Risposta breve: un calcolatore di coerenza per prop firm divide il tuo giorno o trade vincente più grande per il profitto netto totale e mostra il risultato come percentuale di coerenza. Se quella percentuale si colloca sopra il limite previsto dalle regole di coerenza della tua società, la società può trattenere il tuo passaggio o il payout finché nuovo profitto non diluisce l’anomalia. Più sotto trovi la formula, gli input, una tabella svolta con tre scenari e i numeri dietro un limite del 50 percento per singolo trade. Qui non c’è alcun widget: un foglio di calcolo fa il lavoro in un minuto.
Cosa fa questo strumento
Una regola di coerenza è un limite sulla distribuzione del profitto. Non chiede se hai guadagnato. Chiede se una singola sessione molto ricca o un trade squilibrato ha prodotto la maggior parte del risultato. Un calcolatore di coerenza per prop firm trasforma questa domanda in un unico numero che puoi controllare ogni giorno.
Lo strumento svolge tre funzioni:
- Misura la tua percentuale di coerenza attuale a partire da due dati che hai già.
- Mostra quanto può contribuire al massimo un singolo giorno o trade al tuo totale attuale.
- Mostra quanto profitto extra ti serve prima che un risultato eccessivo smetta di violare il limite.
La terza funzione è la più importante durante la fase di valutazione, perché una violazione lì ritarda il risultato più che il denaro. Se il concetto è nuovo per te, leggi cosa significa la regola di coerenza nel prop trading prima, poi torna ai calcoli.
La formula dietro il calcolatore
Il calcolo di base è un semplice rapporto.
Percentuale di coerenza = (giorno vincente più grande o trade vincente più grande ÷ profitto netto totale) × 100
Due riscritture rendono il rapporto utile su un conto live:
- Limite per un singolo risultato = profitto netto totale × limite. Questo è il massimo che il tuo giorno o trade più grande può essere al totale attuale.
- Totale minimo per rientrare da una violazione = risultato più grande ÷ limite. Questo è il profitto che devi avere contabilizzato prima che un’anomalia smetta di pesare contro di te.
Il fatto che la base sia un giorno o un trade dipende dalla prop firm. Alcune contano i giorni di trading del calendario, altre contano le singole posizioni e alcune verificano entrambe le cose. Anche la finestra conta: una società misura dal primo trade, un’altra azzera dopo ogni payout.
Input e output
Il calcolatore richiede quattro input e restituisce tre output.
| Input | Dove trovarlo | Note |
|---|---|---|
| Profitto netto totale | Estratto conto, solo trade chiusi | Al netto di commissioni e swap |
| Giorno di vincita più grande | Riepilogo giornaliero sulla tua piattaforma | Somma di tutte le operazioni chiuse in quella sessione |
| Operazione vincente più grande | Storico delle operazioni | Necessario quando la società verifica per operazione |
| Limite della società | Regolamento della società | Una percentuale, come 30, 40 o 50 |
I risultati sono la percentuale di consistenza, il tetto per il tuo prossimo risultato e il profitto necessario per superare la verifica. Il tetto è totale × limite, il margine che ti resta. Il profitto necessario è il risultato più grande ÷ limite, meno il totale attuale.
Mantieni ordinati gli input. Le posizioni aperte non contano, e una giornata senza operazioni chiuse non aggiunge nulla. Mescolare valori lordi e netti porta a una risposta confusa, quindi usa il netto, perché lo spread e il costo della commissione sono ciò che la società vede nel proprio registro.
Casi d'uso di esempio
Tre scenari mostrano come la stessa formula si comporta su conti diversi. Ognuno usa uno strumento, una base e un limite diversi, perché entrambi cambiano da società a società.
| Scenario | Conto | Base | Risultato più grande | Profitto netto totale | Percentuale di consistenza | Limite | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: scalper sull'oro | 25,000 | Giorno | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | Superato, 205 di margine sul giorno migliore |
| B: picco di dati sull'indice | 100,000 | Giorno | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | Violazione, servono 10,500 in totale, altri 900 |
| C: un movimento swing su BTC | 50,000 | Trade | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | Violazione, servono 5,500 in totale, altri 300 |
Lo Scenario A è il caso ordinario e poco appariscente che la maggior parte dei trader desidera. Guadagni moderati si distribuiscono su molte giornate di trading, e il miglior giorno da 410 rappresenta il 20 percento del totale di 2,050. Il limite con questo totale è 615, quindi lo scalper ha ancora 205 di margine.
Lo Scenario B è un rapido movimento dell’indice dopo una pubblicazione di dati. Una sessione nervosa ha generato 4,200 su un totale di 9,600, cioè il 43.8 percento rispetto a un limite del 40 percento. Il totale minimo è 4,200 diviso per 0.40, cioè 10,500, quindi altri 900 devono arrivare da altri giorni.
Lo Scenario C è una singola posizione su BTC mantenuta durante il weekend. Il trade ha prodotto 2,750 su un totale di 5,200, cioè il 52.9 percento rispetto a un limite per trade del 50 percento. La correzione richiede solo altri 300, ma mostra quanto possa essere severa una base per trade per una strategia swing trading.
Fai i calcoli prima di richiedere un payout, dopo qualsiasi giornata che sembri più grande del solito e prima di aumentare la size. Per le abitudini che mantengono basso il rapporto fin dall’inizio, vedi come restare costanti durante una valutazione.
Un limite del 50 percento sul singolo trade nei numeri
Pivex applica la regola per trade: nessun singolo trade può superare il 50 percento del profitto totale. La matematica ha una proprietà elegante. Con un limite del 50 percento, il totale minimo è sempre il doppio del trade più grande. In altre parole, tutti gli altri trade vincenti insieme devono almeno eguagliare il tuo migliore.
Prendi un conto da 50,000 con un obiettivo del 10 percento, quindi il traguardo è 5,000 di profitto:
- Il primo trade fa 2,000. Il totale è 2,000, il rapporto è 100 percento. Ogni primo trade parte al 100 percento, quindi è normale.
- Altri quattro trade aggiungono 2,600. Il totale è 4,600, il più grande è ancora 2,000, il rapporto è 43.5 percento. Tutto ok.
- Un sesto trade guadagna 3,100. Il totale è 7,700, il più grande è ora 3,100, il rapporto è 40.3 percento. Tutto ok, e il target è stato superato.
Ora il percorso di violazione. Supponi che il trade più grande sia 3,000 su un totale di 5,000, con un rapporto del 60 percento. Il totale minimo è 3,000 diviso per 0.50, cioè 6,000, quindi al trader servono altri 1,000 da altri trade. Se anche il trade successivo è grande, diventa il nuovo più grande e il minimo sale di nuovo. L’uscita è una serie di vincite più piccole, non un altro swing.
Le chiusure parziali introducono un’ambiguità: una posizione chiusa in tre tranche può contare come un trade o come tre. La risposta dipende dal regolamento, quindi controlla i termini attuali di Pivex prima di fare affidamento su una delle due interpretazioni.
In che cosa differiscono le regole di consistenza tra le società
Le società che finanziano i trader pubblicano la regola su cinque dimensioni, e ognuna cambia i tuoi input:
- Base: per giorno, per trade, o entrambe. Una base giornaliera è più grossolana e perdona un singolo trade grande all’interno di una giornata irregolare.
- Limite: i livelli comuni vanno dal 20 al 50 percento. Un limite severo del 20 percento richiede almeno cinque unità profittevoli; il 50 percento ne richiede due.
- Finestra: l’intera vita del conto, oppure solo il periodo dall’ultimo payout.
- Fase: solo valutazione, solo fase funded, o entrambe.
- Penalità: un blocco finché il rapporto scende, un azzeramento del contatore del profitto, oppure una valutazione non superata. Il blocco è il più comune.
Una regola solida e scritta con chiarezza è più facile da tradare di una regola fragile, anche quando il limite è più basso. L’ambiguità è un costo a sé.
Limiti
Il calcolatore è volutamente diretto, e questa impostazione ha dei limiti:
- Considera solo il profitto chiuso. Una posizione grande ancora aperta è invisibile finché non viene chiusa, poi incide tutta in una volta.
- Ignora le regole di drawdown, quindi la gestione del rischio continua a operare in parallelo.
- Le perdite peggiorano il rapporto. Una giornata in perdita abbassa il totale, il che fa aumentare la quota della giornata migliore.
- Non dice nulla su ciò che riceverai. Questo dipende dallo split, trattato in come funziona la ripartizione dei profitti.
- Misura la distribuzione dei profitti, non la performance di trading. Un rapporto basso su un totale minimo dimostra poco riguardo al successo del trader.
Tratta il risultato come una rete di sicurezza, non come una strategia. Il numero ti dice a che punto sei; non può dirti cosa tradare.
Passo successivo: estrai la cronologia delle operazioni chiuse, calcola il rapporto con la formula sopra e scrivi il limite massimo per la tua prossima sessione in cima al tuo piano. Se vuoi una prop firm che misura per operazione con un tetto del 50 percento, Pivex usa esattamente quella regola. La sua valutazione in un solo passaggio ha un obiettivo del 10 percento e nessun numero minimo di giorni di trading. Il suo assistente integrato monitora le tue regole e i tuoi limiti, eliminando la parte noiosa di questo calcolo.
Guide correlate: cosa significa la regola di consistenza nel prop trading e come restare costanti durante una valutazione.
Prima di partecipare, consulta le regole attuali del programma Pivex e valuta se una valutazione di trading proprietario simulato è adatta alla tua esperienza e ai tuoi limiti di rischio. La partecipazione non garantisce un premio, un reddito o alcun risultato di trading specifico.