Trả lời ngắn: smt divergence, viết tắt của Smart Money Technique divergence, là sự lệch pha giữa hai công cụ tương quan tại một điểm swing. Một công cụ tạo đỉnh hoặc đáy mới trong khi đối tác của nó từ chối đi theo. Sự từ chối đó gợi ý rằng cực trị mới chủ yếu là một cú quét thanh khoản với sự tham gia mỏng phía sau. Với tư cách là công cụ phân tích thị trường, nó thuộc về khái niệm smart money và hoạt động tốt nhất như bộ lọc cho điểm vào lệnh, hiếm khi là một tín hiệu độc lập.
SMT divergence khác gì với divergence thông thường
Divergence thông thường so sánh giá với một chỉ báo được xây từ chính giá đó. Hướng dẫn của chúng tôi về RSI divergence trình bày phiên bản đó. Một đáy thấp hơn của giá so với đáy cao hơn của dao động lượng là divergence tăng giá kinh điển; hình ảnh ngược lại là divergence giảm giá. SMT divergence bỏ chỉ báo và so sánh giá với giá của một công cụ thứ hai có tương quan.
Hai thị trường vốn thường di chuyển cùng nhau nên phải cùng tạo các đỉnh và đáy mới. Khi một bên phá vỡ một swing trước đó còn bên kia cứng đầu giữ nguyên, nhịp phá vỡ đó trông mất cân đối. Theo ngôn ngữ smart money, cú phá đó là một lần quét các lệnh chờ chứ không phải sự thay đổi thực sự của xu hướng thị trường. Công cụ giữ được cấu trúc là bên phản ánh đúng hơn; công cụ bị phá vỡ là bên đáng ngờ.
- Divergence của oscillator đo động lượng bên trong một biểu đồ, nên nó có thể kéo dài nhiều tuần trong một xu hướng mạnh.
- SMT divergence đo mức độ đồng thuận giữa hai biểu đồ, nên nó thường được giải quyết trong một số ít nến.
- Cả hai đều là bối cảnh, không phải tín hiệu giao dịch tự thân. Không cái nào chỉ ra chính xác cây nến nào để vào lệnh.
SMT divergence tăng giá so với giảm giá
| Đặc điểm | SMT divergence tăng giá | SMT divergence giảm giá |
|---|---|---|
| Hình thành ở đâu | Tại các đáy swing sau một nhịp giảm | Tại các đỉnh swing sau một nhịp tăng |
| Công cụ A | Tạo đáy thấp hơn | Tạo đỉnh cao hơn |
| Công cụ B | Giữ đáy cao hơn | Giữ đỉnh thấp hơn |
| Xác nhận | Một cây nến đóng cửa quay trở lại phía trên đáy đã bị quét ở A | Một cây nến đóng cửa quay trở lại phía dưới đỉnh đã bị quét ở A |
| Điểm đặt dừng lỗ | Bên dưới đáy mới trên A | Bên trên đỉnh mới trên A |
Mô hình này đối xứng, vì vậy hãy học một phía rồi áp dụng ngược lại. Trong cả hai trường hợp, công cụ đã phá vỡ mức đó phải đóng cửa quay trở lại bên trong vùng dao động cũ trước khi bạn hành động. Nếu không có nến đóng cửa đó, bạn chỉ có một quan sát chứ chưa phải một giao dịch. Phần lớn trader vào lệnh trên công cụ đã quét thanh khoản, vì nó có mốc dừng lỗ rõ nhất và thường bật ngược mạnh nhất. Bất kỳ biểu đồ nào cũng đều có thể bảo vệ được lập luận; hãy chọn một cách và giữ tính nhất quán.
Những công cụ tương quan và điều kiện thị trường nào phù hợp với nó
SMT divergence cần các cặp công cụ tài chính có tương quan cao và ổn định. Các lựa chọn phổ biến:
- EUR/USD so với GBP/USD
- EUR/USD so với chỉ số đô la, (nghịch đảo, vì vậy hãy đọc các hình dạng theo chiều lộn ngược)
- Vàng so với bạc
- S&P 500 và Nasdaq 100
- BTC so với ETH
Kỹ thuật này hoạt động tốt nhất khi cả hai thị trường mở trong cùng một phiên và mức giá đó thực sự quan trọng trước đó. Nó trở nên thiếu ổn định trong thời điểm tin tức đã lên lịch, khi một công cụ phản ứng dữ dội còn công cụ kia chậm lại vài giây. Nó cũng trở nên thất thường quanh thời điểm mở phiên, khi một thị trường có thanh khoản còn thị trường kia vẫn ì ạch. Nếu từ "thanh khoản" vẫn còn mơ hồ, hãy đọc thanh khoản trong giao dịch nghĩa là gì trước; toàn bộ ý tưởng này dựa trên nó. Một cách tiếp cận phổ biến là phát hiện divergence trên biểu đồ khung giờ và tinh chỉnh điểm vào lệnh trên khung 5 phút.
Ví dụ thực tế trên hai CFD chỉ số
Giả sử một trader có tài khoản 10,000 và chấp nhận rủi ro 1 percent, tức 100 mỗi giao dịch. Trên biểu đồ khung giờ, CFD S&P 500 giảm 6 điểm xuyên xuống đáy của ngày hôm trước tại 4,996, in ra một đáy mới ở 4,990. CFD Nasdaq 100 vẫn giữ cao hơn 20 điểm so với đáy tương đương của chính nó. Đó là bullish SMT divergence.
Trader kiên nhẫn chờ. Nến khung giờ tiếp theo trên S&P đóng cửa trở lại trên 4,996, và cú đóng cửa đó là tín hiệu xác nhận. Điểm vào ở 5,000 với dừng lỗ 10 điểm bên dưới đáy mới, tại 4,980, tương ứng rủi ro 20 điểm. Kích thước vị thế xấp xỉ 5 mỗi point. Mục tiêu đầu tiên là đỉnh swing khung giờ gần nhất tại 5,040, nên tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 2 to 1.
Hai lưu ý thẳng thắn. Đây chỉ là một minh họa với các con số tròn đẹp, và khớp lệnh thực tế hiếm khi sạch như vậy. Và nếu S&P chưa đóng cửa trở lại phía trên đáy, thiết lập đó sẽ bị bỏ qua, dù trông có hấp dẫn đến đâu.
Danh sách kiểm tra chiến lược giao dịch cho SMT divergence
Hãy rà soát điều này trước mỗi lần vào lệnh. Chỉ mất một phút và giúp bạn tránh những màn mổ xẻ sau giao dịch rườm rà.
- Tương quan: hai công cụ có đi cùng nhau trong phần lớn 20 phiên gần nhất không?
- Mức giá: đỉnh hoặc đáy bị quét có phải là cực trị của ngày trước, phiên giao dịch, hay tuần, chứ không phải một dao động ngẫu nhiên?
- Xác nhận: công cụ quét mức đó đã đóng cửa quay trở lại bên trong vùng cũ chưa?
- Dừng lỗ: điểm dừng có nằm ngoài cú quét và được đặt sao cho toàn bộ khoản lỗ không vượt quá 1 percent không?
- Chi phí: sau khi tính spread và commission cho cả vào và ra, giao dịch này còn vượt 2R tới cấu trúc thực hay không?
- Lịch tin: trong 30 minutes tới có dữ liệu công bố đã lên lịch nào có thể làm tương quan chao đảo không?
Nếu bất kỳ mục nào không đạt, hãy bỏ qua. Coi một xác nhận bị thiếu là "gần đủ" chính là cách một kỹ thuật ổn trở thành mong manh. Danh sách kiểm tra này cũng có thể áp dụng gọn gàng vào các chiến lược giao dịch khác dựa trên cấu trúc swing.
Hạn chế và lỗi thường gặp
SMT divergence bị bỏ qua không phải vì khó nhìn ra, mà vì đa số người dùng sai nó rồi đổ lỗi cho khái niệm. Các kiểu thất bại thì rất bình thường và lặp lại được:
- So sánh các công cụ chỉ tương quan lỏng lẻo, chẳng hạn dầu với đô la Canada, vốn lệch nhịp trong nhiều tháng.
- Đọc nó trên biểu đồ 1-minute chật chội, nơi mọi nến đều giật cục và hình dạng thay đổi ba lần trong một giờ.
- Vào lệnh ngay tại cú quét thay vì chờ nến đóng cửa quay trở lại bên trong. Chỉ một lỗi đó cũng biến bộ lọc thành trò may rủi.
- Bỏ qua khung thời gian cao hơn. Một bullish SMT divergence trên khung 5 phút bên trong xu hướng tăng khung giờ mạnh gần như không phải là tín hiệu.
- Giữ lệnh qua tin tức vì cho rằng divergence "đáng ra" phải hiệu quả. Tương quan trở nên hỗn loạn trong lúc công bố dữ liệu.
Thêm một nguồn mơ hồ nữa: hai công cụ hiếm khi tạo đáy trên cùng một nến. Trễ một hoặc hai nến là bình thường. Trễ mười nến nghĩa là bạn đang so sánh các swing khác nhau.
SMT divergence trong một bài đánh giá prop firm
Với một mức giới hạn lỗ trong ngày, cái giá của một lệnh vào kém không chỉ là stop-loss; nó còn là phần còn lại của phiên giao dịch trong ngày. Hai lệnh SMT thất bại, mỗi lệnh 1 percent, sẽ khiến mức giới hạn lỗ ngày 4 percent bị dùng mất một nửa vào giữa buổi sáng. Lệnh thứ ba khi đó thường trở nên rụt rè và nhỏ hơn không cần thiết.
Theo kinh nghiệm của tôi, kỹ thuật này rất phù hợp với các ràng buộc của bài đánh giá, vì stop-loss chặt và điểm vô hiệu hóa rất rõ. Pivex quy định bằng văn bản các giới hạn lỗ ngày và tổng lỗ trước khi bạn bắt đầu, bao gồm một mức drawdown tổng cố định và một mức lỗ ngày được đặt lại mỗi ngày. Điều đó cho phép trader kiểm tra trước xem mỗi ngày có thể hấp thụ thoải mái bao nhiêu setup đã được xác nhận. Scalping được phép và không có thời gian giữ lệnh tối thiểu, điều này quan trọng vì những lệnh SMT tốt nhất thường đóng trong vài cây nến. Hãy quyết định trước phiên rằng bạn sẽ thực hiện bao nhiêu lệnh SMT, thường là hai hoặc ba, và dừng lại khi đã hết số đó.
Bước tiếp theo: chọn một cặp tương quan mà bạn đã giao dịch và đánh dấu mọi divergence SMT tại đỉnh hoặc đáy của ngày trước đó trong 20 phiên. Ghi lại xem công cụ quét thanh khoản đó có đóng cửa quay trở lại bên trong hay không. Hãy làm việc này trên tài khoản demo hoặc trong một bài đánh giá Pivex, nơi giới hạn lỗ ngày buộc bạn tuân thủ kỷ luật mà checklist yêu cầu. Trong vòng một tháng, bạn sẽ biết liệu kỹ thuật này có phù hợp với phong cách của mình hay không.
Các hướng dẫn liên quan: divergence RSI và smart money concepts.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.