durağan kalabilir, ardından günlüğü bir kez dürüstçe inceleyince hızla ilerleyebilir. Kilidi açan incelemedir, ekstra ekran süresi değil.

Psikolojinin en yavaş taraf olduğunu bekleyin. Grafik okumak haftalar içinde öğrenilen bir beceridir. Alışkanlıklar çok daha uzun sürer. Kaybetme serisinde pozisyon büyüklüğünü değiştirmeden oturmak bir alışkanlıktır. Plana uymayan kurulumları atlamak başkasıdır. Limit dolunca günü bitirmek üçüncüdür. Takvim çoğunlukla buraya gider.

Faaliyet arttıkça maliyetlerin büyümesini bekleyin ve bunları üç ayda bir kontrol edin. Haftada on işlemle maliyetlerini karşılayan bir yöntem, kırkta bunu başaramayabilir.

İlerleme tanımınızın değişmesini bekleyin. Başlangıçta ilerleme tam bir günlük ve kural bozukluğu yokluğu demektir. Sonra daha büyük örneklem üzerinde stabil bir beklenen değer olur. Daha sonra aynı sonuç için daha küçük bir düşüş gerçekleşir. Her aşama farklı davranışları ödüllendirir ve yanlış olanı ölçmek tüccarları aylarca takılı tutar.

Ve sıkıcı ortayı planlayın. Temelleri öğrenmek ile güvenilir istatistikleri okumak arasındaki mesafe uzun, sessiz ve gösterişsizdir. Çoğu kişi başlangıçta değil, orada bırakır.

Ve kârlılığın sizin için ne anlama geldiğine dürüst olun. Küçük hesapla maliyetleri karşılamak, geliri değiştirmekten farklıdır ve ikinciyi kimse garanti edemez. Başlangıçta önce günlüğü oluşturun. O disiplin kuralları altında test etmek istediğinizde, Pivex kurallarını, düşüş ve ödeme koşullarını önceden yayınlar.

Katılmadan önce Pivex’in güncel program kurallarını inceleyin ve bir simüle edilmiş özel işlem değerlendirmesinin deneyim ve risk sınırlarınıza uyup uymadığını karar verin. Katılım, ödül, gelir veya belirli bir işlem sonucu garantilemez.