Resposta curta: o indicador Aroon conta quantas barras se passaram desde a máxima mais recente e a mínima mais recente dentro de uma janela de retrospecto, normalmente 25 períodos. Aroon Up perto de 100 significa que uma nova máxima foi impressa muito recentemente; Aroon Down perto de 100 significa uma nova mínima. Uma linha alta e a outra baixa apontam para uma tendência clara. Ambas as linhas oscilando perto do meio significam que o preço não está indo a lugar nenhum. É uma ferramenta de timing para análise de tendência, não um termômetro de força, e essa distinção decide como você deve usá-la. Escrito para qualquer pessoa negociando pares de moedas, índices, metais ou cripto como CFDs e que vê as duas linhas em suas plataformas de trading.
O que o indicador Aroon mede, e o que ele ignora
Tushar Chande introduziu o indicador Aroon em 1995. O nome é uma palavra em sânscrito para a primeira luz do amanhecer, uma pista de que a ferramenta foi construída para captar tendências de mercado cedo. A maioria das ferramentas de análise técnica pergunta até onde o preço se moveu. O Aroon pergunta há quanto tempo o preço fez um extremo pela última vez. Uma nova máxima de um pip redefine o Aroon Up para 100 exatamente como uma barra que rompe com força faz. Volume e o tamanho do movimento são ignorados. Parece estranho até isso fazer sentido.
Aroon Up e Aroon Down: a aritmética por trás das linhas
Ambas as linhas variam de 0 a 100.
- Aroon Up = (lookback menos barras desde a máxima mais alta) dividido pelo lookback, vezes 100.
- Aroon Down = (lookback menos barras desde a mínima mais baixa) dividido pelo lookback, vezes 100.
Suponha que o lookback seja 25 e a máxima mais alta tenha aparecido há 5 barras. Aroon Up é 20 sobre 25, isto é, 80. Se a mínima mais baixa foi há 20 barras, Aroon Down é 5 sobre 25, isto é, 20. Cada barra sem uma nova máxima reduz o Aroon Up em 4 pontos. Esse decaimento é pontual e linear, o que torna as linhas fáceis de ler, mas também bruscas: elas não conseguem distinguir uma deriva lenta de uma arrancada forte.
Lendo as linhas: uma estrutura de decisão para cinco estados
| Estado | Aroon Up | Aroon Down | Resposta sensata |
|---|---|---|---|
| Tendência de alta | Acima de 70 | Abaixo de 30 | Comprar recuos, acompanhar stops abaixo das mínimas de swing |
| Tendência de baixa | Abaixo de 30 | Acima de 70 | Vender repiques, acompanhar stops acima das máximas de swing |
| Oscilação ampla | Acima de 70 | Acima de 70 | Ficar fora, o range está desordenado |
| Consolidação | Abaixo de 30 | Abaixo de 30 | Aguarde um rompimento, posicione pequeno |
| Cruzamento | Cruzando | Cruzando | Trate como um alerta, confirme com a estrutura |
Os níveis 70 e 30 são convenções, não leis. Em um CFD de cripto nervoso, ambas as linhas visitam 100 dentro da mesma semana, então a linha de grande oscilação aparece com frequência. A linha de cruzamento carrega a maior ambiguidade: dentro de um range, as linhas se cruzam a cada poucas barras, e esses sinais de mercado são, em sua maioria, ruído.
Escolhendo um período de lookback por timeframe
O padrão de 25 é um meio-termo sensato. Janelas mais curtas deixam as linhas mais inquietas; janelas mais longas as tornam defasadas.
- Scalping em gráficos de 1 a 5 minutos: 10 a 14 barras, e aceite mais cruzamentos falsos.
- Day trade em gráficos de 15 minutos a 1 hora: 20 a 25 barras.
- Swing trade em gráficos de 4 horas e diário: 25 a 50 barras, com sinais menos frequentes e mais tardios.
Reduza a janela pela metade e as linhas chegam a zero duas vezes mais rápido, de modo que pausas normais parecem reversões. Escolha uma configuração por timeframe; reajustar após cada perda é correr atrás de um alvo volúvel.
Estratégias de trading que usam Aroon como filtro de timing
Qualquer ranking honesto dos melhores indicadores para day trade coloca Aroon ao lado de um medidor de força, e não sozinho. Dali derivam três estratégias práticas de trading.
- Cruzamento com verificação de força. Considere Aroon Up cruzando acima de Aroon Down apenas quando o ADX indicator estiver acima de 25. Isso remove a maioria dos cruzamentos dentro de um range.
- Rompimento de consolidação. Depois que ambas as linhas ficarem abaixo de 30 por dez barras ou mais, entre na nova máxima que leva Aroon Up a 100. O stop fica abaixo da mínima da consolidação.
- Continuação de tendência. Em uma posição trend-followingjá estabelecida, mantenha enquanto a linha líder permanecer acima de 70 e saia quando ela cair abaixo de 50.
Imagine um CFD de ouro no gráfico de 1 hora. Ambas as linhas passam 12 barras abaixo de 30 enquanto o preço oscila dentro de uma faixa de 10 dólares ao redor de 2,400. Então surge uma nova máxima de 25 barras em 2,410, Aroon Up salta para 100 e Aroon Down fica em 16. A entrada em 2,410 com stop em 2,398 arrisca 12 dólares por onça. Em uma conta de 10,000 com regra de risco de 1 percent, isso representa 100 em risco, então cerca de 8 onças. Aroon Up permanece acima de 70 enquanto o preço sobe para 2,445, depois cai abaixo de 50 perto de 2,440. A operação é encerrada com cerca de 30 dólares por onça, 2.5 vezes o risco.
Erros comuns e limitações
- Operar em todo cruzamento. Cada cruzamento falso ainda paga o spread e qualquer comissão, então o custo do overtrading corrói discretamente uma semana de ganhos.
- Confundir tempo com força. Aroon Up em 100 diz que uma máxima acabou de ser marcada, nada sobre o tamanho do movimento.
- Ignorar o calendário de notícias. Um release agendado pode marcar uma nova máxima e uma nova mínima em uma única candle, deixando um sinal anêmico e desequilibrado.
- Usar uma única configuração para todas as classes de ativos. CFDs de cripto registram extremos com muito mais frequência do que os principais pares, então configurações idênticas geram uma linha irregular e picotada em um e uma linha suave no outro.
O Aroon Oscillator: uma linha em vez de duas
Subtraia Aroon Down de Aroon Up e você obtém o Aroon Oscillator, que oscila entre menos 100 e mais 100. No exemplo anterior, Up em 80 e Down em 20 resultam em mais 60. O atrativo é um gráfico mais limpo; a desvantagem é a perda de informação. Uma leitura de zero pode significar ambas as linhas em 50, um mercado instável e indeciso, ou ambas em 100, uma barra violenta de dois lados.
Aroon sob limites de avaliação de prop firm
Ranges produzem aglomerados de cruzamentos, e uma sequência de pequenas perdas é exatamente o que um limite de perda diária foi criado para capturar. Em uma avaliação da Pivex, o limite diário é reiniciado a cada sessão, enquanto o drawdown total permanece fixo em vez de acompanhar seu pico de equity. Não há prazo na avaliação de uma etapa e nem contagem mínima de dias de trading, então uma semana de leituras planas do Aroon não custa nada em termos de regra. A verdade pouco glamourosa é que Aroon conquista seu lugar em uma avaliação mantendo você fora do mercado, não colocando você dentro dele.
Comparado com uma média móvel, as linhas do Aroon oferecem um tipo diferente de ajuda. Uma média móvel suaviza o preço e reage ao seu valor; Aroon conta o número de barras desde o último extremo e ignora o quanto o preço se moveu. Uma leitura forte próxima de 100 não indica um grande movimento, apenas sugere um movimento recente. Ambas as ferramentas identificam tendência, mas Aroon muda de estado mais rapidamente, então muitos traders dividem a tarefa entre elas.
Próximo passo: calcule o Aroon manualmente para dez barras diárias em um par que você negocia, anotando as barras desde a máxima e as barras desde a mínima. É tedioso, e esse é o ponto: isso mostra claramente quão rapidamente as linhas decaem. Depois, fixe um único lookback, uma regra de entrada e uma regra de saída, e teste o conjunto em uma avaliação da Pivex com o assistente integrado acompanhando seus limites.
Guias relacionados: indicador ADX e seguimento de tendência.
Antes de participar, reveja as regras atuais do programa da Pivex e decida se uma avaliação proprietária de negociação simulada se encaixa em sua experiência e limites de risco. A participação não garante uma recompensa, rendimento ou qualquer resultado de negociação específico.