สรุปสั้น ๆ: กลยุทธ์ turtle soup คือเซ็ตอัปกลับตัวที่เทรดสวนการเบรกเอาต์เมื่อมันล้มเหลว ราคาไล่ทะลุจุดสูงหรือต่ำล่าสุด กวาดคำสั่งสต็อปที่รออยู่ตรงนั้น แล้วปิดกลับเข้ามาในกรอบเดิมภายในไม่กี่แท่ง คุณเข้าเทรดสวนเบรกเอาต์เมื่อยืนยันความล้มเหลวนั้นแล้ว วางสต็อปไว้เลยไส้แท่ง และตั้งเป้าที่อีกฝั่งของกรอบ ชื่อนี้เป็นการล้อเลียนเทรดเดอร์ Turtle ดั้งเดิม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกสอนให้ซื้อทุกการเบรก 20 วัน turtle soup คือเทรดที่กินพวกเขา
หน้านี้สำหรับเทรดเดอร์ที่เคยเจอคำนี้มาแล้ว โดยส่วนใหญ่มาจากวิดีโอของ ICT และต้องการคำอธิบายแบบตรงไปตรงมาพร้อมตัวเลขประกอบ
ทำไมเบรกเอาต์ถึงล้มเหลวบ่อยพอให้เทรดได้
ทุกจุดสุดโต่งที่มองเห็นได้จะมีออเดอร์กองรออยู่ด้านหลัง ฝั่งลองจะวางสต็อปป้องกันไว้ใต้ swing low และฝั่งที่รอขายเบรกเอาต์ก็มีออเดอร์เข้าออเดอร์อยู่ในจุดเดียวกัน เมื่อรวมกันแล้วมันกลายเป็นแหล่งสภาพคล่อง และราคาจะถูกดึงเข้าไปตรงนั้น เพราะออเดอร์ขนาดใหญ่ต้องใช้แหล่งสภาพคล่องนั้นเพื่อให้เติมเต็ม
เมื่อแหล่งสภาพคล่องถูกกวาดหมด แรงกดดันก็หายไป และบางครั้งราคากลับตัวแรงมาก นี่คือพฤติกรรมปกติของตลาด ไม่ใช่แผนการที่วางไว้เล่นงานคุณ เซ็ตอัปนี้มีอยู่เพราะระดับที่คนหนาแน่นก็เป็นระดับที่เปราะบางเช่นกัน
ข้อควรระวังที่จริงใจไว้ก่อนเลย ในเทรนด์ที่แข็งแรง เบรกเอาต์มักยืนได้ดื้อ ๆ และ false breakout จะเกิดน้อยลง การพยายามสวนทุกครั้งโดยไม่สนสภาพตลาด คือวิธีที่เร็วที่สุดในการเผาเวลาทำงานอย่างอดทนไปทั้งเดือน
แนวคิดสำคัญ: สภาพคล่อง, market structure shift และ fair value gaps
มีสามคำที่โผล่มาในทุกเวอร์ชันของวิธีนี้ และแต่ละคำมีหน้าที่เฉพาะ
- สภาพคล่องคือกลุ่มของออเดอร์ที่รออยู่เลยจุดสูงหรือต่ำที่ชัดเจนออกไป Equal highs, equal lows, กรอบของวันก่อน และเลขกลม ๆ มักเป็นตัวเลือกทั่วไป
- Market structure shiftหรือที่มักย่อว่า MSS คือจังหวะที่ราคาปิดทะลุ swing เล็กสุดท้ายไปในทิศทางใหม่ มันคือหลักฐานว่าการไล่แทงขึ้นหรือลงล้มเหลว ถ้าไม่มีจุดนี้ คุณก็แค่ไล่จับไส้แท่งแล้วหวังเอา
- Fair value gapsคือความไม่สมดุลเล็ก ๆ ที่เหลือไว้เมื่อช่วงราคาของแท่งหนึ่งไม่ทับซ้อนกับแท่งถัดไป หลังจากเกิด shift แล้ว ราคามักย้อนกลับมาทดสอบช่องว่างนั้น และเวอร์ชันของ ICT จะใช้เป็นโซนเข้าเทรด
สภาพคล่องคือเป้าหมาย, shift คือหลักฐาน, และ gap คือจุดเข้าซื้อขาย การข้ามตัวกลางนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เทรดนี้คลุมเครือสำหรับคนส่วนใหญ่
ขั้นตอนกลยุทธ์ turtle soup แบบทีละขั้น
- มาร์กระดับสูงและต่ำที่ชัดเจนล่าสุดบนกราฟ โดยดูจากไทม์เฟรมที่สูงกว่าไทม์เฟรมที่คุณใช้เข้าเทรดหนึ่งขั้น ทำกราฟให้เรียบร้อย: มีแค่สองระดับ ไม่ใช่สิบสอง
- ดูทิศทางของเทรนด์ใหญ่ก่อน เทรดสวนเทรนด์ต้องการความล้มเหลวที่ชัดกว่า และขนาดสัญญาที่เล็กกว่า
- รอให้ราคาทะลุระดับนั้น การทะลุอย่างเดียวแทบไม่ได้บอกอะไรคุณเลย
- รอให้แท่งปิดกลับเข้ามาในกรอบ ภายในประมาณสามแท่งหลังจากการทะลุ ถ้าการเบรกยืนได้นานกว่านั้น มันน่าจะเป็นของจริง และคุณควรมองที่อื่น
- ย่อลงไปอีกหนึ่งไทม์เฟรม แล้วรอ market structure shift
- เข้าเทรดที่ fair value gap ที่ถูกทิ้งไว้จาก shift หรือเข้า ณ ตอนแท่งที่เกิด shift ปิด ถ้าไม่มี gap เกิดขึ้น
- วางสต็อปเลยจุดสูงสุดของไส้แท่งบวกด้วย buffer เล็กน้อย
- ตั้งเป้าหมายแรกที่ swing ภายในที่ใกล้ที่สุด และเป้าหมายสุดท้ายที่จุดสุดโต่งอีกฝั่งของกรอบ
ขั้นที่สามและสี่คือช่วงที่ความลังเลเริ่มแทรกเข้ามา แท่งดูเหมือนจะไม่ยอมปิดสักที และเทรดเดอร์ที่ใจสั่นก็จะเข้าเร็วเกินไป ข้อได้เปรียบทั้งหมดอยู่ที่การรอให้แท่งนั้นปิด
ตัวอย่างจริงบนบัญชี 10,000
คู่ฟอเร็กซ์หลักคู่หนึ่งติดอยู่ในกรอบ 60 pip มาแล้วสามเซสชัน โดยมีจุดต่ำที่ 1.0800 และจุดสูงที่ 1.0860 ช่วงต้นของลอนดอนเซสชัน ราคาพุ่งลงไปที่ 1.0788 แล้วปิดรายชั่วโมงกลับมาที่ 1.0810 บนกราฟ 15 นาที หลังจากนั้นราคาปิดเหนือ swing high ย่อยล่าสุดที่ 1.0818 ทิ้งช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่าง 1.0810 กับ 1.0814
จุดเข้าเป็นลิมิตออเดอร์ที่ 1.0812 ภายใน gap นั้น สต็อปวางที่ 1.0783 ต่ำกว่าไส้แท่ง 5 pip ดังนั้นความเสี่ยงจึงประมาณ 30 pip บนบัญชี 10,000 ที่เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับความเสี่ยง 100 และขนาดสถานะราว 0.33 lots
เป้าหมายแรกคือ swing ภายในที่ 1.0842 ซึ่งเท่ากับ 30 pip และเป็น 1 หน่วยความเสี่ยง เป้าหมายสุดท้ายคือ 1.0858 ซึ่งเท่ากับ 46 pip แนวทางที่ใช้กันบ่อยคือปิดครึ่งหนึ่งที่เป้าหมายแรก แล้วปล่อยอีกครึ่งให้วิ่ง ถ้าทั้งสองเป้าหมายโดน เทรดนี้จะได้สุทธิประมาณ 38 pip หรือ 127 ก่อนหักต้นทุน
มาดูฝั่งต้นทุนกันบ้าง สเปรดและคอมมิชชันบน 0.33 lots เป็นค่าธรรมเนียมเล็กน้อยต่อเทรด แต่ถ้าทำแบบนี้สิบครั้งก็เท่ากับการขาดทุนเต็ม ๆ หนึ่งครั้ง ประเด็นนี้สำคัญเพราะผลตอบแทนไม่หวือหวาในเทรดแบบนี้ ผู้ชนะมักไม่ได้ใหญ่กว่าผู้แพ้มากนัก ดังนั้นช่วงที่แพ้ติด ๆ กันยาว ๆ จะไม่ปรานี
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
- เข้าเทรดตอนที่เป็นไส้แท่ง ก่อนที่แท่งจะปิดกลับเข้ามาในกรอบ นี่คือความผิดพลาดที่กระทบมากที่สุดและพบบ่อยที่สุด
- สวนการเบรกที่มาจากข่าวแบบตรงเวลา การประกาศตามกำหนดที่ดันราคาให้ทะลุระดับ มักไม่ใช่การกวาดสภาพคล่อง และการเคลื่อนไหวมักไปต่ออีกหลายชั่วโมง
- มองทุกการแกว่งเล็ก ๆ เป็นระดับสำคัญ กราฟที่รกจะทำให้ทุกแท่งดูเหมือนเซ็ตอัป และวินัยจะเริ่มขาด ๆ เกิน ๆ
- ข้าม market structure shift ไปเพื่อไม่ให้พลาดการเคลื่อนตัว shift คือฟิลเตอร์ที่ช่วยคัดเทรดแย่ที่สุดออก
- การเลื่อนจุดตัดขาดทุนให้ลึกขึ้นหลังจากเข้าเทรดไปแล้ว แบบนี้ทำให้ความเสี่ยงที่เดิมคุมได้กลายเป็นความเสี่ยงที่ผันผวนมากขึ้น และทำลายแผนบริหารความเสี่ยง
- การเทรดช่วงเวลาที่บางเบา ช่วงท้ายเซสชันที่กวาดราคาในตลาดซบเซามักจะกลับตัวอีกครั้งก่อนถึงเป้าหมายของคุณ
จิตวิทยาการเทรดเพิ่มปัญหาอีกชั้นที่เงียบกว่า แพ้ติดกันสองครั้งทำให้เทรดเดอร์เริ่มระแวง ดังนั้นเซ็ตอัพที่ถูกต้องถัดไปจึงถูกมองข้าม และเซ็ตอัพที่ไม่ควรเล่นกลับถูกเข้าไปแทน การกำหนดจำนวนออเดอร์ต่อเซสชันแบบตายตัวเป็นวิธีแก้ที่ตรงไปตรงมาแต่ใช้ได้ผล
Turtle soup เทียบกับเซ็ตอัพอื่นๆ
| เซ็ตอัพ | ทริกเกอร์ | ตำแหน่งจุดตัดขาดทุน | สภาวะตลาดที่เหมาะสมที่สุด |
|---|---|---|---|
| Turtle soup | เบรกไม่ผ่าน ปิดกลับเข้ามาในกรอบ โครงสร้างเปลี่ยน | เลยจุดไส้เทียนที่พุ่งออกไป | กรอบราคาและเทรนด์ที่เริ่มหมดแรง |
| การเฟดจาก liquidity sweep | เบรกที่ล้มเหลวแบบเดียวกัน เข้าเทรดบนแท่ง reclaim โดยไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้าง | เลยไส้เทียนที่ถูกกวาดออกไป | กรอบราคา, ช่วงเปิดเซสชัน |
| Break and retest | เบรกผ่านแล้ว ราคา回มาทดสอบระดับนั้นอีกครั้ง | กลับเข้าไปในกรอบเดิม | ตลาดที่เป็นเทรนด์ |
| Original Turtle breakout | ทำจุดสูงหรือต่ำสุดในรอบ 20 วันได้ | กว้าง และอิงความผันผวน | เทรนด์ยาวและเป็นระเบียบ |
สองแถวแรกมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด คู่มือของเราเกี่ยวกับ liquidity sweep trading ครอบคลุมเวอร์ชันที่เร็วกว่าและกรองน้อยกว่า หากคุณอยากเข้าใจกลไกของ order flow ที่อยู่เบื้องหลังสไปก์นั้นโดยตรง ให้ไปอ่าน how stop hunt trading works ถ้าเบรกยังยืนได้แทนที่จะล้มเหลว break and retest strategy คือการเทรดฝั่งตรงข้ามกัน
กติกาการตัดสินใจนั้นเรียบง่ายมาก เบรกที่ยืนได้เกินสามแท่งเทียนให้ไปอยู่ในแผน retest ส่วนเบรกที่ล้มเหลวภายในช่วงนั้นให้ถือว่าเป็น turtle soup ถ้าเบรกใดๆ ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน มันก็เป็นของใครไม่ได้ และการยืนดูเฉยๆ คือการเทรดที่ถูกต้อง
การนำ turtle soup ไปใช้ภายใต้ข้อจำกัดของการประเมิน
การประเมินของ prop firm เพิ่มข้อจำกัดสองอย่างที่กำหนดรูปแบบการเทรดนี้ ขีดจำกัดขาดทุนรายวันกำหนดว่าคุณรับความผิดพลาดได้กี่ครั้งก่อนที่วันนั้นจะจบลง ส่วน drawdown รวมกำหนดว่าคุณรับสัปดาห์ที่แย่ได้มากแค่ไหน Pivex ใช้ total drawdown แบบคงที่ที่ไม่ไล่ตามกำไรของคุณ ขีดจำกัดรายวันรีเซ็ตทุกวัน ดังนั้นการแพ้ติดกันจะกินหนึ่งวันของคุณแทนที่จะกินทั้งออเดอร์
สมมุติว่าขีดจำกัดรายวันของบัญชี 10,000 ข้างต้นคือ 400 ที่ความเสี่ยง 100 ต่อออเดอร์ แค่ติดสต็อป 4 ครั้งติดกันก็ทำให้วันนั้นจบลง ดังนั้นการตั้งเพดานที่ 3 ครั้งจึงเป็นเป้าหมายที่ถ่อมตัวกว่าและเผื่อ slippage ไว้ได้ ด้วยการไม่มีขั้นต่ำของจำนวนวันเทรดและไม่มีกรอบเวลาจำกัด จึงไม่มีแรงกดดันให้ฝืนหาเซ็ตอัพบนกราฟที่นิ่งและไร้ระเบียบ การรอหนึ่งวันไม่มีต้นทุน แต่การเข้าออเดอร์แบบงุ่มง่ามโดยไม่จำเป็นมีต้นทุน
การวางสถานะที่อยู่สุดโต่งทำให้โอกาสเกิด false breakout สูงขึ้น และรายงาน CFTC Commitments of Traders รายสัปดาห์รายงาน CFTC Commitments of Traders แสดงให้เห็นว่าเมื่อใดกลุ่มเทรดเดอร์กลุ่มหนึ่งมีสถานะเอียงไปทางใดทางหนึ่งในตลาด
ขั้นตอนถัดไป: ทำเครื่องหมาย false breakout 10 ครั้งล่าสุดในตลาดหลักของคุณ และบันทึกว่าครั้งใดบ้างที่ทำให้เกิด market structure shift เมื่อบันทึกเริ่มดูเหมือนเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้ Pivex จะมีการประเมินแบบหนึ่งขั้นตอนพร้อมกฎที่เผยแพร่ไว้ก่อนที่คุณจะเริ่ม แผนที่คุณทดสอบคือแผนที่คุณเทรด
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: การเทรด liquidity sweep และ กลยุทธ์ break and retest.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.