Maikling sagot: ang cumulative volume delta ay isang tumatakbong kabuuan ng diperensya sa pagitan ng volume na na-trade sa offer at volume na na-trade sa bid. Ang delta ng bawat panahon ay buy volume minus sell volume, at idinaragdag ng CVD ang mga bilang na iyon sa paglipas ng panahon upang makabuo ng isang linya na ikinukumpara mo sa presyo. Sinusukat nito kung aling panig ang tumawid sa spread, na mas makitid na sukatan kaysa market sentiment.
Ang kalkulasyon ng CVD
May dalawang hakbang ang kalkulasyon at isang mahalagang palagay.
Una, inuuri ang bawat trade. Ang trade na naisagawa sa offer ay itinuturing na buy-initiated; ang naisagawa sa bid ay itinuturing na sell-initiated. Ikalawa, para sa bawat bar, ibinabawas ang sell volume sa buy volume upang makuha ang delta. Pagkatapos ay iniipon ng CVD ang mga delta na iyon sa isang tumatakbong linya.
Ang palagay na mahalagang banggitin: itinatala ng classification kung sino ang tumawid sa spread, hindi kung sino ang mas gustong magkaroon ng posisyon. Ang mapagpasensiyang buyer na naglalagay ng limit order ay itinuturing na passive side kahit na ideya niya ang trade. Karaniwang mas gustong iproseso ng malalaking kalahok ang orders nang pasibo, kaya ang agresibong panig na nakikita sa delta ay madalas ang mas hindi mapagpasensiyang panig at hindi ang mas may alam.
| Pagbasa | Presyo | CVD | Karaniwang interpretasyon |
|---|---|---|---|
| Confirmation pataas | Tumataas | Tumataas | Ang buying initiative ang nagtutulak sa pag-akyat |
| Absorption pataas | Tumataas | Bumabagsak | Agresibo ang mga seller, may isang bumibili nang pasibo nang malakihan |
| Confirmation pababa | Bumabagsak | Bumabagsak | Ang selling initiative ang nagtutulak sa pagbaba |
| Absorption pababa | Bumabagsak | Tumataas | Agresibo ang mga buyer, may isang nagbebenta nang pasibo |
Ang dalawang absorption rows ang dahilan kung bakit napapabilang ang indicator. Ang market na tumataas habang bumabagsak ang delta ay hindi babala; karaniwan itong nangangahulugang ang mga resting bids ay sumasalo sa agresibong pagbebenta, na madalas na nauuna sa pagpapatuloy kaysa reversal.
Divergence at kung ano ang hindi nito ibig sabihin
Ang pinakakaraniwang gamit ay divergence: gumagawa ang presyo ng bagong extreme at hindi ginagawa ng CVD. Binabasa ito ng mga trader bilang humihina na partisipasyon.
Mahalagang maging tumpak tungkol sa mga limitasyon. Sinasabi ng CVD divergence na nagbago ang asal ng agresibong panig. Hindi nito sinasabi na tapos na ang galaw, at sa mga market na malakas ang trend, tumatagal ang divergences habang patuloy na gumagalaw ang presyo.
Ituring ito gaya ng anumang momentum divergence: bilang dahilan para higpitan ang risk o maghintay ng structure, at hindi kailanman bilang standalone entry. Ang aming gabay sa order flow trading ay tumatalakay kung paano umaangkop ang pagbasa nito kasabay ng iba pang bahagi ng toolkit.
Kung saan may saysay ang data
Ito ang hadlang na nagtatakda kung sulit ba ang indicator sa oras mo.
Kailangan ng CVD ng tick-by-tick trade data na may bid at ask na impormasyon. Maayos itong naibibigay ng centralized futures markets dahil dumaraan ang lahat ng trade sa iisang venue. Ang equity markets ay pira-piraso sa maraming venue, kaya ang isang feed ay bahagi lamang ng larawan ang ipinapakita. Ang spot currency ay walang central tape sa lahat, kaya ang anumang CVD na makikita mo para sa isang currency pair ay sumasalamin sa flow ng isang broker at hindi ng buong market.
Direkta ang praktikal na implikasyon: ang CVD sa isang futures contract ay isang sukat, at ang CVD sa isang decentralized instrument ay pagtataya mula sa sample na may hindi tiyak na laki.
Mga trading strategy na nakabatay sa CVD
- Absorption sa isang level. Narating ng presyo ang level na minarkahan mo nang hiwalay, sumisiksik ang mga seller, bumabagsak ang delta, at hindi umaandar ang presyo. May isang pumupuno nang passively. Ang entry ay sa reversal na may stop sa ibaba ng absorbing level.
- Kumpirmasyon sa breakout. Ang pagbasag sa range na kasabay ng lumalawak na delta sa direksiyon ng break ay senyales ng tunay na initiative kaysa simpleng paggapang sa manipis na quotes.
- Failed initiative. Ang malakas na pagtulak ng delta na walang naidudulot na galaw ng presyo ay tanda ng effort na walang resulta, at ang kasunod na reversal ay madalas na mabilis.
- Kontexto ng session. Ang paghahambing ng CVD sa parehong punto sa ilang session ay nagpapakita kung ang partisipasyon ngayong araw ay hindi pangkaraniwan.
- Divergence bilang risk filter. Bawasan ang laki o higpitan ang stops sa halip na baligtarin ang posisyon.
Ginagamit ng bawat isa sa mga ito ang CVD upang ilarawan ang isang level na natukoy mo sa ibang paraan. Mahina ang indicator sa pagtukoy kung aling level ang dapat bantayan, at mahusay sa pagsasabi kung ano ang nangyari nang dumating ang presyo roon. Ang aming gabay sa market liquidity ay tumatalakay sa pinagbabatayang konsepto na nagpapalinaw sa mga pagbasa.
Ano ang dapat malaman bago umasa rito
- Ang klasipikasyon ay isang convention. Ang mga trade sa offer ay hindi nangangahulugang may kaalamang buyer.
- Hindi nakikita ang hidden at iceberg orders. Madalas na hindi lumilitaw sa data ang panig na na-absorb.
- Nagre-reset ito ayon sa design choice. Ang ilang platform ay nagre-reset ng CVD araw-araw at ang iba ay tuloy-tuloy ang takbo nito, kaya lubos na nag-iiba ang linya.
- Pinahihina ito ng fragmented markets. Ang partial data ay nagbubunga ng mga kongklusyong mukhang tiwala ngunit mula sa hindi kumpletong sample.
- Totoo ang gastos. Ang depth at time-and-sales data ay may kasamang mga bayarin ng palitan at dagdag na singil sa platform, at parehong kailangang mabawi.
- Hindi ito sentimyento. Isa itong tala kung aling panig ang tumawid sa spread sa loob ng isang tiyak na window.
Dapat timbangin nang mabuti ng mga trader na dumaraan sa pagsusuri ng prop firm ang ikaapat na puntong iyan. Ang Pivex ay tumatakbo sa Match-Trader sa forex, indices, metals, at mga pangunahing cryptocoins, na mga pamilihang walang iisang pinagsama-samang tape, kaya ang mga delta figure doon ay tumutukoy sa isang venue lamang at hindi sa buong market. Ang ideyang maililipat ay absorption, na maaaring tantiyahin mula sa estruktura ng candle at volume kahit walang espesyal na display.
Mga setting na nagbabago sa nakikita mo
Dalawang pagpili sa configuration ang may malaking epekto sa linya, at nagkakaiba ang mga default sa bawat platform.
Dalas ng pag-reset. Ang ilang platform ay nagre-reset ng CVD sa simula ng bawat session at ang iba ay nagpapatuloy nang tuloy-tuloy. Ang linyang may session-reset ay sumasagot sa kung ano ang nangyari ngayong araw; ang tuloy-tuloy na linya ay sumasagot sa kung ano ang nangyari sa buong panahon. Ang paghahambing ng chart na gumagamit ng isang kombensiyon sa pagsusuring nakabatay sa iba ay magbubunga ng kalokohan.
Pagsasama-sama. Magkaiba ang bar-by-bar delta at cumulative delta bilang mga display ng iisang data. Itinatampok ng bersyong bar ang mga indibidwal na panahon ng agresyon; itinatampok ng cumulative na bersyon ang trend sa agresyong iyon. Karamihan sa mga trader ay mas kapaki-pakinabang ang cumulative view para sa divergence at ang bar view naman para sa pagtingin sa absorption sa isang panahon.
Ang ikatlong salik ay ang mismong method ng klasipikasyon. Karamihan sa mga platform ay nag-uuri batay sa kung ang trade ay na-print sa bid o sa offer, ngunit ang ilan ay gumagamit ng tick rules sa halip, na nagbubunga ng ibang linya sa iisang data. Sulit na alamin kung alin ang ginagamit ng iyong platform kahit isang beses.
Isang halimbawa ng pagbasa sa isang antas
Kumuha ng antas na minarkahan mula sa high ng nakaraang session. Lumalapit dito ang presyo sa umaga.
Sa unang pagdapo, humihinto ang presyo at patuloy na umaangat ang CVD. Itinataas ng mga agresibong buyer ang mga offer at hindi umaabante ang presyo, na nangangahulugang may nagbebenta nang pasibo sa loob ng demand na iyon. Iyon ay absorption, at pahiwatig itong mananatili ang antas.
Umatras ang presyo, bumalik, at sa pagkakataong ito muling umaangat ang CVD habang bahagyang tinutulak ng presyo ang antas pataas at nagsasara muli sa ibaba nito. Ang ikalawang pagtatangka ay gumamit ng mas maraming agresyon para sa mas kaunting resulta. Tumaas ang effort at bumaba ang resulta.
Sa puntong iyon, magkakaugnay ang pagbasa: dalawang pagtatangka, parehong na-absorb, at mas mahina ang ikalawa. Ang trade ay ang reversal, na may stop sa itaas ng antas at target sa dating area of balance ng session.
Kung sa halip ay tumaas ang CVD kasabay ng presyo nang malinaw lampas sa antas, ang pagbasa ay magiging kabaligtaran: walang hadlang na hinarap ang inisyatiba at ang break ay tunay.
Susunod na hakbang: kung may kumpletong tape ang iyong market, bantayan ang CVD sa isang itinalagang antas bawat session sa loob ng dalawang linggo at itala ang nangyari pagkatapos ng bawat pagbasa ng absorption. Ipinapahayag ng Pivex ang pang-araw-araw na loss limit nito bago magsimula ang isang pagtatangka, kaya ang nagresultang hit rate ay maaaring direktang gawing bilang ng mga pagtatangka na makatwiran para sa isang session.
Mga kaugnay na gabay: volume profile at order flow trading.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.