Respuesta corta: los gráficos renko se construyen a partir de movimientos de precio fijos, no del tiempo. Un nuevo bloque se imprime solo cuando el precio se mueve una cantidad determinada más allá del bloque anterior, por lo que la deriva lateral no produce nada en absoluto. El resultado es un gráfico que elimina el ruido del mercado y muestra las tendencias como secuencias limpias de bloques del mismo color.
Cómo se construyen los bloques
Elige un tamaño de bloque, por ejemplo un punto. Un nuevo bloque aparece solo cuando el precio se mueve un punto completo más allá del cierre del último bloque.
Dos reglas gobiernan la dirección. Para continuar en la misma dirección, el precio debe moverse un tamaño de bloque más allá del bloque anterior. Para revertir, el precio debe moverse dos tamaños de bloque en la dirección opuesta, porque el primer tamaño de bloque solo devuelve al nivel anterior.
Esa asimetría es la razón por la que los gráficos renko se ven tan limpios. Los pequeños retrocesos no producen nada, y una reversión requiere un cambio genuino de dirección en lugar de una oscilación.
| Propiedad | Gráfico de velas | Gráfico renko |
|---|---|---|
| Construido a partir de | Periodos de tiempo | Movimiento fijo de precio |
| Barras durante la deriva lateral | Muchas | Ninguna o muy pocas |
| Requisito de reversión | Cualquier movimiento | Dos tamaños de bloque |
| Muestra máximos y mínimos exactos | Sí | No |
| Eje temporal | Uniforme | Irregular y comprimido |
| Nivel de ruido | Alto | Muy bajo |
Elegir un tamaño de bloque
Este es el único ajuste real, y cambia por completo el gráfico.
Tamaño fijo. Un número elegido manualmente, como diez ticks. Es predecible y fácil de interpretar, pero no se adapta cuando cambia la volatilidad.
Basado en la volatilidad. Establece el bloque como una fracción de un rango promedio reciente. Esto se adapta automáticamente, lo que suele producir un comportamiento más consistente en distintas condiciones de mercado.
Basado en porcentaje. Útil para instrumentos cuyo nivel de precio cambia sustancialmente con el tiempo.
Los bloques más pequeños producen más detalle y más falsas reversões. Los bloques más grandes producen tendencias más limpias y señales más tardías. Un punto de partida práctico es un bloque de aproximadamente una cuarta parte a un tercio del rango diario promedio del instrumento para operaciones de swing, y considerablemente más pequeño para uso intradía.
Una advertencia que vale la pena decir con claridad: cambiar el tamaño del ladrillo cambia toda la historia del gráfico, incluidas las señales que parece haber dado. Es muy fácil seleccionar un tamaño de ladrillo que hizo que las señales pasadas se vieran excelentes, y eso es ajuste de curva más que análisis.
Leer el análisis de tendencia en un gráfico renko
La interpretación es deliberadamente simple.
Una serie de ladrillos del mismo color es una tendencia. Un cambio de color es una posible reversión y, como las reversiónes requieren dos tamaños de ladrillo, tienen más peso que un cambio de color en un gráfico de velas.
El soporte y la resistencia son más fáciles de ver porque el gráfico elimina el ruido visual que normalmente los oculta. Los niveles donde ocurrieron varias reversiónes destacan con claridad.
Los patrones gráficos siguen formándose. Dobles techos, triángulos y canales aparecen, y muchos traders los encuentran más fáciles de identificar porque se ha eliminado el ruido entre los puntos estructurales.
Beneficios y de dónde provienen
- Reducción del ruido. El beneficio principal. Los periodos laterales que producen docenas de velas no producen nada aquí.
- Visualización clara de la tendencia. Las rachas de color no dejan lugar a dudas, lo que ayuda a los traders que salen de buenas posiciones demasiado pronto.
- Soporte y resistencia más simples. Menos ladrillos significa menos niveles falsos.
- Reglas mecánicas de salida. Mantenerse mientras el color no cambie es una regla que puede seguirse sin juicio subjetivo.
- Menos decisiones. El gráfico simplemente no se actualiza durante los periodos tranquilos, lo que reduce mecánicamente la frecuencia operativa.
Limitaciones que debes tener en cuenta
- Retardo. Una reversión requiere dos tamaños de ladrillo de movimiento, así que siempre devuelves esa distancia antes de que el gráfico reconozca un giro.
- Los precios no son exactos. Los límites de los ladrillos se derivan, por lo que los máximos y mínimos mostrados no son los máximos y mínimos reales negociados.
- El tiempo se distorsiona. Un solo ladrillo puede representar un minuto o seis horas, lo que dificulta cualquier análisis basado en el tiempo.
- Los gaps desaparecen. Los gaps nocturnos se absorben en la secuencia de ladrillos, ocultando información que importa para el riesgo.
- Sensibilidad al tamaño del ladrillo. Los resultados cambian considerablemente con el ajuste, y la tentación de optimizarlo contra el historial es fuerte.
- Los stops deben basarse en precios reales. Un stop colocado en el límite de un ladrillo se sitúa en un precio que quizá nunca se haya negociado.
Ese último punto es el práctico. Lee la dirección en el gráfico renko y fija entradas, stops y objetivos a partir de un gráfico estándar del mismo instrumento.
Estrategias de trading que usan gráficos renko
- Filtro de confirmación de tendencia. Toma señales de tu método habitual solo cuando la tendencia renko esté de acuerdo. Esto utiliza el gráfico para aquello en lo que realmente es bueno.
- Entradas por cambio de color. Entra en el primer ladrillo de un nuevo color, con un stop más allá del punto de reversión. Simple y mecánico, aunque el retraso es real.
- Ruptura de una consolidación. Los ladrillos alternos en una banda estrecha indican equilibrio. Una serie de tres o más en una dirección marca la resolución.
- Dirección en un marco temporal superior. Utiliza un tamaño de ladrillo grande para la dirección y un gráfico estándar para el timing.
El dimensionamiento de la posición no cambia con el estilo del gráfico. El apalancamiento amplifica ambos resultados independientemente de cómo se dibuje el precio, tal como establece la guía para inversores sobre margen de la SEC. Los traders que trabajan bajo una evaluación de una prop firm deben tener en cuenta que un gráfico más limpio reduce el número de operaciones realizadas, pero no el coste de una operación equivocada, y que un límite fijo de pérdida diaria se aplica a las ejecuciones reales y no a los límites de los ladrillos. Pivex publica esos límites antes de que comience un intento, lo que hace sencillo dimensionar posiciones a partir del gráfico real mientras se lee la dirección del gráfico renko.
Siguiente paso: abre el mismo instrumento como gráfico de velas y como gráfico renko con un ladrillo fijado en una cuarta parte de su rango medio diario. Compara dónde habría señalado cada uno un cambio de tendencia durante los últimos tres meses, y la compensación entre claridad y retraso se vuelve evidente de inmediato. Si estás realizando una evaluación en Pivex, mantén el gráfico suavizado para la dirección y el estándar para los stops, porque los límites se aplican a las ejecuciones reales y no a los límites de los ladrillos. Para la parte práctica de esto, consulta nuestra guía sobre los mejores indicadores para day trading.
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