200일 이동평균선: 선 자체를 읽는 방법

짧게 말하면, 200일 이동평균선은 지난 200개 거래 세션의 종가 평균이며, 매 마감 후 갱신됩니다. 일봉 차트에서 대부분의 트레이더가 사용하는 가장 느린 선으로, 하나의 곡선 안에 대략 40거래주를 담습니다. 주된 용도는 국면 필터입니다. 상승하는 선 위의 가격은 강세 편향을, 하락하는 선 아래의 가격은 약세 편향을 시사합니다. 이 선은 또한 대략적인 지지와 저항 구역으로 작동하며, 기울기와 가격과의 거리 자체도 정보를 제공합니다.

200일 이동평균선이 어떻게 만들어지는가

계산은 단순한 산술이며, 이것이 매력의 일부입니다.

1. 최근 200개의 일별 종가를 모아 그 합을 200으로 나눕니다.
2. 다음 종가가 나오면 가장 오래된 종가를 제외하고 새 종가를 더한 뒤 다시 나눕니다.
3. 매일의 값을 그립니다. 점들이 연결되어 설계상 가격을 뒤따르는 선이 됩니다.

각 종가는 동일한 비중을 가지므로, 이것은 단순이동평균입니다. 지수형은 더 빨리 방향을 틀며, 우리의 EMA vs SMA 비교 에서는 그 절충이 언제 가치가 있는지 다룹니다. 대부분의 시장 분석가와 투자자는 단순형을 인용하므로, 군중이 반응하는 선도 이것입니다. The FRED daily S&P 500 series 는 지난 10년간의 지수 종가를 제공하며, 스프레드시트에서 이 선을 만드는 데 사용할 수 있는 무료 자료입니다.

네 가지 해석: 위치, 기울기, 거리, 반응

하나의 선이 네 가지 정보를 주며, 대부분의 트레이더는 첫 번째만 사용합니다. 나머지 세 가지는 충분히 활용되지 않습니다.

방향은 시장 추세가 가장 안정적으로 보상하는 소박한 레짐 필터다. 기울기는 이를 보정한다. 여전히 하락하는 선 위로 종가가 올라섰더라도, 그저 평범한 약세장 랠리일 뿐이며 그 반대가 입증되기 전까지는 그렇다. 거리 개념은 추격 매수를 경계하게 만든다. 예를 들어 금이 2,400에 거래되고 200일선이 2,000에 있다면, 가격은 선보다 20 percent 높은 셈이므로 추세는 강하지만 지금 사는 것은 이미 늦은 편이다.

동적 지지와 저항으로서의 선

상승장에서는 선이 가격 아래에서 위로 따라 올라가고, 눌림목은 그 부근에서 종종 둔화된다. 하락장에서는 선이 가격 위에 자리하며 반등을 막는다. 그 설명은 신비로운 것이 아니다. 충분한 수의 트레이더, 투자자, 펀드가 그 선을 같은 방식으로 보기 때문에 주문이 그 주변에 몰린다. 터치가 매매할 만한지 여부를 가르는 두 가지 세부 요소가 있다. 완만하게 선 쪽으로 접근하는 움직임은 거칠고 급격하게 그 선을 뚫고 내려가는 움직임보다 훨씬 더 관대하게 본다. 그리고 상승하는 선 아래로의 장중 wick은 잡음이지만, 그 아래로 마감하는 일봉은 메시지다. 이 선을 1 percent 정도의 폭을 가진 구간으로 취급하라. 틱 단위 반등을 기대하는 것은 후행 평균을 다루는 서투른 방법이다.

선을 매매하는 의사결정 프레임워크

이 선을 바탕으로 한 매매 전략은 시장이 무엇이든 같은 체크리스트에서 출발해야 한다.

• 레짐을 규정하라: 선 위인지 아래인지, 기울기는 상승인지 횡보인지 하락인지.
• 선이 평평하고 가격이 3개월 동안 두 번 이상 그 선을 넘나들었다면 거래를 건너뛰라.
• 가격이 선에서 10 or 15 percent 멀어진 뒤에 들어가지 말고, 선 근처에서 진입하라.
• 첫 터치가 아니라, 반응을 확인하는 일봉 마감을 기다려라.
• 스톱은 선 자체가 아니라, 선의 반대편 스윙 포인트 너머에 두라.
• 스톱까지의 거리로 포지션 크기를 정하고, 우선 직전 스윙 고점 또는 저점을 목표로 삼아라.

반올림한 수치를 써서 계산해 보면 규모가 더 분명해진다. 20,000 계좌가 1 percent를 리스크로 잡는다면 그것은 200이다. 금이 2,480에서 상승 중인 200일선 2,300까지 떨어졌다가 두 세션 뒤 그 위로 다시 마감한다. 진입은 2,320, 스윙 저점 아래 스톱은 2,240, 거리 80 points다. point당 1 unit이라면 포지션은 2.5 units다. 이전 고점 2,480은 160 points 떨어져 있으므로, 첫 목표는 리스크 대비 2 to 1을 제공한다.

200일선 vs 50일선과 100일선

더 짧은 이동평균선은 더 제때 반응하지만, 그만큼 더 흔들린다. 아래 표는 세 가지 흔한 기간이 역할을 어떻게 나누는지 보여준다.

200일선을 이용해 어느 쪽에서 거래할지 결정하고, 50일선으로는 언제 거래할지 결정하라. 두 선이 교차하면 군중은 이를 골든 크로스 또는 데드 크로스. 그 시점이면 이미 측면과 기울기만 봐도 대개 몇 주 전부터 이야기는 끝나 있습니다. 주요 외환 통화쌍은 이 선에서 얻는 정보가 더 적습니다. 박스권이 선을 평평하게 만들고, 가격은 그 선을 변덕스럽게 넘나들기 때문입니다.

한계와 흔한 실수

• 지연성. 이 선은 추세 전환이 일어난 뒤 몇 달이 지나서야 국면이 바뀝니다. 이는 매매 타이밍 도구가 아니라 시장 분석용 필터입니다.
• 박스권. 평평한 선은 몇 주마다 한 번씩 넘어지며, 그때마다 작은 손실과 스프레드가 발생해 지루하고도 조용히 비용이 쌓입니다.
• 선 위에 손절 설정하기. 가격은 1퍼센트나 2퍼센트 정도 선을 살짝 뚫고 다시 진행하는 경우가 있으므로, 이동평균선에 손절을 두면 불필요하게 타이트합니다.
• 과도한 이격을 쫓기. 국면이 강세라고 해서 선보다 20퍼센트 위에서 매수하는 것은 거리감을 무시하는 것이며, 진입은 매우 불안정합니다.
• 이것만 단독으로 쓰기. 거래 신호가 의미를 갖기 전에, 나머지 기술적 분석에서 나오는 구조와 모멘텀과 함께 보세요.
• 윅을 이탈로 간주하기. 여기서의 망설임은 비용이 거의 들지 않지만, 윅에서 바로 청산하면 전체 추세를 놓치게 됩니다.

200일선 근처에서 CFD를 보유하는 매일, 야간 금융 비용도 함께 발생합니다. 기다림의 비용은 반드시 계획에 포함해야 합니다.

prop firm 평가 제한 안에서의 200일선

느린 국면 필터는 평가 규칙에 잘 맞습니다. 주로 몇 주씩 시장에서 빠져 있게 해 주기 때문입니다. 까다로운 부분은 재테스트입니다. 가격은 상승 중인 선을 한 달에 세 번이나 네 번 시험한 뒤에야 반등이 유지될 수 있습니다. 하루에 두 번 손절나는 시도를 각각 1.5퍼센트씩 하게 되면 3퍼센트 손실이 되며, 이는 4퍼센트 일일 한도의 일부를 갉아먹는 작은 손실입니다. 대신 시도는 여러 세션으로 나누세요.

총 드로다운이 더 큰 제약입니다. 선에서 크게 벌어진 움직임은 보유 포지션에 대해 들쭉날쭉한 변동을 만들어낼 수 있기 때문입니다. Pivex는 총 드로다운을 계좌가 성장해도 변하지 않는 수준으로 고정하고, 일일 손실 한도는 매 거래일마다 다시 부여됩니다. 시도에 마감일이 강제되지도 않고, 정해진 거래일 수를 기록해야 할 의무도 없으며, 포지션은 주말까지 보유할 수 있습니다. 따라서 금요일에 선 위에 걸쳐 있는 스윙 트레이드는 문제가 되지 않습니다.

이 지표에 대한 대부분의 연구는 주식시장에서 나왔습니다. ETF나 롱온리 투자 전략으로 운용하는 펀드 매니저들이 이를 최상위 필터로 사용하기 때문입니다. 뉴스 보도에서도 주요 지수가 이 선을 넘을 때 이름을 직접 언급하는 경우가 많습니다. CFD 차트에서도 데이터의 움직임은 동일하므로, 트레이더는 금이나 통화쌍에도 같은 해석을 시도할 수 있습니다. 다만 과거의 교차가 미래 결과를 보장하지는 않는다는 점은 분명히 유의해야 합니다.

아무 위험도 지지 않기 전에, 하나의 종목에서 3년 동안 발생한 200일선의 모든 접점을 표시하고, 각 접점에서의 기울기와 이후 전개를 기록하세요. Pivex 규칙 아래에서는 하루에 두 번 실패해도 일일 한도가 건드려지지 않도록 각 재테스트의 포지션 크기를 조절하세요. 내장된 어시스턴트가 각 한도까지의 거리를 대신 모니터링할 수 있습니다.

관련 가이드: 골든 크로스 및 EMA vs SMA.

참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.