תשובה קצרה: volume spread analysis (VSA) קוראת כל נר מחיר דרך שלושה נתונים. הראשון הוא ה-Spread, כלומר הגבוה פחות הנמוך. השני הוא המיקום של ה-Close בתוך ה-Spread הזה. השלישי הוא האם ה-volume היה גבוה או נמוך ביחס לממוצע האחרון שלו. יחד הם מראים אם למהלך היה גיבוי של משתתפים פעילים או שהוא התרחש על אוויר דל. VSA ממיינת נרות לסימני עוצמה ולסימני חולשה, ואז ממתינה לנר הבא לאישור.
למי מיועד הדף הזה? סוחרי forex, index, metals ו-crypto CFDs שעוקבים אחרי price action ורוצים דרך עקבית להסיק את כוונת השוק מה-volume שמאחוריה. רמות הניסיון של הסוחרים משתנות, ולכן כל מונח מוגדר לפני השימוש בו.
שלושת הקלטים ומה כל אחד מהם מודד
כל קריאת VSA מתחילה באותן שלוש שאלות על נר אחד.
- Spread: עד כמה הנר רחב ביחס ל-20 הנרות האחרונים? רחב פירושו שהמחיר התקדם; צר פירושו שהוא נתקע.
- מיקום ה-Close: האם הנר הסתיים בשליש העליון שלו, באמצע או בשליש התחתון? ה-Close מראה מי ניצח את הנר.
- Relative volume: האם ה-volume היה מעל או מתחת לממוצע של 20 נרות? ה relative volume במדריך הזה עוסק ביחס; VSA משתמשת בו כתיוג גס - גבוה, ממוצע או נמוך.
כש-volume וה-Spread מסכימים, הנר הוא רגיל ולרוב לא בולט. כשיש ביניהם סתירה, הנר משמעותי. מאמץ כבד עם תוצאה קטנה פירושו absorption. מאמץ קל עם תוצאה רחבה פירושו שהצד השני נסוג בשקט.
סימני עוצמה וסימני חולשה
סימני עוצמה מרמזים שה-demand מנצח או שה-supply אזל. סימני חולשה מרמזים על ההפך. הטבלה מתארת כל נר לפי הקלטים שלו ולא רק לפי השם.
| נר | Spread | Close | Volume | נקרא כ |
|---|---|---|---|---|
| Stopping volume | רחב, יורד | אמצע או עליון | גבוה מאוד | עוצמה: המכירות נבלעו |
| No supply | צר, יורד | כלשהו | נמוך | עוצמה: המוכרים מעטים |
| בדיקה | צר, יורד נמוך יותר | ליד השיא | נמוך | עוצמה: ההיצע נבדק, נעדר |
| אין ביקוש | צר, עולה | באמצע או נמוך | נמוך | חולשה: הקונים נעדרים |
| Upthrust | רחב, מעל ההתנגדות | ליד השפל | גבוה | חולשה: הפריצה נדחתה |
| שיא קנייה | רחב, עולה | מחוץ לשיא | גבוה מאוד | חולשה: הביקוש מוצא |
אות לעוצמה נחשב רק לאחר מהלך ירידה, ואות לחולשה רק לאחר מהלך עלייה. בר No Demand בתוך טווח איטי הוא רקע מיושן, כי לא היה צפוי שם שמישהו יקנה.
רשימת בדיקה לקריאה בר־אחר־בר
עבור על זה לפי הסדר, פעם אחת לכל בר, לפני כל החלטת מסחר.
- קבע את הרקע: מגמת עלייה, מגמת ירידה או טווח בפריים הזמן שמעל שלך.
- סמן את הווליום: גבוה, ממוצע או נמוך ביחס לממוצע 20 ברים.
- סמן את ה- spread ואת הסגירה: רחב או צר, בשליש העליון או התחתון.
- תן שם לבר אם הוא מתאים למשפחה בטבלה; אחרת קרא לו רגיל והמשך הלאה.
- המתן לבר הבא. עוצמה צריכה שהסגירה הבאה תהיה גבוהה יותר; חולשה צריכה שהיא תהיה נמוכה יותר.
- ורק אז השווה את הקריאה לרמה שלך או ל שיטת Wyckoff השלב, והחלט.
השלב החמישי הוא זה שסוחרים מדלגים עליו. בלי הבר המאשר, בר של נפח עצירה הוא רק השערה.
קריאה מעשית על CFD של מדד
דמיינו CFD של מדד שיורד מ-18,400 ל-18,000 בגרף של שעה, עם נפח שעתי ממוצע של 10,000 יחידות.
הבר הראשון יורד מ-18,060 ל-17,960, בערך פי שניים מה- spread האחרון, ונסגר ב-18,030 בשליש העליון שלו. הווליום מציג 32,000, יותר מפי שלושה מהממוצע. מאמץ מכירה כבד וסגירה סמוך לשיא: נפח עצירה. הבר השני נסגר גבוה יותר ב-18,045 עם נפח של 9,000, וזה מאשר אותו.
אחרי שלושה ברים צידיים, בר שש צונח ל-17,955, כמה נקודות מתחת לשפל של בר אחד, עם טווח של 30 נקודות, ונסגר ב-18,015 על נפח של 4,000. נפח דל בבדיקה מתחת לתמיכה, עם סגירה קרובה לגבוה, הוא מבחן: למוכרים ניתנה הזדמנות וכמעט לא ראו אותם.
כניסה לונג ב-18,015 עם סטופ ב-17,950 מסכנת 65 נקודות. יעד סמוך לשיא התנודה האחרון ב-18,200 מציע 185 נקודות, קרוב ל-2.8R לפני שמחשבים עלות ספרד ועמלה. שום דבר אינו ודאי, אבל הכניסה המתינה למבחן במקום לרדוף אחרי הקליימקס.
VSA מול כלים אחרים של נפח
VSA היא אחת מכמה אסטרטגיות מסחר המבוססות על נפח, והיא עונה על שאלה אחרת מזו של שכנותיה בניתוח שוק. פרופיל נפח שואל באילו מחירים הצטבר המסחר; VSA קוראת ברי זמן, לא רמות. Relative volume שואל עד כמה חריג הנפח של בר אחד; VSA מוסיפה ליחס הזה גם את הטווח ואת הסגירה. שיטת Wyckoff שואלת באיזה שלב של המחזור נמצאים; VSA היא הפרטים ברמת הבר בתוך שלב. אינדיקטורים טכניים כגון ממוצעים נעים יכולים לספק את המגמה ברקע לשלב הראשון, אבל אף אחד מהם לא מחליף את הקריאה.
מגבלות וטעויות נפוצות
איכות הנפח היא הסייג הישר. במסחר הפורקס הספוט וברוב ה-CFDs מוצג נפח טיקים מספק אחד, לא מסחר מאוחד. ספירת טיקים עוקבת היטב אחרי הפעילות בשעות לונדון וניו יורק ופחות טוב בלילה, ולכן צמד משני ב-3 a.m. נותן אות חלקי. שתי פלטפורמות מסחר יכולות להדפיס נפח שונה על אותו בר.
גם תנאי השוק חשובים. במהלך פרסום חדשות כאוטי, הספרדים מתרחבים באלימות והנפח קופץ בכל בר, כך שהתוויות מפסיקות להבחין עד שמגיעים הברים הרגועים הראשונים.
טעויות נפוצות, בפשטות:
- מתן שם לברים בלי רקע. Test הוא test רק אחרי נפח עצירה; בפני עצמו זהו סתם בר בנפח נמוך.
- שימוש בסף נפח קבוע. בר "גבוה" בשבוע שקט הוא ממוצע בשבוע עמוס, לכן יש להשוות לממוצע נע.
- דרישה לוודאות. ברים רבים הם דו-משמעיים, והשיטה סלחנית יותר אם מתייחסים לדו-משמעות כאל מעבר.
צפו לכך שהחודש הראשון ירגיש מייגע. סימון ידני של 50 ברים בסשן הוא איטי, אבל כך הדפוסים מפסיקים להיראות כמו רעש.
VSA בתוך הערכת prop firm
הערכה מוסיפה שני מספרים ש-VSA אינה מכירה: תקרת הפסד יומית ו-drawdown כולל מקסימלי. VSA נותנת את האותות הטובים ביותר שלה סמוך ל-climaxים, שם התנודתיות הגבוהה ביותר וסטופים ננעלים על ידי פתילות. שלוש כניסות אימפולסיביות בקליימקס יכולות לבזבז את הקצבת היום עוד לפני שמופיע בר המבחן האמיתי.
הפתרון הוא להיכנס מאוחר יותר, על ה-test או על בר no-supply, ולחצות את הגודל בכל פעם שהבר המאשר חסר. Pivex מפעילה את ההערכה שלה כשלב יחיד בלי דדליין ובלי כמות נדרשת של ימים פעילים, כך שהמתנה ל-test נקי עולה רק בסבלנות. קצבת ההפסד היומית מתאפסת בכל יום, וה-drawdown הכולל אינו נגרר, כך שסשן עצבני אחד לא מקטין את המקום של הבא. העוזר המובנה עוקב אחרי המגבלות האלה בזמן שאתם צופים בברים.
בחרו מכשיר אחד נזיל ו-TF אחד, וסמנו 20 ברים לפי spread, close ונפח יחסי אחרי כל סשן במשך חודש. כאשר התוויות מתחילות לחזות את הבר הבא, הערכת Pivex היא מקום הגיוני ליישם את הקריאה מול מגבלות שכבר מוכרות לכם.
מדריכים קשורים: פרופיל נפח ו relative volume.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.