Maikling sagot: ang trading drawdown calculator ay kumukuha ng iyong peak balance, kasalukuyang balanse, at loss limit. Pagkatapos, sinasabi nito kung gaano ka na kalayo ang ibinaba at kung gaano pa kalaking puwang ang natitira bago magkaroon ng breach. Ibinibigay ng gabay na ito ang mga formula, isang talahanayan ng inputs at outputs, at tatlong kumpletong kinuwentang halimbawa na maaari mong ulitin sa isang spreadsheet. Isinulat ito para sa sinumang nagta-trade ng forex pairs, index at metal CFDs, o crypto sa ilalim ng mga loss rules ng isang firm, at para sa mga self-directed trader na gusto rin ang parehong disiplina. Wala rito ang personal na payo. Ito ay risk assessment na maaari mong patakbuhin sa bawat session.
Ano ang ginagawa ng tool na ito
Ang drawdown ay ang distansya sa pagitan ng mataas na punto sa iyong account at ng pinakamababang value na kasunod nito. Ang maximum drawdown ay ang pinakamalalim na ganoong pagbagsak sa iyong historical performance. Ginagawang mga numerong magagamit mo agad ng trading drawdown calculator ang mga ideyang ito. Sinasagot nito ang apat na simpleng tanong:
- Magkano ang nalugi ko mula sa peak, sa pera at sa porsiyento?
- Nasaan na ngayon ang aking breach line?
- Gaano karaming headroom ang natitira sa pagitan ng kasalukuyang balanse at ng linyang iyon?
- Ilang karaniwang luging trade ang aabutin para maabot ito?
Ang huling tanong ang madalas hindi gaanong nagagamit ng karamihan sa mga trader. Ang limitasyong nakasulat bilang "6 percent" ay mukhang abstrakto. Ang limitasyong nakasulat bilang "labing-apat na talong trade sa karaniwan mong laki" ay direkta at mahirap balewalain. Nagsisimula ang maayos na drawdown management sa pagsasaling iyon.
Maikli ang mga formula na kailangan mo para kalkulahin ang lahat:
- Halaga ng drawdown = peak balance - trough balance
- Porsiyento ng drawdown = (peak - trough) / peak x 100
- Kailangang recovery = (peak - trough) / trough x 100
- Headroom = kasalukuyang balanse - breach line
- Mga luging trade hanggang breach = headroom / risk per trade
Laging mas malaki ang recovery kaysa sa pagbagsak, dahil umaakyat ka mula sa mas maliit na base. Ang 10 percent na pagbagsak ay nangangailangan ng humigit-kumulang 11.1 percent para makabalik sa peak. Hatiin sa dalawa ang drawdown at lumiit ang pagitan. Ang maayos na pagkalugi ay nananatiling kayang bawiin. Ang magulong pagkalugi ay tahimik na nagiging delikado.
Mga input at output
Kailangan mo ng limang input. Puro arithmetic na ang iba.
| Input | Ano ang ilalagay | Saan ito makikita |
|---|---|---|
| Starting balance | Ang laki ng account sa unang araw | Ang dashboard ng iyong account |
| Peak balance o peak equity | Pinakamataas na value na naabot hanggang ngayon | History ng account sa platform |
| Kasalukuyang balanse | Kasalukuyang saradong balanse | Ang iyong pinakabagong statement |
| Limitasyon ng pagkalugi at uri | Porsiyento o halaga, static o trailing | Pahina ng mga patakaran ng kumpanya |
| Panganib kada trade | Halagang nawawala kapag natamaan ang isang stop | Ang sarili mong trading plan |
Ang output ay isang maikling listahan: drawdown sa pera, drawdown sa porsiyento, ang breach line, headroom, at bilang ng talong trade bago ma-breach. Itala ito sa simula ng bawat session, at muli sa tuwing ang equity ay magtatakda ng bagong high sa ilalim ng trailing rule, hindi pagkatapos ng pabugso-bugsong talo. Ang mga numerong isinusulat habang kalmado ay matibay. Ang mga numerong hula lang sa gitna ng session ay mahina.
Ang spreadsheet na ikaw ang gumawa ay matrabaho buuin sa simula pero malinaw pagkatapos, at pinipilit ka nitong maunawaan ang tuntunin. Mas maagap naman ang dashboard ng kumpanya. Ang Pivex, halimbawa, ay pinagsasama ang rules page nito at isang built-in na assistant na sumusubaybay sa iyong mga tuntunin at limitasyon habang nagte-trade ka. Gamitin ang dashboard para sa live na mga numero at ang sarili mong sheet para sa pagpaplano.
Mga uri ng drawdown at kung saan nakapuwesto ang breach line
Nakasalalay ang breach line sa uri ng tuntunin, at dito nagtatapos ang kalabuan na naglalagay sa peligro ng mga account. Tatlong uri ang karaniwan:
- Static drawdown: nakapirmi ang linya mula sa panimulang balanse at hindi gumagalaw. Line = start x (1 - limit).
- Intraday trailing drawdown: ang linya ay nakapuwesto ng nakapirming cushion sa ibaba ng pinakamataas na equity na naabot kailanman, kasama ang open trades. Line = highest equity to date - cushion.
- End-of-day trailing drawdown: ang linya ay nakapuwesto ng kaparehong cushion sa ibaba ng pinakamataas na closing balance. Line = highest close to date - cushion.
Ang mga trailing line ay gumagalaw pataas lamang at hindi na bumababa pabalik. Ang static line ay nagiging mas maluwag na backstop kapag kumikita ka na. Para sa mas mahabang bersyon, basahin ang paghahambing ng static at trailing drawdown. Para sa mismong gumagalaw na linya, tingnan ang ano ang trailing drawdown.
Narito ang isang 50,000 account sa ilalim ng lahat ng tatlong tuntunin na may 3,000 na cushion, na katumbas ng 6 percent. Pareho ang galaw ng presyo. Nag-iiba lamang ang tuntunin.
| Araw | Intraday high | Close | Static line | Intraday trailing line | End-of-day trailing line |
|---|---|---|---|---|---|
| Simula | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 1 | 52,400 | 51,600 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 2 | 51,900 | 50,800 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 3 | 50,900 | 49,300 | 47,000 | 49,400, na-breach | 48,600 |
Sundan ang day 3. Ang close na 49,300 ay nasa 2,300 sa itaas ng static line, kaya maraming puwang ang trader na iyon. Ang end-of-day line ay hindi kailanman umabot lampas sa 48,600, dahil 51,600 ang pinakamagandang close, kaya buhay pa ang trader na iyon na may 700 na headroom. Ang intraday trailing line ay naikabig pataas sa 49,400 ng 52,400 na spike noong day 1. Ang close sa day 3 ay bumaba rito ng 100, at wala na ang account. Parehong trades, tatlong resulta.
Gumagamit ang Pivex ng unang uri: 6 percent na total drawdown na nananatiling static, dagdag ang 4 percent na daily loss limit na nagre-reset bawat araw. Sa ganitong pares, karaniwan ang daily line ang unang naaabot.
Mga halimbawa ng paggamit
Halimbawa 1: pagsukat ng pagbaba sa 25,000 na account. Ang peak ay 26,150 at ang trough ay 24,980. Halaga = 1,170. Porsyento = 1,170 / 26,150 = 4.47 percent. Kailangang recovery = 1,170 / 24,980 = 4.68 percent. Mukhang maliit ang agwat dito, pero mabilis itong lumalaki habang lumalaki ang drawdown.
Halimbawa 2: pagbibilang ng mga talo sa 100,000 na account na may 6 percent static limit at 4 percent daily limit. Ang balance ay 101,200 sa pagbubukas. Total line = 94,000, kaya total headroom = 7,200. Daily line = 101,200 x 0.96 = 97,152, kaya daily headroom = 4,048. Sa 500 na risk bawat trade, katumbas iyon ng 14.4 talo hanggang sa total line at 8.1 hanggang sa daily line. Ang daily limit ang mauunang pumigil, kaya planuhin ang session sa paligid ng walo. Ang spread at commission cost ay kumakain din ng headroom nang tahimik: 8 bawat round trip sa loob ng dalawampung trade ay 160 na nawawala bago pa matamaan ang kahit isang stop.
Halimbawa 3: pag-ahon mula sa butas sa ilalim ng intraday trailing rule. Ang account ay 50,000 na may 3,000 na cushion. Ang equity ay minsang umabot sa 53,500, kaya ang line ay 50,500. Ang balance ngayon ay 51,100 at ang headroom ay 600. Sa 250 na risk bawat trade, iyon ay 2.4 talo, isang marupok na posisyon. Magbagal: ibaba ang risk sa 100 at ang bilang ay nagiging 6. Bawat bagong equity high ay muling itinataas ang line, kaya hindi kailanman mas mataas ang headroom kaysa sa cushion. Ang routine para sa mabagal na recovery ay inilalatag sa kung paano mag-trade sa loob ng mga limitasyon ng drawdown.
Anuman ang strategy mo, ang checklist na ito ay tumatagal ng isang minuto sa simula ng bawat araw:
- Isulat ang breach line para sa araw na ito, sa pera, hindi sa percent.
- Isulat din ang daily line kung may ganoon ang firm.
- Hatiin ang mas maliit na headroom sa risk mo bawat trade.
- Kung ang resulta ay mas mababa sa lima, bawasan ang size hanggang lumampas ito sa walo.
Mga limitasyon
Inilalarawan ng calculator ang nakaraan at kasalukuyan. Hindi nito nakikita ang susunod na trade, at may ilang bulag na bahagi na nararapat sa tahasang babala:
- Balance laban sa equity: ang sheet na pinapakain ng mga closed balance ay hindi nakikita ang open loss na malapit na sa line.
- Luma nang peaks: kapag nakalimutang i-update ang peak matapos ang isang malakas na araw, mali ang lahat ng trailing figure pagkatapos nito.
- Fees at swaps: ang overnight charges ay bahagyang nagpapababa sa balance araw-araw, at malalaman lang iyon ng sheet kung sasabihin mo.
- Mga correlated na posisyon: ang tatlong trade na sabay na gumagalaw ay kumikilos na parang isang hindi balanseng trade, kaya masyadong maganda ang bilang ng mga talo.
- Ang mga trading strategy na nag-a-add sa posisyon habang lumulubog: ang pagdaragdag sa isang talong trade ay agad na nagpapabago sa risk per trade input at nagiging mali ito.
Ang pinakamalaking limitasyon ay tao. Hindi mapipigilan ng mga numero ang pag-aalangan o ang revenge trades; ginagawa lang nilang nakikita ang gastos ng bawat isa. Ang trader na nilalaktawan ang sheet sa isang balisang araw ay ang trader na mas kailangan ito.
Susunod na hakbang: kunin ang laki ng account na talagang iyong tine-trade, ilagay sa sheet ang today's peak, balance at limit, at basahin ang bilang ng mga talo. Kung ito ay isang digit lang, bawasan ang size bago magbukas ang market, at ilagay ang iyong risk tolerance sa plano sa halip na sa mismong sandali. Inilalathala ng Pivex ang drawdown rule, daily limit at consistency rule sa malinaw na paraan, at gumagamit ang evaluation nito ng static line, kaya direktang nailalapat ang kalkulasyong nasa itaas. Suriin ang kasalukuyang terms para sa anumang rule na hindi saklaw ng gabay na ito.
Mga kaugnay na gabay: trailing vs static drawdown at paano mag-trade sa loob ng mga limitasyon ng drawdown
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.