Adil değer boşluğu, bir fiyat grafiğinde üç mumdan oluşan bir dengesizliktir. Orta mum, o kadar hızlı hareket eder ki, ilk mum ve üçüncü mum hiçbir fiyatı paylaşamaz. Aralarındaki dokunulmamış bant boşluktur. Bu alan, alıcıların ve satıcıların gerçekten hiç buluşmadığı bir fiyat aralığını işaret eder. Yatırımcılar bu aralığı izler çünkü fiyat genellikle daha sonra buna geri döner. Bir geri dönüş, size girmek için tanımlı bir yer ve hatanızı kabul etmek için tanımlı bir yer verir.
Bu kılavuz, dengesizliğin nasıl oluştuğunu, nasıl işaretleneceğini ve etrafında bir ticaretin nasıl boyutlandırılacağını kapsar. Ayrıca, bu modelin ne sıklıkla başarısız olduğunu da ele alır, çünkü bu kısım genellikle atlanır.
Hızlı Yanıt: Bir Paragrafta Dengesizlik
Üç mumun yan yana olduğunu hayal edin. İlk mumun yüksekliği var. İkinci mum yukarı doğru hızlı hareket eder. Üçüncü mum, ilk mumun yüksekliğinin üzerinde bir düşük seviyeye sahiptir. O atlanan bant bir yükseliş adil değer boşluğudur. Düşüş boşluğu için her şeyi tersine çevirin: üçüncü mumun yüksekliği, ilk mumun düşük seviyesinin altındadır. Adil değer boşluğu ticaretinin geri kalanı, fiyat geri döndüğünde ne yapacağınızla ilgili bir dizi kuraldır.
- Boşluk: ilk mumun fitili ile üçüncü mumun fitili arasındaki fiyat aralığı.
- Sebep: bir tarafın kitapta diğer tarafın doldurmasından daha hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlamak için bir emir akışı patlaması.
- Tetikleyici: geri dönüş, değil boşluğun kendisi.
- Geçersizlik: fiyatın banttan tamamen geçmesi ve hiçbir tepki olmaması.
Adil Değer Boşluğu Nedir?
Piyasa fiyatları genellikle bekleyen emirlerle alım satım yaparak hareket eder. Her tick'in bir alıcısı ve bir satıcısı vardır. Bir taraf çok daha agresif hale geldiğinde, fiyat, çok az işlem hacmi değişirken birkaç seviyeyi aşar. Grafik, bu sıçramayı ince, az işlem gören bir bölüm olarak kaydeder.
Üç mumun anatomisi
Orta mum hareketi taşır. Genellikle uzun bir gövdeye ve kısa fitillere sahiptir, bu da açılış ve kapanış arasında itmenin sürdüğünü gösterir. Kenarları belirleyen iki mum, boşluğun sınırlarını tanımlar. Birinci mumun fitili ile üçüncü mumun fitili arasındaki boşluğu ölçüyorsunuz, ikinci mumun gövdesini değil. Yeni başlayanlar sürekli olarak yanlış ölçüm yapar ve doğru boyutun iki katı olan bir alanla sonuçlanır.
Tüccarların buna verimsizlik demesinin nedeni
Verimsizlik kelimesi, düzenleyici bir terim değil, ödünç alınmış bir dildir. Bu, müzayedenin bir adımı atlattığı anlamına gelir. Bazı katılımcılar o bant içinde işlem yapmak istedi ve bu fırsatı hiç bulamadı. Fiyat geri döndüğünde, o dolmamış niyetler yeni emirler olarak yeniden ortaya çıkabilir. Alan, tepkilerin kümelendiği bir yer haline gelir. Konunun özü budur ve bu bir kural değil bir eğilimdir.
Adil Değer Boşlukları Nasıl Oluşur
Boşluklar, emir akışı bekleyen likiditeden daha hızlı geldiğinde ortaya çıkar. Birkaç piyasa koşulu, onları tekrar tekrar üretir.
- Planlanmış veri sürümleri. Faiz kararları, enflasyon verileri ve işsizlik rakamları bir aracı saniyeler içinde yeniden fiyatlandırır.
- Seans açılışları. Nakit seansının ilk dakikaları, bir gecelik kararların tamamını tek bir pencereye yoğunlaştırır. Hisse senedi seansları, erken kapanışlar da dahil olmak üzere yayımlanan bir mekan takvimine uyar (NYSE saatleri ve takvimleri).
- Stop kısa devreleri. Bir seviye kırıldığında, bekleyen stop emirleri ateşlenir ve her dolum fiyatı bir sonraki kümenin içine iter.
- İnce kitaplar. Tatil günleri, öğle saatleri ve uzun bir hafta sonunun etrafındaki saatlerde, her iki tarafta da daha az bekleyen emir vardır.
- Trend devamı. Zaten bir yönde hareket eden bir piyasa, geç katılımcıları kendine çeker ve her fiyattan alım veya satım yapar.
Tüccar psikolojisi burada da önemlidir. Hızlı bir hareket aciliyet yaratır ve acil tüccarlar daha kötü fiyatları kabul eder. O aciliyet, grafikte dengenin bozulmasına yol açandır.
Yükseliş ve Düşüş Adil Değer Boşlukları
İki tür, ayna görüntüleridir, ancak bir trendin içinde farklı davranırlar.
Yükseliş adil değer boşluğu. Fiyat hızla yükselir ve altında dolmamış bir bant bırakır. Yatırımcılar bu bandı bir geri çekilme sırasında potansiyel destek alanı olarak görür. Genel piyasa trendinin zaten yükseldiği durumlarda daha ilginçtir.
Düşüş adil değer boşluğu. Fiyat hızla düşer ve üzerinde dolmamış bir bant bırakır. Yatırımcılar bunu bir sıçramada potansiyel direnç alanı olarak değerlendirebilir.
Mevcut trendin tersine oluşan bir boşluk daha sık dolar ve daha az tepki verir. Bu, yeni bir tüccar için mevcut en faydalı filtredir.
Grafikte Adil Değer Boşluğunu Nasıl İşaretlersiniz?
Bunun için egzotik teknik analiz araçlarına ihtiyacınız yok. Sıradan ticaret platformlarındaki çoğu grafik özellikleri, iki yatay çizgi çizeceğiniz için yeterlidir.
Beş adımlık bir işaretleme rutini
- Son yirmi mumuna göre alışılmadık derecede büyük bir gövdeye sahip bir mum bulun.
- Önündeki mum ve arkasındaki mumun herhangi bir fiyat örtüşmesi olup olmadığını kontrol edin.
- Eğer örtüşme yoksa, ilk fitilden üçüncü fitile bir dikdörtgen çizin.
- O dikdörtgenin ortasını işaretleyin. Birçok tüccar bunu referans fiyatı olarak kullanır.
- Hareketi üreten zaman damgasını ve piyasa koşullarını not edin.
Zaman dilimi ve bağlam
Daha yüksek zaman dilimi boşlukları daha azdır ve daha uzun süre dayanma eğilimindedir. Daha düşük zaman dilimi boşlukları sürekli olarak ortaya çıkar ve çoğu hiçbir anlam ifade etmez. Uygulanabilir bir alışkanlık, saatlik grafikte boşlukları işaretlemek ve beş dakikalık grafikte girişleri incelemek olacaktır. Hiçbir zaman bir boşluğu yalnız başına işaretlemeyin. Etrafında hangi piyasa trendlerinin olduğunu ve alanın daha büyük bir aralığın içinde olup olmadığını sorun.
Adil Değer Boşlukları Diğer Grafik Sinyalleriyle Karşılaştırıldığında
| Sinyal | Neyi işaretler | Nerede başarısız olur |
|---|---|---|
| Adil değer boşluğu | Üç mum arasında atlanan bir fiyat bandı | Yatay bir piyasada tepki olmadan dolumlar |
| Destek ve direnç çizgisi | Geçmişte tekrar tekrar dokunulmuş bir seviye | Kayda değer bir biçimde tanımlanır ve yanlılıkla hareket eder |
| Hareketli ortalama | Bir geri dönüş penceresi üzerinden ortalama fiyat | Dönüş noktalarında geride kalır |
| Hacim profili düğümü | Ağırlıklı olarak işlem gören bir fiyat | Pek çok perakende akışında taşınmayan verilere ihtiyaç duyar |
Boşluk bu araçlardan daha iyi değildir. Daha özeldir. Size iki kesin fiyat verir, bu da durdurma yerleştirmeyi ve pozisyon boyutlandırmayı kolaylaştırır.
Adil Değer Boşluklarını Kullanan Ticaret Stratejileri
Devam giriş noktası
Fiyatın mevcut trend yönünde boşluğa geri çekilmesini bekleyin. Çalışan emri ortada yerleştirin. Stopu bandın uzak kenarının hemen ötesine koyun. Dengenin oluştuğu salını hedefleyin. Bant dar olduğu için stop mesafesi genellikle pips cinsinden küçüktür.
Red giriş noktası
Bazı boşluklar asla temiz bir tekrar testi geçmez. Fiyat yaklaşır, yakın kenarda duraklar ve döner. Bu giriş bir bekleyen emir yerine bir onay mumu gerektirir. Daha az dolum yapar ve en kötü kayıplardan kaçınır.
Çıkışlar ve yönetim
- Fiyat, bandın genişliğinden daha fazla bir miktar geçene kadar stopu başa almayın.
- İlk önceki salınımdan kısmi pozisyon alın ve geri kalanını hareketin başlangıcına kadar bekletin.
- Eğer fiyat giriş zaman diliminde bandın uzak kenarının üzerinden kapanırsa, tamamen iptal edin.
- Risk her işlem için hesabın sabit bir yüzdesi olarak, seans başlamadan önce kararlaştırılmış.
- İşlem kapandığında sonucu kaydedin, mantığı hala taze iken.
Çalışılmış Örnek: Bir Döviz Çiftinde Yirmi Dört Boşluk Ticaret İşlemi
Ana bir döviz çiftinde altı haftalık varsayımsal bir örnek alın, yalnızca saatlik boşluklar ile, on sekiz pip stop ve hedef iki katı risk.
Yirmi dört nitelikli kurulumdan dokuzu tam hedefe ulaştı ve on beşi durduruldu. İki risk birimi üzerinden dokuz kazanım on sekiz birimdir. Bir birim üzerinden on beş kayıptır. Örnek, maliyetlerden önce artı üç risk biriminde sona erer.
Şimdi maliyetleri ekleyin. Yayılma başına yaklaşık bir risk biriminin ondan biri, yirmi dört ticaret yaklaşık 2.4 birim maliyetindedir. Örnek, altı haftada artı 0.6 birim civarında sona eriyor. Bu, tek bir dikkatsiz seansın silebileceği ince bir kenardır.
Aynı örneği trend uyumluluğuna göre ayırmak ilginç hale gelir. On altı trend uyumlu kurulum dokuz kazancın yedisini üretti. Sekiz karşıt trend kurulum ikişer kazanç üretti. Karşıt trend boşluklarını filtrelemek, ticaret sayısını üçte bir oranında azaltacak ve sonucu iyileştirecektir.
Ders, örnek boyutuyla ilgilidir, üç ile değil. Yirmi dört ticaretlik bir süreç yetenekle şansı ayıramaz. Hesapladığınız herhangi bir kazanım oranını güvenmeden önce yüz adet takip edin.
Adil Değer Boşluklarıyla Ticaretin Riskleri ve Sınırlamaları
Boşluklar sık sık başarısız olur ve bu başarısızlıklar öngörülebilir yerlerde kümelenir.
- Yatay piyasalar. Yatay bir piyasada, fiyat sürekli eski boşlukları geçer ve onlara tepki göstermez.
- Haber ters çevrilmeleri. Bir veri sürümünde yapılan boşluk bir sonraki haber sürümü tarafından silinebilir.
- Aşırı işlem. Bir dakikalık grafiğe düştüğünüzde, günde belki de onlarca boşluk bulursunuz. Çoğu gürültüdür.
- Kaldıraç. Küçük durdurmalar, aşırı boyutlar davet eder. Borç alınan para, en kötü anda satışı zorlayabilir (teminatla alım).
- Maliyet etkisi. Kısa vadeli stratejiler, sürekli yayılma, komisyon ve vergi ödemesi gerektirir, bu masraflar, grafik ne yaparsa yapsın, getirileri azaltır (Gün İçi Ticaret: Paralarınız Riski Altında).
Sık sık işlem yapmak ayrıca sıklıkla vergiye tabi olaylar yaratır. Vergi kodu, kimlerin bir yatırımcı değil de menkul kıymetler ticaretçisi sayıldığını belirlemek için belirli testler uygular (Konu no. 429).
Adil Değer Boşluklarıyla Ticarette Yapılan Yaygın Hatalar
- Boşluğu mum gövdelerinden değil fitillerden ölçmek.
- Ekranı okunaksız hale getirecek şekilde grafikte her boşluğu işaretlemek.
- Duruşmanın dışına yerleştirmek zorunda kaldığı uzak kenarda giriş yapmak.
- Trendleri görmezden gelmek ve her alanı her iki yönde almak.
- Fiyat, bandı araştırırken durdurmayı genişletmek.
- Boşluk "tutmalı" olduğu için kaybeden bir pozisyona eklemek.
- Yöntemi beş ticaret üzerinden yargılamak.
- Günlüğü atlayarak, sonraki herhangi bir değerlendirmeyi imkansız hale getirmek.
- Planlı bir haber sürümü üzerinden bir boşlukta işlem yapmak ve boyutu küçültmemek.
- Orta noktayı bir garanti olarak değil, bir referans fiyatı olarak değerlendirmek.
Karar Çerçevesi: Bu Boşlukta Ticaret Yapmalı mı, Atlamalı mı?
Taahhüt etmeden önce her doğru ifade için bir puan kazanın.
- Boşluk, daha yüksek zaman dilimi trendiyle aynı yönde oluştu.
- Orta mum, itmenin sürdüğünü göstererek uç noktaya yakın kapandı.
- Alan, oluşturulduğundan beri dokunulmamış.
- Durdurum, uzak kenarın ötesinde bulunuyor ve sabit yüzdemin altında risk bırakıyor.
- Daha az iki katı olan mantıklı bir hedef var.
- Büyük bir planlı sürüm, beklenen bekletme sürem içinde ulaşmaz.
Beş veya altı puan: kurulum planla eşleşiyor. Normal boyutta alın.
Üç veya dört puan: bağlantı karmaşık. Boyutu yarıya indirin veya geçin.
Sıfır ile iki puan arasında: bu grafikte bir çizim, ne ticareti değil. Atlama yapın ve nedenini kaydedin.
Adil Değer Boşluklarında Ticaret Yapmadan Önce Bilmeniz Gerekenler
Öğrenme eğrisi hakkında gerçekçi olun. Kısa vadeli ticaret zorlayıcı bir iştir ve gerçek sermaye ile başlayan kişiler için erken kayıplar yaygındır. Para yatırmadan önce düzenleyicilerin sorduğu soruları okumak faydalıdır (dikkate alınması gereken on şey).
Yürütmelik testlerinizle dikkatli olun. Bir araçtaki kazanım oranı, yalnızca o örneği açıklar ve başka hiçbir şey değil, geçmiş performans gelecekteki sonuçları tahmin etmez (geçmiş performans).
Mantıklı olan sırayla işaretleme rutinini öğrenmek, yüz adet kaydedilmiş örnek toplamak ve yalnızca sonra boyut hakkında düşünmektir. Kurallar geçerli olduğunda, Pivex yapılandırılmış değerlendirme sunar ve kuralları, düşüş ve ödeme şartları önceden belirtilir. Simülasyon size tekrarlar ve kural testi sağlar; canlı para duygusal ağırlığını yansıtmayacaktır, bu yüzden geçişe dikkat edin.
Katılmadan önce, Pivex'in güncel program kurallarını gözden geçirin ve simüle edilmiş mülkiyet ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızı karşılayıp karşılamadığını kararlaştırın. Katılım, ödül, gelir veya herhangi bir belirli ticari sonuç garantilemez.