여러 펀디드 계정에서 같은 전략을 운용할 수 있나요?

짧게 답하면: 여러 펀디드 계정에서 같은 전략을 운용할 수 있나요? 네, 대부분의 prop firm에서는 가능합니다. 각 계정이 모두 본인 명의이고 거래가 본인의 계획에서 나온 것이라면 됩니다. 내 계정들 사이의 복사는 대개 허용됩니다. 제3자의 신호를 복사하는 것은 대개 금지됩니다. 더 큰 문제는 규정집이 아니라 수학입니다. 세 계정에 하나의 계획을 적용하면 포지션 규모가 세 배가 되므로, 하루만 잘못돼도 모든 계정이 동시에 타격을 받습니다.

이 가이드는 한 번의 평가를 통과한 뒤 그 계획을 두 번째 또는 세 번째 계정에 그대로 복제해 보려는 분들을 위해 작성되었습니다. 이미 여러 계정을 동시에 운용하며 왜 drawdown이 한꺼번에 몰려오는지 알고 싶은 트레이더에게도 유용합니다. 여기서는 전략 문제에 초점을 맞춥니다. 펌이 허용하는 계정 수의 상한은 별도의 주제이며, 이는 우리의 가이드인 동시에 가질 수 있는 펀디드 계정 수에서 다룹니다.

여러 계정에서 운용될 때 "같은 전략"이 의미하는 것

전략은 진입, 청산, 포지션 크기 규칙의 집합입니다. 이를 한 계정에서 운용하면 하나의 equity curve가 나옵니다. 동일한 규칙을 세 계정에서 운용하면 세 개의 곡선이 같은 방향으로 움직입니다.

트레이더들은 이런 계정들을 각기 다르게 부릅니다. 어떤 사람은 fund account라고 하고, 어떤 사람은 sim account 또는 trader account라고 부릅니다. 명칭은 크게 중요하지 않습니다. 중요한 것은 각 계정이 저마다의 drawdown 한도, 일일 손실 한도, 그리고 일관성 규칙을 가진다는 점입니다.

하나의 계획이 여러 계정에 적용되는 방식은 보통 세 가지입니다:

• 수동 미러링: 각 계정에 같은 거래를 손으로 하나씩 입력합니다.
• trade copier: 소프트웨어가 마스터 계정의 주문을 다른 계정들로 1초의 일부 안에 전송합니다.
• 개인 알고리즘: 본인이 작성한 코드가 같은 신호 원천에서 모든 계정을 운용합니다.

내 계정들 사이의 copy trading: 펌이 허용하는 것

대부분의 prop firm은 여기서 분명한 선을 긋습니다. 본인 명의, 본인 로그인 아래에 있는 본인 소유 계정들 사이의 복사는 보통 괜찮습니다. 펌은 모든 주문 뒤에 같은 트레이더가 있다는 것을 볼 수 있으며, 바로 그것이 펌이 기대하는 바입니다. Pivex에서는 규정이 명확합니다. copy trading은 자신의 계정들 사이에서만 허용되며, 개인용 또는 맞춤형 알고리즘도 환영됩니다.

핵심은 누가 거래를 발생시키는가입니다. 본인의 계획, 본인의 계정, 본인의 리스크라면 허용됩니다. 다른 사람의 계획이 당신의 계정으로 들어오는 것은 허용되지 않습니다. 애매한 경우는 대개 중간 지점에 있습니다. 예를 들어 수백 명의 트레이더가 동시에 사용하는 벤더의 공유 알고리즘 같은 경우입니다. 많은 펌은 이를 제3자 복사로 간주합니다. 코드가 내 컴퓨터에 있어도 마찬가지입니다.

제3자 시그널 복제가 금지되는 이유

이 금지는 단순한 까다로움이 아닙니다. prop firm이 트레이더를 지원하는 이유는, 그 트레이더가 펌의 규칙 아래서 실력을 입증했기 때문입니다. 그런데 실제 주문이 시그널 판매자로부터 나온다면, 펌은 한 번도 평가해 본 적 없는 낯선 사람에게 자금을 대는 셈입니다. 더 나쁜 점은, 천 개의 계좌가 같은 시그널을 받으면 펌이 덩어리지고 한쪽으로 치우친 리스크에 노출된다는 것입니다. 그 계좌들은 모두 동시에 이기거나 지고, 펌의 익스포저는 한 방향으로 급격히 흔들립니다.

그래서 이 금지는 단호하고도 가차 없습니다. 위반이 적발되면 보통 계좌는 종료되고, 진행 중인 리워드가 무효가 될 수 있습니다. 또한 적발도 대체로 쉽습니다. 서로 관련 없는 계좌들에서 진입 시점, 로트 수량, 타임스탬프가 모두 동일하다면 이는 매우 분명한 흔적입니다.

상관관계가 있는 드로다운: 조용히 커지는 위험

대부분의 트레이더가 과소평가하는 부분은 바로 이것입니다. 분산투자는 포지션들이 함께 움직이지 않을 때 효과가 있습니다. 그런데 하나의 전략을 돌리는 세 계좌는 완전히 함께 움직이므로, 사실상 분산 효과가 전혀 없습니다. 이는 하나의 포지션을 세 장부에 나눠 적어 둔 것과 같을 뿐입니다.

드로다운 규정이 이 문제를 더욱 중요하게 만듭니다. 예를 들어 각 계좌의 총 드로다운 한도가 6퍼센트이고 일간 한도가 4퍼센트라고 합시다. 플랜에서 3퍼센트 손실이 나면 모든 계좌에서 같은 순간 3퍼센트 손실이 발생합니다. '잘 버티고 있던' 계좌들에서 완충 효과를 기대할 수 없습니다. 그런 계좌는 애초에 없었기 때문입니다. 당신이 상상했던 버퍼는 너무 얇습니다.

문제는 일간 한도에서 가장 심각해집니다. 일간 손실 한도는 매일 초기화되므로 평온한 날에는 여유로운 장치입니다. 하지만 흐름이 엉킨 날에는 전체 세트의 단일 실패 지점이 됩니다. 모든 계좌가 같은 분에 같은 벽에 부딪힙니다.

포지션 규모는 보유한 계좌 수가 아니라 리스크와 변동성이 정하게 하십시오. 예를 들어 한 계좌에서 트레이드당 자본의 1퍼센트를 리스크로 잡는다고 합시다. 이를 세 계좌에 복제하면, 이제 세 배로 큰 합산 잔고의 1퍼센트를 세 번 리스크에 노출하는 셈입니다. 보상도 커지지만, 연속 손실도 그만큼 커집니다.

실전 예시: 나쁜 하루 하나, 계좌 셋

런던 세션에서 금의 브레이크아웃을 거래하는 트레이더를 생각해 봅시다. 이 플랜은 트레이드당 1퍼센트를 리스크로 잡고 하루에 최대 네 번만 진입합니다. 그녀는 세 번의 평가를 통과해 25K, 50K, 100K 계좌를 보유하고 있으며, 총합은 175K입니다. 그녀는 카피어로 이들을 연결해 25K 계좌를 마스터로 둡니다.

상쾌하던 아침이 점점 불안정해집니다. 금이 돌파했다가 되돌아오고, 다시 돌파했다가 또 되돌아옵니다. 스톱 3개가 연속으로 맞습니다. 손실은 다음과 같습니다:

그녀는 전체 계정에서 $5,250를 잃었고, 각 계정은 일일 한도까지 한 번의 손실만 남은 상태다. 네 번째 거래가 실패하면 세 계정 모두 동시에 한도를 초과한다. 카피어는 시의적절했고 정확했으며, 바로 그 정확성이 문제다. 한 계정이었다면 이것은 별것 아닌 손실일 뿐인 날이었을 것이다. 하지만 세 계정에서는 그녀의 전체 펀디드 자격에 위태로운 순간이 된다.

해결책은 미스터리가 아니다. 거래당 1퍼센트 대신 0.5퍼센트만 위험에 노출했다면, 세 번의 손실은 계정당 1.5퍼센트의 손실이 되었을 것이고, 여유는 계정당 1퍼센트에서 2.5퍼센트로 늘어났을 것이다. 계정당 위험을 절반으로 줄이면, 같은 날에도 세트는 충분한 여유를 남긴 채 살아남는다.

수학을 넘어서는 이점

이렇다고 해서 미러링이 항상 실수라는 뜻은 아니다. 계획이 견고하고 포지션 사이즈가 크지 않을 때에는 분명한 이점이 있다:

• 검증된 우위에 더 많은 자본을 얹는다. 전략이 이미 출금을 만들어냈다면, 더 큰 통합 잔고에서 운용하는 것이 성장을 위한 가장 직접적인 방법이다.
• 하나의 결정, 여러 계정. 카피어는 같은 거래를 손으로 세 번 입력해야 하는 번거로움을 없애 주며, 그만큼 입력 실수도 줄여 준다.
• 더 빠른 스케일링. 많은 회사는 성과에 따라 배분을 늘리며, 여러 계정은 그 목표에 병렬로 도달할 수 있다. Pivex에서는 Trader 단계에서 15퍼센트를 달성하면 분기마다 배분이 30퍼센트씩 증가하며, 최대 1,000,000까지 가능하다.

이 이점은 먼저 한 계정에서 우위가 실제로 입증되어야만 유지된다. 25K에서 취약한 전략이 175K에서 견고해지지는 않는다.

계획을 미러링하기 전에 사용할 의사결정 프레임워크

아래 여섯 가지 질문을 순서대로 검토하라. 하나라도 yes로 답할 수 없으면 거기서 멈추라.

1. 평가를 통과한 것만이 아니라, 한 계정에서 실제로 출금을 만들어낸 계획인가? 통과는 스냅샷일 뿐이며, 출금이 미래 성과를 가늠하는 더 나은 시험이다.
2. 회사가 서면으로 자기 계정 간 카피를 허용하는가? 규정집에 명시가 없다면, 지원팀에 문의하고 답변을 저장해 두라.
3. 모든 계정이 하나의 신원으로, 당신 명의로 등록되어 있는가? 그 외의 것은 계정 공유다.
4. 계정당 위험을 줄여, 하루 전체가 손실로 끝나더라도 통합 세트가 일일 한도 안에 머물도록 했는가?
5. 세션 동안 모든 계정을 볼 수 있는가? 한 계정에서 연결이 끊기는 카피어는 어수선하고 헤지되지 않은 꼬임을 남긴다.
6. 같은 날 모든 계정을 잃어도 괜찮다고 느낄 수 있는가? 솔직한 답이 아니오라면, 사이즈를 너무 크게 잡은 것이다.

회사의 약관이 당신의 설정을 금지한다면, 규정을 비틀지 마라. prop firm을 바꾸는 것 당신의 방식과 규정집이 맞는 곳으로 옮기는 편이, 아무도 확인하지 않기를 바라는 것보다 훨씬 깔끔하다.

하나의 계획이 여러 계정을 운용할 때 흔히 저지르는 실수

• 계정들을 분산투자로 취급하는 것. 그것들은 하나의 포지션이다. 하나처럼 사이즈를 잡아라.
• 카피어를 마스터 계정의 lot size에 맞추는 것. lot size는 마스터의 숫자가 아니라 각 계정의 잔고에 따라 조정되어야 한다.
• 일관성 규칙을 잊는 것. 예를 들어 "단일 거래는 총 수익의 50퍼센트를 넘지 않는다" 같은 규칙은 각 계정에 개별적으로 적용된다. 작은 계정에서 큰 수익이 나도 그 계정은 규칙을 깨지만, 큰 계정은 아무 문제가 없을 수 있다.
• 오래된 카피어를 그대로 돌려두는 것. 마스터에서 더 이상 신뢰하지 않는 계획이 모든 계정에서 고집스럽게 계속 실행되다가, 당신이 끄기 전까지 멈추지 않는다.
• 벤더 신호를 "자신의" 전략에 섞는 것. 제3자가 거래를 발생시키는 순간, 회사는 더 이상 당신의 실력을 보지 않으며, 금지 규정이 적용된다.
• 계정 간 슬리피지를 무시하는 것. 복사본은 몇 밀리초 늦게 도착하므로 체결가가 달라지고, 마스터에서는 통하는 scalping도 추종 계정에서는 둔해질 수 있다.

이런 문제의 대부분은 같은 혼동에서 나온다. 전략이 분명히 계정들을 하나로 묶고 있는데도, 계정들을 서로 분리된 것으로 생각하는 것이다.

여러 계정을 관리 가능하게 만들어 주는 도구

많은 소프트웨어가 필요한 것은 아니지만, 올바른 종류는 필요합니다:

• 실제로 거래하는 플랫폼용으로 제작된 트레이드 카피어입니다. 고정 랏이 아니라 잔고 비율 기준으로 복사하도록 설정하세요.
• 계정별로 네 개의 열이 있는 간단한 일일 시트: 시작 잔고, 오늘 사용한 손실, 일일 한도까지의 여유, 총 drawdown까지의 여유.
• 복합 일일 손실이 여러분이 정한 기준에 도달하면 새 주문을 비활성화하는 카피어의 강제 중단 설정입니다. 이는 회사의 한도보다 훨씬 낮아야 합니다.
• 전략용 단일 저널로, 신호당 한 줄과 계정당 한 열을 둡니다. 이를 통해 계획 자체에 누수가 있는지, 아니면 특정 계정에 문제가 있는지 확인할 수 있습니다.

계획이 자동화되어 있다면, 알고리즘에 대한 회사의 입장은 복사에 대한 입장만큼 중요합니다. 우리의 가이드를 참고하세요. expert advisors를 허용하는 prop firm 에서는 일반적으로 무엇이 허용되고 무엇이 계정 폐쇄 사유가 되는지 다룹니다. 고빈도 거래, 레이턴시 아비트라지, 자동화된 그리드 시스템은 대부분의 회사에서 금지되며, 본인 계정에서 실행하더라도 마찬가지입니다.

비용도 쌓입니다. 카피어 라이선스, 온라인 상태를 유지하기 위한 서버, 추가 평가마다 드는 수수료는 모두 실제 비용입니다.

하나의 계획을 여러 계정에서 운용하면 모든 비용과 모든 수익이 함께 배가됩니다; the SEC day trading guidance 는 단기 트레이더들이 과소평가하는 꾸준한 누수로서 수수료와 비용을 지목합니다.

다음 단계: 한 계정에서 여러분의 계획이 사용하는 트레이드당 리스크를 적어 두고, 어디에 복제하든 그 전에 절반으로 줄이세요. 거래 중인 회사의 복사 및 자동화 조항을 읽고, 불분명한 점이 있으면 지원팀에 서면으로 문의하세요. 어디에서 규모를 키울지 고민 중이라면, Pivex는 숙련된 트레이더를 지원하고 자신의 계정 간 복사를 허용하는 prop firm입니다. 제3자 복제 신호는 금지하며, 매일 초기화되는 고정 6 percent drawdown과 4 percent 일일 한도를 사용합니다.

관련 가이드: 한 번에 가질 수 있는 funded accounts 수 그리고 prop firm 전환

참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.