Kısa cevap: Aroon göstergesi, genellikle 25 periyotluk bir bakış penceresi içinde en son yüksek ve en son düşükten bu yana kaç mum geçtiğini sayar. Aroon Up’ın 100’e yakın olması çok yakın zamanda yeni bir zirve oluştuğu anlamına gelir; Aroon Down’ın 100’e yakın olması yeni bir dip demektir. Çizgilerden biri yüksek, diğeri düşük seviyedeyse bu net bir trende işaret eder. Her iki çizginin de orta bölgede dolanması ise fiyatın bir yere gitmediğini gösterir. Bu, trend analizinde kullanılan bir zamanlama aracıdır; güç ölçer değildir ve onu nasıl kullanmanız gerektiğini belirleyen ayrım da budur. Trading platformlarında iki çizgiyi gören ve forex çiftleri, endeksler, metaller ya da kriptoyu CFD olarak işlem gören herkes için yazılmıştır.
Aroon göstergesi neyi ölçer, neyi göz ardı eder
Tushar Chande, Aroon göstergesini 1995 yılında tanıttı. Adı, şafak vaktinin ilk ışığı anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir; bu da aracın piyasadaki trendleri erken yakalamak için tasarlandığına dair bir ipucu verir. Çoğu teknik analiz aracı fiyatın ne kadar yol aldığını sorar. Aroon ise fiyatın en son ne zaman bir ekstrem oluşturduğunu sorar. Bir piplik yeni zirve, Aroon Up’ı tam olarak 100’e sıfırlar; aynı şekilde sert bir kırılma yapan bir mum da bunu yapar. Hacim ve hareketin büyüklüğü göz ardı edilir. Bu mantık oturana kadar tuhaf gelir.
Aroon Up ve Aroon Down: çizgilerin arkasındaki matematik
Her iki çizgi de 0 ile 100 arasında hareket eder.
- Aroon Up = (bakış penceresi eksi en yüksek yüksekten bu yana geçen mum sayısı) bölü bakış penceresi, çarpı 100.
- Aroon Down = (bakış penceresi eksi en düşük düşükten bu yana geçen mum sayısı) bölü bakış penceresi, çarpı 100.
Bakış penceresinin 25 olduğunu ve en yüksek zirvenin 5 mum önce oluştuğunu varsayalım. Aroon Up, 25 üzerinden 20 olur; yani 80’dir. En düşük dip 20 mum önce oluştuysa, Aroon Down 25 üzerinden 5 olur; yani 20’dir. Yeni bir yüksek oluşmayan her mum, Aroon Up’ı 4 puan düşürür. Bu azalma düzenli ve doğrusaldır; bu da çizgileri okunması kolay hale getirir ama aynı zamanda kaba bir araç yapar: yavaş bir sürünmeyi sert bir atakdan ayırt edemez.
Çizgileri okuma: beş durum için bir karar çerçevesi
| Durum | Aroon Up | Aroon Down | Mantıklı tepki |
|---|---|---|---|
| Yükseliş trendi | 70’in üzerinde | 30’un altında | Geri çekilmelerde al, stopları swing diplerinin altına taşı |
| Düşüş trendi | 30’un altında | 70’in üzerinde | Rallilerde sat, stopları swing zirvelerinin üstüne taşı |
| Geniş salınım | 70’in üzerinde | 70’in üzerinde | Kenarda kalın, aralık düzensiz |
| Konsolidasyon | 30’un altında | 30'un altında | Bir kırılmayı bekleyin, pozisyon boyutunu küçük tutun |
| Kesişim | Kesişme | Kesişme | Bunu bir uyarı olarak değerlendirin, yapıyla doğrulayın |
70 ve 30 seviyeleri birer kural değil, konvansiyondur. Sarsıntılı bir kripto CFD'de her iki çizgi de aynı hafta içinde 100'e ulaşabilir; bu yüzden geniş salınım satırı sık sık ortaya çıkar. Kesişim satırı en fazla belirsizliği taşır: bir bant içinde çizgiler her birkaç mumda bir kesişir ve bu piyasa sinyallerinin çoğu gürültüdür.
Bakış süresini zaman dilimine göre seçmek
Varsayılan 25 değeri makul bir ortadır. Daha kısa pencereler çizgileri ürkek hale getirir; daha uzun olanlar ise onları bayatlatır.
- 1 ila 5 dakikalık grafiklerde scalping: 10 ila 14 bar, ve daha fazla yanlış kesişimi kabul edin.
- 15 dakikadan 1 saate kadar olan grafiklerde day trading: 20 ila 25 bar.
- 4 saatlik ve günlük grafiklerde swing trading: 25 ila 50 bar, daha az ve daha geç sinyallerle.
Pencereyi yarıya indirin, çizgiler sıfıra iki kat hızlı ulaşır; bu yüzden sıradan duraksamalar bile dönüş gibi görünür. Her zaman dilimi için tek bir ayar seçin; her kayıptan sonra yeniden ayar yapmak, değişken bir hedefi kovalamaktır.
Aroon'u zamanlama filtresi olarak kullanan trading stratejileri
İçten bir gün içi trading için en iyi göstergeler sıralaması, Aroon'u tek başına değil, bir güç ölçerinin yanında konumlandırır. Bundan üç pratik trading stratejisi doğar.
- Güç kontrolü ile kesişim. Aroon Up, yalnızca ADX göstergesi 25'in üzerinde olduğunda Aroon Down'ın üzerine çıkarsa işlem alın. Bu, bant içindeki kesişimlerin çoğunu eler.
- Konsolidasyon kırılımı. Her iki çizgi on veya daha fazla bar boyunca 30'un altında kaldıktan sonra, Aroon Up'ı 100'e taşıyan yeni zirvede giriş yapın. Stop, konsolidasyon dip seviyesinin altına konur.
- Trend devamı. Yerleşik bir trend-following pozisyonda, lider çizgi 70'in üzerinde kaldığı sürece pozisyonu tutun ve 50'nin altına sarktığında çıkın.
Saatlik grafikte bir altın CFD'si hayal edin. Fiyat 2,400 civarında 10 dolarlık bir bant içinde ağır ağır ilerlerken her iki çizgi de 12 bar boyunca 30'un altında kalır. Ardından 2,410'da yeni bir 25 barlık zirve oluşur, Aroon Up 100'e sıçrar ve Aroon Down 16'da kalır. 2,410'dan giriş ve 2,398'de stop, ons başına 12 dolar risk eder. 10,000 hesabında yüzde 1 risk kuralıyla bu, riskte 100 demektir; yani yaklaşık 8 ons. Fiyat 2,445'e yükselirken Aroon Up 70'in üzerinde kalır, ardından 2,440 civarında 50'nin altına düşer. İşlem, ons başına yaklaşık 30 dolar, yani riskin 2.5 katı kârla kapanır.
Yaygın hatalar ve sınırlamalar
- Her kesişimde işlem yapmak. Her yanlış kesişim spread ve varsa komisyon ödetir; bu nedenle aşırı trading maliyeti, bir haftalık kazancı sessizce aşındırır.
- Zamanı güçle karıştırmak. Aroon Up'ın 100 olması, yeni bir zirvenin oluştuğunu söyler; hareketin ne kadar büyük olduğu hakkında bir şey söylemez.
- Haber takvimini göz ardı etmek. Planlı bir veri açıklaması tek bir mumda yeni bir zirve ve yeni bir dip oluşturabilir; geriye cılız, dengesiz bir sinyal bırakır.
- Varlık sınıfları arasında tek bir ayar kullanmak. Kripto CFD'ler majör paritelere göre çok daha sık aşırılık basar; bu yüzden aynı ayarlar birinde parçalı ve dalgalı, diğerinde ise pürüzsüz bir çizgi üretir.
Aroon Osilatörü: iki çizgi yerine tek çizgi
Aroon Down'ı Aroon Up'tan çıkarın; böylece eksi 100 ile artı 100 arasında salınan Aroon Osilatörü'nü elde edersiniz. Önceki örnekte, Up 80 ve Down 20 olduğunda artı 60 ortaya çıkar. Cazibesi daha temiz bir grafik olmasıdır; dezavantajı ise bilgi kaybıdır. Sıfır okuması, her iki çizginin de 50'de olduğu kararsız ve kararsız bir piyasayı da, her ikisinin de 100'de olduğu sert ve çift yönlü bir mumu da ifade edebilir.
Prop firm değerlendirme sınırları altında Aroon
Bantlar kesişim kümeleri üretir ve küçük kayıplardan oluşan bir seri, günlük zarar limitinin tam olarak yakalamak için tasarlandığı şeydir. Bir Pivex değerlendirmesinde günlük limit her seans yeniden başlar, toplam drawdown ise equity zirvenizi takip etmek yerine sabit kalır. Tek adımlı değerlendirmede son tarih yoktur ve minimum trading günü sayısı bulunmaz; dolayısıyla Aroon okumalarının bir hafta boyunca yatay seyretmesi, kural açısından hiçbir maliyet yaratmaz. Pek de gösterişli olmayan gerçek şudur: Aroon, bir değerlendirmede yerini sizi işleme sokarak değil, sizi işlemlerden uzak tutarak kazanır.
Bir hareketli ortalamayla karşılaştırıldığında, Aroon çizgileri farklı türde bir yardım sağlar. Hareketli ortalama fiyatı yumuşatır ve değerine tepki verir; Aroon ise son ekstremden bu yana kaç bar geçtiğini sayar ve fiyatın ne kadar hareket ettiğini umursamaz. 100'e yakın güçlü bir okuma büyük bir hareketi göstermez; yalnızca yakın zamanda oluşmuş bir hareketi ima eder. Her iki araç da trendi tanımlar, ancak Aroon durum değiştirmede daha hızlıdır; bu yüzden birçok trader görevi aralarında paylaşır.
Bir sonraki adım: işlem yaptığınız bir paritede on günlük bar için Aroon’u elle hesaplayın; en yüksek seviyeden bu yana geçen bar sayısını ve en düşük seviyeden bu yana geçen bar sayısını not edin. Bu zahmetlidir ve asıl amaç da budur: çizgilerin ne kadar hızlı sönümlendiğini açık biçimde gösterir. Ardından tek bir lookback, tek bir giriş kuralı ve tek bir çıkış kuralı belirleyin ve seti, limitlerinizi izleyen yerleşik asistanla bir Pivex değerlendirmesinde test edin.
İlgili rehberler: ADX indicator ve trend following.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.