Ano ang Relative Volume at Paano Ito Gamitin sa Trading

Maikling sagot: ang relative volume (RVOL) ay ang ratio ng volume na kalakalan ngayon sa karaniwang average na volume na ipinagpapalit sa parehong window. Ang reading na 1.0 ay nangangahulugang ordinaryong session. Ang reading na 3.0 ay nangangahulugang tatlong beses ang karaniwang aktibidad sa market, ang masikip at mahalagang tape kung saan may tunay na tsansa ang mga breakout na magtuloy-tuloy. Ginagamit ito ng mga trader bilang filter, hindi bilang signal. Sinasabi nito kung may ibang may pakialam sa galaw na tinitingnan mo.

Ang pahinang ito ay para sa mga trader na marunong nang magbasa ng presyo at gusto ng tuwirang paraan para maiba ang buhay na galaw mula sa lipas na galaw.

Paano kinukuwenta ang relative volume

Maikli ang formula. Hatiin ang kasalukuyang period na volume ng trading sa average na volume para sa katugmang period sa loob ng isang lookback. Karamihan sa mga platform ay gumagamit ng 10-day hanggang 30-day na lookback at 1-minute, 5-minute, o full-session na period.

Ang matching na bahagi ang madalas hindi nakikita ng mga baguhan. Ang volume sa buong session ay hindi pantay-pantay, hindi kailanman flat. Ang unang kalahating oras pagkatapos ng pagbukas ng stock market o ng London open ay mabigat, ang kalagitnaan ng araw ay mabagal, at ang close ay muling abala. Ang maayos na indicator ay ikinukumpara ang bawat bar sa average ng parehong time slot sa mga nakaraang araw, hindi sa buong-araw na bilang.

Isang worked example sa isang index CFD, gamit ang 5-minute bars at 20-day lookback:

Ang 09:35 bar ang lugar kung saan nakatago ang kuwento. Siyamnapung libong kontrata laban sa 30,000 na pamantayan ay isang 3.0 na reading, at hindi kailanman maipapakita iyon ng raw number lang. Ang bar sa tanghalian ay mukhang maliit sa absolutong termino, ngunit isa itong ganap na ordinaryong tanghali. Iyan ang mismong punto ng relative measure.

Pagbasa sa numero: ano ang sinasabi sa iyo ng matataas at mabababang pagbasa

Walang opisyal na scale, kaya ituring ang mga bandang nasa ibaba bilang karaniwang paraan, hindi bilang tuntunin.

• Mas mababa sa 0.5: napakakonti ng partisipasyon. Magalaw ang mga range, napuputol ang mga stop dahil sa ingay, at kadalasang pumapalpak ang mga breakout dahil kulang sa follow-through.
• 0.5 hanggang 1.0: tahimik pero normal. Karaniwang maayos ang mga mean-reversion trade, habang bumabagal ang mga trend trade.
• 1.0 hanggang 2.0: malusog na interes. Sulit pansinin ang mga galaw pero bihirang maging dramatiko.
• 2.0 hanggang 5.0: may nangyayari. Maaaring balita, pagbasag sa isang level, o isang malaking kalahok. Ito ang zone na hinihintay ng karamihan sa mga breakout trader.
• Higit sa 5.0: magulo. Lumalawak ang spreads, dumudulas ang fills, at maaaring bumaliktad nang marahas ang galaw sa loob ng ilang minuto.

Sinasabi ng mataas na relative volume na binibigyang-pansin ng market ang galaw. Hindi nito sinasabi kung saang direksyon. Ang ipinapakita nito ay paninindigan. Ang isang price move na may 3.0 na pagbasa ay mas maraming sumusuporta kaysa sa kaparehong galaw na may 0.6 na pagbasa. Mas malabong isang desk lang ang nagtutulak sa manipis na order book.

Kapaki-pakinabang din nang tahimik ang mababang pagbasa. Ang pullback sa uptrend na may 0.6 volume ay klasikong larawan ng pagkawala ng interes ng mga nagbebenta. Ang breakout sa itaas ng resistance na may 0.6 ay klasikong larawan ng bitag.

Relative volume kumpara sa iba pang volume indicators

Sumasagot ang mga volume indicator sa magkakaibang tanong, at ang RVOL lamang ang itinayo purong nakabatay sa "kumpara sa normal".

Natural na ka-partner ng RVOL ang isang horizontal na pagbasa kung saan nakapwesto ang volume, na saklaw ng aming gabay sa volume profile . Karaniwang kumbinasyon ang kumuha ng level mula sa profile at hayaang ang relative volume ang magpasya kung sulit i-trade ang test ng level na iyon.

Checklist ng trading strategy para sa relative volume

Karamihan sa mga trading strategy na gumagamit nito ay itinuturing ang relative volume bilang gate na kailangang lampasan ng setup bago ka tumingin sa entry. Sa aking karanasan, ganito ang maayos na bersyon:

1. Markahan muna ang level. Isang dating high, hangganan ng range, o gilid ng profile. Huwag maghanap ng mga level pagkatapos lumitaw ang volume spike.
2. Itakda ang minimum na ratio para sa timeframe. Humigit-kumulang 2.0 sa 5-minute bars, 1.5 sa hourly bars, dahil ang mga hourly average ay nagpapakinis ng mga sukdulan.
3. Irequire ang ratio sa mismong breakout bar, hindi sa bar pagkatapos nito.
4. Suriin ang direksyon ng bar. Ang mataas na volume at close na bumalik sa loob ng range ay rejection, hindi breakout.
5. Itakda ang laki ayon sa volatility na kaakibat ng reading. Ang 3.0 bar ay mas malayo ang galaw kaysa 1.0 bar, kaya dapat mas maluwag ang stop, na ibig sabihin ay mas kaunting units.

Nababatay ang mga patakarang iyon sa mas malawak na breakout trading strategy framework. Angkop din ang mga ito sa isang day trading setup bilang huling filter bago ang order ticket.

Isang numerikong halimbawa. Isang 10,000 account na nanganganib ng 1 percent, kaya 100 bawat trade. Bumabasag ang Gold sa 2,400 resistance sa isang 5-minute bar na may RVOL na 2.8. Ang range ng bar ay 6 dollars, kaya inilalagay mo ang stop 8 dollars sa ibaba ng entry sa halip na ang 4 dollars na gagamitin mo sa isang tahimik na bar. Dapat kalahatiin ang position size kumpara sa tahimik na bersyon, ngunit masusurvive ng stop ang ingay na dala ng 2.8 na reading.

Isang ginawang kaso: isang hapon ng rate decision

Isaalang-alang ang isang US index CFD sa oras na palibot ng desisyon sa rate ng isang central bank. Ang umaga ay gumagalaw sa 30-point range sa mga reading na nasa pagitan ng 0.6 at 0.9. Sampung minuto bago ang release, bumababa ang ratio sa 0.4 habang umatras ang lahat. Normal ang ganoong pag-aatubili.

Ang release bar ay nagpi-print ng 6.5. Tumataas ang presyo ng 40 points, pagkatapos ay bumabalik nang 60 points pababa sa loob ng tatlong minuto. Ang sinumang bumili sa unang spike dahil lang sa volume ay nasagasaan. Ang susunod na tatlong bar ay nagpi-print ng 3.1, 2.6 at 2.2 habang kumakalma ang presyo sa ibaba ng pre-release level at saka binabasag ang morning low. Iyan ang bahagi na puwedeng i-trade: mataas pa rin pero hindi na magulo ang volume, plus isang malinaw na level, plus direksyong napili na ng market.

Ang unang bar ng isang news event ang may pinakamataas na ratio at pinakamababa ang impormasyon. Ang mga bar pagkatapos nito, na nananatiling lampas sa 2.0 pero hindi na nasa tuktok, ang bahaging pinakakinikinabangan ng relative volume.

Mga limitasyon at karaniwang pagkakamali

• Pagtingin sa ratio bilang hula sa direksyon. Sinusukat nito ang atensyon, hindi ang intensyon.
• Paggamit ng buong-araw na average para sa intraday bars. Mukhang breakout ang bawat open at tila patay ang bawat lunch.
• Pagwawalang-bahala sa kalendaryo. Ang half days, holidays at index rebalances ay binabaluktot ang average sa loob ng maraming linggo. Ang lipas na lookback ay nagpapamukhang tahimik ang mga normal na araw.
• Paglimot sa pabagu-bagong instruments. Ang maliit na-cap stock o minor crypto pair ay maaaring mag-print ng 10.0 sa isang order. Sa mga ganitong pangalan, ang iisang reading ay halos hindi pa ebidensya ng anumang bagay.
• Pagbabayad para sa ingay. Ang pag-trade sa bawat 2.0 bar ay nakakapagod. Ang spread at commission cost ng dagdag na mga pagtatangka ay tahimik na kinakain ang edge na nililikha ng magagandang bar.

Tapat ang indicator sa kung ano ito. Hindi nito ililigtas ang isang marupok na setup, at hindi nito sasabihin sa iyo ang numerong pinagre-react-an ng market. Madalang itong gamitin nang husto dahil sa panlabas na anyo nito, wala itong kapansin-pansin sa karamihan ng bars.

Relative volume sa loob ng prop-firm evaluation

Nagdaragdag ang mga evaluation account ng isang hadlang na wala sa personal account: isang daily loss limit at isang total drawdown na nagtatapos sa attempt kapag nalampasan. Nakakatulong ang relative volume sa pareho, lalo na sa pamamagitan ng pagpigil sa iyo na pumasok sa market.

Ang mabababang reading ang mga delikadong bar. Nati-trigger ang mga stop dahil sa ingay, at ang sunod-sunod na maliliit na lugi sa dead volume ay maaaring gumastos ng daily limit bago dumating ang anumang karapat-dapat i-trade. Ang simpleng panuntunan, walang entries sa ilalim ng 1.0 sa trading timeframe, ay nag-aalis ng karamihan sa mga luging iyon kapalit ng ilang mga na-miss na galaw.

Ang napakataas na readings ang isa pang panganib. Ang 6.0 bar sa rate decision ay maaaring magpadala ng gold o index position lampas sa stop nang malaki. Naglalagay ang Pivex ng static na total drawdown at daily loss limit na nare-reset bawat araw, at inilalathala nito ang rule set bago magsimula ang attempt. Nagbibigay iyon sa iyo ng paraan upang i-back-test kung ang 5.0 cap sa entries ay makakapagpanatili sana ng isang talo na linggo sa loob ng mga limitasyong iyon. Pinapahintulutan ang news trading, kaya ang cap na iyon ay isang pagpili at hindi isang patakaran.

Binabaluktot ng half-day sessions at holidays ang anumang volume average, kaya tingnan ang NYSE trading hours and holiday calendar bago mo basahin ang isang mababang relative volume print bilang kawalan ng interes.

Susunod na hakbang: magdagdag ng time-matched relative volume study sa isang chart na ginagamit mo na sa trading at i-log ang ratio sa bawat entry sa loob ng 20 sessions. Kung ang iyong mga panalo ay magkakatipon sa itaas ng 1.5 at ang mga talo sa ibaba ng 1.0, may filter ka nang sulit panatilihin. Pagkatapos, dalhin ang parehong panuntunan sa one-step Pivex evaluation, kung saan sinusubaybayan ng built-in assistant ang iyong daily loss limit at total drawdown para sa iyo.

Mga kaugnay na gabay: breakout trading strategy at volume profile.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.