תשובה קצרה: גרפי רנקו בנויים מתנועות מחיר קבועות ולא מזמן. לבנה חדשה מודפסת רק כשהמחיר נע סכום מוגדר מעבר ללבנה הקודמת, ולכן תנועה צידית לא מייצרת דבר. התוצאה היא גרף שמסנן את רעש השוק ומציג מגמות כרצפים נקיים של לבנים באותו צבע.
איך הלבנים נבנות
בחרו גודל לבנה, למשל נקודה אחת. לבנה חדשה מופיעה רק כשהמחיר נע נקודה אחת מלאה מעבר לסגירה של הלבנה האחרונה.
שני כללים קובעים את הכיוון. כדי להמשיך באותו כיוון, המחיר חייב לנוע גודל של לבנה אחת מעבר ללבנה הקודמת. כדי להתהפך, המחיר חייב לנוע שני גדלי לבנה בכיוון ההפוך, כי גודל הלבנה הראשון רק מחזיר לרמה הקודמת.
האסימטריה הזו היא הסיבה שגרפי רנקו נראים כל כך נקיים. תנועות נגד קטנות לא מייצרות דבר, והיפוך דורש שינוי כיוון אמיתי ולא רק תנודה.
| מאפיין | גרף נרות | גרף רנקו |
|---|---|---|
| בנוי מ | תקופות זמן | תנועת מחיר קבועה |
| ברים בזמן תנועה צידית | רבים | אין או מעט מאוד |
| דרישת היפוך | כל תנועה | שני גדלי לבנה |
| מציג את השיאים והשפלים המדויקים | כן | לא |
| ציר זמן | אחיד | לא אחיד ודחוס |
| רמת רעש | גבוהה | נמוכה מאוד |
בחירת גודל לבנה
זו ההגדרה היחידה שבאמת קיימת, והיא משנה הכול לגבי הגרף.
גודל קבוע. מספר שנבחר ידנית, כמו עשר טיקים. צפוי וקל להבנה, אבל הוא לא מסתגל כשהתנודתיות משתנה.
מבוסס תנודתיות. קבעו את הלבנה לשבריר מטווח ממוצע אחרון. זה מסתגל אוטומטית, ולרוב יוצר התנהגות עקבית יותר בתנאי שוק שונים.
מבוסס אחוזים. שימושי למכשירים שרמת המחיר שלהם משתנה באופן משמעותי לאורך זמן.
לבנים קטנות יותר יוצרות יותר פירוט ויותר היפוכים שגויים. לבנים גדולות יותר יוצרות מגמות נקיות יותר ואותות מאוחרים יותר. נקודת התחלה מעשית היא לבנה בערך כרבע עד שליש מהטווח היומי הממוצע של המכשיר לעבודה בסווינג, וקטנה בהרבה לשימוש תוך-יומי.
אזהרה אחת שכדאי לומר במפורש: שינוי גודל ה-brick משנה את כל היסטוריית הגרף, כולל האותות שנראה כאילו הוא נתן. קל מאוד לבחור גודל brick שגרם לאותות העבר להיראות מצוינים, וזה curve fitting ולא ניתוח.
קריאת ניתוח מגמה בגרף renko
הפירוש מכוון להיות פשוט.
רצף של bricks באותו צבע הוא מגמה. שינוי צבע הוא היפוך פוטנציאלי, ומכיוון שהיפוכים דורשים שני גדלי brick, הם נושאים משקל רב יותר משינוי צבע בגרף נרות.
רמות תמיכה והתנגדות קל יותר לראות משום שהגרף מסיר את הרעש שבדרך כלל מסתיר אותן. רמות שבהן התרחשו כמה היפוכים בולטות בבירור.
דפוסי גרף עדיין נוצרים. תקרות כפולות, משולשים ותעלות כולם מופיעים, ורבים מהסוחרים מוצאים שקל יותר לזהות אותם משום שהרעש בין נקודות המבנה הוסר.
היתרונות ומקורם
- הפחתת רעש. היתרון המרכזי. תקופות דשדוש שמייצרות עשרות נרות לא מייצרות כאן דבר.
- הדמיה ברורה של המגמה. רצפים של צבע הם חד-משמעיים, מה שעוזר לסוחרים שיוצאים מפוזיציות טובות מוקדם מדי.
- תמיכה והתנגדות פשוטות יותר. פחות bricks משמעו פחות רמות שווא.
- כללי יציאה מכניים. החזקה כל עוד הצבע אינו משתנה היא כלל שניתן ליישם בלי שיקול דעת.
- פחות החלטות. הגרף פשוט אינו מתעדכן במהלך תקופות שקטות, מה שמפחית באופן מכני את תדירות המסחר.
מגבלות שצריך להביא בחשבון
- פיגור. היפוך דורש תנועה של שני גדלי brick, ולכן תמיד מוותרים על המרחק הזה לפני שהגרף מכיר בסיבוב.
- המחירים אינם מדויקים. גבולות ה-brick נגזרים, ולכן השיאים והשפלים המוצגים אינם השיאים והשפלים האמיתיים שבהם בוצעו עסקאות.
- הזמן מעוות. brick בודד עשוי לייצג דקה אחת או שש שעות, מה שמקשה על כל ניתוח מבוסס זמן.
- פערים נעלמים. פערי לילה נבלעים ברצף ה-bricks, ומסתירים מידע שחשוב לניהול סיכון.
- רגישות לגודל brick. התוצאות משתנות משמעותית בהתאם להגדרה, והפיתוי לבצע אופטימיזציה שלה מול ההיסטוריה הוא חזק.
- הסטופ חייבים להגיע ממחירים אמיתיים. סטופ שמוצב על גבול brick נמצא במחיר שאולי מעולם לא נסחר.
הנקודה האחרונה היא המעשית. קראו כיוון בגרף renko והגדירו כניסות, סטופים ויעדים מתוך גרף סטנדרטי של אותו מכשיר.
אסטרטגיות מסחר שמשתמשות בגרפי renko
- מסנן לאישור מגמה. קחו אותות מהשיטה הרגילה שלכם רק כאשר מגמת ה-renko מסכימה. כך משתמשים בגרף למה שהוא באמת טוב בו.
- כניסות על היפוך צבע. היכנסו על הלבנה הראשונה של צבע חדש, עם סטופ מעבר לנקודת ההיפוך. פשוט ומכני, אף שההשהיה היא ממשית.
- פריצה של קונסולידציה. לבנים מתחלפות בטווח צר מצביעות על איזון. רצף של שלוש או יותר בכיוון אחד מסמן את ההכרעה.
- כיוון בטיימפריים גבוה יותר. השתמשו בגודל לבנה גדול לצורך הכיוון ובגרף סטנדרטי לתזמון.
גודל הפוזיציה אינו משתנה בהתאם לסגנון הגרף. המינוף מגדיל את שני התרחישים ללא קשר לאופן שבו המחיר מצויר, כפי ש ההנחיות של ה-SEC למשקיעים בנושא מרג'ין קובעות. סוחרים העובדים תחת הערכת חברת פרופ צריכים לשים לב שגרף נקי יותר מפחית את מספר העסקאות הנלקחות אך לא את העלות של עסקה שגויה, וכי מגבלת הפסד יומית קבועה חלה על ביצועים בפועל ולא על גבולות הלבנים. Pivex מפרסמת את המגבלות הללו לפני תחילת ניסיון, מה שמקל על קביעת גודל הפוזיציות מהגרף האמיתי תוך קריאת הכיוון מהגרף הרנקו.
השלב הבא: פתחו את אותו מכשיר כגרף נרות וכגרף רנקו עם לבנה השווה לרבע מהטווח היומי הממוצע שלו. השוו היכן כל אחד מהם היה מאותת על שינוי מגמה במהלך שלושת החודשים האחרונים, והפער בין בהירות להשהיה הופך מיד לברור. אם אתם מריצים הערכה של Pivex, שמרו את הגרף החלק לכיוון ואת הגרף הסטנדרטי לסטופים, משום שהמגבלות חלות על ביצועים בפועל ולא על גבולות הלבנים. להיבט המעשי של זה, ראו את המדריך שלנו ל- האינדיקטורים הטובים ביותר למסחר יומי.
מדריכים קשורים: אסטרטגיות מסחר בפריצות ו- מסחר ב-Match-Trader.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.