Maikling sagot: walang talagang pinaka-magandang araw ng linggo para mag-trade nang mapagkakatiwalaan, at anumang source na nagsasabing mayroon nang hindi binabanggit ang market, period, at sample ay dapat tratuhing may pag-aalinlangan. Ang mas mahalaga ay ito: magkakaiba ang istruktura ng bawat araw—mga economic release, partisipasyon ng session, at position squaring ay sabay-sabay at may pattern—at mas kapaki-pakinabang ang istrukturang ito kaysa sa ranking.
Bakit mahina ang mga claim tungkol sa best day of the week
Ang mga claim tungkol sa pinakamagandang araw ay kadalasang mula sa backtest sa isang partikular na market at period. Palitan ang market, ang mga taon, o ang depinisyon ng trading day, at mag-iiba ang ranking.
Umuulit ang dalawang problema. Una, maliit ang effect sizes kumpara sa mga gastos, kaya ang edge na gumagana sa spreadsheet ay kadalasang nawawala kapag isinama ang spread at commission. Ikalawa, ang pag-test ng pitong opsyon at pag-report ng pinakamahusay ay hindi isang natuklasan; inaasahang resulta ito ng pag-test sa pitong opsyon. Ang mga pag-aaral na nagpapakita ng weekday effect sa stock returns ay madalas hindi nare-replicate sa ibang samples, at ang claim na bumili ng stock sa isang partikular na araw ay dapat tratuhin nang ganoon din.
Iba ang mas produktibong tanong: anong predictable na istruktura ang dala ng bawat araw, at bagay ba ito sa trinatrade ko?
Ano ang aktuwal na dala ng bawat araw
| Araw | Mga katangiang istruktural | Praktikal na implikasyon |
|---|---|---|
| Lunes | Nasalabsab na ang weekend news, mas mahina ang partisipasyon sa simula | Posibleng may gaps, mas makitid kadalasan ang mga range |
| Martes | Buong partisipasyon, kaunting naka-schedule na event | Kadalasang ang pinakamalinaw na ordinaryong session |
| Miyerkules | Madalas dito tumatapat ang mga policy decision | Naka-concentrate ang event risk sa hapon |
| Huwebes | Mga lingguhang data release, follow-through pagkatapos ng desisyon | Mas karaniwan ang directional continuation |
| Biyernes | Pangunahing buwanang data, position squaring papasok sa close | Malalapad na range sa umaga, hindi maaasahan ang mga hapon |
Ang mga release ang bumubuo sa karamihan ng istruktura. Karaniwang lumalabas ang employment report tuwing Biyernes, at ang release schedule ay inilalathala nang maaga. Ang mga policy decision ay sumusunod sa FOMC calendar, at ang inflation data ay may sarili nitong publication schedule.
Mas mahalagang malaman kung aling araw ang may aling event kaysa sa anumang ranking, dahil sinasabi nito sa iyo kung kailan malamang gumana ang iyong strategy sa halip na kung aling araw ang statistically best.
Isang framework para pumili ng iyong mga araw
- Magsimula sa iyong strategy, hindi sa ranking. Ang breakout method ay nangangailangan ng range expansion; ang mean reversion method ay nangangailangan ng balance. Iba-iba ang bagay na araw para sa bawat isa.
- Markahan ang mga umuulit na kaganapan para sa iyong instrumento.Ang mga currency trader ay nagmamalasakit sa ibang mga release kaysa sa mga index trader.
- Magpasya nang maaga kung aling mga araw ang lalampasan mo.Para sa maraming retail trader, ang pag-iwas sa mga oras sa paligid ng malalaking release ay mas nagpapabuti ng resulta kaysa sa anumang pag-ayos ng entry.
- Subukan sa sarili mong mga rekord.Hatiin ang iyong kasalukuyang trade log ayon sa araw ng linggo at tingnan ang iyong mga resulta, na siyang tanging sample na naglalarawan sa iyo. Ang isang investor na may pangmatagalang horizon ay maaaring gawin ang pagsusuring ito isang beses sa isang taon; ang aktibong trader ay dapat itong gawin kada quarter.
- Isaalang-alang ang gastos ng pagte-trade araw-araw.Ang paglahok nang walang edge ay nag-iipon ng spread at mga singil sa komisyon.
- Balikan kada quarter.Nagbabago ang mga iskedyul ng release at kundisyon ng merkado, at ang isang pattern mula noong nakaraang taon ay maaaring hindi na magtagal.
Ang aming gabay sa pinakamainam na oras para mag-trade ng forex ay sumasaklaw sa intraday na bersyon ng parehong tanong, na sa pangkalahatan ay mas mahalaga kaysa sa usapin ng araw ng linggo.
Mga panganib at dapat malaman
- Nililinlang ng maliliit na sample.Ang pattern sa araw ng linggo mula sa limampung trade ay ingay lamang.
- Nagbabago ang mga epekto sa paglipas ng panahon.Ang mga structural pattern na umiiral isang dekada na ang nakalipas ay maaaring hindi makayanan ang mga pagbabago sa partisipasyon sa merkado.
- Gulo ang dulot ng mga holiday sa lahat.Ang mga pinaikling linggo ay naglilipat ng mga release at nagpapakupad ng partisipasyon, na inilalathala ng kalendaryo ng exchange nang maaga.
- Ang weekend gap risk ay tumatama sa mga Friday hold, at walang stop na kayang protektahan laban sa gap.
- Maaaring ikaw ang pattern, hindi ang merkado.Ang mahihinang resulta sa isang partikular na araw ay madalas na sumasalamin sa sarili mong iskedyul at pagkapagod kaysa sa istruktura ng merkado. Ang isang trader na makakapaglaan lang ng atensyon sa gabi ay magpapakita ng mababang balik sa mga sesyon sa umaga sa mga dahilan na walang kinalaman sa presyo ng anumang share.
- Ang pagte-trade sa mas kaunting araw ay isang lehitimong estratehiya.Walang gastos ang pagiging mapili at inaalis nito ang mga marginal trade. Walang sinuman ang kailangang bumili o magbenta sa bawat sesyon para bigyang-katwiran ang paglalaan ng oras, at karaniwang mas gumaganda ang resulta kapag tumigil sila sa pilit.
Dapat tandaan ng mga trader na dumaraan sa prop firm evaluation ang interaksyon sa daily loss limit. Ang pagtuon ng aktibidad sa mga araw na akma sa estratehiya ay ginagamit ang budget na iyon kung saan ito may pinakamataas na tsansa. Inilalathala ng Pivex ang mga limitasyong iyon bago ang unang trade at walang time limit sa evaluation, na nag-aalis ng pressure na mag-trade araw-araw para lang mas mabilis matapos. Ang aming gabay sa pagte-trade ng NFP release ay sumasaklaw sa iisang pinaka-makabuluhang umuulit na araw para sa mga currency trader.
Pagbuo ng sarili mong weekday map
Ang map na mahalaga ay yaong binuo mula sa sarili mong instrumento at sarili mong mga rekord, at tumatagal ito nang humigit-kumulang isang oras.
Magsimula sa release calendar para sa market na iyong tine-trade. Markahan kung saang araw ng linggo napupunta ang bawat umuulit na kaganapan, na binibigyang-pansin na ang ilan ay nakatali sa isang araw ng linggo at ang iba ay sa isang petsa. Iyan ang bumubuo sa istruktural na kalahati.
Pagkatapos, hatiin ang sarili mong trade log ayon sa araw ng linggo at tingnan ang tatlong bilang bawat araw: ang bilang ng mga trade, ang average na resulta, at ang pinakamasamang resulta. Mahalaga ang dami ng trade dahil ang malakas na average sa apat na trade ay ingay lamang.
Ang karaniwang lumalabas ay hindi isang mabuting araw at isang masamang araw, kundi isang hindi pagtugma: mga araw na madalas kang nag-trade at mahina ang performance, karaniwan ang mga tahimik na araw, at mga araw na bihira kang nag-trade at maganda ang performance. Ang ayos na kailangan ay pagbabago sa iskedyul kaysa pagbabago sa estratehiya, na siyang pinakamurang uri ng pagpapahusay na maaaring makuha.
Susunod na hakbang: hatiin ang sarili mong trade log ayon sa araw ng linggo at ikumpara ang mga resulta, saka tingnan kung may anumang pagkakaiba na nananatili kapag isinama mo kung ilang trade ang napunta sa bawat araw. Inilalathala ng Pivex nang maaga ang mga loss limit nito, kaya maaaring planuhin ang isang selektibong iskedyul na nakaayon doon sa halip na sa isang pangkalahatang pahayag.
Mga kaugnay na gabay: ang pinakamainam na oras para mag-trade ng forex at isang pre-market na routine.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.