Maikling sagot: ang opening range breakout ay isang day trading strategy na nagmamarka sa high at low ng isang takdang window sa simula ng session, tapos magte-trade ng break sa alinmang boundary. Ang unang mga minuto ay nagkokonsentra ng overnight orders at reaksyon sa balita, kaya ang range na nalilikha nito ay tunay na reference level at hindi basta arbitraryo.
Bakit mahalaga ang opening period
Hindi pantay ang pagsisimula ng trading. Naiipon ang mga order magdamag, at sa pag-open ay sabay-sabay silang nae-execute laban sa isa't isa. Ang konsentrasyong ito ng aktibidad ang nagbubunga ng pinakamataas na participation ng araw sa unang mga minuto sa karamihan ng instruments, at nagtatakda ito ng price area na pinagbabatayan ng natitirang session.
Ang mga US index products ay sumusunod sa cash session, na nagbubukas sa 9:30 Eastern at nagsasara sa 4:00, gaya ng nakalista sa NYSE hours and calendar page; ang opening auction ay naglalagay ng malaking bahagi ng early volume sa mismong unang print. Ang currency markets, na tuloy-tuloy na nagte-trade, ay gumagamit ng session opens tulad ng London o New York start sa halip.
Ang resulta ay isang level na may tunay na batayan. Hindi tulad ng moving average o ng isang fibonacci line, ang opening range ay kumakatawan sa kung saan aktuwal na nakipagtransaksyon ang malaking bilang ng participants.
Paano tukuyin ang opening range
Ang haba ng window ang unang desisyon, at walang iisang tamang sagot na pangkalahatan.
| Window | Katangian | Angkop sa |
|---|---|---|
| 5 minuto | Makitid na range, maraming signal, mas maraming false breaks | Mabilis na scalping sa mga liquid instruments |
| 15 minuto | Balanse, ang pinakakaraniwang pagpipilian | Pangkalahatang day trading |
| 30 minuto | Mas malawak na range, mas kakaunti at mas malilinis na signal | Mas mabagal na instruments, mapagpasensyang traders |
| 60 minuto | Napakalawak, bihirang mga signal | Intraday work na parang position-style |
Ang mas maiikling window ay nagbubunga ng mas maraming trades ngunit mas mababa ang porsiyento ng magaganda. Ang mas mahahabang window ay nagbubunga ng mas kaunting trades ngunit mas malalapad ang stops. Ang tamang pagpili ay nakadepende sa tipikal na daily range ng instrumento: kung ang range ng iyong window ay kinakain na ang karamihan ng average na galaw ng araw, masyadong mahaba ang window.
Markahan ang high at low ng window na iyon, pagkatapos ay iguhit ang parehong linya pasulong sa buong session. Ang dalawang linyang iyon ang buong framework.
Mga trading strategy sa paligid ng level
Ang simpleng break.Pumasok kapag nagsara ang presyo sa kabila ng boundary sa iyong execution timeframe. Ilagay ang stop sa kabilang side ng range, o bahagyang sa loob nito kung malawak ang range.
Ang retest entry.Hintayin ang break, tapos ang pagbabalik ng presyo sa boundary. Kapag humawak ito, pumasok doon. Mas magandang presyo at mas masikip na stop, kapalit ng pag-miss sa pinakamabilis na mga araw.
Ang failed break reversal.Kapag ang presyo ay bumutas sa isang side at mabilis na bumalik sa loob ng range, mag-trade pabalik sa kabilang boundary. Madalas itong pinaka-mataas ang kalidad na bersyon ng setup dahil naitatrap nito ang mga trader na sumakay sa initial break.
Ang range filter.Ang ilang traders ay kumukuha lamang ng breaks kapag ang opening range ay mas makitid kaysa average, sa pangangatwirang ang compressed opening ay nag-iiwan ng mas malaking bahagi ng galaw ng araw na puwedeng kunin.
Karaniwan, ang mga target ay nagmumula mismo sa lapad ng range. Ang pag-project ng isang range width lampas sa break point ang pamantayang unang layunin, na may nakaraang araw na high o low bilang natural na pangalawa.
Mga teknik sa pamamahala ng panganib
- Mag-size batay sa lapad ng range. Ang malawak na opening range ay nangangahulugang malawak na stop at, dahil dito, mas maliit na posisyon. Ang pagpapanatiling pareho ng laki sa iba’t ibang lapad ng range ang pinakakaraniwang pagkakamali sa sizing sa estratehiyang ito.
- Limitahan ang mga pagtatangka sa araw. Dalawang trade ang karaniwang limitasyon. Nagsasama-sama ang mga false break, at ang mga trader na paulit-ulit na nagre-reenter ay ginagawang masamang buwan ang isang masamang umaga.
- Gumamit ng time stop. Kung ang isang break ay hindi umubra sa loob ng itinakdang bilang ng mga period, lumabas. Ang mga break na tumitigil ay karaniwang nabibigo.
- Iwasan ang unang minuto. Pinakamalalaki ang spreads at pinakakaunti ang representasyon ng presyo agad sa pagbubukas.
- Suriin ang kalendaryo. Ang nakaiskedyul na release ilang sandali pagkatapos ng open ay ginagawang walang saysay ang range, at parehong ang Federal Reserve FOMC schedule at ang employment report schedule ay inilalathala nang maaga.
- Igalang ang daily loss limit. Sa ilalim ng prop firm evaluation, ang pagsasama-sama ng mga talo ng estratehiyang ito sa mga choppy na araw ang pangunahing banta. Inilalathala ng Pivex ang daily at total limits nito bago magsimula ang attempt, kaya praktikal itong gawing mahigpit na stop sa bilang ng mga pagtatangka.
Nasa ilalim ng lahat nito ang leverage. Ang overview of margin accounts ng FINRA ay nagpapaliwanag kung paano pinalalakas ng hiniram na pondo ang galaw sa magkabilang direksyon, at ang isang estratehiyang natural na may mataas na trade frequency ay lalo nang nalalantad sa aritmetikang iyon.
Paano binabago ng volatility ang sitwasyon
Ang market volatility ang variable na nagdedesisyon kung gagana ang approach na ito sa isang partikular na araw.
Sa mga expansion day, bumibiyak at nagpapatuloy ang mga range. Gumagana ang estratehiya nang eksakto gaya ng inilarawan, at ang isang trade ay maaaring makabawi ng ilang araw ng maliliit na talo.
Sa mga compression day, binabali ng presyo ang boundary ng ilang ticks at muling bumabalik, paulit-ulit. Ang bawat entry ay natatamaan ng stop at ang trader ay nagtatapos ng sesyon na lugi pa sa transaction costs lamang.
Dahil hindi mo alam nang maaga kung anong uri ng araw ito, dalawang tugon ang makatwiran. Ang una ay tanggapin ang distribution at limitahan ang mga pagtatangka upang ang mga compression day ay magkaroon ng tiyak na halaga. Ang ikalawa ay mag-filter gamit ang isang volatility measure, nilalaktawan ang mga araw kapag ang kamakailang average range ay hindi pangkaraniwang mababa. Wala sa dalawa ang nag-aalis ng problema, at ang anumang pahayag na maaari itong salain nang maaasahan ay dapat tratuhing may pagdududa.
Mga tool ng technical analysis na sumusuporta sa setup
Kakaunti lang ang kailangan ng estratehiya bukod sa dalawang linya, ngunit tatlong dagdag ang nararapat.
Isang volatility measure tulad ng average range calculation ay nagsasabi kung ang opening range ngayon ay hindi pangkaraniwang malawak o makitid kumpara sa mga nakaraang session, na direktang nakaaapekto sa laki ng posisyon.
Ang mga level ng nakaraang session ay mahalaga dahil ang high, low, at close ng nakaraang araw ay kung saan nakapuwesto ang mga resting order. Ang break na dumidiretso sa isa sa mga iyon ay may mas kaunting espasyo kaysa sa break na papunta sa bukas na espasyo.
Paghahambing ng volume ang nag-iiba sa isang break na may partisipasyon mula sa paggapang sa gitna ng manipis na quotes. Ang bar na bumabali sa boundary ay dapat magpakita ng mas maraming aktibidad kaysa sa mga bar bago nito, hindi mas kaunti.
Ang anumang lampas sa tatlo ay kadalasang nagdaragdag ng opinyon kaysa impormasyon, at bawat dagdag na input ay nagpapahaba ng desisyon sa mismong sandaling mahalaga ang bilis.
Mga karaniwang pagkakamaling dapat iwasan
- Pumasok sa wick. Ang mga intraperiod na saksak sa kabila ng hangganan ay palaging bumabaliktad. Maghintay sa close.
- Pagpapalit ng window sa kalagitnaan ng session. Ang pagpili ng ibang window pagkatapos ng nabigong break ay kung paano nagiging improvisation ang isang strategy.
- Hindi pinapansin ang nakaraang araw. Ang breakout papunta sa high kahapon ay diretso nang sumasalpok sa nakahintong supply.
- Pagte-trade ng mga instrumentong illiquid. Ang mga manipis na market ay lumilikha ng pabagu-bagong opening range na walang dalang impormasyon.
- Sobra-sobrang pagte-trade ng reversal. Pagkatapos ng nabigong break, ang isang pagtatangka sa kabaligtarang direksyon ay strategy. Ang tatlo ay revenge trading.
- Nakakalimot sa gastos. Ang high frequency ay nangangahulugang mabilis na naiipon ang spread at commission charges, at dapat isama ang mga ito sa anumang pagtatasa kung gumagana ang method.
Susunod na hakbang: subaybayan ang opening range sa isang instrument sa loob ng dalawang linggo nang hindi ito tine-trade, itinatala ang high ng window, low ng window, at kung saan nagtapos ang presyo. Ipapakita ng rekord na iyon kung aling haba ng window ang angkop sa iyong market at kung gaano kadalas talaga umaabot ang mga break. Itinatakda ng Pivex nang maaga ang arawang loss limit nito, na ginagawang numero ang tanong kung ilang attempt ang dapat gawin mula sa pakiramdam na itinatalaga mo bago magbukas ang market.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.