Risposta breve: un calcolatore di drawdown nel trading prende il tuo saldo di picco, il tuo saldo attuale e il tuo limite di perdita. Poi ti dice quanto sei sceso e quanto margine resta prima di una violazione. Questa guida fornisce le formule, una tabella di input e output e tre esempi completamente calcolati che puoi replicare in un foglio di calcolo. È scritta per chiunque faccia trading su coppie forex, CFD su indici e metalli o crypto sotto le regole di perdita di una società, e per i trader indipendenti che vogliono la stessa disciplina. Nulla qui costituisce consulenza personale. Si tratta di una valutazione del rischio che puoi eseguire a ogni sessione.
Cosa fa questo strumento
Il drawdown è la distanza tra un massimo del tuo account e il valore più basso che lo segue. Il massimo drawdown è la discesa più profonda di questo tipo nella tua performance storica. Un calcolatore di drawdown nel trading trasforma queste idee in numeri su cui puoi agire. Risponde a quattro semplici domande:
- Quanto ho perso dal picco, in denaro e in percentuale?
- Dove si trova adesso la mia linea di violazione?
- Quanto margine resta tra il saldo attuale e quella linea?
- Quanti trade perdenti ordinari servirebbero per raggiungerla?
L’ultima domanda è quella che la maggior parte dei trader trascura di più. Un limite scritto come "6 percent" sembra astratto. Un limite scritto come "quattordici trade in perdita della tua dimensione abituale" è diretto e difficile da ignorare. Una buona gestione del drawdown inizia da questa traduzione.
Le formule che ti servono per calcolare tutto sono brevi:
- Importo del drawdown = saldo di picco - saldo minimo
- Percentuale di drawdown = (picco - minimo) / picco x 100
- Recupero necessario = (picco - minimo) / minimo x 100
- Margine residuo = saldo attuale - linea di violazione
- Trade in perdita fino alla violazione = margine residuo / rischio per trade
Il recupero è sempre più grande della caduta, perché risali da una base più piccola. Un calo del 10 percento richiede circa l’11,1 percento per tornare al picco. Dimezza il drawdown e quel divario si restringe. Una perdita ordinata resta recuperabile. Una perdita irregolare diventa silenziosamente precaria.
Input e output
Ti servono cinque input. Tutto il resto è aritmetica.
| Input | Cosa inserire | Dove trovarlo |
|---|---|---|
| Saldo iniziale | La dimensione dell’account al giorno uno | La dashboard del tuo account |
| Saldo di picco o equity di picco | Il valore più alto raggiunto finora | Storico account della piattaforma |
| Saldo attuale | Saldo chiuso attuale | L’ultimo estratto conto |
| Limite di perdita e tipologia | Percentuale o importo, statico o trailing | La pagina delle regole della società |
| Rischio per operazione | Denaro perso se viene colpito uno stop | Il tuo piano di trading |
L’output è un breve elenco: drawdown in denaro, drawdown in percentuale, la linea di breach, il margine residuo e il numero di trade in perdita necessari per arrivare alla breach. Annotalo all’inizio di ogni sessione e, di nuovo, ogni volta che l’equity segna un nuovo massimo sotto una regola trailing, non dopo una perdita presa a caldo. I numeri scritti quando sei lucido sono solidi. I numeri ipotizzati a sessione in corso sono fragili.
Un foglio di calcolo che costruisci tu è noioso da impostare ma poi è molto chiaro, e ti obbliga a capire davvero la regola. Un dashboard della società è l’opzione più immediata. Pivex, per esempio, abbina la pagina delle regole a un assistente integrato che tiene traccia delle tue regole e dei tuoi limiti mentre fai trading. Usa il dashboard per i numeri in tempo reale e il tuo foglio per la pianificazione.
Tipi di drawdown e posizione della linea di breach
La linea di breach dipende dal tipo di regola, ed è qui che l’ambiguità chiude i conti. I tre tipi più comuni sono:
- Drawdown statico: la linea è fissata in base al saldo iniziale e non si sposta mai. Linea = iniziale x (1 - limite).
- Drawdown trailing intraday: la linea si colloca a un cuscinetto fisso sotto l’equity massima mai raggiunta, trade aperti inclusi. Linea = equity massima finora - cuscinetto.
- Drawdown trailing a fine giornata: la linea si colloca allo stesso cuscinetto sotto il saldo di chiusura massimo. Linea = chiusura massima finora - cuscinetto.
Le linee trailing salgono soltanto e non tornano mai indietro. La linea statica diventa un ampio paracadute una volta che sei in profitto. Per la versione completa, leggi drawdown statico e trailing a confronto. Per la sola linea mobile, vedi che cos’è un drawdown trailing.
Ecco un conto da 50,000 con tutte e tre le regole e un cuscinetto di 3,000, cioè 6 percento. Il movimento del prezzo è identico. Cambia solo la regola.
| Giorno | Massimo intraday | Chiusura | Linea statica | Linea trailing intraday | Linea trailing a fine giornata |
|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 1 | 52,400 | 51,600 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 2 | 51,900 | 50,800 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 3 | 50,900 | 49,300 | 47,000 | 49,400, violato | 48,600 |
Ripercorriamo il giorno 3. La chiusura a 49,300 si trova 2,300 sopra la linea statica, quindi quel trader ha ampio margine. La linea di fine giornata non si è mai mossa oltre 48,600, perché 51,600 è stata la migliore chiusura, quindi quel trader sopravvive con 700 di margine residuo. La linea trailing intraday è stata trascinata fino a 49,400 dal picco a 52,400 del giorno 1. La chiusura del giorno 3 la manca di 100, e il conto è perduto. Stessi trade, tre esiti.
Pivex usa il primo tipo: un drawdown totale del 6 percento che resta statico, più un limite di perdita giornaliera del 4 percento che si resetta ogni giorno. Con questa coppia, la linea giornaliera è di solito quella che si raggiunge per prima.
Casi d'uso di esempio
Esempio 1: misurare un calo su un conto da 25,000. Il picco era 26,150 e il minimo 24,980. Importo = 1,170. Percentuale = 1,170 / 26,150 = 4.47 percento. Recupero necessario = 1,170 / 24,980 = 4.68 percento. Qui il divario sembra modesto, ma si allarga rapidamente quando il drawdown cresce.
Esempio 2: contare i trade in perdita su un conto da 100,000 con un limite statico del 6 percento e un limite giornaliero del 4 percento. Il saldo è 101,200 all'apertura. Linea totale = 94,000, quindi margine totale = 7,200. Linea giornaliera = 101,200 x 0.96 = 97,152, quindi margine giornaliero = 4,048. Con rischio di 500 per trade, si ottengono 14.4 perdite fino alla linea totale e 8.1 fino alla linea giornaliera. Il limite giornaliero vincola prima, quindi pianifica la sessione intorno a otto. Anche il costo di spread e commissioni consuma il margine silenziosamente: 8 per round trip su venti trade sono 160 persi prima che venga colpito un solo stop.
Esempio 3: operare da una posizione in perdita sotto una regola trailing intraday. Il conto è a 50,000 con un cuscinetto di 3,000. L'equity ha toccato una volta 53,500, quindi la linea è 50,500. Il saldo ora è 51,100 e il margine residuo è 600. Con un rischio di 250 per trade, ciò equivale a 2.4 perdite, una posizione fragile. Rallenta: riduci il rischio a 100 e il conteggio diventa 6. Ogni nuovo massimo di equity alza di nuovo la linea, quindi il margine non potrà mai superare il cuscinetto. La routine per un recupero lento è illustrata in come operare entro i limiti di drawdown.
Qualunque sia la tua strategia, questa checklist richiede un minuto all'inizio di ogni giornata:
- Scrivi la linea di violazione di oggi, in denaro, non in percentuale.
- Scrivi anche la linea giornaliera, se la società ne prevede una.
- Dividi il margine residuo più piccolo per il tuo rischio per trade.
- Se il risultato è sotto cinque, riduci la size finché non supera otto.
Limitazioni
Un calcolatore descrive il passato e il presente. Non può vedere il trade successivo, e alcuni punti ciechi meritano un avviso chiaro:
- Saldo contro equity: un foglio alimentato con saldi chiusi non vede una perdita aperta che è già vicina alla linea.
- Picchi obsoleti: se dimentichi di aggiornare il picco dopo una giornata forte, ogni valore trailing successivo è errato.
- Commissioni e swap: gli oneri overnight abbassano leggermente il saldo ogni giorno, e il foglio lo sa solo se glielo indichi.
- Posizioni correlate: tre trade che si muovono insieme si comportano come un solo trade sbilanciato, quindi il conteggio dei perdenti è troppo generoso.
- Le strategie di trading che fanno scaling in: aggiungere a una posizione in perdita rende errato l’input del rischio per trade nel momento in cui aggiungi.
Il limite più grande è umano. I numeri non possono fermare l’esitazione o i trade di vendetta; rendono solo visibile il costo di ciascuno. Un trader che salta il foglio in una giornata nervosa è proprio il trader che ne aveva più bisogno.
Passo successivo: prendi la dimensione del conto che tradì davvero, inserisci il picco di oggi, il balance e il limite in un foglio, e ricava il numero di trade in perdita consentiti. Se è un numero a una cifra, riduci la size prima dell’apertura del mercato e mantieni la tua tolleranza al rischio nel piano, non nel momento. Pivex pubblica la sua regola di drawdown, il limite giornaliero e la regola di consistenza in termini chiari, e la sua valutazione usa una linea statica, quindi l’aritmetica sopra si trasferisce direttamente. Controlla i termini attuali per eventuali regole che questa guida non copre.
Guide correlate: drawdown trailing vs statico e come tradare entro i limiti di drawdown
Prima di partecipare, consulta le regole attuali del programma Pivex e valuta se una valutazione di trading proprietario simulato è adatta alla tua esperienza e ai tuoi limiti di rischio. La partecipazione non garantisce un premio, un reddito o alcun risultato di trading specifico.