การเทรดตามเหตุการณ์ต้องมีแผนเป็นลายลักษณ์อักษร
การเรียนรู้ วิธีเทรดประกาศ FOMC เริ่มจากกฎข้อหนึ่ง: อย่ามองการพุ่งของราคาในครั้งแรกเป็นการคาดการณ์ทิศทาง อัตราดอกเบี้ย ผลแถลง และคำอธิบายในภายหลังสามารถเปลี่ยนความคาดหวังได้เป็นระยะ สเปรดอาจกว้างขึ้น สภาพคล่องอาจบางลง และคำสั่งตลาดอาจถูกเติมราคาไกลจากราคาที่เห็น วิธีที่ปลอดภัยกว่าคือกำหนดช่วงเวลาของเหตุการณ์ ลดการเปิดรับความเสี่ยง รอให้เห็นโครงสร้างที่เทรดได้ และหยุดเมื่อขาดทุนถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การยืนดูเฉยๆ ก็เป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องเช่นกัน
คู่มือนี้อธิบายลำดับการประกาศ แนวทางเทรดตามเหตุการณ์ 3 แบบ ตัวอย่างคำนวณความเสี่ยง และกรอบการตัดสินใจว่าเมื่อใดควรเข้าร่วมเทรดหรือเลือกเฝ้าดู
คำตอบสั้นๆ: วิธีเทรดประกาศ FOMC โดยไม่ไล่ราคา
คำตอบในทางปฏิบัติคือเตรียม 2 ฉากทัศน์ไว้ก่อนประกาศ ระบุแนวรับ แนวต้าน และระดับที่ทำให้มุมมองเดิมใช้ไม่ได้ที่ใกล้ที่สุด ตัดสินใจว่าจะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวรอบแรก เทรดเมื่อมีการยืนยันการย่อตัวกลับมาทดสอบ หรือจะไม่เปิดสถานะ จากนั้นคำนวณขนาดไม้จากจุดตัดขาดทุนหลังจากสเปรดนิ่งแล้ว
แผนสำหรับเหตุการณ์พื้นฐานมี 6 ข้อ:
- ตลาดและสัญญาที่คุณจะติดตาม
- เวลาเริ่มและสิ้นสุดของช่วงห้ามเข้าเทรด
- ฉากทัศน์ฝั่ง Long และฝั่ง Short
- สเปรดสูงสุดที่คุณยอมรับได้
- ความเสี่ยงต่อหนึ่งดีล และความเสี่ยงรวมของเหตุการณ์
- เงื่อนไขที่ทำให้จบเซสชัน
การเทรดตามเหตุการณ์ในระยะสั้นนั้นหนักและมีต้นทุนสูง ข้อมูลอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับความเสี่ยงของเดย์เทรด อธิบายว่าค่าใช้จ่ายและการใช้เลเวอเรจสามารถทำให้จุดคุ้มทุนสูงขึ้นได้อย่างไร
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเทรดประกาศ FOMC
FOMC ย่อมาจาก Federal Open Market Committee การประกาศของคณะกรรมการนี้สื่อสารการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินและมุมมองปัจจุบันของคณะกรรมการต่อภาวะเศรษฐกิจ เทรดเดอร์จะเปรียบเทียบถ้อยแถลงใหม่กับสิ่งที่ตลาดคาดไว้ก่อนการเปิดเผย
ราคาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับข้อความ ไม่ใช่ต่อคำใดคำหนึ่งแบบแยกส่วน แม้อัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยน ตลาดก็ยังเคลื่อนไหวได้ถ้าถ้อยแถลงเปลี่ยนเส้นทางที่คาดไว้ข้างหน้า การเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอาจให้การตอบสนองที่ไม่มากนักเมื่อเทรดเดอร์คาดไว้แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นหลายชั้น
ตลาดอาจประมวลผลข้อมูลหลายส่วน:
- การตัดสินใจด้านนโยบายถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
- ถ้อยแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรเปลี่ยนความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ย
- คำอธิบายในภายหลังเพิ่มน้ำเสียงและบริบท
- ช่วงถามตอบทดสอบว่าข้อความสอดคล้องกันหรือไม่
- เทรดเดอร์ปรับราคาในพันธบัตร คู่สกุลเงิน ดัชนี และโลหะพร้อมกัน
ลำดับนั้นอธิบายได้ว่าทำไมแท่งเทียนแรกจึงอาจกลับทิศได้ ฟีดหนึ่งอาจแสดงผลการตัดสินใจก่อนที่ผู้เข้าร่วมอีกรายจะอ่านถ้อยแถลงจบ คำสั่งถูกส่งเข้าสู่สมุดคำสั่งที่บาง และ bid-ask spread ขยายออกขณะที่การค้นหาราคายังคงดำเนินต่อไป
หน้าเว็บนี้เหมาะกับใคร?
วิธีนี้เหมาะกับเทรดเดอร์ที่เข้าใจคำสั่งตลาด คำสั่งลิมิต และคำสั่งตัดขาดทุนอยู่แล้ว และยังเหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการสังเกตเหตุการณ์โดยไม่แปลงความผันผวนเป็นการเทรดตามอารมณ์ เป้าหมายคือการควบคุมกระบวนการ ไม่ใช่การคาดเดาการตัดสินใจครั้งถัดไป
ตลาดเคลื่อนไหวอย่างไร ก่อน ระหว่าง และหลังการเปิดเผย
เหตุการณ์ FOMC มักสร้างสภาวะการเทรด 3 แบบที่แตกต่างกัน การมองทั้งสามแบบเป็นตลาดต่อเนื่องเพียงหนึ่งเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้
| ช่วง. | เงื่อนไขทั่วไป. | ความเสี่ยงหลักในการส่งคำสั่ง. | การรับมือเชิงปฏิบัติ. |
|---|---|---|---|
| ก่อนการประกาศ. | การวางตำแหน่งและกรอบที่แคบลง. | การเบรกหลอกก่อนมีข้อมูลใหม่. | ลดกิจกรรมและระบุระดับอ้างอิง. |
| ปฏิกิริยาแรก. | แท่งเทียนที่เร็วและสภาพคล่องที่มองเห็นได้บาง. | slippage, การขยายของสเปรด, และการเหวี่ยงกลับ. | สังเกตการณ์ หรือใช้ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น. |
| ช่วงการปรับราคา. | โครงสร้างอาจชัดเจนขึ้น. | ไล่ตามเมื่อการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จบไปแล้ว. | รอการทดสอบซ้ำและการยกเลิกสัญญาณล่าสุด. |
| คำอธิบายในภายหลัง. | อาจเกิดคลื่นความผันผวนรอบที่สอง. | สถานะที่เปิดอยู่เจอกับถ้อยแถลงที่ขัดแย้งกัน. | ตรวจสอบการเปิดรับความเสี่ยงและเพดานของเซสชันอีกครั้ง. |
ตราสารแต่ละประเภทตีความข้อความเดียวกันต่างกัน คู่สกุลเงินสะท้อนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเชิงสัมพัทธ์ ดัชนีหุ้นยังคำนึงถึงภาวะการเงินและคาดการณ์การเติบโตด้วย โลหะมีค่าอาจตอบสนองต่อเรื่องราวของค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สัญญาฟิวเจอร์สเพิ่มมูลค่าต่อจุด วันหมดอายุ ปริมาณซื้อขาย และสภาพคล่องของเซสชันเข้ามาในกระบวนการตัดสินใจส่งคำสั่ง.
ทิศทางเดียวกันในหลายตลาดไม่ได้ทำให้หลายสถานะเป็นอิสระต่อกัน สถานะซื้อดัชนี ขายสกุลเงิน และซื้อโลหะอาจเป็นการแสดงมุมมองนโยบายเดียวกัน ความเสี่ยงเปิดรวมควรนับรายการที่มีความสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งแนวคิด.
ค่าธรรมเนียมและต้นทุนต้องมีบันทึกเหตุการณ์ของตัวเอง จดสเปรดตอนเข้า สเปรดตอนออก ค่าคอมมิชชั่น ค่าเงินทุน และ slippage ในหน่วย R เปรียบเทียบผลรวมดังกล่าวกับเป้าหมายที่วางไว้ การตั้งค่าที่ดูเป็นบวกก่อนหักแรงเสียดทานอาจกลายเป็นลบหลังการเติมคำสั่งที่รวดเร็ว เรื่องนี้สำคัญที่สุดเมื่อมีการส่งหลายคำสั่งในช่วงปฏิกิริยาเดียว ให้นับทั้งหมดเป็นตัวอย่างเหตุการณ์เดียว แล้วคำนวณต้นทุนรวม หากต้นทุนกินส่วนของผลตอบแทนที่คาดไว้มากเกินไป การสังเกตจะให้ข้อมูลที่ดีกว่าการส่งคำสั่งเพิ่ม การตัดสินใจเทรดควรผ่านการคำนวณนี้ก่อนที่จะกำหนดขนาด.
สภาวะของเซสชันก็สำคัญเช่นกัน วันหยุดและการปิดตลาดก่อนเวลาอาจเปลี่ยนระดับการเข้าร่วมรอบเหตุการณ์ได้ ปฏิทินตลาดอย่างเป็นทางการ market calendar ช่วยระบุเซสชันที่ไม่ได้ดำเนินตามตารางปกติ.
เตรียมแผนเหตุการณ์ก่อนความผันผวนจะมาถึง
การเตรียมการควรเสร็จก่อนที่แท่งเทียนเร็วจะปรากฏ เริ่มจากกราฟ แล้วค่อยไปที่ขอบเขตการส่งคำสั่ง.
วางโครงสร้างราคา
ทำเครื่องหมายจุดสูงและต่ำของเซสชันก่อนหน้า ช่วงราคาปัจจุบัน และจุดสวิงที่ชัดเจนใกล้ที่สุด ระบุด้วยว่าปริมาณซื้อขายขยายตัวตรงไหนล่าสุด ระดับเหล่านี้คือจุดอ้างอิง ไม่ใช่จุดเข้าอัตโนมัติ.
เลือกไทม์เฟรมหนึ่งสำหรับบริบทและอีกหนึ่งสำหรับการเข้าเทรด ไทม์เฟรมที่สูงกว่าจะแสดงว่าตลาดกำลังเป็นเทรนด์หรืออยู่ในภาวะสมดุล กราฟที่เร็วกว่าจะแสดงว่าการเคลื่อนไหวแรกไปต่อ ถูกปฏิเสธ หรือสร้างกรอบใหม่.
เขียนสองสถานการณ์
แผนที่มีประโยชน์ไม่ได้บอกว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นหรือลง แต่จะระบุว่าพฤติกรรมราคาที่สังเกตได้แบบใดที่อนุญาตให้ส่งคำสั่ง.
- สถานการณ์ฝั่ง Long. ราคาปิดเหนือแนวต้าน ยืนเหนือบริเวณนั้นได้เมื่อทดสอบซ้ำ และสเปรดอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้.
- สถานการณ์ฝั่งชอร์ต ราคาปิดต่ำกว่าระดับแนวรับ ทดสอบกลับจากด้านล่าง และวางจุดตัดขาดทุนไว้เลยจุดปฏิเสธไปอีกหน่อย
- สถานการณ์งดเทรด ราคาเคลื่อนทะลุทั้งสองด้านของกรอบ หรือสเปรดยังห่างเกินไปสำหรับความเสี่ยงที่วางแผนไว้
สถานการณ์งดเทรดมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากไม่มีสิ่งนี้ ทุกผลลัพธ์จะกลายเป็นเหตุผลให้กดเข้าเทรด
เตรียมกลไกคำสั่งซื้อขาย
ตรวจสอบล็อต, pip, point, tick และมูลค่าสัญญา ยืนยันว่าคำสั่งเป็นแบบ market, limit หรือ stop คำนวณขนาดสถานะจากระยะจุดที่ทำให้แนวคิดใช้ไม่ได้จริง และเผื่อกันสภาพคล่องแทนการวาง stop ไว้ที่ระดับที่มองเห็นชัดที่สุด
เลเวอเรจสามารถเปลี่ยนปัญหาในการ fill ให้กลายเป็นปัญหาบัญชีได้ คู่มืออย่างเป็นทางการคำแนะนำเรื่องมาร์จิ้น อธิบายว่าอาจมีการบังคับปิดสถานะเมื่อ equity ไม่รองรับข้อกำหนดอีกต่อไป
3 กลยุทธ์สำหรับเหตุการณ์ FOMC
ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดแบบใช้ได้กับทุกคน วิธีที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับทักษะการส่งคำสั่ง กรอบเวลา และความทนต่อ slippage
กลยุทธ์หนึ่ง: สังเกตปฏิกิริยาแรก
ไม่ต้องทำอะไรในช่วงแรงเหวี่ยงแรก บันทึกจุดสูงแรก จุดต่ำแรก สเปรด และวอลุ่ม รอให้ราคาสร้างกรอบที่เล็กลง แล้วค่อยเทรดเฉพาะการเบรกและรีเทสต์ที่สอดคล้องกับแผนความเสี่ยงเดิม
วิธีนี้ยอมพลาดการเคลื่อนไหวช่วงแรก แต่แลกกับจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนกว่าและการคำนวณขนาดสถานะที่น่าเชื่อถือกว่า
กลยุทธ์สอง: เทรดการเคลื่อนไหวแรกที่ล้มเหลว
ราคาอาจทะลุออกไปด้านหนึ่งของกรอบก่อนเหตุการณ์ กลับเข้ามาในกรอบ แล้วทดสอบฝั่งตรงข้ามอีกครั้ง เซ็ตอัปไม่ใช่ไส้เทียนแรก แต่คือการปิดกลับเข้ามาในกรอบพร้อมกับรีเทสต์ที่ล้มเหลว
วางจุดยกเลิกแนวคิดไว้เลยจุดสุดโต่งของเหตุการณ์ หาก stop นั้นกว้างเกินไปสำหรับงบความเสี่ยง ให้ข้ามเทรดไป การลด stop เพื่อบังคับให้ใช้ขนาดสถานะใหญ่ขึ้นจะทำให้เซ็ตอัปเปลี่ยนไป
กลยุทธ์สาม: ถือสถานะให้นอกเหตุการณ์
เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ช้าสามารถปิดหรือ ลดความเสี่ยงก่อนการประกาศ แล้วค่อยประเมินใหม่ภายหลัง วิธีนี้หลีกเลี่ยงปัญหาด้านการส่งคำสั่งได้ทั้งหมด และยังป้องกันไม่ให้แท่งเทียนจากเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องมาชี้ขาดเทรดที่ถือหลายเซสชัน
การยืนอยู่เฉยๆ เหมาะสมเป็นพิเศษเมื่อกลยุทธ์ยังไม่เคยทดสอบในช่วงประกาศ การไม่มีสถานะคือการตัดสินใจอย่างตั้งใจ ไม่ใช่การพลาดโอกาส
การบริหารความเสี่ยงและตัวอย่างเหตุการณ์แบบคำนวณจริง
สมมติว่าสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีซื้อขายอยู่ในกรอบ 24 จุดก่อนการประกาศ เทรดเดอร์วางแผนไม่เข้าออเดอร์ในช่วงปฏิกิริยาแรก โดยกำหนดความเสี่ยงต่อหนึ่งไอเดียไว้ที่ 0.4% ของ equity บัญชี
แท่งแรกเบรกขึ้น 18 จุด แล้วกลับเข้ามาในกรอบอีกครั้ง สิบนาทีต่อมา ราคาปิดต่ำกว่ากรอบและรีเทสต์ขอบล่าง จุดยกเลิกแนวคิดใหม่อยู่เหนือจุดเข้า 12 จุด เป้าหมายอยู่ต่ำลงไป 24 จุด ทำให้ได้ผลตอบแทนตามแผน 2R ก่อนหักต้นทุน
เทรดเดอร์คำนวณจำนวนสัญญาให้ 12 จุดเท่ากับ 0.4% ของ equity เทรดนี้ขาดทุนหลังจากกลับตัวครั้งที่สอง ผลลัพธ์คือ -1R ไม่ใช่เหตุผลให้เพิ่มขนาด
ตอนนี้ลองเปลี่ยนแค่หนึ่งการตัดสินใจ เทรดเดอร์ไล่แท่งเขียวแรกด้วยคำสั่ง market slippage ทำให้ราคาเข้าแย่ลง 5 จุด และ stop ตามตรรกะยังคงอยู่ใต้กรอบเดิม ความเสี่ยงตามแผนจึงขยายเกินเพดานของเซสชัน เหตุการณ์เดียวกันนี้กลายเป็นเทรดที่ไม่ควรเล่นก่อนจะรู้ทิศทาง
ตัวอย่างเพียงกรณีเดียวไม่ได้พิสูจน์อะไรเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต คู่มืออย่างเป็นทางการคำแนะนำด้านผลการดำเนินงาน อธิบายว่าผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้บอกว่าจะเกิดอะไรต่อไป
ติดตามเทรดในช่วงเหตุการณ์แยกจากช่วงปกติ บันทึกสเปรด, slippage, ระยะของปฏิกิริยา, แท็กกลยุทธ์ และผลลัพธ์ในหน่วย R วิธีนี้ช่วยแยกแยะระหว่างกลยุทธ์ที่อ่อนกับการส่งคำสั่งที่ไม่ดี
แพลตฟอร์ม การฝึก และก้าวถัดไป
การเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์จะใช้งานได้จริงเมื่ออยู่ภายในซอฟต์แวร์
ประสบการณ์ใช้งานแพลตฟอร์มและแอป
พื้นที่ทำงานที่ดีควรแสดงนาฬิกาเซสชัน bid, ask, สเปรด, วอลุ่ม สถานะคำสั่ง และความเสี่ยงคงค้างรวมไว้ด้วยกัน ควรมีการแจ้งเตือนก่อนช่วงเวลาเหตุการณ์ ไม่ใช่หลังจากราคาขยับไปแล้ว หน้าจอมือถือเหมาะสำหรับการเฝ้าดูมากกว่าการสร้างออเดอร์ใหม่ในช่วงประกาศที่รวดเร็ว
ฝึกก่อน แล้วค่อยประเมินแบบอิงกฎ
ซ้อมแผนรับมืออีเวนต์บนบัญชีทดลองผ่านหลายรอบก่อนที่เงินจริงจะถูกนำมาลงทุน จากนั้นการประเมินผลที่มีกรอบจำกัดตายตัวจึงเป็นจุดที่แผนพิสูจน์ตัวเอง Pivex อนุญาตให้เทรดข่าวและประกาศกฎล่วงหน้า: มีการประเมินเพียงขั้นตอนเดียว ไม่มีเดดไลน์ ไม่มีจำนวนวันขั้นต่ำ มีการขาดทุนรวมแบบคงที่ และมีขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่รีเซ็ตทุกเซสชัน
กรอบการตัดสินใจ: เทรด, รอ, หรือเฝ้าดู?
ให้คะแนนแต่ละข้อก่อนที่อีเวนต์จะเริ่ม:
- ช่วงเวลาของอีเวนต์ถูกระบุไว้ในแผนของเซสชัน
- ทั้งสองสถานการณ์ฝั่งทิศทางมีสัญญาณกระตุ้นที่สังเกตได้
- เงื่อนไขงดเทรดชัดเจน
- ความเสี่ยงต่อหนึ่งไอเดียและความเสี่ยงรวมของอีเวนต์ถูกกำหนดตายตัว
- ยืนยันค่า Contract, lot, pip, point และ tick แล้ว
- สถานะเปิดที่มีความสัมพันธ์กันถูกรวมไว้ในการเปิดรับความเสี่ยง
- กลยุทธ์มีตัวอย่างอีเวนต์แยกต่างหากใน บันทึกการเทรด.
ถ้าตอบได้ชัดเจน 6 หรือ 7 ข้อ ให้ใช้วิธีตามแผน 4 หรือ 5 ข้อบ่งชี้ว่าควรเฝ้าดูหรือเทรดน้อยลง 3 ข้อหรือน้อยกว่านั้นหมายความว่าอีเวนต์นี้เป็นช่วงทำวิจัย
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่ การไล่แท่งแรก การขยับ stop ให้กว้างขึ้น และการส่งคำสั่งหลายรายการที่มีความสัมพันธ์กัน ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ได้แก่ การมองข้าม spread การเทรดในเซสชันที่สั้นลง และการเข้าใจผิดว่าการตัดสินใจที่คาดไว้คือทิศทางราคาที่รับประกัน
ก่อนเสี่ยงเงินจริง ให้ทบทวนเป้าหมาย ระยะเวลาการลงทุน และความแข็งแกร่งทางการเงินของคุณ เอกสารอย่างเป็นทางการ เช็กลิสต์นักลงทุน ช่วยเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.