คำตอบสั้นๆ: displacement ในการเทรดคือการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและไม่สมดุล เกิดจากแท่งเทียนลำตัวใหญ่หนึ่งแท่งหรือมากกว่า โดยปิดใกล้จุดสุดขั้วของแท่งและทิ้งช่องว่างไว้ด้านหลัง แสดงว่าฝั่งหนึ่งของตลาดผลักผ่านออเดอร์ที่รออยู่ด้วยแรง ไม่ใช่ค่อยๆ ไหลไปเฉยๆ เทรดเดอร์ใช้มันเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาด เพื่อระบุ fair value gap และเพื่อทำเครื่องหมายโซนที่ราคาอาจย้อนกลับมาก่อนจะเคลื่อนไหวต่อไป ในตัวมันเองมันเป็นเพียงเบาะแสเท่านั้น ตำแหน่งที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวตัดสินว่ามันสำคัญหรือไม่
displacement มีลักษณะอย่างไรบนกราฟแท่งเทียน
แท่งเทียนส่วนใหญ่บนกราฟไม่ได้น่าจดจำ ลำตัวซ้อนทับกัน ไส้เทียนยื่นไปทั้งสองทาง และราคาก็เคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศทาง displacement จะทำลายจังหวะนั้น ช่วงสั้นๆ ของแท่งเทียน มักหนึ่งถึงสามแท่ง จะพิมพ์ลำตัวที่ใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดสองหรือสามเท่า ราคาปิดจะอยู่ใกล้จุดสูงสุดของแท่งขาขึ้นแต่ละแท่ง หรือใกล้จุดต่ำสุดของแท่งขาลงแต่ละแท่ง ไส้เทียนแทบไม่มีเลย ระหว่างแท่งที่หนึ่งกับแท่งที่สาม จะมีช่วงราคาหนึ่งที่ไม่ได้ถูกซื้อขาย ซึ่งก็คือ fair value gap หรือ FVG
คุณสมบัติ 4 ข้อที่ควรมองหา:
- ลำตัวแท่งที่ใหญ่กว่ากลุ่มแท่ง 20 แท่งล่าสุดอย่างชัดเจน โดยปิดใกล้จุดสุดขั้ว
- แท่งติดกันมีการซ้อนทับกันน้อยมากหรือไม่มีเลย ทำให้เกิด FVG อย่างน้อยหนึ่งจุด
- ระหว่างขานั้นมีการกวาดผ่าน swing high หรือ swing low ก่อนหน้า ไม่ใช่แค่เคลื่อนเข้าไปใกล้
- มี follow-through: แท่งถัดไปอีกไม่กี่แท่งยืนรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ แทนที่จะคืนมันกลับไปทันที
แท่งสูงเพียงแท่งเดียวจากการประกาศข้อมูลที่ถูกย่อลงกลับหมดภายในไม่กี่นาทีไม่นับว่าใช่ มันดูรุนแรง แต่ตลาดยังไม่ได้เลือก price ใหม่ displacement ที่แท้จริงจะทิ้งระดับเดิมไว้ข้างหลังและไม่กลับไป
วิธีระบุ displacement บนกราฟของคุณ
การสังเกตมันไม่ต้องใช้ indicator พิเศษใดๆ เครื่องมือวิเคราะห์ตลาดทั่วไปไม่กี่อย่างก็พอ: กราฟแท่งเทียน ตัวทำเครื่องหมายสวิง นาฬิกาเซสชัน และค่า average true range เพื่อใช้ประเมินขนาดแบบคร่าวๆ นาฬิกาเซสชันเป็นรายการที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในบรรดานี้
ขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ได้จริง:
- วัดขนาดลำตัวแท่งเฉลี่ยของ 20 แท่งล่าสุดในไทม์เฟรมที่คุณใช้งาน
- ทำเครื่องหมายแท่งใดก็ตามที่ลำตัวอย่างน้อยเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยนั้น และปิดภายในหนึ่งในห้าบนสุดหรือล่างสุดของช่วงแท่ง
- ตรวจสอบว่าแท่งนั้น หรือชุดแท่งที่มันเป็นส่วนหนึ่ง ได้ผ่านจุดสวิงก่อนหน้าและทิ้ง gap ไว้หรือไม่
- สังเกตเซสชัน การดันราคาขึ้นหรือลงในช่วงเปิดเซสชันหลักมีน้ำหนักมากกว่าช่วงที่พิมพ์ในชั่วโมงที่บางและซบเซา
ตารางนี้แยก displacement ออกจากสองสิ่งที่มักเลียนแบบมัน
| คุณสมบัติ | displacement | โมเมนตัมปกติ | spike จากข่าว |
|---|---|---|---|
| ลำตัวแท่งเทียน | ใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดสองถึงสามเท่า | สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย | ใหญ่มาก มักเป็นแท่งเดียว |
| ไส้เทียน | เล็กทั้งสองด้าน | ปานกลาง, ไม่สม่ำเสมอ | ยาว บางครั้งไปได้ทั้งสองทาง |
| เกิดช่องว่างทิ้งไว้ | ใช่ โดยปกติอย่างน้อยจะมี FVG หนึ่งจุด | ไม่ค่อย | มักจะเกิด แต่ถูกเติมเต็มอย่างรวดเร็ว |
| มีแรงต่อเนื่อง | ยืนอยู่ได้เกือบตลอดทั้งช่วงขาเคลื่อน | อ่อนแรงลงภายในไม่กี่แท่งเทียน | วุ่นวาย สวิงสองทาง |
| ควรทำอย่างไร | ทำเครื่องหมายโซน รอจังหวะย่อกลับ | มองว่าเป็น noise เว้นแต่จะพัฒนาไปได้ | ยืนรออยู่ข้างสนามจนกว่าจะนิ่ง |
Displacement บนกราฟรายชั่วโมงมีนัยสำคัญและมักเป็นตัวนำทิศทางของเซสชันถัดไป ส่วนบนกราฟหนึ่งนาทีคุณจะเห็นผู้เข้าข่ายเป็นสิบครั้งต่อวัน และส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแข็งแรง หลายเทรดเดอร์จะหาขาเคลื่อนบนกราฟรายชั่วโมงก่อน แล้วค่อยลงไปกราฟห้านาทีเพื่อหาเข้าออเดอร์
ทำไมบริบทจึงเป็นตัวตัดสินว่า displacement สำคัญหรือไม่
แท่งเทียนเดียวกันอาจมีความหมายต่างกันในคนละจุดของกราฟ ปัจจัยบริบท 3 อย่างคือสิ่งที่ทำงานมากที่สุด
โครงสร้างตลาด ในขาขึ้น bullish displacement ที่ทะลุ high ล่าสุดขึ้นไปยืนยันการไปต่อ bearish displacement ที่ทะลุ higher low ล่าสุดลงมาเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมราคาและเป็นสัญญาณแรกว่ากระแสแนวโน้มเริ่มไม่มั่นคง คู่มือของเราว่าด้วย สิ่งที่ market structure หมายถึงในการเทรด อธิบายวิธีระบุสวิงเหล่านั้น
สภาพคล่อง displacement ที่สะอาดที่สุดมักเริ่มหลังจากการกวาด liquidity sweep ทันที ราคาไหลลงต่ำกว่าจุดต่ำที่เห็นชัด ตัด stop แล้วจากนั้นราคาก็พลิกกลับอย่างรุนแรงไปอีกทาง ขาเคลื่อนที่เริ่มจากกลางทางแบบไม่มี sweep รองรับจะเปราะบางกว่าและมักถูกสวนบ่อยกว่า
ช่วงเวลา ในช่วงเปิดตลาดลอนดอนและนิวยอร์กมักเกิดการเคลื่อนไหวที่ตรงเวลาและชัดเจน เพราะเป็นช่วงที่วอลุ่มเข้ามา ขาเคลื่อนที่เกิดในชั่วโมงพักกลางวันซึ่งมีคนหนาแน่น มักจะหมดแรงไปแล้วตอนที่คุณลงมือ
โซนสำคัญ 2 จุดจะเกิดจากขาเคลื่อนที่ถูกต้อง แท่งตรงข้ามสุดท้ายก่อนการพุ่งคือ order block และบทความของเราเรื่อง order block trading อธิบายวิธีลากและประเมินคุณภาพของมัน ส่วนช่วงราคาที่ไม่ได้ถูกเทรดซึ่งอยู่ภายในขาเคลื่อนนั้น เราอธิบายไว้ในคู่มือเรื่อง fair value gapทั้งสองอย่างช่วยให้คุณมีจุดรอ มากกว่าจะเป็นเหตุผลให้ไล่ราคา
กลยุทธ์ displacement trading ที่มีจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมาย
กลยุทธ์เทรดส่วนใหญ่ที่สร้างบน displacement จะมีรูปแบบคล้ายกัน นี่คือเวอร์ชันที่พบบ่อย เขียนแบบตรงไปตรงมา
- กำหนด bias จากโครงสร้างกรอบ 4 ชั่วโมงหรือรายวัน แล้วมองหา displacement เฉพาะในทิศทางนั้น
- รอให้ราคากวาดระดับสภาพคล่องที่ชัดเจนสวนทางกับ bias เช่น low ของ session เอเชีย
- ต้องมีขา displacement กลับมาในทิศทางของ bias ที่เบรก swing point และทิ้ง FVG ไว้
- วาง limit order ภายใน FVG โดยประมาณที่กึ่งกลาง และตั้ง stop ไว้เลย low หรือ high ที่เป็นจุดเริ่มของขาเคลื่อนนั้น
- ตั้งเป้าไปที่ liquidity pool ฝั่งตรงข้ามถัดไป โดยปิดบางส่วนของสถานะเมื่อได้ผลตอบแทน 2 เท่าของความเสี่ยง
ตัวอย่างจริงบนบัญชี 10,000 ที่เสี่ยง 1% ซึ่งเท่ากับ 100 ต่อหนึ่งไม้ ราคาในคู่สกุลหลักกวาด low ของตลาดเอเชียที่ 1.0800 จากนั้นพิมพ์แท่ง bullish กว้าง 2 แท่งที่ปิดทะลุ swing high ที่ 1.0830 และขึ้นไปถึง 1.0850 FVG อยู่ระหว่าง 1.0822 ถึง 1.0834 คุณวาง buy limit ที่ 1.0828 และ stop ที่ 1.0795 ต่ำกว่าจุด sweep low ซึ่งห่าง 33 pips ที่ประมาณ 10 ต่อ pip ต่อ standard lot ขนาด 0.30 lots จะเสี่ยงราว 99 เป้าหมายคือ high ของวันก่อนที่ 1.0894 ซึ่งอยู่ห่าง 66 pips เป็นผลตอบแทนสองต่อหนึ่ง ต้นทุน spread และคอมมิชชันของคู่แบบนี้อาจอยู่ที่ 1 ถึง 2 pips ต่อการเปิดและปิดหนึ่งรอบ ซึ่งค่อยๆ ลดกำไรของแต่ละไม้ลงเล็กน้อย
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
ความเสียหายส่วนใหญ่จากแนวคิดนี้มักมาจากข้อผิดพลาดซ้ำๆ ไม่กี่อย่าง
- เรียกแท่งเทียนสูงทุกแท่งว่าเป็น displacement ถ้าตัวแท่งใหญ่กว่าเดิมเพียงเล็กน้อย ก็เป็นแค่โมเมนตัมปกติ
- เทรดมันในช่วง sideway การเกิด displacement ภายในตลาดที่แกว่งออกข้างส่วนใหญ่มักเป็นแค่การวิ่งจากขอบด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง และขากลับก็จะทำให้คุณโดนตัดขาดทุน
- ไล่ราคาเข้าไปกับแท่งเทียน การเข้าออเดอร์ตอนปิดแท่ง wide candle แท่งที่สามจะทำให้ stop ของคุณห่างเกินจำเป็น และ reward ของคุณก็ใกล้เกินจำเป็น
- เทรดแท่งข่าว แท่งแรกหลังการประกาศข่าวเป็นเรื่องเหมือนโยนเหรียญ ดังนั้นให้แท่งถัดไปอีกสองแท่งแสดงให้เห็นว่าระดับนั้นยังยืนอยู่ได้หรือไม่
ข้อจำกัดเหล่านี้ควรพูดกันตรงๆ เกณฑ์ว่าอะไรคือ body ที่ "ใหญ่พอ" นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ทำให้เทรดเดอร์สองคนให้คะแนนแท่งเดียวกันต่างกันได้ แนวคิดนี้ค่อนข้างแน่นในคู่เงินยอดนิยม ซึ่งหมายความว่า gap ที่เห็นชัดมักถูก front-run และถูก fill เพียงบางส่วน ตลาดที่สั่นๆ ไร้ทิศทางในช่วงสัปดาห์ธนาคารกลางอาจพิมพ์ขาขึ้นขาลงคนละด้านภายในชั่วโมงเดียว ทิ้งไว้แค่ความคลุมเครือแทนที่จะเป็นโอกาสเทรด ผลลัพธ์แตกต่างกันได้ และกราฟ equity ที่ขรุขระไม่สม่ำเสมอถือเป็นเรื่องปกติ แม้กระบวนการจะถูกต้องก็ตาม
Displacement ภายใต้การประเมินของ prop firm
เซ็ตอัป displacement ล้มเหลวเร็ว จุด stop อยู่ใกล้ จุดเข้าแม่นยำ และการพลาดหนึ่งครั้งจะกินความเสี่ยงเต็มหนึ่งหน่วยภายในไม่กี่นาที กำหนด daily loss limit ไว้ที่ 4% ของบัญชี 10,000 ซึ่งเท่ากับ 400 ที่ความเสี่ยง 1% ต่อไม้ การแพ้ติดต่อกันสี่ครั้งก็ใช้โควต้าทั้งวันหมด เทคนิคบริหารความเสี่ยงสองอย่างช่วยได้มากในจุดนี้: ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งหลังแพ้ติดกันสองครั้ง และหยุดเทรดทั้งวันหลังแพ้สามครั้ง วิธีนี้จะเหลือพื้นที่ให้ตลาดผันผวนได้โดยไม่ทำให้การทดสอบจบลง
Pivex ใช้ total drawdown แบบคงที่แทนแบบ trailing ดังนั้นวันที่ทำกำไรแรงจะไม่ดันพื้นการขาดทุนให้สูงขึ้นจนกิน buffer ของคุณหมด daily loss limit จะรีเซ็ตทุกวัน ไม่มี time limit และไม่มี minimum trading days ซึ่งเหมาะกับวิธีนี้ เพราะ displacement ไม่ได้เกิดขึ้นทุก session บ่อยนัก ในวันที่ตลาดซบเซา คุณสามารถชะลอจังหวะ หรือไม่เทรดเลยก็ได้โดยไม่ถูกลงโทษ Pivex ยังมีผู้ช่วยในตัวที่ติดตามขีดจำกัดของคุณไปพร้อมกับการเทรด ทำให้ไม่ต้องมานั่งคำนวณตัวเลขให้เสียสมาธิระหว่างเซสชัน
แท่ง displacement ที่สะอาดที่สุดในตลาด forex มักเกิดขึ้นตอนมีข้อมูลตามกำหนด และ ตารางการประกาศรายงานการจ้างงานของ BLS คือปฏิทินหนึ่งเดียวที่ควรเช็กก่อนทุกวันศุกร์แรกของเดือน
ขั้นตอนถัดไป: เลือกหนึ่งคู่เงินและหนึ่งเซสชัน จากนั้นบันทึกทุก leg ที่เป็นตัวเลือกเป็นเวลาสองสัปดาห์ จดอัตราส่วน body, swing ที่มันทะลุ และมี gap เหลือไว้หรือไม่ จงถ่อมตัวกับแท่งที่จริงๆ แล้วไม่ใช่ displacement เลย เมื่อบันทึกแสดง edge ที่ทำซ้ำได้ prop firm ที่สนับสนุนเทรดเดอร์ที่มีทักษะก็เป็นเส้นทางที่เหมาะสมสู่เงินทุนที่มากขึ้น Pivex เผยกติกาการประเมินแบบ one-step ก่อนเริ่มการทดสอบ ดังนั้นคุณจะรู้ข้อจำกัดก่อนเทรด
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: fair value gap และ order block trading.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.