คำตอบสั้น ๆ: ไม่มีวันในสัปดาห์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดอย่างน่าเชื่อถือ และแหล่งใดก็ตามที่อ้างเช่นนั้นโดยไม่ระบุตลาด ช่วงเวลา และตัวอย่างข้อมูล ควรถูกมองอย่างระแวง สิ่งที่ยืนได้คือแต่ละวันมีโครงสร้างต่างกัน: การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของแต่ละเซสชัน และการปิดสถานะล้วนกระจุกตัวอย่างคาดเดาได้ และโครงสร้างนั้นมีประโยชน์กว่าการจัดอันดับเสียอีก
ทำไมคำอ้างเรื่องวันในสัปดาห์ถึงอ่อนแอ
คำอ้างเรื่องวันที่ดีที่สุดมักมาจากการทดสอบย้อนหลังในตลาดและช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง เปลี่ยนตลาด เปลี่ยนปี หรือเปลี่ยนนิยามของวันเทรด การจัดอันดับก็เปลี่ยน
มีสองปัญหาที่เกิดซ้ำ ข้อแรก ขนาดของผลลัพธ์เล็กเมื่อเทียบกับต้นทุน ดังนั้นความได้เปรียบที่ยังอยู่ในสเปรดชีตมักหายไปเมื่อรวมสเปรดและคอมมิชชั่นเข้าไป ข้อสอง การทดสอบตัวเลือกเจ็ดแบบแล้วรายงานตัวที่ดีที่สุดไม่ใช่ข้อค้นพบ แต่มันคือผลลัพธ์ที่คาดไว้ของการทดสอบเจ็ดตัวเลือก งานวิจัยที่พบผลของวันในสัปดาห์ต่อผลตอบแทนหุ้นมักทำซ้ำไม่ได้กับตัวอย่างอื่น และคำอ้างให้ซื้อหุ้นในวันใดวันหนึ่งก็ควรถูกมองแบบเดียวกัน
คำถามที่มีประโยชน์กว่าคือ: แต่ละวันมีโครงสร้างที่คาดเดาได้อะไรบ้าง และมันเหมาะกับสิ่งที่ฉันเทรดหรือไม่?
แต่ละวันจริง ๆ แล้วมีอะไร
| วัน | ลักษณะเชิงโครงสร้าง | นัยเชิงปฏิบัติ |
|---|---|---|
| วันจันทร์ | ข่าวช่วงสุดสัปดาห์ถูกซึมซับแล้ว ช่วงต้นมีการมีส่วนร่วมน้อยกว่า | อาจเกิดช่องว่างราคาได้ ช่วงกรอบราคามักแคบกว่า |
| วันอังคาร | การมีส่วนร่วมเต็มที่ ไม่มีอีเวนต์ตามกำหนดมากนัก | มักเป็นเซสชันปกติที่สะอาดที่สุด |
| วันพุธ | การตัดสินใจด้านนโยบายมักลงในวันนี้ | ความเสี่ยงจากอีเวนต์กระจุกตัวในช่วงบ่าย |
| วันพฤหัสบดี | การประกาศข้อมูลรายสัปดาห์ การต่อเนื่องหลังการตัดสินใจ | แนวโน้มต่อเนื่องทิศทางเดียวพบได้บ่อยกว่า |
| วันศุกร์ | ข้อมูลสำคัญรายเดือน การปิดสถานะก่อนตลาดปิด | กรอบเช้ากว้าง ช่วงบ่ายไม่น่าเชื่อถือ |
ตัวเลขที่ประกาศออกมานี่แหละคือสิ่งที่สร้างโครงสร้างส่วนใหญ่ รายงานการจ้างงานมักออกในวันศุกร์ และ ตารางการประกาศ ถูกเผยแพร่มาล่วงหน้าอย่างดี การตัดสินใจด้านนโยบายจะอิงตาม ปฏิทิน FOMC และข้อมูลเงินเฟ้อก็มี ตารางการเผยแพร่ ของตัวเอง
การรู้ว่าวันไหนมีอีเวนต์อะไรสำคัญกว่าการจัดอันดับใด ๆ เพราะมันบอกคุณได้ว่าเมื่อไรกลยุทธ์ของคุณมีแนวโน้มจะใช้ได้ แทนที่จะบอกแค่ว่าวันไหนดีที่สุดในเชิงสถิติ
กรอบการเลือกวันของคุณ
- เริ่มจากกลยุทธ์ของคุณ ไม่ใช่เริ่มจากการจัดอันดับ วิธี breakout ต้องการการขยายตัวของกรอบราคา; วิธี mean reversion ต้องการความสมดุล แต่ละวันเหมาะกับแต่ละแบบต่างกัน
- ทำเครื่องหมายเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำสำหรับเครื่องมือของคุณผู้เทรดสกุลเงินสนใจตัวเลขประกาศคนละชุดกับผู้เทรดดัชนี
- ตัดสินใจล่วงหน้าว่าคุณจะข้ามวันไหนบ้างสำหรับเทรดเดอร์รายย่อยหลายคน การหลีกเลี่ยงช่วงเวลารอบการประกาศตัวเลขสำคัญช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้นมากกว่าการปรับแต่งจุดเข้าใดๆ
- ทดสอบจากบันทึกของคุณเองแยกบันทึกการเทรดที่มีอยู่ของคุณตามวันในสัปดาห์แล้วดูผลลัพธ์ของคุณ ซึ่งเป็นตัวอย่างเดียวที่บอกถึงตัวคุณได้จริง นักลงทุนที่มีกรอบเวลายาวสามารถทำเช็กนี้ปีละครั้ง ส่วนเทรดเดอร์ที่ active ควรทำทุกไตรมาส
- คำนึงถึงต้นทุนของการเทรดทุกวันการเข้าเทรดโดยไม่มีข้อได้เปรียบจะสะสมต้นทุนสเปรดและค่าคอมมิชชัน
- ทบทวนทุกไตรมาสตารางประกาศและสภาวะตลาดเปลี่ยนไป และรูปแบบจากปีก่อนอาจใช้ไม่ได้
คู่มือของเราเกี่ยวกับ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ครอบคลุมคำถามเดียวกันในเวอร์ชันระหว่างวัน ซึ่งโดยทั่วไปสำคัญกว่าคำถามเรื่องวันในสัปดาห์
ความเสี่ยงและสิ่งที่ควรรู้
- ตัวอย่างขนาดเล็กทำให้เข้าใจผิดรูปแบบตามวันในสัปดาห์จากการเทรดห้าสิบครั้งเป็นเพียงสัญญาณรบกวน
- ผลกระทบเปลี่ยนไปตามเวลารูปแบบเชิงโครงสร้างที่เคยมีอยู่เมื่อสิบปีก่อนอาจไม่อยู่ต่อเมื่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในตลาดเปลี่ยนไป
- วันหยุดทำให้ทุกอย่างรวนสัปดาห์ที่สั้นลงทำให้เวลาประกาศและปริมาณการซื้อขายเบาบางเปลี่ยนไป ซึ่งปฏิทินของตลาดจะประกาศล่วงหน้า
- ความเสี่ยงจากช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ใช้กับการถือสถานะข้ามคืนวันศุกร์และไม่มีสต็อปใดป้องกันความเสี่ยงจากช่องว่างราคาได้
- รูปแบบอาจเป็นตัวคุณ ไม่ใช่ตลาดผลลัพธ์ที่ไม่ดีในวันใดวันหนึ่งมักสะท้อนตารางเวลาและความเหนื่อยล้าของคุณเองมากกว่าโครงสร้างของตลาด เทรดเดอร์ที่มีเวลาจดจ่อได้แค่ตอนเย็นมักจะมีผลตอบแทนต่ำในช่วงเช้า ด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นใดๆ
- การเทรดน้อยวันลงเป็นกลยุทธ์ที่ชอบด้วยเหตุผลการคัดเลือกไม่ทำให้เสียอะไรและช่วยตัดเทรดที่ขอบบางออกไป ไม่มีใครจำเป็นต้องซื้อหรือขายทุกเซสชันเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนเวลา และผลลัพธ์มักดีขึ้นเมื่อเลิกพยายามทำแบบนั้น
เทรดเดอร์ที่กำลังผ่านการประเมินกับพร็อพเฟิร์มควรสังเกตความสัมพันธ์กับขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน การกระจุกกิจกรรมไปในวันที่เหมาะกับกลยุทธ์จะใช้วงเงินนั้นในจุดที่มีโอกาสดีที่สุด Pivex ประกาศขีดจำกัดเหล่านั้นล่วงหน้าก่อนการเทรดครั้งแรก และไม่กำหนดเวลาจำกัดสำหรับการประเมิน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันให้ต้องเทรดทุกวันเพียงเพื่อให้จบเร็วขึ้น คู่มือของเราเกี่ยวกับ การเทรดช่วงประกาศ NFPครอบคลุมวันที่สำคัญที่สุดแบบเกิดซ้ำสำหรับผู้เทรดสกุลเงิน
การสร้างแผนวันในสัปดาห์ของคุณเอง
แผนที่ที่สำคัญคือแผนที่สร้างจากเครื่องมือของคุณเองและบันทึกของคุณเอง และใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
เริ่มจากปฏิทินการประกาศของตลาดที่คุณเทรด ทำเครื่องหมายว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำตกในวันใดของสัปดาห์ โดยสังเกตว่าบางรายการกำหนดตายตัวตามวันในสัปดาห์ และบางรายการกำหนดตามวันที่ สิ่งนั้นจะได้ครึ่งหนึ่งที่เป็นโครงสร้าง
จากนั้นแยกบันทึกการเทรดของคุณตามวันในสัปดาห์ และดูตัวเลขสามอย่างต่อวัน: จำนวนครั้งที่เทรด ผลลัพธ์เฉลี่ย และผลลัพธ์ที่แย่ที่สุด จำนวนครั้งที่เทรดสำคัญ เพราะค่าเฉลี่ยที่ดีจากแค่สี่ครั้งเป็นเพียงสัญญาณรบกวน
สิ่งที่มักปรากฏออกมาไม่ใช่วันดีและวันแย่ แต่เป็นความไม่สอดคล้อง: วันที่คุณเทรดบ่อยและทำผลงานแย่ ซึ่งโดยมากคือวันที่ตลาดเงียบกว่า และวันที่คุณเทรดน้อยแต่ทำผลงานดี การแก้ไขคือการเปลี่ยนตารางเวลา ไม่ใช่เปลี่ยนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ถูกที่สุดที่ทำได้
ขั้นตอนถัดไป: แยกบันทึกการเทรดของคุณตามวันในสัปดาห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์ จากนั้นตรวจดูว่าความแตกต่างใดๆ ยังอยู่หรือไม่เมื่อคุณคำนึงถึงจำนวนครั้งที่เทรดในแต่ละวัน Pivex ประกาศขีดจำกัดการขาดทุนล่วงหน้า ดังนั้นตารางที่คัดเลือกได้สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับข้อจำกัดนั้นได้ แทนที่จะอิงกับคำกล่าวทั่วไป
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ และ รูทีนก่อนเปิดตลาด.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.