สรุปสั้น ๆ: money flow index คืออินดิเคเตอร์โมเมนตัมแบบถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยจะคูณราคาทั่วไปของแต่ละแท่งด้วยปริมาณการซื้อขาย แล้วจัด money flow นั้นเข้าแท่งขาขึ้นและขาลงในช่วง 14 period อัตราส่วนที่ได้จะกลายเป็น oscillator ค่าเหนือ 80 บ่งชี้ภาวะ overbought และค่าต่ำกว่า 20 บ่งชี้ภาวะ oversold เนื่องจาก volume อยู่ในสมการ MFI จึงตอบสนองต่อการเข้าร่วมของตลาดที่หนาแน่นได้ในแบบที่ oscillator ที่อิงราคาอย่างเดียวทำไม่ได้
หน้านี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ forex, index, metals และ crypto CFD ที่มีอินดิเคเตอร์นี้อยู่บนกราฟ และต้องการกฎอ่านค่าแบบตรงไปตรงมา
วิธีคำนวณ money flow index
มี 4 ขั้นตอน ทำซ้ำในทุกแท่ง:
- ราคาทั่วไป: high บวก low บวก close แล้วหารด้วยสาม
- raw money flow: ราคาทั่วไปคูณด้วย volume ของแท่ง
- แยกประเภท: เป็นบวกถ้าราคาทั่วไปสูงขึ้นจากแท่งก่อนหน้า เป็นลบถ้าลดลง
- อัตราส่วนและดัชนี: ผลรวมของกระแสเงินบวกหารด้วยผลรวมของกระแสเงินลบ MFI เท่ากับ 100 ลบด้วย 100 หารด้วย (1 บวกอัตราส่วนนั้น)
ช่วงมองย้อนกลับมาตรฐานคือ 14 แท่ง เพื่อให้คำนวณง่าย นี่คือตัวอย่างหน้าต่าง 4 แท่งบน BTC CFD ที่ใช้ตัวเลขกลม ๆ แท่ง 0 ใช้เพียงราคาทั่วไปเริ่มต้น
| แท่ง | High | Low | Close | ราคาทั่วไป | Volume | money flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60,300 | 59,700 | 60,000 | 60,000 | 1,000 | ฐานเริ่มต้น |
| 1 | 60,900 | 60,000 | 60,600 | 60,500 | 1,200 | +72.6m |
| 2 | 61,200 | 60,300 | 60,900 | 60,800 | 800 | +48.6m |
| 3 | 61,000 | 60,100 | 60,400 | 60,500 | 1,500 | -90.8m |
| 4 | 60,800 | 59,900 | 60,200 | 60,300 | 900 | -54.3m |
ยอดรวมกระแสเงินฝั่งบวกคือ 121.2m และกระแสเงินฝั่งลบคือ 145.0m อัตราส่วนอยู่ที่ราว 0.84 และ MFI แสดงประมาณ 45.5 ราคาปิดช่วงดังกล่าวสูงกว่าตอนเริ่มต้น 200 จุด แต่ดัชนียังอยู่ต่ำกว่า 50 แท่งขาลงสองแท่งนั้นมีวอลุ่มหนากว่า และ MFI ก็สะท้อนเรื่องนั้นอย่างตรงไปตรงมา
การอ่านระดับ MFI: overbought, oversold และ divergence
จุดเด่นหลักของเครื่องมือนี้ใน technical analysis คือสเกลแบบคงที่ มีอยู่ 3 ระดับที่ต้องสนใจ
- เหนือ 80: overbought ในช่วงแนวโน้มแรง ค่าอาจค้างอยู่ตรงนั้นได้หลายแท่งอย่างดื้อดึง ดังนั้นให้มองว่าเป็นสัญญาณเตือนให้หยุดเพิ่มสถานะ มากกว่าจะเป็นเหตุผลให้ขาย
- ต่ำกว่า 20: oversold ใช้ตรรกะเดียวกันในทางกลับกัน เทรดเดอร์บางรายรอ 90 และ 10 ใน crypto CFDs ซึ่งผันผวนรุนแรงพอที่จะแตะ 80 และ 20 ได้ในวันที่ปกติ
- เส้น 50: กระแสเงินสมดุลกัน การตัดผ่าน 50 ไปพร้อมกับแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่าเป็นสัญญาณยืนยันที่เรียบง่ายแต่มีประโยชน์
Divergence เป็นการอ่านค่าที่มีนัยสำคัญมากกว่า ราคาเกิด higher high ขณะที่ MFI ทำ lower high แปลว่าสัญญาที่เข้าซื้อเพื่อดันไปสู่จุดสุดขั้วใหม่มีน้อยลง ฝั่งตรงข้ามก็ชี้ว่าผู้ขายเริ่มหมดแรงสนับสนุน
ตัวอย่างที่เกิดซ้ำรอบข่าวตามกำหนด Index CFD ค่อยๆ ไต่ขึ้นต่อเนื่องสองสัปดาห์โดย MFI อยู่ใกล้ 70 แล้วมีรายงานตัวเลขการจ้างงานออกมา ราคาเหวี่ยงขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ และแท่งถัดมามีวอลุ่มหนักที่สุดของเดือนพร้อม typical prices ที่ลดลง ทั้งหมดนั้นถูกนับอยู่ในฝั่งลบ ทำให้ MFI ร่วงลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคายังดูปกติดี เทรดเดอร์ที่อ่านสัญญาณการลดลงนี้ได้ลดขนาดสถานะลงครึ่งหนึ่งก่อนเกิดการกลับตัว
MFI เทียบกับ RSI, OBV และเส้น A/D
MFI มักถูกเรียกว่า RSI ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยวอลุ่ม และก็ถือว่าใกล้เคียง ตัวชี้วัด RSI ใช้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดเทียบราคาปิด MFI ใช้ราคาทั่วไปคูณด้วยวอลุ่ม ดังนั้นแท่งที่เงียบแทบไม่ขยับมัน และแท่งที่มีการซื้อขายหนาแน่นจะทำให้มันขยับมาก
| เครื่องมือ | อินพุต | สเกล | จุดอ่อน |
|---|---|---|---|
| Money Flow Index | ราคาทั่วไปคูณวอลุ่ม | 0 ถึง 100 | แกว่งเป็นหย่อม ๆ เมื่อ tick volume บาง |
| RSI | การเปลี่ยนแปลงจากราคาปิดถึงราคาปิด | 0 ถึง 100 | มองไม่เห็นการมีส่วนร่วมของตลาด |
| On Balance Volume | วอลุ่มทั้งแท่ง โดยใช้สัญญาณจากราคาปิด | ไม่มีขอบเขต | ไม่มีระดับ overbought ตายตัว |
| Accumulation/Distribution | วอลุ่มถ่วงน้ำหนักด้วยราคาปิดภายในช่วง | ไม่มีขอบเขต | มองข้ามช่องว่างระหว่างแท่ง |
เส้นทั้งสองที่ไม่มีขอบเขตเป็นค่าแบบสะสม On Balance Volume และ accumulation distribution indicator จะตีความได้จากความชันและจาก divergence เทียบกับราคาเท่านั้น MFI ยังอ่านจากระดับได้ด้วย ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ให้อภัยมากกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเกณฑ์ตายตัว ข้อแลกเปลี่ยนคือ oscillator ที่มีกรอบจะสั่นไหวง่ายเมื่อใช้ lookback สั้น
กรอบการตัดสินใจว่าเมื่อใด MFI ควรได้ที่บนกราฟ
MFI เป็นตัวกรองที่ใช้ภายในกลยุทธ์การเทรด มากกว่าจะเป็นกลยุทธ์เดี่ยว ๆ แนวทางที่พบบ่อย:
- ใช้ MFI เมื่อข้อมูลวอลุ่มมีความหมาย: ดัชนีและ crypto CFDs ในช่วงเวลาที่สภาพคล่องดี ช่วง overnight ที่บางของคู่สกุลเงินรองส่วนใหญ่จะสร้างเพียงสัญญาณรบกวนเป็นหย่อม ๆ
- ใช้ MFI เพื่อดู divergence ที่ระดับซึ่งคุณทำเครื่องหมายไว้จากโครงสร้างราคาแล้ว
- ใช้ RSI แทนเมื่อ tick volume จากฟีดของคุณดูเก่า หรือแตกต่างอย่างมากจากโบรกเกอร์อื่น
- ยืนดูเฉย ๆ เมื่อ MFI อยู่เหนือ 80 มาแล้วสิบแท่งหรือมากกว่า การสวนเทรนด์แบบนั้นไม่คุ้มเหนื่อย
ตัวอย่างการคำนวณขนาดสถานะ A 10,000 บัญชี เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ต่อการเทรด หรือ 100 หากเกิด bearish divergence บน EUR/USD ที่แนวต้านพร้อม stop 50 pip ขนาดสถานะจะเป็น 0.2 standard lots ถ้า MFI แค่ตัดลงต่ำกว่า 80 โดยไม่มี divergence ให้ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งหรือข้ามการเทรดไปเลย ทุกการเข้าเพิ่มจะจ่ายต้นทุน spread และคอมมิชชั่น และตัวกรองที่ส่งสัญญาณทุกครั้งที่ตัด 80 จะทำให้ edge สูญเปล่าไปกับค่าธรรมเนียม
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อยของ MFI
ไม่มี tape กลางสำหรับ spot forex หรือ CFD ส่วนใหญ่ ดังนั้นสูตรจึงทำงานบน tick volume จากผู้ให้บริการรายหนึ่ง divergence ที่เห็นบนแพลตฟอร์มหนึ่งอาจไม่ปรากฏบนอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง นอกเหนือจากนั้น ความผิดพลาดที่ทำให้เทรดเดอร์เสียหายมากที่สุด:
- การขายชอร์ตครั้งแรกเมื่อเส้นตัดขึ้นเหนือ 80 ในแนวโน้มใหม่ ดัชนีอาจพิมพ์ 85 ติดต่อกันหลายวันในขณะที่ราคายังคงไต่ขึ้น และการชอร์ตสวนแบบนั้นมีความเสี่ยงสูง
- การอ่าน MFI บนกราฟ 1 นาที ช่วงคำนวณครอบคลุม 14 นาที เส้นจึงแกว่งง่าย และทุกข่าวประกาศตามกำหนดจะกลบสัญญาณของมัน
- การมองข้ามช่องว่างราคา แท่งที่เปิดกระโดดขึ้น 200 จุดแล้วปิดอ่อนแรงยังนับเป็นโฟลว์บวกอยู่ดี เพราะราคากลางของแท่งนั้นสูงกว่าก่อนหน้า จะเอียงไปข้างเดียวก็จริง แต่คณิตศาสตร์เป็นแบบนั้น
- การตีความ divergence เป็นจุดเข้า มันเป็นเหตุผลให้ชะลอความเร็วมากกว่า: รัด stop ให้แคบลง ลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง และหยุดเพิ่มไม้
พูดตรง ๆ MFI อ่อนที่สุดในตลาดที่ไร้ระเบียบ ซึ่งเป็นช่วงที่เทรดเดอร์ที่ประหม่าอยากได้ตัวเลขอะไรสักอย่างมาเป็นที่ยึด ผลลัพธ์อาจต่างกัน และเครื่องมือนี้จะคุ้มค่าจริงในสินทรัพย์ที่นิ่งและมีสภาพคล่อง ซึ่งแนวโน้มของตลาดมองเห็นได้ชัดอยู่แล้ว
การปรับ MFI ให้เข้ากับข้อจำกัดการประเมินของ prop firm
การชอร์ตสวนเทรนด์สามครั้งจากสัญญาณ overbought เดียวอาจทำให้ชน daily loss limit ก่อนเที่ยงได้ ในขณะที่ total drawdown แบบคงที่ทำให้การเทรด divergence ทีละน้อยหลายครั้งมีความเสี่ยง ดังนั้นวิธีใช้ที่สมเหตุสมผลคือใช้แบบหักลบ: ให้ MFI ช่วยตัดทิ้งออเดอร์ มากกว่าจะเพิ่มออเดอร์
Pivex ใช้การประเมินแบบขั้นตอนเดียว ไม่มีจำกัดเวลาและไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ ไม่มีอะไรบังคับให้คุณต้องฝืนเข้าออเดอร์ตอนที่ MFI แกว่งอยู่แถว 50 daily loss limit จะรีเซ็ตทุกวัน และ total drawdown เป็นแบบคงที่ไม่ใช่ trailing นั่นให้รางวัลกับเทรดเดอร์ที่รอ divergence ที่ระดับที่กำหนด และค่อย ๆ ข้ามสัญญาณที่เหลือ ผู้ช่วยในระบบจะติดตามลิมิตของคุณ ทำให้คุณโฟกัสกับกราฟได้เต็มที่
ขั้นต่อไป: ใส่ MFI ลงใต้สินทรัพย์ที่คุณเทรดอยู่แล้วเพียงหนึ่งตัว และคำนวณด้วยมือสักไม่กี่แท่ง เพื่อให้ความรู้สึกเรื่อง money flow ไม่เป็นนามธรรมอีกต่อไป ทำเครื่องหมายทุก divergence ตามระดับของคุณตลอด 20 เซสชัน ถ้าบันทึกนี้ทำให้คุณเชื่อมั่นได้ ให้เอาไปใช้ในการประเมินกับ Pivex ซึ่งผู้ช่วยจะเฝ้าดู drawdown ของคุณ ในขณะที่คุณเฝ้าดูดัชนี
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: อินดิเคเตอร์ RSI และ on balance volume.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.