คำตอบสั้น ๆ: กลยุทธ์ scalping 1 นาทีคือการเปิดสถานะที่ถือไว้ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงไม่กี่นาทีบนกราฟ 1 นาที โดยมุ่งหวังกำไรเล็ก ๆ แต่เกิดบ่อย เป็นสไตล์ที่อ่อนไหวต่อต้นทุนมากที่สุดในการเทรด ว่ามันใช้ได้ผลกับคุณหรือไม่ แทบทั้งหมดถูกตัดสินโดยโครงสร้าง spread และค่าคอมมิชชันของคุณ ไม่ใช่เทคนิคการเข้าออเดอร์
คณิตศาสตร์ที่เป็นตัวตัดสินทุกอย่าง
ก่อนจะคุยเรื่องรูปแบบการเข้าออเดอร์ใด ๆ ให้ลองคำนวณนี้ก่อน เพราะมันตอบคำถามได้เร็วกว่าการเทรดเป็นเดือน ๆ
เอาเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ในหน่วย point แล้วลบ spread ที่คุณต้องจ่ายเมื่อเข้าออเดอร์ จากนั้นลบค่าคอมมิชชันที่แปลงให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน สิ่งที่เหลือคือกำไรจริงต่อการเทรดที่ชนะหนึ่งครั้ง ตอนนี้ให้เทียบกับระยะ stop ของคุณ
ถ้าเป้าหมายหลังหักต้นทุนยังเล็กกว่าระยะ stop คุณจะต้องมีอัตราชนะสูงกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างมากเพียงเพื่อให้คุ้มทุน เรื่องนี้อาจทำได้สำหรับเทรดเดอร์บางคน แต่ไม่สมจริงสำหรับส่วนใหญ่ และการค้นหาว่าคุณอยู่กลุ่มไหนบนกระดาษนั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย
| องค์ประกอบ | ผลต่อเป้าหมายขนาดเล็ก |
|---|---|
| spread ที่ต้องข้าม | ลดกำไรของผู้ชนะทุกครั้งโดยตรง |
| ค่าคอมมิชชัน | ค่าธรรมเนียมคงที่ของทุกการเทรด ทั้งสองฝั่ง |
| slippage บน stop | เกิดเป็นครั้งคราว และมากขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนเร็ว |
| ความถี่ในการเทรด | ทวีผลกระทบของทุกข้อข้างต้น |
ความถี่คือสิ่งที่ทำให้สไตล์นี้ไม่ปรานี ต้นทุนที่แทบไม่มีความหมายกับ swing trade ที่เปิดเดือนละสองครั้ง จะกลายเป็นตัวแปรหลักทันทีเมื่อใช้ต้นทุนเดียวกันนี้วันละสี่สิบครั้ง
เมื่อกราฟ 1 นาทีใช้งานได้
ช่วงเวลานี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อราคากำลังเคลื่อนไหวมากพอที่จะเข้าเป้าหมายเล็ก ๆ ได้ภายในหน้าต่างเวลาสั้น ๆ
ใช้งานได้: ชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายของเซสชัน ช่วงทับซ้อนของเซสชันหลัก ทันทีหลังข่าวตามกำหนดการเริ่มนิ่งลงแล้ว และในวันที่เป็นเทรนด์จริง
ใช้งานไม่ได้: ช่วงกลางของเซสชัน ช่วงกลางคืนที่เงียบ ๆ ช่วงวันหยุดที่ความผันผวนต่ำ และเสี้ยววินาทีรอบเวลาที่ข่าวออกจริง ๆ
นั่นหมายความว่า กลยุทธ์ 1 นาทีจริง ๆ แล้วคือกลยุทธ์เกี่ยวกับการเลือกว่าจะอยู่หน้าจอเมื่อไร คู่มือของเราเรื่อง กรอบเวลาที่ดีที่สุดสำหรับ day trading ครอบคลุมการจับคู่กรอบเวลาที่ใช้เข้าออเดอร์กับกราฟบริบทที่ช้ากว่า ซึ่งไม่ใช่เรื่องเลือกได้ในความเร็วระดับนี้
กรอบการทำงานของกลยุทธ์
- เลือกเครื่องมือเดียวที่มีสเปรดแคบอย่างสม่ำเสมอ การตัดสินใจนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกเรื่องอื่น
- เทรดเพียงหนึ่งช่วงเวลาต่อวันโดยกำหนดไว้ล่วงหน้า
- ใช้กราฟบริบท ในกรอบเวลา 15 นาทีหรือ 30 นาทีเพื่อดูทิศทาง และเข้าเทรดเฉพาะตามทิศทางนั้น
- ตั้งเป้าหมายเป็นหลายเท่าของสเปรดไม่ใช่เป็นจำนวนจุดแบบกลมๆ
- ตั้งจุดหยุดขาดทุนจากความผันผวนให้กว้างพอที่สัญญาณรบกวนตามปกติจะไม่ปิดออเดอร์
- จำกัดจำนวนการเทรดอย่างเข้มงวด เป็นจำนวนที่กำหนดก่อนเริ่มเซสชัน และปิดแพลตฟอร์มเมื่อถึงจำนวนดังกล่าว
- ติดตามต้นทุนต่อการเทรด ควบคู่กับผลลัพธ์ เพราะนี่คือเมตริกที่บอกได้ว่ากลยุทธ์จะอยู่รอดหรือไม่
คู่มือของเราเกี่ยวกับ prop firm ที่เหมาะกับการ scalping ครอบคลุมด้านกฎเกณฑ์ เนื่องจากข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาถือขั้นต่ำและข้อจำกัดการเทรดความถี่สูงแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท
รูปแบบที่เหมาะกับกรอบเวลา
รูปแบบต่อเนื่องเหมาะกับความเร็วนี้มากกว่าการกลับตัว เพราะการกลับตัวต้องใช้เวลาในการก่อตัว และคุณไม่มีเวลาเหลือมากพอ
ย่อตัวกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้น ตามทิศทางของกราฟบริบท โดยเข้าเมื่อแท่งแรกปิดกลับไปในทิศทางแนวโน้ม
เบรกและรีเทสต์ทันที ของการพักตัวเล็กๆ โดยเข้าในจังหวะรีเทสต์แทนที่จะเข้าในตอนเบรก
การดันขึ้นล้มเหลว ที่ปลายสุดของกรอบแคบ โดยเล่นทางกลับเข้าหาอีกฝั่งเมื่อการขยายตัวไม่ยืนได้
แต่ละแบบมีจุดยกเลิกที่ชัดเจนภายในไม่กี่จุด ซึ่งทำให้เทรดได้ในกรอบเวลานี้ รูปแบบที่ต้องใช้ stop-loss กว้างไม่เหมาะ ไม่ว่าจะมีคุณภาพแค่ไหนก็ตาม
ความเสี่ยง ต้นทุน และสิ่งที่ควรรู้
- ต้นทุนเป็นตัวแปรที่ครองเกม นี่คือหัวใจทั้งหมด และการปรับแต่งจุดเข้าไม่ได้ชดเชยโครงสร้างต้นทุนที่แย่
- ความล้าเกิดขึ้นเร็ว สมาธิในความเร็วระดับนี้จะเสื่อมลงภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับคนส่วนใหญ่
- การเทรดมากเกินไปเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยาก กราฟให้สัญญาณตลอดเวลา และการจำกัดจำนวนการเทรดคือการป้องกันที่เชื่อถือได้เพียงอย่างเดียว
- สลิปเพจมีผลมากเกินสัดส่วน เมื่อเป้าหมายมีขนาดเล็ก
- คุณภาพการส่งคำสั่งแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มและความต่างเพียงเศษเสี้ยวของจุดต่อไม้เทรดก็เปลี่ยนผลลัพธ์ได้ในความถี่ระดับนี้
- กลยุทธ์นี้ไม่สามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดาย การเพิ่มขนาดในตราสารที่สภาพคล่องบางจะก่อให้เกิด slippage จนลบความได้เปรียบออกไป
ผู้เทรดที่ทำการประเมินกับ prop firm ควรตรวจสอบกฎให้ชัดก่อนเริ่ม Pivex อนุญาตให้ scalping ได้โดยไม่กำหนดเวลาถือขั้นต่ำ แต่ห้ามแนวทาง high-frequency และ latency-arbitrage และจะประกาศ daily loss limit ก่อนเริ่มการเทรด ในความถี่การเทรดระดับนี้ เพดานดังกล่าวอาจถูกใช้หมดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ trade cap สำคัญพอ ๆ กับ loss cap
การจัดการภาระทางจิตวิทยา
สไตล์นี้ล้มเหลวเพราะวินัยบ่อยกว่าที่ล้มเหลวเพราะการวิเคราะห์ และรูปแบบความผิดพลาดก็คาดเดาได้พอที่จะวางแผนรับมือ
ความล้าในการตัดสินใจมาเร็วมาก สมาธิในความเร็วระดับนี้จะลดลงภายในหนึ่งชั่วโมงสำหรับคนส่วนใหญ่ และการเทรดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมีคุณภาพแย่ลงอย่างวัดได้ หน้าต่างเวลาที่สั้นไม่ใช่ข้อจำกัด แต่มันคือส่วนหนึ่งของการออกแบบ
ทุก tick ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นข้อมูล บนกราฟ 1 นาที มีอะไรเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งสร้างความรู้สึกว่าพลาดโอกาสอย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกนั้นเองที่ทำให้เกิดการเข้าเทรดส่วนเกิน ซึ่งกัดกิน edge
ขาดทุนก็มาถึงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในความถี่ระดับนี้ การขาดทุนติดกัน 5 ครั้งเกิดขึ้นเป็นประจำ และเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ ผู้เทรดที่คุ้นกับสไตล์ที่ช้ากว่ามักตอบสนองต่อช่วงแพ้ปกติราวกับว่ามีบางอย่างเสียหาย
สัญชาตญาณในการเอาคืนแรงที่สุดตรงนี้ รอบเวลาที่สั้นทำให้รู้สึกว่าสามารถเอาการขาดทุนกลับคืนได้ทันที ซึ่งเป็นกลไกเบื้องหลังความเสียหายครั้งใหญ่ในหนึ่งเซสชันส่วนใหญ่
แนวป้องกันเป็นเรื่องของโครงสร้างมากกว่าอารมณ์: กำหนดกรอบเวลาให้ตายตัว จำกัดจำนวนไม้เทรดอย่างเข้มงวด และปิดแพลตฟอร์มเมื่อถึงเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง การใช้ใจสู้ในขณะนั้นไม่ใช่แผน
การคัดเลือกตราสารในความเร็วระดับนี้
การเลือกตราสารสำคัญต่อกลยุทธ์ 1 นาทีมากกว่าการปรับแต่งจุดเข้าใด ๆ เพราะ spread และความสม่ำเสมอแตกต่างกันอย่างมาก
สิ่งที่ควรมองหา spread ที่แคบอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่คุณเทรดได้ มีการเคลื่อนไหวเพียงพอให้ถึงเป้าหมายภายในไม่กี่นาที และมี depth มากพอจนขนาดออเดอร์ของคุณไม่ขยับราคา
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ตราสารที่ spread กว้างขึ้นโดยไม่คาดคิด ตลาดที่บางจนคำสั่งเดียวขยับราคาไปหลาย tick และทุกอย่างที่ช่วงเวลาคึกคักไม่ทับซ้อนกับเวลาที่คุณสามารถเทรดได้จริง
จะทดสอบอย่างไร บันทึก spread ทุก 10 นาทีตลอดช่วงเวลาที่ตั้งใจใช้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ พร้อมกับช่วงราคาเฉลี่ยของกราฟ 1 นาที อัตราส่วนระหว่างสองค่านี้จะบอกว่ามีเป้าหมายที่ใช้งานได้หรือไม่ ถ้าช่วงราคาเฉลี่ยของกราฟ 1 นาทีเป็นเพียงหลายเท่าของ spread เล็กน้อย เทคนิคเข้าออเดอร์ใด ๆ ก็ไม่สามารถช่วยตัวเลขนี้ได้
ผู้เทรดส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในความเร็วระดับนี้มักลงเอยด้วยการเทรดเพียงหนึ่งหรือสองตราสาร แทนที่จะสแกนหลายตัว เพราะพฤติกรรมเฉพาะของตลาดในความละเอียดระดับนี้ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเรียนรู้ และไม่สามารถถ่ายโอนกันได้
ขั้นตอนถัดไป: คำนวณจุดคุ้มทุนเป็น points รวม commission แล้วเปรียบเทียบกับช่วงราคาเฉลี่ยของกราฟ 1 นาทีของตราสารที่คุณเทรดในช่วงเวลาของคุณ Pivex ประกาศกฎของ scalping และขีดจำกัดการขาดทุนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถทำการเปรียบเทียบนี้ได้ก่อนที่เงินทุนจะเสี่ยง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: scalping เทียบกับ day trading และ คู่เงินที่ดีที่สุดสำหรับ scalping.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.