A บัญชีรับทุน 50k คือขนาดบัญชีเชิงนาม 50,000 หน่วย ซึ่งขีดความสามารถใช้งานจริงถูกกำหนดโดยกฎการขาดทุนสะสม, การขาดทุนรายวัน, ขนาดสถานะ, กิจกรรม และกฎการขอถอนกำไร ขนาดป้ายที่ใหญ่ขึ้นอาจทำให้มีตัวเลือกในการจัดขนาดมากขึ้น แต่ไม่ได้เป็นเหตุผลให้รับความเสี่ยงมากขึ้น การเพิ่มขนาดควรอิงหลักฐานจากกลยุทธ์และพอร์ต ไม่ใช่จากขนาดบัญชีที่โฆษณาไว้
คู่มือนี้ใช้บอร์ดพอร์ตที่มีสี่โซน: ความเสี่ยงพื้นฐาน, ความร้อนของการเปิดรับ, ขั้นบันไดการเพิ่มขนาด, และเงินสำรองที่เก็บไว้ โดยสมมติว่าไม่มีผู้ให้บริการ ไม่มีค่าธรรมเนียมที่แน่นอน ไม่มีส่วนแบ่งกำไร และไม่มีผลการอนุมัติที่แน่นอน ในแต่ละกลยุทธ์การเทรด ให้เปรียบเทียบสัญญาของ prop firm สำหรับกฎการประเมิน, แพลตฟอร์มการเทรด, เงื่อนไขการแบ่งกำไร, เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งกำไร, ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน, และกระบวนการถอนเงิน เงินทุนทันที และถ้อยคำเรื่องการจ่ายเงินก็ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบเช่นเดียวกัน ความเหมาะสมกับตลาดที่ดีควรถูกพิสูจน์ผ่านการทดสอบแบบควบคุมเป็นเวลาหลายวัน ไม่ใช่สรุปเอาจากฉลากของ prop firm
โซนที่หนึ่งของบอร์ด: กำหนดความเสี่ยงพื้นฐาน
เขียนค่าการขาดทุนสูงสุดและขีดจำกัดรายวันอย่างเป็นทางการ แยกเงินสำรองส่วนตัวไว้สำหรับ slippage, ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน, และชุดการขาดทุนที่ผิดปกติ จำนวนที่เหลือคือขีดความสามารถในการทดสอบที่ใช้งานได้จริง
เลือกค่า 1R จาก stop ปกติของกลยุทธ์และ ขนาดสถานะขั้นต่ำ หากสถานะขั้นต่ำเพียงหนึ่งหน่วยเสี่ยงเกินกว่าหน่วยส่วนตัว แปลว่าเซ็ตอัปนี้ไม่เหมาะสม อย่าเลื่อน stop ให้ใกล้ขึ้นเพื่อทำให้การคำนวณดูยอมรับได้
ความเสี่ยงพื้นฐานคงที่ตลอดช่วงตัวอย่างเต็มชุด การเทรดที่ชนะ, ฉลากบัญชีที่ใหญ่ขึ้น, หรือไอเดียที่มั่นใจสูง ไม่ได้เปลี่ยนมัน บอร์ดบันทึกความเสี่ยงก่อนเข้า ไม่ใช่หลังรู้ผล
ใช้เช็กลิสต์เปิดสถานะ 4 บรรทัด:
- การขาดทุนสะสมส่วนบุคคลที่เหลืออยู่
- ขาดทุนที่คาดไว้หากทุก stop ถูกตัด
- การเปิดรับรวมของสถานะที่มีความสัมพันธ์กัน
- เงินสำรองเผื่อความผิดพลาดที่ยังไม่ได้ใช้
ไม่เปิดสถานะใหม่เมื่อมีบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งที่ยังไม่ทราบค่า
โซนที่สองของบอร์ด: ทำแผนที่ความร้อนของการเปิดรับ
จัดรายการสถานะตามตัวขับเคลื่อนหลัก ไม่ใช่ตาม ticker หุ้นดัชนีที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์มหภาคเดียวกันควรอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน การเทรดสกุลเงินที่ใช้ base currency เดียวกันก็อาจกระจุกความเสี่ยงได้เช่นกัน สัญลักษณ์ที่ต่างกันไม่ได้แปลว่ากระจายความเสี่ยงแล้วโดยอัตโนมัติ
กำหนดค่า heat ของแต่ละคลัสเตอร์เป็นหน่วย R สถานะที่มีขาดทุนตามแผน 0.5R และสถานะที่มีความสัมพันธ์กันอีกหนึ่งรายการที่ 0.7R จะทำให้เกิดความร้อนของคลัสเตอร์รวม 1.2R ก่อนพิจารณาผลของ gap หรือ basis ตั้งเพดานทั้งระดับคลัสเตอร์และระดับพอร์ต
| ช่วงความร้อน | สภาวะของพอร์ต | การกระทำที่อนุญาต |
|---|---|---|
| เย็น | การเปิดรับอยู่ต่ำกว่าเพดานมาก | สามารถประเมินการเทรดใหม่ได้ตามปกติ |
| อุ่น | หลายสถานะใช้ตัวขับเคลื่อนเดียวกัน | ต้องการหลักฐานการกระจายความเสี่ยงที่แข็งแรงขึ้น |
| ร้อน | เพดานคลัสเตอร์ส่วนบุคคลใกล้ถึงแล้ว | ไม่เพิ่มการเปิดรับที่มีความสัมพันธ์กันอีก |
| วิกฤต | stop loss หรือ equity ที่เปิดอยู่แตะระดับปิดระบบ | ลดหรือปิดตามแผน |
อัปเดตความร้อนหลังการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ใช่เฉพาะหลังมีคำสั่งใหม่เท่านั้น ความเสี่ยงที่เปิดอยู่สามารถเปลี่ยนได้เมื่อจุดหยุดขยับ ความผันผวนขยายตัว หรือความสัมพันธ์ของเฮดจ์อ่อนลง
โซนกระดานสาม: สร้างบันไดการไล่ขนาด
ใช้ขั้นบันไดที่สามารถย้อนกลับได้ บันไดที่ใช้งานได้จริงอาจเป็น 0.25R, 0.5R และ 0.75R ต่อการเทรด ขณะที่ค่าจริงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และข้อจำกัด จุดสำคัญคือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขยับระหว่างขั้น
ขั้นแรกพิสูจน์ความแม่นยำเชิงกล ต้องกำหนดตัวอย่างคงที่ บันทึกครบถ้วน ไม่ละเมิดลิมิตส่วนบุคคล และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ขั้นที่สองทดสอบว่า expectancy ยังอยู่หรือไม่หลังหักต้นทุนเมื่อเพิ่มการเปิดรับ ขั้นที่สามจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีตัวอย่างอิสระหลายชุดและลำดับการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้
กำหนดกฎการลดระดับก่อนการเลื่อนระดับ การละเมิดลิมิตส่วนบุคคล ความผิดพลาดในการส่งคำสั่งซ้ำๆ drawdown ที่มากกว่าที่จำลองไว้ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎที่มีนัยสำคัญ จะทำให้เทรดเดอร์กลับไปยังขั้นก่อนหน้า การลดระดับคือการดูแลรักษา ไม่ใช่การลงโทษ
อย่าข้ามขั้นเพียงเพราะบัญชีสามารถรองรับสัญญาได้มากกว่าในทางเทคนิค ความสามารถเชิงรูปแบบอธิบายสิ่งที่อนุญาต ส่วนบันไดอธิบายสิ่งที่มีหลักฐานรองรับ
โซนกระดานสี่: ปกป้องกันชนที่เก็บไว้
คำขอหรือการถอนออกอาจลดกันชนที่มีอยู่สำหรับรอบถัดไป ก่อนลงมือ ให้เขียนกระดานตามที่มันจะเป็นหลังจากนั้น เล่นซ้ำลำดับการขาดทุนสูงสุดที่สังเกตได้ ต้นทุนเฉลี่ย และความผิดพลาดเชิงปฏิบัติการหนึ่งครั้ง
ถ้ากันสำรองสำหรับข้อผิดพลาดหายไป ให้เลือกคำขอที่เล็กลงหรือปรับลดขนาดการเทรด เป้าหมายไม่ใช่การเก็บกำไรทั้งหมดไว้ตลอดไป แต่คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้การขาดทุนธรรมดาครั้งถัดไปกลายเป็นเหตุฉุกเฉิน
แยกเงินใช้จ่ายในครัวเรือนออกจากความสามารถของบัญชีเทรด อย่าวางแผนภาระผูกพันโดยอิงจากวันที่คาดว่าจะดำเนินการ ได้รับเงินจะยืนยันก็ต่อเมื่อเงินเข้ามาและรายการบัญชีตรงกัน
กันชนที่เก็บไว้ยังช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงกฎด้วย หากมีการเปลี่ยนลิมิต ต้นทุน หรือกฎเกี่ยวกับสถานะ ให้หยุดบันไดและรันกระดานใหม่ ความเหมาะสมก่อนหน้านี้ไม่ได้คงอยู่โดยอัตโนมัติภายใต้ข้อตกลงใหม่
ห้องสถานการณ์: สามสัปดาห์ของพอร์ตโฟลิโอ
สัปดาห์แรก: โฟกัสอย่างสงบ
มีการเทรดดัชนีสามรายการที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ทั้งหมดตอบสนองต่อธีมเศรษฐกิจเดียวกัน ความร้อนรวมของพวกมันแตะอยู่ในช่วงอุ่น เทรดเดอร์ปฏิเสธเซ็ตอัพที่สี่แม้ว่าแต่ละรายการจะผ่านเงื่อนไข สัปดาห์จบด้วยกำไร แต่ผลลัพธ์สำคัญคือเพดานคลัสเตอร์ทำงานได้
สัปดาห์ที่สอง: ลำดับที่ขาดทุน
เกิดการขาดทุนหกรายการในสี่เซสชัน ความเสี่ยงพื้นฐานและการหยุดรายวันทำให้กระดานอยู่ภายในขอบเขตส่วนบุคคล เทรดเดอร์ลดลงหนึ่งขั้นหลังจบลำดับ เพราะ drawdown เกินตัวกระตุ้นการทบทวนของบันได ไม่มีการพยายามเอาคืนให้เร็วขึ้น
สัปดาห์ที่สาม: ความเปราะบางหลังการถอนออก
การถอนออกในเชิงสมมุติทำให้กันชนที่สะสมไว้หายไปบางส่วน กระดานแสดงว่า ขั้น 0.5R ก่อนหน้านี้จะเหลือกันสำรองสำหรับข้อผิดพลาดน้อยเกินไป ขนาดจึงกลับไปที่ 0.25R จนกว่ากันชนจะถูกสร้างขึ้นใหม่จากผลลัพธ์ปกติของกลยุทธ์
ตลอดสามสัปดาห์ การปรับขนาดเคลื่อนไปทั้งสองทิศทาง นั่นคือจุดประสงค์ของบันได แผนที่ไปทางเดียวไม่ใช่ การจัดการความเสี่ยง.
ห้องตรวจสอบ: สิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยจournal
จournal ของพอร์ตโฟลิโอมีหนึ่งแถวต่อหนึ่งสถานะ และหนึ่งแถวต่อหนึ่งคลัสเตอร์ แถวของสถานะประกอบด้วยเซ็ตอัพ จุดเข้า จุดหยุด จำนวนสัญญา R ที่วางแผนไว้ R ที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุน และคะแนนกระบวนการ แถวของคลัสเตอร์แสดงตัวขับเคลื่อนร่วม R รวม ค่าโดยประมาณสุทธิ ช่วงความร้อน และการตัดสินใจอนุมัติ
ในแต่ละการทบทวน ให้คำนวณ expectancy หลังหักต้นทุน ลำดับการขาดทุนสูงสุด ความร้อนสูงสุดของคลัสเตอร์ ความเสี่ยงเฉลี่ยรายวัน และการปฏิบัติตามกฎ นอกจากนี้ให้นับการเข้าออเดอร์ช้า ขนาดผิด จุดหยุดที่หายไป และความล้มเหลวในการหยุดการเทรด
ใช้การระบุแหล่งที่มา แยกผลลัพธ์ของกลยุทธ์ ผลของการกำหนดขนาดสถานะ ผลของความสัมพันธ์ และแรงเสียดทานจากการส่งคำสั่ง สัปดาห์ที่มีกำไรยังอาจเปิดเผยการกระจุกตัวที่ไม่ปลอดภัยได้ สัปดาห์ที่ขาดทุนอาจแสดงการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
ให้ผู้อ่านอีกคนพยายามสร้างกระดานขึ้นใหม่จากไฟล์ส่งออกและจournal การคำนวณที่ซ่อนอยู่คือความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ เพิ่มฟิลด์ที่หายไปก่อนเซสชันถัดไป
การประชุมกระดานรายสัปดาห์
จัดการทบทวนในเวลาเดิมทุกสัปดาห์ แม้จะไม่มีการเทรดเกิดขึ้น เริ่มจากการอ่านลิมิตส่วนบุคคลและขั้นปัจจุบันออกเสียง จากนั้นทบทวนความร้อนของคลัสเตอร์ ความเสี่ยงที่เปิดอยู่ ต้นทุน และข้อผิดพลาดด้านกระบวนการ ลำดับนี้ช่วยป้องกันไม่ให้กำไรหรือขาดทุนล่าสุดมาเป็นตัวกำหนดวาระ
ใช้การตัดสินใจแบบไฟจราจรสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ สีเขียวหมายถึงกลยุทธ์และความเสี่ยงยังคงได้รับอนุมัติ สีเหลืองหมายถึงไม่มีการเปิดรับใหม่จนกว่าจะตอบคำถามเฉพาะได้ สีแดงหมายถึงลดหรือปิดตามแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกหลักฐานที่ทำให้สีเปลี่ยน
การประชุมจบลงด้วยคำสั่งเชิงปฏิบัติการหนึ่งข้อสำหรับสัปดาห์ถัดไป ตัวอย่างได้แก่ ลดเพดานคลัสเตอร์ ปิดใช้งานค่าตั้งขนาด ปรับให้หน้าต่างเซสชันแคบลง หรือเก็บรวบรวมข้อสังเกตเพิ่มเติมที่ขั้นเดิม หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนการเข้า การออก และขนาดพร้อมกัน
ชุดการ์ดความเครียด
สร้างการ์ดแปดใบ: ลำดับขาดทุนหกครั้ง ช่องว่างที่สัมพันธ์กัน สเปรดที่กว้างขึ้น คำสั่งป้องกันที่ถูกปฏิเสธ การขัดข้องของข้อมูล ความประหลาดใจจาก drawdown ที่เคลื่อนที่ คำขอที่ลดกันชน และการอัปเดตกฎ จั่วสองใบแล้วนำมาปรับใช้กับกระดานปัจจุบัน
สำหรับช่องว่างที่สัมพันธ์กันบวกกับสเปรดที่กว้างขึ้น ให้คำนวณความร้อนของพอร์ตโฟลิโอหลังจากทั้งสองสถานะเคลื่อนเกินจุดหยุดที่วางแผนไว้ สำหรับคำสั่งป้องกันที่ถูกปฏิเสธบวกกับการขัดข้องของข้อมูล ให้ทำตามลำดับฉุกเฉินและระบุช่วงเวลาสูงสุดที่ไม่ได้รับการป้องกัน กระดานจะผ่านก็ต่อเมื่อขอบเขตส่วนบุคคลยังคงควบคุมผลลัพธ์ได้
อย่ากำหนดความน่าจะเป็นในแง่ดีให้กับการ์ดเหล่านี้ มันไม่ใช่การคาดการณ์ แต่มันบังคับให้เทรดเดอร์ตรวจสอบการผสมผสานที่ตัวอย่างในอดีตที่สงบอาจไม่มี
บันทึกสรุปการเลื่อนระดับ
ก่อนขยับขึ้นหนึ่งขั้น ให้เขียนบันทึกสรุปความยาวหนึ่งหน้า ระบุขนาดตัวอย่าง expectancy หลังหักต้นทุน ลำดับการขาดทุนที่ยาวที่สุด ความร้อนสูงสุด อัตราการปฏิบัติตาม เหตุการณ์ที่ยังไม่ได้แก้ไข และหน่วยความเสี่ยงใหม่ที่แน่นอน ระบุด้วยว่าหลักฐานใดที่จะทำให้การเลื่อนระดับถูกย้อนกลับ
รอให้ครบหนึ่งรอบการทบทวนก่อนจึงค่อยใช้ขนาดใหม่ การหน่วงเวลาช่วยลดอิทธิพลของช่วงชนะติดต่อกันล่าสุด ระหว่างที่รอ ให้ฝึกจำลองการใช้ขนาดคำสั่งที่ใหญ่ขึ้นและการคำนวณจุดหยุดขาดทุนในสภาพแวดล้อมจำลอง
บันทึกสรุปการลดระดับจะสั้นกว่า ระบุสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการลดระดับ ลดขั้นลงทันที และกำหนดเวลาการตรวจสอบ การเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าล้มเหลวก่อนที่จะลดความเสี่ยง
การเปรียบเทียบขนาดบัญชีโดยไม่มีลีดเดอร์บอร์ด
เมื่อเปรียบเทียบระดับ nominal อื่น ให้คงกลยุทธ์และความเสี่ยงส่วนบุคคลไว้เท่าเดิม ถามว่าระดับที่ต่างออกไปช่วยปรับความละเอียดของ position เพิ่มความยืดหยุ่นของพอร์ต หรือรักษา buffer ไว้ได้มากขึ้นหรือไม่ หากสิ่งที่เปลี่ยนมีเพียงการอนุญาตให้เทรดขนาดใหญ่ขึ้น ประโยชน์นั้นยังพิสูจน์ไม่ได้
นอกจากนี้ ให้เปรียบเทียบต้นทุนตลอดอายุการใช้งานและความหนาแน่นของกฎด้วย ความสามารถเชิง nominal ที่มากขึ้นอาจมาพร้อมเส้นทางค่าธรรมเนียมที่ต่างออกไปหรือข้อจำกัดเพิ่มเติม ความเหมาะสมคือภาพรวมทั้งหมด ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นตัวเดียว
ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ คอร์ส แอป และแพลตฟอร์ม
ประสบการณ์ด้านแพลตฟอร์มและแอป
อินเทอร์เฟซควรแสดงข้อมูลบัญชี ขนาด position คำสั่งที่เปิดอยู่ ผลลัพธ์รายวัน และข้อมูลอ้างอิงของ drawdown กระดานพอร์ตควรแยกต่างหาก เพื่อไม่ให้ exposure ที่สัมพันธ์กันและสำรองส่วนบุคคลถูกซ่อนด้วยคำสั่งรายรายการ การติดตามบนมือถือควรแสดง positions ที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนดำเนินการใดๆ
ประสบการณ์ด้านคอร์สและการเริ่มใช้งาน
การเริ่มใช้งานที่มีประโยชน์จะสอนพฤติกรรมของ drawdown การรวมพอร์ต การเพิ่มขนาดและการลดระดับ ต้นทุน และกำลังการใช้หลังการขอ ผู้เรียนควรคำนวณ cluster heat จาก positions ดิบได้ บทเรียนที่พูดถึงแค่จำนวนสัญญาสูงสุดจะส่งเสริมแนวคิดแบบมองเพียงขนาด nominal
ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์บนบัญชีจำลอง
Pivex ถูกสร้างมาเพื่อก้าวถัดไปนั้น: การประเมินที่มีโครงสร้างพร้อมกฎและเงื่อนไขที่ชัดเจนและเผยแพร่ไว้ การฝึกช่วยเพิ่มวินัย แต่ไม่ได้ลบความเสี่ยงจากตลาด
กรอบการตัดสินใจ: สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ: การอนุมัติของคณะกรรมการ
A บัญชี funded 50k จะพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อความเสี่ยงพื้นฐานสอดคล้องกับ position ขั้นต่ำ ความร้อนของ exposure มองเห็นได้ มาตราส่วนการเพิ่มขนาดมีหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและลดระดับเป็นลายลักษณ์อักษร และเงินสำรองหลังการขอสามารถรองรับลำดับการขาดทุนที่จำลองไว้ได้
ใช้คำแนะนำที่เป็นกลางเพื่อวางกรอบความเสี่ยง สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการเทรดระยะสั้น กล่าวถึงการขาดทุนและต้นทุนที่เกิดซ้ำ คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับ บัญชีมาร์จิ้น อธิบายการบังคับปิดสถานะเมื่อหลักประกันไม่เพียงพอ ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จไม่สามารถรับประกันตัวถัดไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนเรื่อง ผลงานในอดีต. เก็บบันทึกให้ครบถ้วนและทบทวน หัวข้อภาษีสำหรับเทรดเดอร์ กับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อนุมัติขั้นที่เล็กที่สุดที่ใช้งานได้ก่อน กำหนดการทบทวนการลดระดับไว้ก่อนวางคำสั่งแรก
เก็บถาวรบอร์ดรายสัปดาห์ทุกครั้ง ผล stress-card บันทึกสรุปการเลื่อนระดับ และบันทึกสรุปการลดระดับ เมื่อเวลาผ่านไป เอกสารเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าการควบคุมความเสี่ยงยังคงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะที่เปลี่ยนไป หรือพึ่งพาช่วงเวลาที่เอื้อประโยชน์แคบๆ เท่านั้น ขั้นที่ใหญ่ขึ้นจะสมควรได้รับตำแหน่งของมันก็ต่อเมื่อบันทึกแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมเชิงปฏิบัติการที่ดีกว่าโดยไม่ทำให้ขอบเขตส่วนบุคคลอ่อนลง หากเอกสารไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนขนาดได้ ให้กลับไปที่ขั้นฐานและสร้างหลักฐานใหม่อีกครั้ง รักษาพอร์ตให้เย็นพอที่ลำดับการขาดทุนตามปกติจะยังเป็นเหตุให้ทบทวน ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินของบัญชีหรือเหตุผลที่จะละทิ้งแผน
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.