짧게 말하면: awesome oscillator는 Bill Williams가 설계한 모멘텀 지표입니다. 같은 입력값의 34기간 단순이동평균을 5기간 단순이동평균에서 뺍니다. 그 결과는 제로 라인을 기준으로 히스토그램으로 표시됩니다. 초록색 바는 현재 값이 이전 값보다 높다는 뜻이고, 빨간색 바는 더 낮다는 뜻입니다. 트레이더들은 제로 라인 돌파, saucer, twin peaks에 사용하며, 주로 가격 구조가 이미 시사하는 움직임 뒤의 모멘텀을 확인하는 데 씁니다.
통화쌍, 지수, 금속, 암호화폐를 CFD로 거래하며 AO를 단순하게 읽고 싶다면 이 글이 도움이 될 것입니다. 이 도구는 소박합니다. 계산은 한 번의 뺄셈뿐이고, 조절 손잡이도 없습니다. 그 가치가 있는지는 이 지표가 무엇을 말해 주지 못하는지까지 존중할 수 있는지에 달려 있습니다.
awesome oscillator가 실제로 측정하는 것
중간가란 각 봉의 중간값, 즉 고가와 저가를 더해 2로 나눈 값입니다. AO는 최근 5개 봉의 그 중간값 평균을 34개 봉의 평균과 비교합니다. 양의 값은 최근 중간값이 더 긴 구간의 중간값보다 위에 있다는 뜻이므로 모멘텀이 상승 쪽으로 기울어 있음을 말합니다. 음의 값은 반대를 뜻하므로 모멘텀이 하락 쪽으로 기울어 있음을 의미합니다.
두 가지 설계상 특징이 중요합니다. 첫째, 종가를 완전히 무시하므로 윅이 긴 봉에서는 거칠게 보일 수 있습니다. 둘째, 기간은 관례적으로 고정되어 있고 많은 플랫폼은 아예 변경 옵션을 제공하지도 않습니다. 이것은 충분히 활용되지 않는 장점입니다. 모두가 쓰는 동일한 설정의 신호는 다른 참여자들에게도 존중받기 쉽기 때문입니다.
어떤 사람에게 맞는가: 시장의 추세와 그 안의 되돌림을 기반으로 하는 방법을 쓰는 사람들입니다. 어떤 사람에게 맞지 않는가: AO에는 상단도 하단도 없기 때문에 과매수와 과매도 수준을 찾는 박스권 트레이더들입니다.
산술, 간단한 숫자로
금이 다소 조용하게 움직이던 한 주 뒤에 거래되고 있다고 생각해 보세요. 최근 5개 봉의 중간값 평균은 2,420입니다. 최근 34개 봉의 중간값 평균은 2,400입니다. AO 값은 2,420에서 2,400을 뺀 +20입니다. 바로 전 봉이 +15였다면 새 봉은 초록색입니다. 20이 15보다 높기 때문입니다. 바로 전 봉이 +25였다면 새 봉은 빨간색이 됩니다. 그래도 여전히 값은 충분히 양수입니다.
이 마지막 부분에서 초보자들이 자주 헷갈립니다. 바 색깔은 0선의 위아래가 아니라, 한 읽기에서 다음 읽기로의 변화만을 나타냅니다. 0선 위의 빨간색 바는 상승 모멘텀이 둔화되고 있다는 뜻입니다. 0선 아래의 초록색 바는 하락 모멘텀이 약해지고 있다는 뜻입니다. 어느 쪽도 추세가 뒤집혔다고 말해 주지는 않습니다.
두 입력값이 모두 단순이동평균이기 때문에 AO는 전환점에서는 둔하고, 진행 중인 움직임에서는 비교적 제때 반응합니다. 그래서 트레이더들은 AO만 믿기보다 가격 구조와 함께 사용합니다.
AO가 알려진 세 가지 신호
Williams는 세 가지 판독법을 설명했으며, 각각에는 상승형과 하락형이 있습니다.
| 신호 | 상승형 | 하락형 | 어디서 약한가 |
|---|---|---|---|
| 제로 라인 돌파 | 히스토그램이 0 아래에서 0 위로 이동 | 히스토그램이 0 위에서 0 아래로 이동 | 횡보장에서는 반복적으로 발생 |
| saucer | 0선 위: 빨간색 바 2개 후 초록색 바 1개 | 0선 아래: 초록색 바 2개 후 빨간색 바 1개 | 지지부진한 장세의 얕은 saucer는 큰 의미가 없습니다 |
| twin peaks | 0선 아래: 첫 번째 저점보다 더 높은 두 번째 저점이 나온 뒤 초록색 바 | 0선 위: 첫 번째 고점보다 더 낮은 두 번째 고점이 나온 뒤 빨간색 바 | 세 번째 고점은 가격이 동의하기 전에 형성될 수 있다 |
제로선 돌파는 가장 단순한 신호다. 이는 5봉 평균이 34봉 평균을 상향 돌파했다는 뜻이며, 차트에 찍힐 무렵이면 이미 느린 사실이다. 사우서는 되돌림을 읽는 방식이다. 모멘텀이 두 봉 동안 멈췄다가 다시 이어지는 것이다. 트윈 피크스 패턴은 AO식 다이버전스다. 한 가지 규칙이 중요하다. 두 고점 사이에 히스토그램이 제로선을 넘으면 안 된다. 그 규칙이 유효한 트윈 피크와 단순히 출렁인 구간을 가른다.
구체적인 사례를 보자. 한 index CFD가 3세션 동안 상승한 뒤 2세션 동안 횡보한다. AO는 제로선 위를 유지하지만, 횡보 구간에서 빨간 막대 2개를 찍는다. 가격이 이전 스윙 저점을 지키는 동안 초록 막대가 나타난다. 이것이 사우서다. 정직한 트레이드는 그 스윙 저점 아래에 스톱을 둔 롱 진입이다. AO 판독 자체에는 가격 수준이 붙어 있지 않으므로, 스톱을 둘 자리가 아니다.
전략 체크리스트: AO 신호에 반응하기 전 확인할 3가지 필터
AO 하나만으로 만든 모멘텀 트레이딩 전략은 취약하다. 3가지 필터가 있어야 신호가 스프레드를 감수할 만한 가치가 생긴다.
- 먼저 레짐을 합의하라. 추세인지 레인지인지, AO가 아니라 가격을 기준으로 상위 타임프레임에서 판단한다. 제로선 돌파와 사우서는 추세용 도구이며, 레인지에서는 자본만 불필요하게 소모한다.
- 가격 트리거를 요구하라. AO가 사우서를 찍더라도, 가격은 그 멈춤 구간에서 만들어진 작은 고점을 돌파해야 한다. 몇 개의 봉 안에 가격이 따라오지 않으면 신호는 이미 신선하지 않다.
- 스톱은 구조에 둔다. 롱은 되돌림 저점 아래, 숏은 되돌림 고점 위다. 한 번의 손실이 평범한 사건이 되도록 포지션 크기를 정한다.
포지션 사이징의 예로 이를 묶어보자. 20,000 계좌에서 트레이드당 0.5 percent를 리스크로 두면 100이다. 20포인트 스톱을 둔 index CFD의 사우서라면 포인트당 익스포저는 5다. 20포인트 목표는 100의 리스크에 대해 100을 돌려주지만, 스프레드와 수수료를 더하면 기대비율은 불리하다. 이전 스윙 고점까지 목표를 두거나, 아니면 거래를 넘겨라.
추세가 트윈 피크스 경고가 나오기 전에 깨끗한 사우서를 2개나 3개 넘게 주는 일은 드물다. 세 번째는 의심하라.
AO와 MACD, RSI, CCI
모멘텀 지표들은 주로 무엇을 비교하는지에 대해 서로 다르다. 그 차이가 바로 유용한 부분이다.
| 도구 | 비교 대상 | 상한/하한 범위 유무 | 가장 잘하는 일 |
|---|---|---|---|
| Awesome oscillator | 중간가의 5봉과 34봉 평균 | 아니오 | 추세 되돌림, 트윈 피크스 다이버전스 |
| MACD | 종가의 12봉과 26봉 EMA, 그리고 시그널 라인 | 아니오 | 느린 추세 확인, 크로스오버 타이밍 |
| RSI | 평균 상승분과 평균 하락분의 비교 | 상한/하한이 있음, 0 to 100 | 횡보장 안의 과열 극단 |
| CCI | 자체 평균과의 전형가격 비교, 편차로 스케일 조정 | 아니오 | 과열 판독, 브레이크아웃 진입 |
AO와 MACD indicator 는 가까운 친척이다. 둘 다 느린 평균을 빠른 평균에서 빼기 때문이다. AO는 5와 34가 12와 26보다 짧고, 단순이동평균은 모든 봉에 같은 가중치를 주기 때문에 더 빠르게 반응한다. 같은 이유로 노이즈도 더 크다. 그 RSI indicator 은 최근 상승분이 최근 하락분에 비해 얼마나 과도한지를 완전히 다른 질문으로 답합니다. 그래서 AO의 대체재라기보다 파트너에 가깝습니다. The CCI indicator 는 동작 방식이 가장 비슷하지만, 변동성 스케일링 때문에 조용한 시장에서는 수치가 과장되어 보이며, AO는 그렇지 않습니다.
차트에 대한 의사결정 규칙입니다. 이미 추세를 알고 있고, 적절한 되돌림 진입을 원할 때는 AO를 사용하세요. 박스권이라고 의심될 때는 RSI를 사용하세요. 더 적고 느린 확인만으로도 되고 지연을 감수할 수 있다면 MACD를 사용하세요.
한계와 흔한 실수
- 색깔을 방향으로 읽는 것. 0선 위의 빨간 막대는 둔화입니다. 반전이 아니며, 강한 상승 추세에서 첫 번째 빨간 막대를 공매도하는 것은 보답 없는 습관입니다.
- 변동이 심한 시장에서 0선 돌파를 진입 신호로 여기는 것. 방향성이 없는 장세에서는 히스토그램이 0선을 여러 번 오가며, 그때마다 스프레드만 지불하게 됩니다.
- 과매수 수준을 기대하는 것. 그런 것은 없습니다. 금에서 +60은 강한 추세에서는 별것 아니지만, 조용한 시장에서는 극단적일 수 있습니다.
- 시간봉이 너무 낮은 구간에서 쌍봉 패턴을 쫓는 것. 1분봉에서는 봉우리가 들쑥날쑥하고 패턴이 깔끔하게 완성되는 경우가 드뭅니다.
단도직입적으로 말해, AO는 추세장에서는 관대한 도구이지만 박스권에서는 가혹한 도구입니다. 레짐이 먼저일 때 모멘텀 분석이 통합니다.
prop-firm 평가 한도에서의 AO
일일 손실 한도는 몇 번의 잘못된 0선 돌파를 중대한 문제로 바꿉니다. 25,000 계좌에 일일 한도 4 percent가 적용되면, 세션이 종료되기 전에 잃을 수 있는 금액은 1,000입니다. 어수선한 세션에서 0선이 6번 교차하고, 각 거래마다 150을 위험에 노출하면 아무 성과 없이 900이 사라집니다. 해결책은 엄격한 횟수 제한입니다. 세션 전에 AO 신호를 몇 번만 받을지 정하고, 다음 신호가 좋아 보여도 그 횟수에 도달하면 미련 없이 멈추세요.
Pivex는 이런 규율에 잘 맞습니다. 평가는 단일 단계로 진행됩니다. 총 손실 한도선은 뒤에서 점점 올라붙지 않고 처음 위치에 머무르며, 일일 한도는 매 세션 새로 시작됩니다. 시도에 대한 시계도 없고 최소 거래 일수도 없으므로, 신경이 곤두선 세션을 건너뛰어도 비용이 들지 않습니다. 내장형 어시스턴트는 일일 허용치가 얼마나 남았는지 보여주기 때문에, 엄격한 횟수 제한을 지키기 쉽습니다. 가격 체계도 단순하며, 환급 가능한 단일 수수료로 구성됩니다.
다음 단계: 거래를 열지 않은 상태로 차트에 AO를 띄운 채 한 세션을 보내 보세요. 히스토그램이 0선을 몇 번 교차하는지, 몇 번의 saucers가 형성되는지, 그리고 그중 얼마나 많은 신호가 가격 돌파로 이어지는지 세어 보세요. 그 비율은 당신의 종목과 시간대가 이 도구에 적합한지 분명하게 알려줍니다. 답이 예스이고 평가 규칙 아래에서 거래할 생각이라면, 먼저 Pivex 규칙표를 읽으세요. 그런 다음 손실이 나는 세션도 일일 한도 안에 머물도록 진입 횟수를 제한하세요.
관련 가이드: MACD indicator and RSI indicator.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.