Kısa cevap: average directional movement index’in kısaltması olan ADX göstergesi, yönü söylemeden trend gücünü 0 ile 100 arasında bir ölçekte gösterir. 20’nin altındaki okumalar kullanılabilir bir trend olmadığını, 25’in üzerindeki okumalar dikkate alınmaya değer bir trend olduğunu ve 50’nin üzerindeki okumalar güçlü bir trendi ifade eder. +DI ve -DI adlı iki tamamlayıcı çizgi yönü sağlar. Bu üç çizgi birlikte size trendle işlem yapıp yapmayacağınızı, yatay bandı fade edip etmeyeceğinizi ya da kenarda bekleyip beklemeyeceğinizi söyler.
Bu sayfa, işlem platformlarında ADX gören ve sade bir okuma kuralı arayan forex, endeks, metaller ve kripto CFD trader’ları içindir. Sonunda her çizginin ne yaptığını, sayıların ne anlama geldiğini ve araca aşırı güvenmeden onu işlem kararlarına nasıl dahil edeceğinizi bilmelisiniz.
Üç çizgi aslında ne yapar?
Çoğu teknik gösterge tek bir çizgi çizer. ADX ise üç çizgi çizer ve hangi çizginin ne yaptığına dair belirsizlik, karmaşanın büyük kısmını oluşturur.
- +DI (pozitif yönlü gösterge): yakın dönemdeki hareketin ne kadarının yeni zirvelerden geldiğini gösterir. Fiyat önceki seansın en yüksek seviyesinin üzerine çıkmaya devam ettikçe yükselir.
- -DI (negatif yönlü gösterge): ne kadarının yeni diplerden geldiğini gösterir. Fiyat önceki seansın en düşük seviyesinin altını kırmaya devam ettikçe yükselir.
- ADX: +DI ile -DI arasındaki farkın yumuşatılmış bir ölçümüdür. Geniş bir fark, taraflardan birinin net biçimde kazandığı anlamına gelir; bu yüzden ADX yükselir. Dar bir fark, tek taraflı görünen mücadelenin dengeye geldiği anlamına gelir; bu yüzden ADX düşer.
Buradaki önemli nokta, ADX çizgisinin işaretinin olmamasıdır. Şiddetli bir satış dalgası sırasında da, istikrarlı bir yükseliş sırasında olduğu gibi yükselir. Yön yalnızca DI çizgilerinde bulunur; bu yüzden bu araçla trend analizi her zaman onları bir çift olarak okumayı gerektirir.
Hesaplama nasıl çalışır, adım adım
Bunu hiçbir zaman elle hesaplamanız gerekmez; ancak adımlar gecikmeyi açıklar.
- Her dönem için yukarı hareketi (mevcut zirve eksi önceki zirve) ve aşağı hareketi (önceki dip eksi mevcut dip) alın. Sadece daha büyük olanı ve yalnızca pozitifse onu kullanın.
- Bu yönlü hareketi, 14 dönem boyunca yumuşatılmış haliyle, yumuşatılmış gerçek aralığa bölün. Bu, +DI ve -DI değerlerini yüzde olarak verir.
- +DI ile -DI arasındaki farkı alın, toplamlarına bölün ve 100 ile çarpın. Bu DX’tir.
- DX’i başka 14 dönem boyunca yumuşatın. Bu da ADX’tir.
İki tur yumuşatma, ADX’i tasarım gereği ağır hareket eden bir gösterge yapar. Yeni oluşan bir trendde ADX’in 25’i geçmesi çoğu zaman altı ila on seans sürer; bu nedenle kırılma mumunda dakik bir sinyal bekleyen herkes hayal kırıklığı yaşar.
Değerleri okumak: bir karar çerçevesi
Aşağıdaki bantlar gelenekseldir ve sınırlar net değildir; bu yüzden onları tetikleyici eşikler değil, bölgeler olarak değerlendirin.
| ADX okuması | Piyasa durumu | Mantıklı bir trader ne yapar |
|---|---|---|
| 20’nin altı | Trend yok; fiyat dalgalı ve düzensiz | Yalnızca range stratejileri, ya da pozisyonda kalmamak |
| 20 ile 25 arası | Bir trend oluşuyor olabilir | Bir DI kesişimi için dikkat edin, pozisyon boyutunu küçük tutun |
| 25 ile 50 | Oluşmuş trend | DI yönündeki geri çekilmelerde işlem yapın |
| 50 ile 75 | Çok güçlü trend | Kazanan pozisyonları tutun, stopları takip ettirin, tersine işlem yapmaktan kaçının |
| 75 üzeri | Aşırı, nadiren sürdürülebilir | ADX'in yakında aşağı dönmesini bekleyin |
Eğim, seviye kadar önemlidir. 22 seviyesinde yükselen bir ADX, trendin inşa edildiğini söyler; 35 seviyesinde düşen bir ADX ise trendin yorulduğunu gösterir. ADX yüksek bir okumadan aşağı döndüğünde, trend tersine dönmekten ziyade yavaşlamaya başlamıştır ve fiyat haftalar boyunca aynı yönde sürüklenebilir.
Piyasa koşulları da bu sayıları şekillendirir. Başlıca forex pariteleri uzun süreler boyunca 20'nin altında kalır, bu yüzden 30'luk bir okuma dikkat çekicidir. BTC ve ETH gibi kripto CFD'leri 25'i çok daha sık aşar ve 40 sıradan, hatta kayda değer olmayan bir seviyedir. Hangi bantları gerçekten ziyaret ettiğini görmek için kendi enstrümanınızda geriye doğru kaydırıp bakın.
ADX'i iyi kullanan işlem stratejileri
ADX önce bir filtre, sonra bir tetikleyicidir. En basitten en talepkâra doğru üç yaygın yaklaşım:
Trend filtresi. Trend girişlerini yalnızca ADX 25'in üzerindeyken ve yükselirken alın. Bu kaba bir kuraldır, ancak karşı trende yönelik birçok teşekkürsüz işlemi engeller. Doğal olarak herhangi bir trendi izleyen yaklaşımla, burada ADX şu soruya yanıt verir: "Takip edilecek bir trend var mı?"
DI kesişimi. +DI, -DI'nın üzerine çıktığında alım yapın, -DI, +DI'nın üzerine çıktığında satış yapın; ancak yalnızca ADX 20'nin üzerindeyse. 20'nin altında DI çizgileri sürekli kesişir ve piyasa sinyalleri cılız kalır.
Geri çekilme girişi. ADX 25'in üzerinde olduğu yerleşmiş bir trendde, DI çizgileri sıralarını korurken bir hareketli ortalamaya doğru geri çekilme bekleyin. Stop'u sabit bir pip sayısı yerine ATR göstergesi gibi bir volatilite ölçüsüyle belirleyin; çünkü trend gücü ve aralık büyüklüğü her zaman örtüşmez.
Ne seçerseniz seçin, ADX konum hakkında hiçbir şey söylemez. Fiyatın destek üzerinde mi yoksa ortalıkta bir yerde mi olduğunu size anlatmaz. Bu yüzden tek başına nadiren işe yarar ve day trading için en iyi göstergeler listesinde neredeyse hiç tek başına görünmez. day trading için en iyi göstergeler.
Yaygın hatalar ve sınırlamalar
- Yükselen bir ADX'i yükseliş olarak okumak. Yalnızca gücü ölçer. -DI tepede olan yükselen bir ADX, güçlü bir düşüş trendidir ve sert bir çöküş de aynı yüksek sayıları üretir.
- ADX "çok yüksek" diye short açmak. 60'lık bir okuma tersine dönüş sinyali değildir. Bu, trendin mücadele edenlere acımasız davrandığı anlamına gelir ve ona karşı işlem yapmak riskli bir işlemdir.
- Bir yatay bantta DI kesişimine girmek. 20'nin altında DI çizgileri düzensizdir. Her whipsaw spread ve komisyon maliyeti taşır ve bu ücretler günün avantajını sessizce eritir.
- Eskiyen bir okumaya bir veri açıklaması sırasında güvenmek. ADX, geçmiş 14 ila 28 döneme bakar. Planlı bir haber verisi, tek bir mumda DI sıralamasını tersine çevirebilir.
- Bakış süresini optimize etmek. 14’ten 7’ye indirmek, daha fazla kesişme üreten ürkek bir çizgi verir; 20’ye uzatmak ise daha az ve daha geç sinyal üretir. Ayarı her kayıptan sonra değiştirmek, asla oturmayan değişken bir alışkanlıktır.
10,000 hesap üzerinde çalışılmış bir örnek
Yuvarlak rakamlar hesabı sadeleştirir. 10,000 hesapla başlayın ve yüzde 1 risk kuralı uygulayın; bu da işlem başına 100 demektir. Büyük bir parite iki hafta boyunca ADX 15 seviyesinde yatay seyreder ve DI çizgileri dört kez kesişir. Her kesişmede işleme giren bir trader, spread’e ek olarak her seferinde yaklaşık 20 pip kaybeder; toplamda yaklaşık 90 pip eder. 0.2 lotta bu, yaklaşık 180’e yakındır; filtre olsaydı kaçınacağı işlemlerde neredeyse iki risk birimi kaybedilmiş olur.
Ardından parite yukarı kırılır. +DI, -DI’nin üzerine sıçrar ve ADX sekiz seansta 15’ten 27’ye çıkar. Fiyat, +DI güçlü kalırken kırılma seviyesine doğru 40 pip geri çekilir. Orada, geri çekilmenin en düşük seviyesinin altına 50 pip stop ile giriş, pip başına yaklaşık 2 ile 0.2 lot verir; yani riskte 100 vardır. ADX 44’e yükselir ve duraksar. İki kat riskteki ilk hedef, plus 100 pipte gerçekleşir. Kalan pozisyon, -DI farkı kapatmaya başlayana kadar son swing diplerinin arkasından takip edilir ve plus 130’da kapanır. Sonuçlar değişir; tek bir işlem hiçbir şeyi kanıtlamaz, ancak ADX bu trader’ı yatay geçen haftalardan uzak tutup trend olan dönemde içeride tuttu.
Değerlendirme altında ADX
Bir prop firm değerlendirmesi, trend filtresinin faydasını nasıl kazanacağını değiştirir. Yatay piyasada DI kesişmeleri kümeler halinde gelir ve dalgalı bir seansta gelen beş küçük zarar, günlük zarar limitinin cezalandırdığı şeyin ta kendisidir. Pivex, her gün sıfırlanan bir günlük zarar limiti ve takip etmeyen, statik bir toplam drawdown kullanır. Bu kurallar altında ADX’in dürüst kullanımı savunmacıdır. Düşük okumalı seansları pas geçmeniz ve günlük bütçeyi net bir trend için saklamanız için size bir neden verir.
Pivex tek aşamalı değerlendirmesinde ayrıca zaman sınırı ve minimum işlem günü şartı da yoktur. Bu, ADX bir hafta boyunca inatla 20’nin altında kaldığında girişleri zorlamak için baskıyı ortadan kaldırır. Beklemenin maliyeti yoktur; ölü bir piyasada yapılan beceriksiz bir zıt işlem ise hem piplere hem de drawdown alanına mal olur.
Sonraki adım: ana enstrümanınızı açın ve son üç ayda ADX’in 20’nin altında kaldığı her seansı işaretleyin. Kayıp işlemlerinizin kaçının bu pencerelerin içine düştüğünü sayın; cevap çoğunlukla alçakgönüllü hissettirir. Sonra bir eşik ve bir giriş kuralı belirleyin ve ikisini de yazın. Bunları bir Pivex değerlendirmesinde test edin; yerleşik asistan günlük limitinizi sizin için takip eder.
İlgili rehberler: trend takibi ve ATR göstergesi.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.