דפוסי הרמוניה מוסברים: מה המשותף למשפחה ואיך לבחור אחד

תשובה קצרה: דפוסי הרמוניה הם תבניות היפוך מרובות רגליים, המסומנות בדרך כלל X, A, B, C ו-D. כל רגל חייבת להסתיים בתוך טווח קבוע של יחסי fibonacci הנמדד ביחס לרגל שלפניה. Gartley, bat, butterfly, crab, shark ו-ABCD כולם שייכים לאותה משפחה. הם נבדלים בעיקר בעומק התיקון של נקודה B ובמקום שבו נקודה D מושלמת. סוחרים משתמשים בהם כדי לסמן מראש אזור היפוך, להציב stop מעט מעבר לו, ולקחת רווח ביעדים המבוססים על יחסים. הדפוס טוב רק כמו היחסים שמגדירים אותו, ולכן משמעת מדידה חשובה יותר משינון צורות.

זו סקירת המשפחה. כל דפוס מקבל פסקה קצרה ושורת טבלה במקום מדריך מלא. החלק השימושי הוא ההיגיון המשותף להם: היחסים, איך להבדיל ביניהם, איך לאמת אחד, ואיך השיטה מתנהגת תחת מגבלות prop firm.

מה משותף לכל דפוס הרמוני

אם מורידים את השמות, כל דפוס הרמוני הוא אותו אובייקט. המחיר יוצר תנופה ראשונית (XA), נסוג (AB), קופץ חזרה (BC), ואז דוחף מעבר ל-B לתוך רגל סופית (CD) שמסתיימת באזור חזוי בשם D. הדפוס הוא שורי כשהצורה מסתיימת בשפל ב-D ודובי כשהיא מסתיימת בשיא. סוחר לא קונה את הצורה. הוא קונה את הציפייה ש-D מסמן תשישות.

שלוש תכונות קושרות את המשפחה יחד.

• כל רגל נמדדת, לעולם לא מנחשת בעין. B הוא תיקון של XA, C הוא תיקון של AB, ו-D הוא תיקון או הרחבה של XA.
• D מוגדר לפני שהמחיר מגיע לשם. אתה יודע את נקודת הכניסה, ה-stop והיעד הראשון בזמן שהרגל האחרונה עדיין נוצרת.
• אזור ההשלמה הוא טווח, לא קו. בדרך כלל שניים או שלושה יחסים מתכנסים ליד D, והחפיפה הזו היא אזור ההיפוך הפוטנציאלי.

שיא ושפל רגילים של תנודה כמעט לעולם לא יתאימו לכללים האלה במקרה. המחסור הזה הוא המסנן. רוב הצורות בעלות חמש נקודות על גרף אינן יוצאות דופן, וסוחר הרמוני מבלה הרבה יותר זמן בסינון מועמדים מאשר במסחר בהם.

לוגיקת היחסים: למה יחסי fibonacci מגדירים כל דפוס

השיטה נשענת על סט קטן של יחסי fibonacci. תיקונים משתמשים ב-0.382, 0.5, 0.618, 0.786 ו-0.886. הרחבות משתמשות ב-1.13, 1.272, 1.618, 2.24, 2.618 ו-3.618. המקור שלהם מוסבר במדריך שלנו ל- תיקון fibonacci, שמסביר כיצד הרמות נמשכות על תנודה אחת. מסחר הרמוני מיישם את אותו כלי שלוש או ארבע פעמים ברצף, כאשר כל מדידה מגבילה את הבאה אחריה.

כך המגבלות נערמות. נניח ש-XA הוא ראלי של 100 פיפס. gartley דורש ש-B יחזיר 0.618 של XA, ולכן B יושב בערך 62 פיפס מתחת ל-A. bat דורש ש-B ייעצר ב-0.382 עד 0.50, ולכן B יושב 38 עד 50 פיפס מתחת ל-A. butterfly רוצה B קרוב ל-0.786, 79 פיפס למטה, ואז שולח את D באגרסיביות מעבר ל-X, ל-1.27 או 1.618 של XA. תיקון B רדוד או עמוק הוא הצומת הראשון, ו-D נובע ממנו.

לא רמת 0.886 ולא הרחבת 1.13 מתארות משהו פיזי בשווקים. הראשונה היא השורש הריבועי של 0.786, השנייה היא ההופכי שלה. בפשטות, הן חשובות משום שמספיק סוחרים מודדים באותה דרך כדי שהאזורים יהפכו צפופים, ואזורי צפיפות מייצרים תגובות.

הדפוסים העיקריים, פסקה אחת לכל אחד

כל אחד מהם ראוי למדריך משלו, לכן הסיכומים האלה קצרים במכוון ומתמקדים במה שמבדיל כל דפוס.

Gartley

הדפוס המקורי והשמרני ביותר. B חוזר 0.618 של XA ו-D מושלם ב-0.786 של XA, בתוך טווח XA. מכיוון ש-D לעולם לא שובר את X, ה-stop ממוקם מעט מעבר ל-X והסיכון מסודר וקל לגודל. Gartleys נוצרים כתיקונים עמוקים, כך שהעסקה היא בעיקר עם המגמה הגדולה יותר.

Bat

gartley עם B רדוד יותר (0.382 עד 0.50) ו-D עמוק יותר (0.886 של XA). ההבדל נשמע קטן אבל הוא מהותי. השלמת 0.886 יושבת כל כך קרוב ל-X שה-stop יכול להיות הדוק מאוד, ויחס התשואה לסיכון הוא לעיתים קרובות הנדיב ביותר במשפחה. Bats גם פחות סלחניים למדידה רשלנית.

Butterfly

B חוזר 0.786 של XA, ו-D מתרחב מעבר ל-X ל-1.27 או 1.618 של XA. Butterflies מסמנים שיאים חדשים או שפל חדש, מה שהופך אותם לקריאות היפוך נגד המגמה האחרונה. ה-stop עובר מעבר להרחבת 1.618, ולכן הסיכון רחב יותר מאשר ב-gartley, והדפוס לעיתים קרובות מסיים מהלך מקוטע ותשוש.

Crab

דפוס ההרחבה הקיצוני ביותר. B רדוד (0.382 עד 0.618) ו-D נמתח ל-1.618 של XA, לעיתים קרובות כאשר רגל CD נמצאת ב-2.24 עד 3.618 של BC. Crabs תופסים חריגות חדות שמתהפכות באלימות, אבל הם דורשים סבלנות, משום שהמחיר עשוי להאט הרבה לפני שהאזור המרוחק מגיע.

שארק

גרסה חדשה יותר שמדלגת על תיקון B הקלאסי. היא מודדת את C כהרחבה של AB ‏(1.13 עד 1.618) ואת D ברמה של 0.886 עד 1.13 מהתנועה הראשונית. שארקים תופסים היפוכים מהירים אחרי פריצה כושלת. המבנה שלהם מסורבל יותר לזיהוי, ולכן מתחילים מפרשים אותם לא נכון בתדירות הגבוהה ביותר.

ABCD

אבני הבניין הצנועות, בלי נקודת X. ‏AB ו-CD שווים באורכם או קשורים ביחס של 1.27 או 1.618, ו-BC מתקנת 0.618 עד 0.786 מ-AB. כל תבנית הרמונית גדולה יותר כוללת ABCD, ולכן לימוד הגרסה הפשוטה מאמן בשקט את העין לשאר.

טבלת השוואה: איך לבחור בין התבניות

הבחירה קלה יותר ממה שנדמה, כי הגרף בוחר בשבילך. מדדו קודם את B. B סביב 0.382 עד 0.50 פירושו bat או crab, סביב 0.618 פירושו gartley, וסביב 0.786 פירושו butterfly. אחר כך בדקו האם הרגל CD נעצרת לפני X (gartley או bat) או חוצה אותו (butterfly או crab). אם היחסים יושבים בין שני דפוסים, התשובה הכנה היא שזה אף אחד מהם. עמימות בשלב הזה היא סיבה לוותר, והססנות כאן היא מעלה.

קריטריון שני הוא כמה אתם יכולים להרשות לעצמכם להמתין. השלמת crab עשויה להיות רחוקה ב-60 אחוז נוספים מהתנודה הקודמת מאשר השלמת gartley באותו גרף. המרחק הזה הוא זמן מת ושינויי מחיר לא יציבים, וסוחר חסר סבלנות יפחית מערך ההזדמנות אם ייכנס מוקדם מדי.

אימות לפני הכניסה: צ'קליסט

מסחר הרמוני נכשל לרוב בשלב האימות, לא בשלב המדידה. דפוס יכול להיות פרופורציונלי באופן מושלם ועדיין להפסיד, ולכן הצ'קליסט מוסיף ראיות ולא ביטחון.

1. מדדו את היחסים לפי סגירות או לפי זנבות, ומעולם אל תחליפו ביניהם באמצע הדפוס.
2. דרשו שלפחות שני יחסים יחפפו ב-D בתוך כמה פיפסים. יחס יחיד הוא ניחוש גס.
3. המתינו שהמחיר יגיע לאזור. כניסה במהלך רגל ה-CD רק כי D נראה קרוב היא הדרך המהירה ביותר להיפגע שוב ושוב ב-stop-loss.
4. דרשו מהאזור להוכיח את עצמו. נר שסוגר חזרה לתוכו, או שפל גבוה יותר במסגרת זמן נמוכה יותר, הם המינימום.
5. בדקו את ההקשר הרחב יותר. דפוס שורי שמסתיים בתוך מגמת ירידה יומית חזקה הוא מסוכן, גם אם היחסים שלו נקיים.
6. דלגו על כל דבר שנוצר סביב פרסום חדשות מתוזמן, כי רגל ה-CD יכולה להפוך לא סדירה והמחיר יכול לפרוץ דרך האזור.

החלק המייגע הוא שרוב המועמדים נכשלים באחד המבחנים האלה. וזה בסדר. כל יתרון שיש לשיטה מגיע מהדפוסים הבודדים שעוברים כל מבחן, לא מהכמות של הצורות שאתם מזהים.

אסטרטגיות מסחר: bat שורי בדוגמה על חשבון 10,000

המספרים הופכים את האסטרטגיה למוחשית. נניח צמד forex, חשבון 10,000, וכלל של סיכון 1 אחוז, כלומר 100, לכל עסקה.

• X, השפל של התנודה, הוא 1.1000. A, השיא של התנודה, הוא 1.1300, ולכן XA הוא 300 פיפסים.
• B מתקנת 0.50 של XA ל-1.1150. זה מתאים ל-bat.
• C קופצת ל-0.618 של AB, בערך 1.1243.
• D מוקרנת ל-0.886 של XA, כלומר 1.1300 פחות 266 פיפסים, ולכן בערך 1.1034.
• ההקרנה של 2.24 של BC נוחתת קרוב ל-1.1035, ולכן שני יחסים מתכנסים בתוך פיפס או שניים. החפיפה הזו היא אזור ההיפוך.

הכניסה היא קנייה ב-1.1035 לאחר שנר דחייה מופיע באזור. ה-stop-loss מוצב 50 פיפסים נמוך יותר ב-1.0985, מתחת ל-X עם מרווח קטן. עם 100 בסיכון ו-stop של 50 פיפס, גודל הפוזיציה הוא 2 לכל פיפס, או 0.2 לוט סטנדרטי. היעד הראשון הוא תיקון של 0.382 של המהלך AD, כ-100 פיפסים גבוה יותר ב-1.1135, שמחזיר 200. היעד השני הוא 0.618 של AD, בערך 165 פיפסים גבוה יותר ב-1.1200, בשווי 330 על הפוזיציה המלאה. גישה נפוצה היא לסגור חצי ביעד הראשון ולהעביר את ה-stop לכניסה. כך מפחיתים בערך בחצי את הסיכון הפתוח, תוך השארת היעד השני פעיל.

כל כניסה הרמונית היא עסקה אחת עם stop אחד. לכן עלות ה-spread והעמלה לכל רעיון נשארת צנועה בהשוואה לאסטרטגיות שמוסיפות ומפחיתות פוזיציות שוב ושוב.

מגבלות ושגיאות נפוצות

דפוסים הרמוניים הם שבירים. הדיוק שלהם הוא גם המשיכה שלהם וגם החולשה שלהם, כי רגל שמסתיימת כמה פיפסים מחוץ לטווח מבטלת את כל המבנה. אלה הדרכים הרגילות שבהן השיטה משתבשת.

• כפיית היחסים. הזזת עוגן מזנב לסגירה כדי שהמספרים יתאימו היא הטעות הנפוצה ביותר, והיא הופכת שיטה מבוססת כללים לניחוש הפכפך.
• לסחור בצורה בלי התגובה. אזור שהושלם הוא המקום שבו מתחילים לחפש סיבה להיכנס. הוא לא הסיבה.
• בלבול בין תבניות. Gartley עם B מעט עמוק מדי הוא לעיתים קרובות Butterfly בהתהוות. כניסה כאילו D נמצא בתוך הטווח כשהוא עומד להתרחב מעבר ל-X היא יקרה.
• מסחר במסגרות זמן צפופות. בגרפים של דקה אחת היחסים נבלעים על ידי ה-spread, והשלמות נכתשות ללא צורך.
• התעלמות מהמגמה. Butterfly-ים ו-Crab-ים נגד המגמה בשוק חזק הם הימורים חד-צדדיים, תהיה הגיאומטריה מסודרת ככל שתהיה.
• תבניות מיושנות. לאזור שהמחיר הגיע אליו כמה סשנים קודם לכן ונסחף דרכו אין מידע רענן.

החיסרון שהסוחרים מודים בו בעל כורחם רק בסוף הוא המחויבות לזמן. ההמתנה ל-D היא כפויה טובה ביום איטי, וסוחר עצבני ייקח כניסה מוקדמת שהשיטה מעולם לא אישרה. התוצאות משתנות, ולפי ניסיוני התוצאות הלא עקביות שרוב האנשים מדווחים עליהן נובעות משגיאות בתהליך הזה יותר מאשר מהיחסים.

תבניות הרמוניות לעומת כלי היפוך אחרים

הרמוניות הן ענף אחד במשפחה רחבה יותר של תבניות היפוך מגמה. תבנית head and shoulders מאושרת אחרי שה-neckline נשברת, ולכן הכניסה מגיעה מאוחר יותר אך עם הוכחה מבנית. תבנית הרמונית מאושרת על ידי התאמה בין היחסים, ולכן הכניסה מגיעה מוקדם, בקיצון, עם סיכון הדוק יותר אך עם פחות הוכחה.

פשרת המסחר הזו מסבירה היכן כל כלי נמצא בחסר שימוש. הרמוניות מתאימות לסוחרים שמעדיפים אזור מוגדר ו- stop קטן ויכולים לסבול יותר ניסיונות כושלים. תבניות היפוך קלאסיות מתאימות לסוחרים שרוצים שהשוק יכריז על עצמו קודם. השלמה הרמונית שמסתדרת עם כתף ימין או עם בדיקה חוזרת של double-bottom היא אות חזק יותר מכל אחד מהם בנפרד.

תבניות הרמוניות בתוך הערכת prop-firm

מכיוון שה- stop יושב במרחק ידוע, עסקת הרמוניה משתלבת היטב בתקציב הפסד יומי. אם המגבלה היומית היא 5 אחוז וכל עסקה מסכנת 1 אחוז, סוחר יודע מראש שחמישה הפסדים מלאים מסיימים את היום. ה- stop המדויק גם מקל לעקוב אחר total drawdown סטטי בראש, כי לכל פוזיציה יש תרחיש גרוע ביותר עוד לפני שהיא נפתחת.

החלק הקשה יותר הוא העקביות. סטאפים הרמוניים מופיעים בצברים ואז נעלמים לימים. סוחר שכופה עסקאות דרך התקופות השקטות ישחק את החשבון עם תבניות שוליות. ל-Pivex אין ימי מסחר מינימליים ואין מגבלת זמן על הערכת ה-one-step שלה. השילוב הזה מתאים היטב לסוחרי הרמוניות, כי השיטה מתגמלת המתנה ומענישה פעילות לשם הפעילות. העוזר המובנה שעוקב אחרי ההפסד היומי וה-total drawdown שלך מוסיף בדיקה שנייה לחשבון במהלך רצף הפסדים.

התאמה אחת עוזרת בפועל. לחלק את הפוזיציה לחצי כשה-zone של ההשלמה נוצר בתוך שעה לפני פרסום מתוכנן, או לדלג עליה. המגבלות הן לגבי ה-total, ו-zone שנרמס במהלך פרסום הוא הדרך המהירה ביותר להגיע אליהן.

צעד מעשי הבא הוא לבחור צמד אחד ולגלול אחורה דרך שלושה חודשים של נרות ארבע שעות. לסמן כל תנודת חמישה-גלים שמתאימה ל-gartley או ל-bat, ולרשום אילו מהן הושלמו בתוך zone עם שני יחסים חופפים. ביצוע התרגיל הזה לפני הערכת Pivex מראה בבירור כמה מעט סטאפים תקפים חודש מייצר, והמספר הזה צריך לעצב את תוכנית הסיכון שלך.

מדריכים קשורים: fibonacci retracement ו תבניות היפוך מגמה.

לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.