Resposta curta: heikin ashi é uma técnica de gráfico que substitui a abertura, máxima, mínima e fechamento de cada candle por valores médios calculados com base nos períodos atual e anterior. O resultado é um gráfico mais suave que facilita a visualização das tendências e esconde o ruído de curto prazo. Os preços exibidos não são preços reais negociados, o que é ao mesmo tempo sua principal vantagem e seu principal risco.
Como o cálculo funciona
Gráficos de candles padrão plotam quatro preços brutos por período. Heikin ashi os transforma.
- Fechamento se torna a média da abertura, máxima, mínima e fechamento do período atual.
- Abertura se torna a média da abertura e do fechamento do candle heikin ashi anterior.
- Máxima é o maior valor entre a máxima do período atual, a abertura heikin ashi e o fechamento heikin ashi.
- Mínima é o menor desses mesmos três valores.
A abertura é de onde vem a suavização. Como ela referencia o candle médio anterior em vez da abertura real do período atual, cada candle fica ancorado ao anterior. Essa ligação produz as sequências características de candles da mesma cor, com pavios pequenos ou ausentes em um dos lados.
| Valor | Candle padrão | Candle heikin ashi |
|---|---|---|
| Abertura | Negócio real de abertura | Média da abertura e do fechamento médios anteriores |
| Fechamento | Negócio real de fechamento | Média da abertura, máxima, mínima e fechamento atuais |
| Máxima | Negócio real mais alto | Maior dos três valores derivados |
| Mínima | Negócio real mais baixo | Menor dos três valores derivados |
| Mostra preços reais | Sim | Não |
| Gaps visíveis | Sim | Em grande parte suavizados |
Lendo o gráfico
A interpretação é deliberadamente simples, o que faz parte do apelo.
Uma sequência de candles sem sombra inferior em uma tendência de alta indica pressão compradora sustentada. Cada período abriu e nunca negociou de forma significativa abaixo da sua abertura média.
Uma sequência sem sombra superior em uma tendência de baixa indica o inverso.
Corpos pequenos com sombras dos dois lados indicam que a tendência está enfraquecendo. Este é o sinal mais útil da técnica, porque aparece enquanto o preço ainda está se movendo na direção original.
Uma mudança de cor é um sinal mais lento do que em um gráfico padrão, já que a média o atrasa. Traders que usam trocas de cor como entradas devem esperar abrir mão de parte do movimento.
Vantagens da técnica
- Clareza da tendência. Movimentos prolongados parecem movimentos prolongados, em vez de uma série de disputas, o que ajuda traders que saem de boas posições cedo demais.
- Redução de ruído. Picos de um único período são absorvidos pelas médias em vez de dominar o visual.
- Regras simples de saída. Manter a posição enquanto os candles permanecerem de uma cor e as sombras ficarem de um lado só é uma regra que pode ser seguida de forma mecânica.
- Útil em timeframes menores. Gráficos intraday são ruidosos, e a suavização torna a direção subjacente mais fácil de enxergar.
Desvantagens que você precisa considerar
- Os preços não são reais. A abertura e o fechamento exibidos nunca foram negociados. Colocar ordens com base nesses níveis significa posicioná-las em preços que não existem no mercado.
- Atraso. A média sempre atrasa os sinais. As reversões aparecem mais tarde do que em um gráfico padrão.
- Os gaps desaparecem. Os gaps overnight são suavizados nas médias, o que oculta informações importantes para o risco.
- Falsa sensação de segurança em mercados laterais. A técnica produz sequências visualmente atraentes em mercados laterais que depois revertem imediatamente.
- A colocação de stop é mais difícil. Os stops devem ser definidos com base no gráfico real, já que uma mínima de heikin ashi pode não corresponder a nenhum preço negociado.
Esse último ponto é o que faz traders perderem dinheiro. O fluxo de trabalho correto é ler a direção no gráfico de heikin ashi e definir entradas e stops no gráfico padrão.
Estratégias de trading que usam heikin ashi
- Filtro de confirmação de tendência. Use os sinais do seu método habitual apenas quando a tendência de heikin ashi concordar. Isso usa a técnica para aquilo em que ela é boa, sem depender dela para os preços.
- Acompanhamento de tendência. Entre com seu método normal e mantenha a posição enquanto os candles permanecerem de uma cor e com sombras de um lado só. Saia no primeiro candle que mostrar sombras dos dois lados e um corpo pequeno.
- Direção em timeframes maiores. Leia o gráfico diário de heikin ashi para direção e opere no gráfico horário padrão para execução.
- Identificação de pullback. Em uma tendência estabelecida, uma curta sequência de candles de cores opostas geralmente indica um pullback, e não uma reversão, o que é mais fácil de ver aqui do que em um gráfico bruto.
Cada um desses considera a técnica como uma lente, e não como um gerador de sinais. Sistemas que negociam diretamente as mudanças de cor do heikin ashi tendem a ter desempenho ruim, porque o atraso que torna o gráfico legível é o mesmo atraso que retarda cada entrada.
Riscos e ressalvas práticas
O principal risco é um erro de categoria: tratar um gráfico derivado como se fosse um gráfico de preços. Qualquer nível que você retire dele, seja um stop, um alvo ou uma linha de suporte, é derivado de médias, e não de onde a negociação realmente ocorreu.
O segundo risco é a dependência do regime. A técnica favorece mercados em tendência e induz ao erro em faixas laterais. Como você não consegue saber em qual regime está até depois, vale a pena usar junto dela uma medida separada de volatilidade ou de força de tendência.
O dimensionamento da posição não é प्रभावितado pelo estilo do gráfico e ainda faz a maior parte do trabalho. A alavancagem amplifica ambos os lados, independentemente de como você exiba os preços, como a centro de educação da CFTC estabelece. Traders que operam sob uma avaliação de prop firm devem observar que um gráfico mais suave não reduz o custo real de uma posição errada, e que um limite diário fixo de perda se aplica a execuções reais, e não a médias. A Pivex publica esses limites antes do início da tentativa, o que torna simples planejar com base nisso.
Próximo passo: abra o mesmo instrumento em duas janelas, uma padrão e uma heikin ashi, e compare onde cada uma teria sinalizado uma mudança de tendência no último mês. A diferença entre as duas é o custo da suavização, e vê-la no seu próprio mercado mostra se essa troca combina com o seu estilo. Em uma avaliação da Pivex, a mesma regra se aplica: leia a direção no gráfico suavizado, mas dimensione e coloque o stop no gráfico real, porque os limites se aplicam a execuções reais. Combine isso com nosso guia sobre os melhores indicadores para day trading antes da sua próxima sessão.
Guias relacionados: estrutura de mercado e usando o TradingView com uma prop firm.
Antes de participar, reveja as regras atuais do programa da Pivex e decida se uma avaliação proprietária de negociação simulada se encaixa em sua experiência e limites de risco. A participação não garante uma recompensa, rendimento ou qualquer resultado de negociação específico.