Kısa cevap: 200 günlük hareketli ortalama, son 200 işlem seansının kapanış fiyatlarının ortalamasıdır ve her kapanıştan sonra güncellenir. Günlük grafikte çoğu trader’ın tuttuğu en yavaş çizgidir; tek bir eğri üzerinde yaklaşık kırk işlem haftasını temsil eder. Temel kullanımı bir rejim filtresi olmaktır. Yükselen bir çizginin üzerindeki fiyat, boğa eğilimini; düşen bir çizginin altındaki fiyat ise ayı eğilimini destekler. Çizgi ayrıca kaba bir destek ve direnç bölgesi olarak da çalışır; eğimi ve fiyata olan uzaklığı kendi başına bilgi taşır.
200 günlük hareketli ortalama nasıl oluşturulur
Hesaplama sade aritmetiktir; çekiciliğinin bir kısmı da budur.
- Son 200 günlük kapanışı toplayın ve toplamı 200'e bölün.
- Bir sonraki kapanıştan sonra en eski kapanışı çıkarın, yenisini ekleyin ve tekrar bölün.
- Her günün değerini grafiğe yerleştirin. Noktalar, tasarım gereği fiyatın gerisinde kalan bir çizgiye birleşir.
Her kapanış eşit ağırlık taşıdığından bu basit hareketli ortalamadır. Üssel versiyon daha erken döner ve bizim EMA ve SMA karşılaştırması bu ödünleşimin ne zaman değerli olduğunu açıklar. Piyasadaki çoğu analist ve yatırımcı basit versiyonu kullanır; bu yüzden kalabalığın tepki verdiği çizgi odur. The FRED günlük S&P 500 serisi endeksin son on yıllık kapanışlarını sağlar; bu da çizgiyi bir elektronik tabloda oluşturmak için ücretsiz bir kaynaktır.
Dört okuma: taraf, eğim, uzaklık, tepki
Tek bir çizgi dört parça bilgi verir ve çoğu trader yalnızca ilkini kullanır. Diğer üçü ise yeterince kullanılmaz.
| Okuma | Ne ölçtüğünüz | Genelde ne anlama gelir |
|---|---|---|
| Taraf | Günlük kapanışın çizginin üstünde ya da altında olması | Üstünde: boğa rejimi, long'ları tercih edin. Altında: short'ları tercih edin ya da beklemede kalın. |
| Eğim | Son 20 seanstaki çizginin yönü | Yükseliyor ya da düşüyorsa rejimi teyit eder. Yatay ise range anlamına gelir. |
| Uzaklık | Fiyat ile çizgi arasındaki fark, yüzde olarak | Yakın: bir karar noktası. Aşırı uzamış: güçlü trend, geri dönüş olasılığı daha yüksek. |
| Tepki | Son iki veya üç temas sırasındaki fiyat davranışı | Temiz sekmeler saygı demektir. İçinden parçalayarak geçmesi ise hiç saygı olmadığını gösterir. |
Taraf, piyasa trendlerinin en güvenilir şekilde ödüllendirdiği mütevazı rejim filtresidir. Eğim bunu düzeltir: Hâlâ aşağı eğimli bir çizginin üzerine yapılan kapanış, aksi kanıtlanana kadar sıradan bir ayı piyasası rallisidir. Mesafe ise kovalamada kendinizi dürüst tutar. Diyelim ki altın 2,400 seviyesinde işlem görüyor ve 200 günlük çizgisi 2,000’de. Fiyat çizginin yüzde 20 üzerinde olduğuna göre trend güçlüdür ve burada almak geç kalınmış olur.
Dinamik destek ve direnç olarak çizgi
Yükselen bir piyasada çizgi, fiyatın altında yukarı doğru sürüklenir ve geri çekilmeler çoğu zaman onun çevresinde ivme kaybeder. Düşen bir piyasada ise fiyatın üzerinde kalır ve rallileri sınırlar. Bunun açıklaması mistik değildir: Yeterince trader, yatırımcı ve fon, çizgi hakkında aynı görüşü paylaştığı için emirler onun çevresinde kümelenir. Bir temasın işlem yapılabilir olup olmadığını iki detay belirler. Çizgiye yavaş bir sürüklenme, ona şiddetli ve düzensiz bir dalışa göre daha affedicidir. Ayrıca yükselen bir çizginin altındaki intraday fitil gürültüdür, buna karşılık onun altındaki günlük kapanış bir mesajdır. Çizgiyi yaklaşık yüzde 1 genişliğinde bir bölge olarak ele alın. Bir geri sekmenin tam fiyatına kadar gerçekleşmesini beklemek, gecikmeli bir ortalamayı kullanmanın hantal bir yoludur.
Çizgiyle işlem yapmak için bir karar çerçevesi
Bu çizgi üzerine kurulu işlem stratejileri, piyasa ne olursa olsun aynı kontrol listesinden başlamalıdır.
- Rejimi belirleyin: çizginin üstünde mi altında mı kapanış var, eğim yükseliyor mu, yatay mı, düşüyor mu.
- Çizgi yatayysa ve fiyat son üç ayda onu ikiden fazla kez aştıysa işlemi pas geçin.
- Çizgiden yakın bölgede girin, fiyat ondan yüzde 10 ya da 15 uzaklaşmışken değil.
- İlk teması değil, reaksiyonu teyit eden günlük kapanışı bekleyin.
- Stop’u çizginin karşı tarafındaki swing noktasının ötesine koyun, çizginin üzerine değil.
- Pozisyon büyüklüğünü stop mesafesine göre belirleyin ve önceki swing tepe ya da dip seviyesini ilk hedef olarak alın.
Yuvarlak sayılarla yapılmış bir örnek, pozisyon büyüklüğünü somutlaştırır. 20,000’lik bir hesap yüzde 1 risk alır; bu da 200 demektir. Altın 2,480’den yükselen 200 günlük çizgisine doğru 2,300’e düşer ve iki seans sonra tekrar onun üzerinde kapanır. Giriş 2,320’de, stop swing dipin altında 2,240’ta, yani 80 puanlık mesafe. Nokta başına 1 birimde pozisyon 2.5 birimdir. 2,480’deki eski zirveye 160 puan vardır, dolayısıyla ilk hedef riskte 2’ye 1 öder.
200 günlük, 50 günlük ve 100 günlük çizgiler
Daha kısa hareketli ortalamalar daha dakiktir ve daha oynaktır. Tablo, yaygın üç uzunluğun işi nasıl böldüğünü gösterir.
| Çizgi | Kapsadığı tarihçe | Yeni trende tepki verme hızı | En iyi kullanım |
|---|---|---|---|
| 50 günlük | Yaklaşık on işlem haftası | Birkaç hafta içinde | Trend içindeki girişlerin zamanlaması |
| 100 günlük | Yaklaşık yirmi işlem haftası | Bir ila iki ay | Derli toplu, çoğu zaman göz ardı edilen bir swing filtresi |
| 200 günlük | Yaklaşık kırk işlem haftası | Birkaç ay | Rejimi ve eğilimi tanımlamak |
Hangi taraftan işlem yapabileceğinize karar vermek için 200 günlük çizgiyi, ne zaman işlem yapacağınıza karar vermek için ise 50 günlük çizgiyi kullanın. İkisi kesiştiğinde kalabalık buna bir golden cross ya da bir death cross. O zamana gelindiğinde, yön ve eğim okumaları genellikle haftalar öncesinden hikâyeyi anlatmış olur. Başlıca forex pariteleri bu çizgiden daha az fayda sağlar; çünkü yatay dönemler çizgiyi düzleştirir ve fiyat onu kararsız bir şekilde keser.
Sınırlamalar ve yaygın hatalar
- Gecikme. Çizgi, dönüşten aylar sonra rejimi değiştirir. Bu, piyasa analizi için bir filtredir; zamanlama aracı değildir.
- Yatay piyasalar. Düz bir çizgi birkaç haftada bir kesilir ve her kesişim küçük bir zarar ile bir spread maliyeti yaratır; sıkıcı ve sessizce pahalıdır.
- Çizgi üzerinde stop. Fiyat, devam etmeden önce yüzde bir iki kadar çizginin içine sarkabilir; bu yüzden ortalamanın üzerine konan bir stop gereksiz yere dardır.
- Uzatmayı kovalamak. Rejim yükseliş yönlü diye çizginin yüzde 20 üstünden almak, mesafeyi yok saymaktır ve giriş kırılgandır.
- Tek başına kullanmak. İşlem sinyalleri bir anlam kazanmadan önce, onu teknik analizin geri kalanından yapı ve momentum ile birlikte kullanın.
- Bir fitili kırılma sanmak. Burada tereddüt etmenin maliyeti düşüktür; buna karşılık fitilde çıkmak tüm trendi heba eder.
CFD'yi çizgiye yakın tuttuğunuz her gün, gecelik finansman ücreti de ödersiniz. Beklemenin bu maliyeti plana dâhil edilmelidir.
Prop firm değerlendirme limitleri içinde 200 günlük çizgi
Yavaş bir rejim filtresi, değerlendirme kurallarına uygundur; bunun başlıca nedeni sizi haftalarca piyasadan uzak tutmasıdır. Zor kısım yeniden testtir. Fiyat, yükselen bir çizgiyi bir ay içinde üç ya da dört kez test edebilir ve ancak son sıçrama tutar. Bir seansta 1.5 yüzde ile stop olan iki deneme, 3 yüzde eder; bu, 4 yüzde günlük limitin küçük bir kısmıdır. Denemeleri bunun yerine seanslara yaymak daha iyidir.
Toplam drawdown daha büyük kısıttır; çünkü çizgiden uzayan bir hareket, açık pozisyona karşı düzensiz dalgalanmalar taşıyabilir. Pivex, toplam drawdown'u hesap büyüdükçe değişmeden kalan bir seviyede sabitler ve günlük zarar hakkı her işlem gününde yenilenir. Denemenin belirli bir tarihe kadar bitmesini ya da belirli sayıda işlem günü kaydetmesini zorunlu kılan hiçbir şey yoktur ve pozisyonlar hafta sonu boyunca taşınabilir. Dolayısıyla bir swing trade'in Cuma günü çizgi üzerinde kalması sorun değildir.
Bu gösterge üzerine yapılan araştırmaların çoğu hisse senedi piyasasından gelir; burada bir ETF ya da long-only yatırım planı üzerinden yatırım yapan fon yöneticileri bunu üst düzey bir filtre olarak kullanır. Haber akışı, büyük bir endeks çizgiyi kestiğinde çoğu zaman bu çizgiden adıyla söz eder. Veri, bir CFD grafiğinde de aynı şekilde davranır; bu yüzden bir trader aynı okuma biçimini altın ya da bir döviz çifti üzerinde deneyebilir, ancak geçmişteki bir kesişimin gelecekteki sonuçları asla garanti etmediği yönündeki doğru uyarıyı akılda tutarak.
Herhangi bir şeyi riske atmadan önce, tek bir enstrümanda 200 günlük çizginin her temasını üç yıl boyunca işaretleyin; her temas anındaki eğimi ve sonrasında ne olduğunu da not edin. Pivex kuralları altında, her yeniden testin boyutunu, bir seansta iki başarısız denemenin günlük limiti aşmaması için ayarlayın. Yerleşik asistan, her limit mesafesini sizin için izleyebilir.
İlgili rehberler: Golden cross ve EMA vs SMA.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.