Jawaban singkat: volume relatif (RVOL) adalah rasio volume yang diperdagangkan saat ini terhadap volume rata-rata yang biasanya diperdagangkan dalam jendela yang sama. Nilai 1.0 berarti sesi biasa. Nilai 3.0 berarti aktivitas pasar tiga kali lipat dari normal, kondisi tape yang padat dan penting, ketika breakout punya peluang nyata untuk berlanjut. Trader menggunakannya sebagai filter, bukan sebagai sinyal. Ini memberi tahu Anda apakah ada orang lain yang peduli dengan pergerakan yang sedang Anda amati.
Halaman ini ditujukan untuk trader yang sudah membaca price action dan ingin cara yang tegas untuk membedakan pergerakan yang masih hidup dari yang sudah basi.
Cara menghitung volume relatif
Rumusnya singkat. Bagi volume trading periode saat ini dengan volume rata-rata untuk periode yang sama selama lookback. Kebanyakan platform menggunakan lookback 10 hari sampai 30 hari dan periode 1 menit, 5 menit, atau satu sesi penuh.
Bagian yang harus cocok itulah yang sering dilewatkan pemula. Volume sepanjang sesi bersifat tidak merata, tidak pernah datar. Setengah jam pertama setelah pembukaan saham atau pembukaan London sangat ramai, pertengahan hari melambat, dan penutupan kembali sibuk. Indikator yang dirancang dengan baik membandingkan setiap bar dengan rata-rata pada slot waktu yang sama di hari-hari sebelumnya, bukan dengan angka satu hari penuh.
Contoh perhitungan pada sebuah index CFD, menggunakan bar 5 menit dan lookback 20 hari:
| Slot waktu | Volume rata-rata (20 hari) | Volume sesi ini | Volume relatif |
|---|---|---|---|
| 09:30 to 09:35 | 40,000 | 44,000 | 1.1 |
| 09:35 to 09:40 | 30,000 | 90,000 | 3.0 |
| 12:00 to 12:05 | 8,000 | 9,000 | 1.1 |
| 15:55 to 16:00 | 35,000 | 17,500 | 0.5 |
Bar 09:35 adalah tempat ceritanya berada. Sembilan puluh ribu kontrak dibandingkan norma 30,000 adalah pembacaan 3.0, dan angka mentah itu sendiri tidak akan pernah memberi tahu Anda hal tersebut. Bar saat makan siang tampak kecil dalam angka absolut, padahal itu hanyalah volume makan siang yang sepenuhnya normal. Itulah inti dari pengukuran relatif.
Membaca angkanya: apa yang diisyaratkan oleh pembacaan tinggi dan rendah
Tidak ada skala resmi, jadi anggap rentang di bawah ini sebagai pendekatan umum, bukan aturan.
- Di bawah 0.5: partisipasi sangat tipis. Rentang harga menjadi tidak stabil, stop-loss mudah tersentuh oleh noise, dan breakout umumnya gagal karena kurangnya follow-through.
- 0.5 hingga 1.0: tenang tetapi normal. Trade mean reversion cenderung berjalan wajar, sementara trade tren melambat.
- 1.0 hingga 2.0: minat yang sehat. Pergerakan layak dihormati, tetapi jarang dramatis.
- 2.0 hingga 5.0: ada sesuatu yang sedang terjadi. Berita, tembusnya level, atau partisipan besar. Ini zona yang paling ditunggu trader breakout.
- Di atas 5.0: tidak tertata. Spread melebar, eksekusi meleset, dan pergerakan bisa berbalik tajam dalam hitungan menit.
Relative volume tinggi menunjukkan pasar sedang memperhatikan. Itu tidak menunjukkan arah mana. Yang ditunjukkannya adalah keyakinan. Pergerakan harga pada pembacaan 3.0 punya lebih banyak dukungan daripada pergerakan yang sama pada pembacaan 0.6. Kemungkinan itu bukan hanya satu desk yang menggerakkan order book tipis.
Pembacaan rendah juga berguna secara diam-diam. Pullback dalam uptrend pada volume 0.6 adalah gambaran klasik penjual yang kehilangan minat. Breakout di atas resistance pada 0.6 adalah gambaran klasik sebuah jebakan.
Relative volume versus indikator volume lainnya
Indikator volume menjawab pertanyaan yang berbeda, dan RVOL adalah satu-satunya yang dibangun murni di sekitar "dibandingkan dengan normal".
| Indikator | Pertanyaan yang dijawab | Kelemahan utama |
|---|---|---|
| Bar volume mentah | Berapa banyak yang diperdagangkan pada bar ini? | Tidak ada konteks, setiap pagi terlihat besar |
| Volume rata-rata | Apa yang umum selama N hari? | Menutupi bentuk intraday |
| Relative volume | Apakah sekarang lebih ramai dari biasanya untuk waktu ini? | Tidak mengatakan apa pun tentang arah |
| On balance volume | Apakah arus kumulatif sedang naik atau turun? | Lambat dan rentan terhadap divergensi palsu |
| Volume profile | Pada harga berapa perdagangan terjadi? | Menggambarkan masa lalu, bukan bar saat ini |
RVOL cocok secara alami dengan pembacaan horizontal tentang di mana volume berada, yang dibahas dalam panduan kami tentang volume profile Mencakupnya. Kombinasi yang umum adalah mengambil level dari profile dan membiarkan relative volume menentukan apakah pengujian level itu layak diperdagangkan.
Checklist strategi trading untuk relative volume
Sebagian besar strategi trading yang menggunakannya memperlakukan relative volume sebagai gerbang yang harus dilalui sebuah setup sebelum Anda melihat entry. Menurut pengalaman saya, versi yang rapi terlihat seperti ini:
- Tandai level terlebih dahulu. High sebelumnya, batas range, atau tepi profile. Jangan mulai mencari level setelah lonjakan volume muncul.
- Tetapkan rasio minimum untuk timeframe tersebut. Kira-kira 2.0 pada bar 5 menit, 1.5 pada bar per jam, karena rata-rata per jam meratakan ekstrem.
- Wajibkan rasio pada bar breakout itu sendiri, bukan bar setelahnya.
- Periksa arah bar. Volume tinggi dan penutupan kembali ke dalam range adalah rejection, bukan breakout.
- Sesuaikan ukuran posisi dengan volatilitas yang menyertai pembacaan tersebut. Bar 3.0 bergerak lebih jauh daripada bar 1.0, jadi stop harus lebih lebar, yang berarti unit yang diambil lebih sedikit.
Aturan-aturan itu masuk ke dalam strategi breakout trading yang lebih luas. Aturan itu juga cocok ke dalam sebuah setup day trading sebagai filter terakhir sebelum order ticket.
Contoh angka. Sebuah akun 10,000 yang merisikokan 1 persen, jadi 100 per trade. Gold menembus resistance 2,400 pada bar 5 menit dengan RVOL 2.8. Range bar tersebut 6 dolar, jadi Anda menempatkan stop 8 dolar di bawah entry alih-alih 4 dolar yang akan Anda gunakan pada bar yang tenang. Ukuran posisi harus dibelah dua dibandingkan versi yang tenang, tetapi stop bertahan dari noise yang dibawa pembacaan 2.8.
Studi kasus yang dihitung: sore hari keputusan suku bunga
Pertimbangkan sebuah CFD indeks AS pada jam di sekitar keputusan suku bunga bank sentral. Pagi bergerak dalam range 30 poin dengan pembacaan antara 0.6 dan 0.9. Sepuluh menit sebelum rilis, rasio turun ke 0.4 saat semua orang menepi. Keraguan seperti itu normal.
Bar rilis mencetak 6.5. Harga melonjak 40 poin ke atas, lalu berbalik 60 poin ke bawah dalam tiga menit. Siapa pun yang membeli lonjakan pertama hanya berdasarkan volume akan tergilas. Tiga bar berikutnya mencetak 3.1, 2.6, dan 2.2 saat harga menetap di bawah level pra-rilis lalu menembus low pagi. Itulah bagian yang bisa diperdagangkan: volume tinggi tetapi tidak lagi kacau, plus level yang bersih, plus arah yang sudah dipilih pasar.
Bar pertama dari event berita adalah tempat rasio paling tinggi dan informasinya paling rendah. Bar-bar setelahnya, yang masih jauh di atas 2.0 tetapi sudah turun dari puncak, adalah tempat relative volume benar-benar berguna.
Keterbatasan dan kesalahan umum
- Menganggap rasio sebagai penentu arah. Ini mengukur perhatian, bukan niat.
- Menggunakan rata-rata satu hari penuh untuk bar intraday. Setiap pembukaan tampak seperti breakout dan setiap waktu makan siang tampak mati.
- Mengabaikan kalender. Setengah hari, hari libur, dan rebalancing indeks mendistorsi rata-rata selama berminggu-minggu. Lookback yang usang membuat hari normal terlihat sepi.
- Lupa pada instrumen yang mudah berubah. Saham small-cap atau pasangan crypto minor bisa mencetak 10.0 pada satu order. Pada nama-nama seperti itu, satu pembacaan hampir tidak menjadi bukti apa pun.
- Membayar noise. Trading setiap bar 2.0 itu melelahkan. Biaya spread dan komisi dari percobaan tambahan diam-diam menggerus edge yang dihasilkan bar-bar bagus.
Indikator ini jujur tentang dirinya. Ini tidak akan menyelamatkan setup yang rapuh, dan tidak akan memberi tahu Anda angka yang sedang direspons pasar. Ini kurang dimanfaatkan justru karena tampak biasa saja pada kebanyakan bar.
Relative volume dalam evaluasi prop firm
Akun evaluasi menambah satu batasan yang tidak ada pada akun pribadi: batas kerugian harian dan total drawdown yang mengakhiri percobaan jika dilewati. Relative volume membantu pada keduanya, terutama dengan menjauhkan Anda dari pasar.
Pembacaan rendah adalah bar yang rawan. Stop terkena noise, dan serangkaian loss kecil pada volume yang mati dapat menghabiskan batas harian sebelum ada sesuatu yang layak diperdagangkan. Aturan sederhana, tidak ada entry di bawah 1.0 pada timeframe trading, menghapus sebagian besar loss itu dengan harga beberapa peluang yang terlewat.
Pembacaan yang sangat tinggi adalah bahaya lainnya. Bar 6.0 pada keputusan suku bunga bisa menggerakkan posisi gold atau indeks melewati stop dengan margin lebar. Pivex menerapkan total drawdown statis dan batas kerugian harian yang reset setiap hari, dan mereka mempublikasikan set aturan sebelum percobaan dimulai. Itu memungkinkan Anda back-test apakah batas 5.0 pada entry akan menjaga minggu yang rugi tetap berada di dalam batas tersebut. Trading berita diizinkan, jadi batas itu adalah pilihan, bukan aturan.
Sesi setengah hari dan hari libur mendistorsi rata-rata volume apa pun, jadi periksa jam trading NYSE dan kalender hari libur sebelum Anda membaca cetakan relative volume yang rendah sebagai tanda kurangnya minat.
Langkah berikutnya: tambahkan studi relative volume yang disesuaikan waktunya ke satu chart yang sudah Anda trade dan catat rasio pada setiap entry selama 20 sesi. Jika para winner Anda terkonsentrasi di atas 1.5 dan para loser di bawah 1.0, Anda punya filter yang layak dipertahankan. Lalu bawa aturan yang sama ke evaluasi satu langkah Pivex, di mana assistant bawaan melacak batas kerugian harian dan total drawdown untuk Anda.
Panduan terkait: strategi breakout trading dan volume profile.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.