תשובה קצרה: אין מסגרת זמן אחת הטובה ביותר למסחר יומי. מרווח הגרף המתאים תלוי כמה זמן אתה מחזיק פוזיציות, כמה רעש אתה מסוגל לסבול, ועד כמה המכשיר שלך נזיל. רוב סוחרי היום העקביים מסתפקים בזוג: מרווח גבוה יותר לכיוון ומרווח נמוך יותר לכניסה.
מה באמת מסגרת זמן קובעת
בחירת מרווח קובעת שלושה דברים בבת אחת, וסוחרים בדרך כלל חושבים רק על הראשון.
כמה רעש אתה רואה. גרף של דקה אחת מציג כל תנודה קטנה. גרף של שעה אחת סופג אותן. אף אחד מהם אינו מדויק יותר; הם מתארים את אותו שוק ברזולוציות שונות.
כמה רחבים הסטופים שלך צריכים להיות. סטופים שמבוססים על מבנה בגרף של חמש דקות הם באופן טבעי צמודים יותר מאשר אלה שבגרף של שלושים דקות. הדבר משנה את גודל הפוזיציה, את העלות לכל עסקה, ואת התדירות שבה תנועה רגילה מוציאה אותך.
כמה החלטות אתה מקבל. מרווחים נמוכים יותר מייצרים יותר איתותים, מה שאומר יותר עסקאות, יותר עמלות מרווח ועמלות, ויותר הזדמנויות לטעות.
| מרווח | איתותים לכל סשן | רוחב הסטופ | מתאים ל |
|---|---|---|---|
| 1 minute | Very high | Very tight | Scalping in deep markets |
| 5 minutes | High | Tight | Active day trading |
| 15 minutes | Moderate | Moderate | The most common day trading choice |
| 30 to 60 minutes | Low | Wide | Slower intraday, fewer decisions |
| Daily | Very low | Very wide | Context only for a day trader |
Multi time frame analysis
התשובה המקצועית לשאלה "איזה מרווח" היא בדרך כלל "שניים". מרווח גבוה יותר קובע את ההקשר ומרווח נמוך יותר מתזמן את הכניסה.
יחס מעשי הוא בערך פי ארבעה עד פי שישה ביניהם. גרף ביצוע של חמש עשרה דקות משתלב באופן טבעי עם גרף הקשר של שעה אחת. גרף של חמש דקות משתלב עם גרף של שלושים דקות. יחסים גדולים בהרבה מזה גורמים לשני הגרפים להרגיש מנותקים, ויחסים קטנים בהרבה הופכים אותם למיותרים.
הכלל שמאפשר לזה לעבוד הוא כיווני: להיכנס רק בכיוון שהטווח הגבוה יותר תומך בו. המסנן היחיד הזה מסיר חלק גדול מהעסקאות המפסידות בלי להוסיף שום ניתוח חדש.
גרף שלישי מוסיף מעט מאוד. סוחרים שעוקבים אחרי ארבעה טווחי זמן בדרך כלל מגלים שלפחות אחד מהם תמיד לא מסכים, מה שהופך ניתוח לשיתוק.
התאמת הטווח לסגנון שלך
- סקאלפינג. גרפים של דקה עד חמש דקות, החזקות של שניות עד דקות. דורש מרווחים צמודים מאוד ונזילות גבוהה, כי עלויות העסקה דומיננטיות.
- מסחר יומי סטנדרטי. גרפים של חמש עד חמש עשרה דקות, החזקות של דקות עד שעות. הסידור הנפוץ ביותר והסידור שלשמו נכתבו רוב האסטרטגיות.
- מסחר תוך-יומי איטי יותר. גרפים של שלושים עד שישים דקות, החזקות של רוב הסשן. פחות עסקאות, סטופים רחבים יותר, ופחות זמן מול המסך.
- מסחר סשן. כניסה אחת לכל סשן על בסיס מבנה שעתי, סגירה לפני סוף היום.
המבחן הכנה אינו איזה מהם מניב את הבק-טסט הטוב ביותר אלא איזה מהם אפשר לבצע בעקביות. סוחר שאינו יכול לעקוב אחר המסכים באופן רציף לא ינהל היטב אסטרטגיה של דקה אחת, בלי קשר למה שהמספרים אומרים.
הזמן במהלך הסשן חשוב לא פחות מהטווח
שעת היום משנה את האופי של כל טווח. במניות בארה״ב, הסשן הרגיל נמשך מ-9:30 a.m. עד 4:00 p.m. Eastern, כפי ש עמוד שעות ולוח שנה של NYSE מאשר, והתקופות בתוכו מתנהגות באופן שונה מאוד.
תקופת הפתיחה נושאת את נפח המסחר הגבוה ביותר ואת הטווחים הרחבים ביותר. אמצע הסשן בדרך כלל נרגע, הטווחים מצטמצמים, ואסטרטגיות פריצה נכשלות לעיתים קרובות יותר. הפעילות שוב עולה לקראת הסגירה.
במטבעות, שנסחרים ברציפות, המבנה המקביל מגיע מחפיפות בין סשנים. התנאים העמוסים ביותר מתרחשים כאשר שני מרכזים גדולים פתוחים בו-זמנית, והשעות השקטות ביניהם יוצרות טווחים קטנים מדי עבור רוב השיטות התוך-יומיות.
תוצאה מעשית: סוחרים רבים שומרים על אותו טווח גרף לאורך כל היום אך משנים את מה שהם מוכנים לסחור בו, נכנסים לפריצות מוקדם ומסחרים נגד טווחים באמצע.
סיכונים וטעויות נפוצות
- קניות טווחי זמן. מעבר בין טווחים אחרי עסקה מפסידה עד שאחד מהם מציג סט-אפ שאתה אוהב. זהו ההרגל ההרסני ביותר בתחום הזה.
- שימוש בטווח שאינו מתאים לזמינות שלך. אסטרטגיה שאינך יכול לפקח עליה היא לא אסטרטגיה.
- התעלמות מעלויות בטווחים נמוכים. בגרף של דקה אחת, עלויות הספרד והעמלה יכולות לעלות על התנועה הממוצעת שאתה מכוון אליה.
- הנחה שטווחים נמוכים יותר הם מדויקים יותר. הם מפורטים יותר, וזה דבר שונה. יותר פירוט כולל יותר רעש.
- שכחת הלוח הכלכלי. כל טווח אינו אמין סביב פרסומים מתוכננים, וגם לוח הזמנים של FOMC ושל דוח התעסוקה מפורסמים זמן רב מראש.
- מסחר במכשיר הלא נכון עבור הטווח. מכשירים דלי נפח מייצרים גרפי דקה אחת תנודתיים ולא עקביים, שבהם הרעש גדול מהאות.
של ה-SEC טיפים למסחר יומי למשקיעים כדאי לקרוא לצד כל החלטה לגבי טווחי זמן, משום שהקצב והעלות של מסחר תוך-יומי משפיעים על התוצאות יותר מהגדרות הגרף.
כיצד זה מתקשר לכללי ההערכה
סוחרים שעוברים הערכת התאמה בחברת Prop נתקלים במגבלה ספציפית שצריכה להשפיע על הבחירה. מגבלת הפסד יומית קבועה נצרכת מהר יותר בטווחי זמן נמוכים, פשוט משום שמתרחשות יותר עסקאות. סוחר שלוקח עשרים פוזיציות ביום בגרף דקה אחת מקבל עשרים הזדמנויות להפר את המגבלה; סוחר שלוקח שלוש פוזיציות בגרף של חמש-עשרה דקות מקבל שלוש.
Pivex מפרסמת את פרמטרי ההפסד היומי והכולל שלה לפני תחילת ניסיון, והפרשנות ההגיונית היא שטווחי זמן גבוהים יותר עם פחות עסקאות, אך מוגדרות טוב יותר, מתאימים לכללים הללו בנוחות רבה יותר מאשר גישות בתדירות גבוהה, גם כאשר השיטה הבסיסית זהה.
השלב הבא: בחר טווח ביצוע אחד וטווח הקשר אחד, רשום אותם, וסרב להסתכל על כל גרף אחר במשך חודש. העקביות תלמד אותך יותר על מה מתאים לך מאשר ניסוי בהגדרה חדשה מדי שבוע. אם אתה עובד לקראת הערכת Pivex, קבע את זוג הטווחים הזה לפני שהניסיון מתחיל: הכללים והמגבלות מפורסמים מראש, כך שהמשתנה היחיד שנותר הוא העקביות שלך. המאמר המלווה על סקאלפינג לעומת מסחר יומי מכסה את החלק שהמאמר הזה מניח שכבר יש לך.
מדריכים קשורים: סווינג לעומת מסחר יומי ו הזמן הטוב ביותר לסחור בפורקס.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.