Risposta breve: l’indicatore supertrend è uno strumento trend-following che traccia una linea sopra o sotto il prezzo. La linea si posiziona a una distanza pari a un multiplo dell’average true range (ATR) rispetto al punto medio della barra. Quando il prezzo chiude oltre la linea, questa cambia lato e colore, ed è da qui che derivano i segnali di acquisto/vendita. Verde sotto il prezzo significa trend rialzista, rosso sopra il prezzo significa trend ribassista. È volutamente essenziale. Segue bene un trend pulito e va in whipsaw in un range, quindi il compito è capire in quale dei due ti trovi.
Questa pagina è per trader CFD su forex, indici, metalli e crypto. Tra gli strumenti di analisi tecnica il supertrend è insolito: una linea, una regola, e segnali di trading che non richiedono interpretazione. Si adatta alla maggior parte delle strategie di trading prima di tutto come regola di uscita.
Di cosa è fatto realmente il tracciato
L’indicatore è stato reso popolare da Olivier Seban, un trader francese, e richiede solo due input: un periodo ATR e un moltiplicatore. Il default sulla maggior parte delle piattaforme di trading è un ATR a 10 periodi con moltiplicatore 3.
- Trova il punto medio della barra corrente: high più low, diviso due.
- Aggiungi il moltiplicatore per l’ATR per ottenere una banda superiore grezza; sottraila per ottenere una banda inferiore grezza.
- Applica il ratchet alle bande. In un trend rialzista la banda inferiore può salire ma mai scendere. In un trend ribassista la banda superiore può scendere ma mai salire.
Il ratchet è la parte più importante. La linea si stringe solo dietro al prezzo e non si allenta mai, trasformando una banda di volatilità in uno stop dinamico. Un flip avviene quando una barra chiude dall’altra parte della linea attiva, e il colore passa da verde a rosso o viceversa. Poiché l’ATR è داخل la formula, la linea si adatta in silenzio: in una seduta di indice poco vivace aderisce al prezzo, in una sessione crypto nervosa resta ben distante. La nostra guida all' indicatore ATR spiega perché il true range include i gap, cosa che conta per gli strumenti che aprono lunedì lontano dalla chiusura di venerdì.
Scegliere il periodo ATR e il moltiplicatore in base al tuo stile
Non esiste un’impostazione corretta, solo una che corrisponda a quanto a lungo intendi mantenere la posizione. Un periodo breve e un moltiplicatore piccolo rendono la linea nervosa e puntuale; un periodo lungo e un moltiplicatore grande la rendono paziente e lenta.
| Stile di trading | Periodo ATR | Moltiplicatore | Cosa ottieni |
|---|---|---|---|
| Scalping su grafici da 1 a 5 minuti | 7 | 1.5 a 2 | Inversioni rapide, frequenti whipsaw, trailing stretto |
| Intraday su grafici da 15 a 60 minuti | 10 | 2.5 a 3 | Il default classico, bilanciato |
| Swing su grafici a 4 ore e daily | 14 | 3 a 4 | Meno segnali, stop più ampio, resiste ai pullback |
| Posizione sui grafici settimanali | 20 | da 4 a 5 | Ribaltamenti rari, contano solo i cambi di trend principali |
Un test rapido: conta i ribaltamenti sulle ultime 100 barre del tuo strumento. Meno di cinque e la linea è troppo permissiva per funzionare come uscita. Più di venti e diventa inutilmente nervosa per qualsiasi cosa oltre lo scalping. I risultati variano tra le classi di asset: oro e BTC vogliono un moltiplicatore più alto rispetto a EUR/USD a parità di periodo, perché i loro range sono più irregolari.
Supertrend rispetto ad altri strumenti trend-following: una struttura decisionale
Scegliere tra gli strumenti di trend è soprattutto una questione di cosa vuoi che lo strumento faccia.
| Strumento | A cosa risponde | Punto di forza | Debolezza |
|---|---|---|---|
| Supertrend | Da che parte sono, e dov'è il mio stop trailing? | Una linea, una regola, nessuna ambiguità | Grossolano nei range, in ritardo nelle inversioni |
| Canale di Keltner | Dove si trova il prezzo rispetto al suo range medio? | Mostra estensione e compressione | Nessun ribaltamento o stop integrato |
| Incrocio di medie mobili | Il momentum sta cambiando? | Familiare, facile da leggere | Due linee, più lento, più esitante |
| ADX | Quanto è forte il trend? | Filtra i range | Cieco alla direzione |
La sintesi onesta: supertrend è il migliore di questi per gestire un trade in cui sei già entrato. È il più debole per decidere se un trend esista davvero. A Canale di Keltner usa lo stesso input ATR ma avvolge il prezzo in un envelope, quindi indica l’estensione invece del lato. Molti trader li usano entrambi: il canale per valutare se il mercato è in trend o compresso in un range, supertrend per mantenere la posizione una volta entrati. La logica del trend-following vale qualunque linea tu usi: risultati sbilanciati, molte piccole perdite e pochi grandi guadagni.
Una strategia supertrend con un esempio pratico
Usa il ribaltamento come trigger e la linea come stop. Su un conto da 10,000 rischiando 1 percento, cioè 100, per trade:
- Attendi un nuovo passaggio al verde sul grafico a 1 ora dopo che il calo sul grafico a 4 ore si è chiaramente rallentato.
- Entra all'apertura della barra successiva. Supponi che la coppia sia a 1.2700 e che la linea verde si trovi a 1.2653.
- Posiziona lo stop qualche pip sotto la linea a 1.2650, quindi 50 pip di rischio. Questo equivale a 2 per pip, cioè 0.2 lotti standard.
- Sposta lo stop solo quando si sposta la linea.
- Esci quando una barra chiude sotto la linea e il colore cambia in rosso.
Supponiamo che il movimento prosegua per 200 pip e che la linea sia salita a 1.2850 quando avviene il cambio. L'uscita è circa 150 pip sopra l'ingresso, cioè circa 300 contro 100 di rischio. Ora la parte meno indulgente. Se invece la coppia si muove lateralmente per due giorni, la linea cambia tre volte con strappi da 20 pip. Ogni cambio costa lo spread più la commissione, e tre perdite di circa 40 ciascuna consumano quasi metà di un buon trade. Questo è il vero costo dell'indicatore: una manciata di false oscillazioni poco gratificanti per ogni movimento pulito. Funziona solo se prendi ostinatamente tutti i segnali, perché quello che salti di solito non è quasi mai quello perdente.
Errori comuni e limitazioni
- Fare trading su ogni cambio in un mercato laterale. I mercati laterali generano segnali disordinati in entrambe le direzioni; aggiungi un filtro di timeframe superiore.
- Trattare la linea come una previsione. Conferma un trend già iniziato e cambia dopo che una svolta è già avvenuta.
- Posizionare lo stop esattamente sulla linea. Gli spread si allargano in occasione delle notizie, e le ombre che non hanno mai chiuso oltre la linea possono comunque colpirlo.
- Regolare il moltiplicatore finché i backtest non sembrano perfetti. Impostazioni che funzionano a 2.7 e falliscono a 2.5 sono fragili.
- Usarlo su strumenti poco liquidi. Un volume irregolare produce letture ATR instabili, e la linea eredita quel rumore.
- Ignorare il timeframe superiore. Una linea verde sul grafico a 5 minuti dentro una linea rossa sul grafico a 4 ore è un long precario.
Questi sono i normali modi in cui fallisce qualsiasi sistema di trailing stop, resi più visibili dal fatto che l'indicatore riduce tutto a un solo colore.
Dove si inserisce in una valutazione di prop firm
Le valutazioni penalizzano una giornata perdente irregolare e un lento logoramento del conto. Supertrend aiuta in entrambi i casi come uscita e penalizza in entrambi come generatore di segnali in una fase laterale. La linea ti dà una distanza di stop prima dell'ingresso, e il dimensionamento dovrebbe derivare da quella distanza. Pivex imposta un limite di perdita giornaliero che si rinnova a ogni sessione e un drawdown totale che non segue il tuo equity. Uno stop basato su ATR trasforma quei due numeri in una dimensione della posizione invece che in una speranza. Una buona abitudine: in qualunque giornata in cui la linea sia già cambiata due volte, dimezza la dimensione o smetti di fare trading su quello strumento. Due cambi sono il mercato che ti dice chiaramente che non è in trend.
Il tuo prossimo passo: aggiungi l'indicatore a un solo grafico con le impostazioni predefinite e registra ogni cambio per una settimana senza operarli. Nota quali cambi sono stati seguiti da un movimento e quali da uno stallo, poi dimensiona ogni ingresso in base alla distanza dalla linea e a una percentuale fissa del tuo conto. L'assistente integrato di Pivex tiene traccia del tuo limite giornaliero e del drawdown totale mentre procedi, così la linea e le regole del conto tirano nella stessa direzione.
Guide correlate: Indicatore ATR e trend-following.
Prima di partecipare, consulta le regole attuali del programma Pivex e valuta se una valutazione di trading proprietario simulato è adatta alla tua esperienza e ai tuoi limiti di rischio. La partecipazione non garantisce un premio, un reddito o alcun risultato di trading specifico.