Jawaban singkat: tidak ada satu kerangka waktu terbaik untuk day trading. Interval chart yang tepat bergantung pada berapa lama Anda memegang posisi, seberapa besar noise yang bisa Anda toleransi, dan seberapa likuid instrumen Anda. Kebanyakan day trader yang konsisten memilih sepasang: interval lebih tinggi untuk arah dan interval lebih rendah untuk entry.
Apa yang sebenarnya dikendalikan oleh kerangka waktu
Memilih sebuah interval menentukan tiga hal sekaligus, dan trader biasanya hanya memikirkan yang pertama.
Seberapa banyak noise yang Anda lihat. Chart 1 menit menunjukkan setiap fluktuasi kecil. Chart 1 jam menyerapnya. Tidak ada yang lebih akurat; keduanya menggambarkan pasar yang sama pada resolusi yang berbeda.
Seberapa lebar stop Anda harus ditempatkan. Stop yang diturunkan dari struktur pada chart 5 menit secara alami lebih ketat daripada yang dari chart 30 menit. Itu mengubah ukuran posisi, biaya per transaksi, dan seberapa sering pergerakan biasa mengeluarkan Anda.
Berapa banyak keputusan yang Anda buat. Interval yang lebih rendah menghasilkan lebih banyak sinyal, yang berarti lebih banyak transaksi, lebih banyak biaya spread dan komisi, serta lebih banyak peluang untuk melakukan kesalahan.
| Interval | Sinyal per sesi | Lebar stop | Cocok untuk |
|---|---|---|---|
| 1 menit | Sangat tinggi | Sangat ketat | Scalping di pasar yang likuid |
| 5 menit | Tinggi | Ketat | Day trading aktif |
| 15 menit | Sedang | Sedang | Pilihan day trading yang paling umum |
| 30 hingga 60 menit | Rendah | Lebar | Intraday yang lebih lambat, lebih sedikit keputusan |
| Harian | Sangat rendah | Sangat lebar | Hanya untuk konteks bagi day trader |
Analisis multi kerangka waktu
Jawaban profesional untuk "interval yang mana" biasanya adalah "dua". Satu yang lebih tinggi menetapkan konteks dan satu yang lebih rendah menentukan waktu entry.
Rasio yang layak adalah kira-kira empat hingga enam kali di antara keduanya. Grafik eksekusi lima belas menit secara alami dipasangkan dengan grafik konteks satu jam. Grafik lima menit dipasangkan dengan grafik tiga puluh menit. Rasio yang jauh lebih besar dari itu membuat kedua grafik terasa terputus, dan rasio yang jauh lebih kecil membuatnya menjadi redundan.
Aturan yang membuat ini bekerja bersifat directional: ambil entri hanya searah dukungan interval yang lebih tinggi. Satu filter itu menghapus sebagian besar trade yang merugi tanpa menambahkan analisis baru.
Grafik ketiga menambah sangat sedikit. Trader yang memantau empat interval biasanya menemukan bahwa setidaknya satu selalu tidak sejalan, yang mengubah analisis menjadi kelumpuhan.
Menyesuaikan interval dengan gaya Anda
- Scalping. Grafik satu hingga lima menit, menahan posisi dari detik hingga menit. Memerlukan spread yang sangat ketat dan likuiditas tinggi, karena biaya transaksi mendominasi.
- Day trading standar. Grafik lima hingga lima belas menit, menahan posisi dari menit hingga jam. Susunan yang paling umum dan yang menjadi dasar penulisan sebagian besar strategi.
- Intraday yang lebih lambat. Grafik tiga puluh hingga enam puluh menit, menahan posisi hampir sepanjang sesi. Lebih sedikit trade, stop yang lebih lebar, dan waktu di depan layar yang lebih singkat.
- Session trading. Satu entri per sesi berdasarkan struktur per jam, ditutup sebelum akhir hari.
Uji yang jujur bukanlah mana yang menghasilkan backtest terbaik, melainkan mana yang dapat Anda eksekusi secara konsisten. Trader yang tidak bisa memantau layar terus-menerus tidak akan menjalankan strategi satu menit dengan baik, terlepas dari apa yang dikatakan angka-angka.
Kapan selama sesi berlangsung sama pentingnya dengan intervalnya
Waktu dalam sehari mengubah karakter setiap interval. Untuk saham AS, sesi reguler berlangsung dari pukul 9:30 a.m. hingga 4:00 p.m. Eastern, sebagaimana halaman jam dan kalender NYSE mengonfirmasi, dan periode di dalamnya berperilaku sangat berbeda.
Periode pembukaan membawa volume paling besar dan rentang paling lebar. Bagian tengah sesi biasanya menjadi lebih sepi, rentang menyempit, dan strategi breakout lebih sering gagal. Aktivitas meningkat lagi menjelang penutupan.
Untuk mata uang, yang diperdagangkan secara terus-menerus, struktur yang setara berasal dari overlap sesi. Kondisi paling ramai terjadi ketika dua pusat utama terbuka secara bersamaan, dan jam-jam sepi di antaranya menghasilkan rentang yang terlalu kecil untuk sebagian besar metode intraday.
Konsekuensi praktis: banyak trader mempertahankan interval grafik yang sama sepanjang hari tetapi mengubah apa yang bersedia mereka perdagangkan, mengambil breakout di awal dan fading range di tengah.
Risiko dan kesalahan umum
- Berburu timeframe. Mengganti interval setelah trade yang rugi sampai salah satu menunjukkan setup yang Anda sukai. Ini adalah kebiasaan yang paling merusak di area ini.
- Menggunakan interval yang tidak sesuai dengan ketersediaan waktu Anda. Strategi yang tidak bisa Anda awasi bukanlah strategi.
- Mengabaikan biaya pada interval rendah. Pada grafik satu menit, biaya spread dan komisi bisa melebihi pergerakan rata-rata yang Anda targetkan.
- Beranggapan bahwa interval yang lebih rendah lebih presisi. Mereka lebih detail, dan itu berbeda. Detail yang lebih banyak mencakup lebih banyak noise.
- Melupakan kalender. Interval apa pun menjadi tidak andal saat rilis yang dijadwalkan, dan baik jadwal FOMC maupun jadwal laporan ketenagakerjaan dipublikasikan jauh hari sebelumnya.
- Trading instrumen yang salah untuk interval tersebut. Instrumen yang likuiditasnya tipis menghasilkan chart satu menit yang tidak beraturan, di mana noise lebih besar daripada sinyal.
Tip day trading SEC untuk investor layak dibaca bersama keputusan apa pun tentang interval, karena kecepatan dan biaya trading intraday memengaruhi hasil lebih daripada pengaturan chart.
Cara ini berinteraksi dengan aturan evaluasi
Trader yang menjalani evaluasi di sebuah prop firm menghadapi kendala khusus yang seharusnya memengaruhi pilihan. Batas kerugian harian tetap akan lebih cepat terkuras pada interval yang lebih rendah, semata-mata karena jumlah trade yang terjadi lebih banyak. Trader yang mengambil dua puluh posisi sehari pada chart satu menit punya dua puluh peluang untuk melanggar batas tersebut; yang mengambil tiga posisi pada chart lima belas menit hanya punya tiga.
Pivex menerbitkan parameter kerugian harian dan totalnya sebelum sebuah percobaan dimulai, dan pembacaan yang masuk akal adalah bahwa interval yang lebih tinggi dengan trade yang lebih sedikit dan lebih terdefinisi dengan baik lebih sesuai dengan aturan tersebut dibandingkan pendekatan berfrekuensi tinggi, bahkan ketika metodenya sendiri identik.
Langkah berikutnya: pilih satu interval eksekusi dan satu interval konteks, tuliskan keduanya, lalu jangan melihat chart lain selama sebulan. Konsistensi akan mengajarkan Anda lebih banyak tentang mana yang cocok untuk Anda daripada bereksperimen dengan pengaturan baru setiap minggu. Jika Anda sedang menuju evaluasi Pivex, tetapkan pasangan interval itu sebelum percobaan dimulai: aturan dan batasnya sudah dipublikasikan di awal, jadi satu-satunya variabel yang tersisa adalah konsistensi Anda sendiri. Bagian pendamping tentang scalping versus day trading membahas bagian yang diasumsikan artikel ini sudah Anda miliki.
Panduan terkait: swing versus day trading dan waktu terbaik untuk trading forex.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.