คำตอบสั้นๆ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันคือราคาเฉลี่ยปิดของ 200 ช่วงการซื้อขายล่าสุด อัปเดตหลังการปิดแต่ละครั้ง เป็นเส้นที่ช้าที่สุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้บนกราฟรายวัน หรือประมาณสี่สิบสัปดาห์การซื้อขายในเส้นเดียว ประโยชน์หลักของมันคือเป็นตัวกรองภาวะตลาด ราคาอยู่เหนือเส้นที่กำลังไต่ขึ้นจะสนับสนุนอคติขาขึ้น และราคาอยู่ใต้เส้นที่กำลังลดลงจะสนับสนุนอคติขาลง เส้นนี้ยังทำหน้าที่เป็นโซนแนวรับแนวต้านแบบหยาบๆ และความชันรวมถึงระยะห่างจากราคาก็ให้ข้อมูลของมันเองด้วย
วิธีสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
การคำนวณเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความน่าสนใจของมัน
- รวบรวมราคา close รายวัน 200 แท่งล่าสุด แล้วนำผลรวมไปหารด้วย 200
- หลังจาก close ครั้งถัดไป ให้ตัด close ที่เก่าสุดออก เพิ่มค่ารายการใหม่ แล้วหารอีกครั้ง
- พล็อตค่าของแต่ละวัน จุดต่างๆ จะเชื่อมกันเป็นเส้นที่ lag ราคาตามการออกแบบ
แต่ละ close มีน้ำหนักเท่ากัน ดังนั้นนี่คือ simple moving average เวอร์ชัน exponential จะหันตัวเร็วกว่า และบทความ EMA vs SMA comparison จะอธิบายว่าเมื่อใดการแลกเปลี่ยนเช่นนั้นคุ้มค่า นักวิเคราะห์ตลาดและนักลงทุนส่วนใหญ่อ้างถึงเวอร์ชัน simple ดังนั้นจึงเป็นเส้นที่คนส่วนใหญ่ตอบสนองต่อ FRED daily S&P 500 series ให้ข้อมูล close ของดัชนีย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งเป็นทรัพยากรฟรีสำหรับสร้างเส้นนี้ในสเปรดชีต
4 มุมมอง: ด้าน, ความชัน, ระยะห่าง, การตอบสนอง
เส้นหนึ่งเส้นให้ข้อมูล 4 อย่าง และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้เพียงอย่างแรก อีก 3 อย่างยังถูกใช้ไม่เต็มที่
| มุมมอง | สิ่งที่คุณวัด | สิ่งที่มักจะหมายถึง |
|---|---|---|
| ด้าน | close รายวันอยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้น | เหนือ: ภาวะขาขึ้น ให้เอนเอียงไปทางฝั่ง long ต่ำกว่า: ให้เอนเอียงไปทางฝั่ง short หรือรอเฉยๆ |
| ความชัน | ทิศทางของเส้นในช่วง 20 แท่งล่าสุด | กำลังไต่ขึ้นหรือกำลังลดลงยืนยันภาวะตลาด หากแบนคืออยู่ในกรอบ |
| ระยะห่าง | ช่องว่างระหว่างราคาและเส้น ในรูปเปอร์เซ็นต์ | ใกล้: จุดตัดสินใจ ห่างมาก: เทรนด์แข็งแรง การดีดกลับกะทันหันมีโอกาสเกิดมากกว่า |
| การตอบสนอง | พฤติกรรมราคาที่จุดแตะครั้งล่าสุดสองหรือสามครั้ง | การเด้งตัวอย่างสะอาดหมายถึงมีการให้ความเคารพต่อเส้นนี้ การทะลุผ่านแบบสับไปสับมาหมายถึงไม่มีเลย |
ฝั่งคือฟิลเตอร์สภาวะตลาดที่ถ่อมตัว ซึ่งแนวโน้มตลาดให้รางวัลได้อย่างสม่ำเสมอที่สุด ความชันช่วยปรับให้แม่นยำ: การปิดเหนือเส้นที่ยังลาดลงอยู่ยังเป็นเพียงการรีบาวด์ในตลาดหมีทั่วไป จนกว่าจะพิสูจน์ได้อย่างอื่น ระยะห่างช่วยให้คุณไม่หลงไล่ราคา สมมติว่าทองคำซื้อขายที่ 2,400 โดยเส้น 200 วันอยู่ที่ 2,000 ราคาอยู่สูงกว่าเส้น 20 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแนวโน้มจึงแข็งแรง และการเข้าซื้อแถวนี้ถือว่าช้า
เส้นในฐานะแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก
ในตลาดขาขึ้น เส้นจะค่อยๆ ไต่ขึ้นอยู่ใต้ราคา และการย่อตัวมักชะลอลงเมื่อเข้าใกล้เส้นนี้ ในตลาดขาลง เส้นจะอยู่เหนือราคาและกดดันการรีบาวด์ คำอธิบายไม่ได้ลี้ลับอะไร: เทรดเดอร์ นักลงทุน และกองทุนจำนวนมากมองเส้นนี้แบบเดียวกัน จึงทำให้ออเดอร์ไปรวมตัวกันรอบๆ เส้นนี้ รายละเอียดสองอย่างเป็นตัวตัดสินว่าการแตะเส้นนั้นเทรดได้หรือไม่ การไหลลงช้าๆ เข้าเส้นให้อภัยได้มากกว่าการร่วงทะลุแบบรุนแรงไร้ระเบียบ และไส้เทียนระหว่างวันที่หลุดใต้เส้นขาขึ้นถือเป็น noise แต่การปิดรายวันต่ำกว่าเส้นคือสัญญาณ ให้มองเส้นนี้เป็นโซนกว้างประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ การคาดหวังให้เด้งตรงเป๊ะเป็นวิธีใช้ค่าเฉลี่ยที่มี lag อย่างไม่เหมาะสม
กรอบการตัดสินใจสำหรับการเทรดเส้นนี้
กลยุทธ์การเทรดที่สร้างบนเส้นนี้ควรเริ่มจากเช็กลิสต์เดียวกัน ไม่ว่าตลาดแบบไหน
- ระบุสภาวะตลาด: ปิดเหนือหรือใต้เส้น ความชันกำลังขึ้น แบน หรือกำลังลง
- ข้ามเทรดนี้ไป หากเส้นแบน และราคาตัดผ่านมากกว่าสองครั้งในสามเดือน
- เข้าใกล้เส้น ไม่ใช่หลังจากราคายืดออกห่างจากเส้นไป 10 หรือ 15 เปอร์เซ็นต์
- รอการปิดรายวันที่ยืนยันการตอบสนอง ไม่ใช่การแตะครั้งแรก
- วาง stop เลยจุดสวิงไปอีกฝั่งของเส้น ไม่ใช่วางบนเส้นเอง
- กำหนดขนาดจากระยะ stop และตั้งเป้าหมายที่จุดสวิง high หรือ low ก่อน
กรณีตัวอย่างพร้อมตัวเลขกลมๆ ทำให้การกำหนดขนาดชัดเจน บัญชี 20,000 เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเท่ากับ 200 ทองคำย่อลงจาก 2,480 มาที่เส้น 200 วันขาขึ้นที่ 2,300 และปิดกลับเหนือเส้นหลังจากสองเซสชัน เข้า 2,320 วาง stop ใต้สวิง low ที่ 2,240 เป็นระยะ 80 จุด ที่ 1 หน่วยต่อจุด ขนาดสถานะคือ 2.5 หน่วย จุดสูงเดิมที่ 2,480 อยู่ห่าง 160 จุด ดังนั้นเป้าหมายแรกให้ผลตอบแทน 2 ต่อ 1 ของความเสี่ยง
เส้น 200 วัน เทียบกับเส้น 50 วันและ 100 วัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะตรงเวลามากกว่าและแกว่งมากกว่า ตารางนี้แสดงว่าเส้นทั้งสามช่วงแบ่งหน้าที่กันอย่างไร
| เส้น | ประวัติที่ครอบคลุม | ตอบสนองต่อแนวโน้มใหม่ | หน้าที่ที่ดีที่สุด |
|---|---|---|---|
| 50-day | ประมาณสิบสัปดาห์เทรด | ภายในไม่กี่สัปดาห์ | จับจังหวะการเข้าในแนวโน้ม |
| 100-day | ประมาณยี่สิบสัปดาห์เทรด | หนึ่งถึงสองเดือน | ฟิลเตอร์สวิงที่เรียบร้อยและมักถูกมองข้าม |
| 200-day | ประมาณสี่สิบสัปดาห์เทรด | หลายเดือน | กำหนดสภาวะตลาดและอคติฝั่งเทรด |
ใช้เส้น 200 วันเพื่อพิจารณาว่าคุณควรเทรดฝั่งไหน และใช้เส้น 50 วันเพื่อพิจารณาว่าเมื่อไร เมื่อทั้งสองตัดกัน ฝูงชนเรียกมันว่า golden cross หรือ death cross. ถึงตอนนั้น การอ่านด้านข้างและความชันก็มักบอกเรื่องราวไปแล้วหลายสัปดาห์ คู่ฟอเร็กซ์หลักได้ประโยชน์จากเส้นนี้น้อยกว่า เพราะช่วงแกว่งทำให้เส้นแบนราบ และราคามักตัดผ่านแบบไม่แน่นอน
ข้อจำกัดและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ความล่าช้า เส้นนี้เปลี่ยนระบอบตลาดช้ากว่าจุดกลับตัวจริงหลายเดือน มันเป็นตัวกรองสำหรับการวิเคราะห์ตลาด ไม่ใช่เครื่องมือจับจังหวะ
- ช่วงแกว่ง เมื่อเส้นแบน ราคาจะตัดผ่านทุกไม่กี่สัปดาห์ และแต่ละครั้งก็คือการขาดทุนเล็กๆ พร้อมสเปรดที่ถูกกินไป น่าเบื่อและมีต้นทุนแฝงสูงอย่างเงียบๆ
- ตั้งจุดตัดขาดทุนบนเส้น ราคาอาจแทงทะลุขึ้นไปหรือหลุดลงมาเพียง 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ก่อนกลับทิศ ดังนั้นการวาง stop-loss ไว้บนค่าเฉลี่ยจึงตึงเกินไปโดยไม่จำเป็น
- ไล่ซื้อตอนยืดตัว การซื้อสูงกว่าเส้น 20 เปอร์เซ็นต์เพียงเพราะระบอบตลาดเป็นขาขึ้นนั้นมองข้ามระยะห่าง และจุดเข้าก็เปราะบาง
- ใช้มันเพียงลำพัง ควรจับคู่กับโครงสร้างราคาและโมเมนตัมจากส่วนอื่นของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก่อนที่สัญญาณซื้อขายจะมีความหมาย
- ตีไส้เทียนว่าเป็นการเบรกออกมา ความลังเลตรงนี้มีต้นทุนไม่มาก แต่การออกจากตลาดเพราะไส้เทียนจะทำให้พลาดเทรนด์ทั้งหมด
ทุกวันที่คุณถือ CFD ใกล้เส้นนี้ คุณยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเงินข้ามคืนด้วย ต้นทุนของการรอนั้นต้องอยู่ในแผน
เส้น 200 วันภายใต้ข้อจำกัดของการประเมิน prop firm
ตัวกรองระบอบตลาดที่ช้าเหมาะกับกฎการประเมินเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เพราะมันช่วยกันคุณออกจากตลาดเป็นช่วงๆ หลายสัปดาห์ สิ่งที่น่าลำบากคือการทดสอบซ้ำ ราคาอาจทดสอบเส้นที่กำลังไต่ขึ้นสามหรือสี่ครั้งในหนึ่งเดือนก่อนที่การเด้งกลับจะยืนได้ การโดนตัดขาดทุนสองครั้งในเซสชันเดียวที่ครั้งละ 1.5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการขาดทุนก้อนเล็กที่กินพื้นที่จากเพดานรายวัน 4 เปอร์เซ็นต์ ควรกระจายการลองเข้าออกไปคนละเซสชันแทน
drawdown รวมเป็นข้อจำกัดที่ใหญ่กว่า เพราะการเคลื่อนตัวที่ยืดออกจากเส้นอาจพาราคาแกว่งเป็นชุดๆ สวนทางกับสถานะที่เปิดอยู่ Pivex กำหนด drawdown รวมไว้ที่ระดับคงที่ซึ่งไม่ขยับแม้บัญชีจะโตขึ้น และโควต้าขาดทุนรายวันจะต่ออายุทุกวันทำการ ไม่มีอะไรบังคับให้การเทรดครั้งนั้นต้องจบภายในวันที่กำหนด หรือให้ต้องบันทึกจำนวนวันเทรดตามที่ตั้งไว้ และสามารถถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์ได้ ดังนั้น swing trade ที่ค้างอยู่บนเส้นในวันศุกร์จึงไม่ใช่ปัญหา
งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์นี้มาจากตลาดหุ้น ซึ่งผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนผ่าน ETF หรือแผนลงทุนแบบ long-only ใช้มันเป็นตัวกรองระดับบนสุด ข่าวมักกล่าวถึงเส้นนี้โดยตรงเมื่อดัชนีใหญ่ตัดผ่านมัน ข้อมูลก็ทำงานเหมือนกันบนกราฟ CFD ดังนั้นเทรดเดอร์จึงลองอ่านสัญญาณแบบเดียวกันได้กับทองคำหรือคู่เงิน โดยมีข้อแม้ว่า ผลลัพธ์ในอนาคตไม่เคยถูกรับประกันจากการตัดผ่านในอดีต
ก่อนจะเสี่ยงอะไร ให้ทำเครื่องหมายทุกครั้งที่ราคาแตะเส้น 200 วันของสินทรัพย์หนึ่งตัวตลอด 3 ปี พร้อมความชันในแต่ละครั้งและสิ่งที่ตามมา ภายใต้กฎของ Pivex ให้กำหนดขนาดของการทดสอบซ้ำแต่ละครั้ง بحيثการลองล้มเหลวสองครั้งในหนึ่งเซสชันยังไม่กระทบเพดานรายวัน ผู้ช่วยในระบบสามารถเฝ้าดูระยะถึงแต่ละลิมิตให้คุณได้
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: Golden cross และ EMA vs SMA.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.