תשובה קצרה: אסטרטגיית turtle soup היא סט־אפ היפוך שמסחרה נגד פריצה שנכשלה. המחיר דוחף דרך שיא או שפל אחרון, אוסף את פקודות הסטופ שמונחות שם, ואז נסגר חזרה בתוך הטווח הישן בתוך כמה נרות. אתה נכנס נגד הפריצה ברגע שהכישלון מאושר, מציב את הסטופ מעבר לספייק, ומכוון לצד הרחוק של הטווח. השם לועג לסוחרי Turtle המקוריים, קבוצה שלימדו לקנות כל פריצת 20 יום. turtle soup הוא העסקה שאוכלת אותם.
העמוד הזה מיועד לסוחר שפגש את המונח, בעיקר בסרטוני ICT, ורוצה תיאור פשוט עם מספרים מצורפים.
למה פריצות נכשלות מספיק פעמים כדי לסחור בהן
לכל קיצון נראה לעין יש פקודות שמחכות מאחוריו. לונגים שומרים סטופים מגינים ממש מתחת לשפל תנודתי, ומוכרי פריצה שומרים פקודות כניסה באותו מקום. יחד הם יוצרים מאגר נזילות, והמחיר נמשך לשם כי פקודה גדולה צריכה את המאגר הזה כדי להתמלא.
ברגע שהמאגר מתרוקן, הלחץ נעלם ולפעמים המחיר מתהפך באלימות. זו התנהגות שוק רגילה, לא קונספירציה נגדך. הסט־אפ קיים כי רמות צפופות הן גם רמות שבירות.
אזהרה כנה אחת מראש. במגמה חזקה, פריצות מחזיקות בעקשנות, ופריצות שווא נעשות נדירות. לסחור נגד כל פריצה בלי קשר לתנאי השוק הוא הדרך המהירה ביותר לבזבז חודש של עבודה סבלנית.
מושגים מרכזיים: נזילות, שינוי מבנה שוק ו- fair value gaps
שלושה מונחים מופיעים בכל גרסה של השיטה, ולכל אחד תפקיד ספציפי.
- נזילות היא אשכול של פקודות ממתינות מעבר לשיא או שפל ברור. שיאים שווים, שפליים שווים, הטווח של היום הקודם ומספרים עגולים הם המועמדים הרגילים.
- שינוי מבנה שוק , שלעתים מקוצר ל-MSS, הוא הרגע שבו המחיר נסגר מעבר לתנודת השיא/שפל הקטנה האחרונה בכיוון החדש. זו ההוכחה שהספייק נכשל. בלעדיו אתה תופס wick ומקווה.
- fair value gaps הן חוסר האיזון הקטן שנשאר כשטווח של נר אחד לא חופף לנר הבא. אחרי השינוי, המחיר לעיתים חוזר לבקר בפער הזה, והגרסה של ICT משתמשת בו כאזור כניסה.
הנזילות היא היעד, השינוי הוא ההוכחה, והפער הוא הכרטיס פנימה. דילוג על האמצעי הוא המקום שממנו נובעת רוב העמימות בעסקה הזו.
אסטרטגיית מסחר turtle soup צעד אחר צעד
- סמן את השיא והשפל הברורים האחרונים על הגרף צעד אחד מעל טיימפריים הביצוע שלך. שמור על הגרף נקי: שתי רמות, לא שתים עשרה.
- שים לב לכיוון המגמה הגדולה יותר. עסקה נגד המגמה דורשת כישלון נקי יותר וגודל קטן יותר.
- חכה שהמחיר יחדור את הרמה. החדירה לבדה כמעט לא אומרת לך דבר.
- חכה לנר שייסגר חזרה בתוך הטווח, בערך בתוך שלושה ברים מהחדירה. פריצה שמחזיקה יותר זמן היא כנראה אמיתית, ואתה מחפש מקום אחר.
- רד טיימפריים אחד למטה וחכה ל- market structure shift.
- היכנס ב- fair value gap שנשאר מהשינוי, או בסגירה של הנר המשתנה אם לא נוצר פער.
- מקם את הסטופ מעבר לקיצון הספייק בתוספת באפר קטן.
- קח את היעד הראשון בתנודת המבנה הקרובה ביותר ואת היעד הסופי בקיצון הנגדי של הטווח.
שלבים שלוש וארבע הם המקום שבו נכנסת הססנות. הנר נראה כאילו לעולם לא ייסגר, וסוחרים עצבניים נכנסים מוקדם. כל היתרון יושב על ההמתנה לסגירה הזו.
דוגמה עובדת על חשבון 10,000
צמד פורקס מרכזי בילה שלוש סשנים בטווח של 60 פיפס, עם שפל ב-1.0800 ושיא ב-1.0860. בתחילת סשן לונדון הוא דוקר ל-1.0788, ואז נסגר חזרה בשעה על 1.0810. בגרף 15 דקות, המחיר אחר כך נסגר מעל השיא התנודתי הקטן האחרון ב-1.0818, ומשאיר פער קטן בין 1.0810 ל-1.0814.
הכניסה היא פקודת לימיט ב-1.0812 בתוך הפער הזה. הסטופ יושב ב-1.0783, חמשה פיפס מתחת לספייק, כך שהסיכון הוא בערך 30 פיפס. על חשבון 10,000 עם 1 אחוז סיכון, זה סיכון של 100 ופוזיציה של בערך 0.33 לוט.
היעד הראשון הוא התנודה הפנימית ב-1.0842, כלומר 30 פיפס ויחידת סיכון אחת. היעד הסופי הוא 1.0858, כלומר 46 פיפס. גישה נפוצה היא לחלק את הפוזיציה לשניים ביעד הראשון ולהשאיר את השאר לרוץ. אם שני היעדים מתמלאים, העסקה מניבה בערך 38 פיפס, או 127 לפני עלויות.
עכשיו צד העלות. ספראד ועמלה על 0.33 לוט הם חיוב קטן לכל עסקה, אבל עשר עסקאות כאלה מצטברות להפסד מלא. זה חשוב כי התגמול כאן לא נדיב. המנצחים לעיתים רחוקות גדולים בהרבה מהמפסידים, כך שסדרה חד-צדדית של מפסידים היא לא סלחנית.
טעויות נפוצות ומגבלות
- כניסה על ה-wick, לפני כל סגירה חזרה בתוך הטווח. זו הטעות המשמעותית ביותר והנפוצה ביותר.
- לסחור נגד פריצה חדשותית מתוזמנת. פרסום מתוכנן שמניע את המחיר דרך רמה הוא לעיתים רחוקות sweep, ולעתים קרובות המהלך ממשיך שעות.
- לסמן כל תנודה קטנה כרמה. גרף עמוס גורם לכל נר להיראות כמו סט־אפ, והמשמעת נעשית מקוטעת.
- לדלג על שינוי מבנה השוק כדי לא לפספס את המהלך. השינוי הוא המסנן שמסיר את העסקאות הגרועות ביותר.
- הזזת הסטופ עמוק יותר בדיעבד. זה הופך סיכון מסודר לסיכון מגושם ושובר את תוכנית ניהול הסיכון.
- מסחר בשעות דלילות. סוויפים בסוף הסשן בשוק רדום לעיתים קרובות מתהפכים שוב עוד לפני היעד שלך.
פסיכולוגיית המסחר מוסיפה בעיה שקטה יותר. שני הפסדים ברצף גורמים לסוחר להיות חשדן, ולכן הסטאפ התקף הבא מדולג והסטאפ הלא תקף הבא כן נלקח. מספר עסקאות קבוע לסשן הוא פתרון גס, אבל הוא עובד.
Turtle soup מול סטאפים אחרים
| סטאפ | טריגר | מיקום הסטופ | תנאי השוק הטובים ביותר |
|---|---|---|---|
| Turtle soup | הפריצה נכשלת, סגירה חזרה פנימה, המבנה משתנה | מעבר לקיצון הספייק | טווחים ומגמות עייפות |
| מסחר בדעיכת סוויפ נזילות | אותה פריצה כושלת, כניסה על נר ה-reclaim בלי שינוי מבנה | מעבר לפתיל שנסחף | טווחים, פתיחות סשן |
| פריצה ובחינה מחדש | הפריצה מחזיקה, המחיר חוזר לרמה | חזרה בתוך הטווח הישן | שווקים במגמה |
| פריצת Turtle המקורית | נשבר שיא או שפל של 20 יום | רחב, מבוסס תנודתיות | מגמות ארוכות ומסודרות |
השורות הראשונות הן קרובות משפחה. המדריך שלנו ל-מסחר בסוויפ נזילות מכסה את הגרסה המהירה והפחות מסוננת. אם אתם רוצים את מנגנון הזרימה של הפקודות מאחורי הספייק עצמו, קראו את איך עובד מסחר ב-stop hunt. כשהפריצה מחזיקה במקום להיכשל, אסטרטגיית break and retest היא עסקת הראי.
כלל ההחלטה פשוט מאוד. פריצה שמחזיקה יותר משלושה נרות שייכת לפלייבוק של retest. פריצה שנכשלת בתוך החלון הזה שייכת ל-Turtle soup. כל פריצה שאין עליה תשובה ברורה שייכת לאף אחד, וההחלטה הנכונה היא לעמוד בצד.
שילוב Turtle soup בתוך מגבלות ההערכה
הערכות של Prop firm מוסיפות שני אילוצים שמעצבים את העסקה הזאת. מגבלת הפסד יומי מגבילה כמה ניסיונות כושלים אפשר להרשות לעצמכם לפני שהסשן נגמר. Drawdown כולל מגביל כמה שבועות רעים אפשר לספוג. Pivex משתמשת ב-total drawdown סטטי שלא נגרר אחרי הרווחים שלכם. המגבלה היומית מתאפסת כל יום, כך שסדרת הפסדים עולה לכם ביום ולא בניסיון.
נניח שהמגבלה היומית בחשבון ה-10,000 שלמעלה היא 400. עם סיכון של 100 לעסקה, ארבעה סטופים רצופים מסיימים את היום, לכן שלוש היא תקרה צנועה יותר שמשאירה מקום להחלקה. בלי ימי מסחר מינימליים ובלי מגבלת זמן, אין לחץ לכפות סטאפ על גרף ישן ולא מסודר. להמתין יום זה בחינם. כניסה מגושמת ומיותרת לא.
קיצוניות בפוזיציות הופכות פריצות שווא לסבירות יותר, והדוח השבועי של דוחות CFTC Commitments of Traders מראים מתי קבוצת סוחרים אחת הפכה מוטה באופן קיצוני בשוק.
השלב הבא: סמנו את עשר פריצות השווא האחרונות בשוק העיקרי שלכם ורשמו אילו מהן יצרו שינוי במבנה השוק. כשהיומן קורא כמו תהליך שניתן לחזור עליו, Pivex מציעה הערכה בשלב אחד עם כללים שפורסמו לפני שאתם מתחילים. התוכנית שבדקתם היא התוכנית שבה אתם סוחרים.
מדריכים קשורים: מסחר בסריקת נזילות ו-אסטרטגיית שבירה ובדיקה חוזרת.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.