Jawaban singkat: kalkulator drawdown trading mengambil saldo puncak, saldo saat ini, dan batas kerugian Anda. Lalu alat ini memberi tahu seberapa jauh Anda sudah turun dan berapa sisa ruang sebelum terjadi pelanggaran. Panduan ini memberi Anda rumus, tabel input dan output, serta tiga contoh yang dihitung lengkap dan bisa Anda ulangi di spreadsheet. Ini ditulis untuk siapa pun yang trading pasangan forex, CFD indeks dan logam, atau kripto di bawah aturan kerugian sebuah perusahaan, serta untuk trader mandiri yang menginginkan disiplin yang sama. Tidak ada di sini yang merupakan nasihat pribadi. Ini adalah penilaian risiko yang bisa Anda jalankan setiap sesi.
Apa yang dilakukan alat ini
Drawdown adalah jarak antara titik tertinggi di akun Anda dan nilai terendah yang menyusulnya. Maximum drawdown adalah penurunan terdalam seperti itu dalam kinerja historis Anda. Kalkulator drawdown trading mengubah konsep itu menjadi angka yang bisa Anda tindaklanjuti. Alat ini menjawab empat pertanyaan sederhana:
- Berapa banyak yang sudah saya rugi dari puncak, dalam uang dan persentase?
- Di mana posisi garis pelanggaran saya sekarang?
- Berapa banyak ruang tersisa antara saldo saat ini dan garis itu?
- Berapa banyak trade rugi biasa yang dibutuhkan untuk mencapainya?
Pertanyaan terakhir adalah yang paling sering kurang dimanfaatkan trader. Batas yang ditulis sebagai "6 percent" terasa abstrak. Batas yang ditulis sebagai "empat belas trade rugi pada ukuran biasa Anda" jauh lebih tegas dan sulit diabaikan. Manajemen drawdown yang baik dimulai dari penerjemahan seperti ini.
Rumus yang Anda butuhkan untuk menghitung semuanya singkat:
- Jumlah drawdown = peak balance - trough balance
- Persentase drawdown = (peak - trough) / peak x 100
- Pemulihan yang dibutuhkan = (peak - trough) / trough x 100
- Headroom = current balance - breach line
- Trade rugi untuk breach = headroom / risk per trade
Pemulihan selalu lebih besar daripada penurunan, karena Anda memanjat dari basis yang lebih kecil. Penurunan 10 percent membutuhkan sekitar 11.1 percent untuk kembali ke puncak. Pangkas drawdown menjadi setengah dan jarak itu mengecil. Kerugian yang rapi tetap bisa dipulihkan. Kerugian yang tidak beraturan diam-diam menjadi rentan.
Input dan output
Anda membutuhkan lima input. Sisanya hanyalah aritmetika.
| Input | Yang harus dimasukkan | Tempat menemukannya |
|---|---|---|
| Saldo awal | Ukuran akun pada hari pertama | Dasbor akun Anda |
| Peak balance atau peak equity | Nilai tertinggi yang telah dicapai sejauh ini | Riwayat akun platform |
| Saldo saat ini | Saldo yang sudah ditutup saat ini | Laporan terbaru Anda |
| Batas kerugian dan jenisnya | Persen atau uang, statis atau trailing | Halaman aturan perusahaan |
| Risiko per transaksi | Uang yang hilang jika satu stop tersentuh | Rencana trading Anda sendiri |
Outputnya adalah daftar singkat: drawdown dalam uang, drawdown dalam persen, garis breach, ruang sisa, dan jumlah transaksi rugi hingga breach. Catat di awal setiap sesi, dan lagi setiap kali ekuitas mencetak high baru di bawah aturan trailing, bukan setelah rugi sesaat yang membuat emosi. Angka yang ditulis saat pikiran tenang lebih kokoh. Angka yang ditebak di tengah sesi mudah meleset.
Spreadsheet yang Anda buat sendiri memang merepotkan saat disiapkan, tetapi setelah itu tampilannya rapi, dan memaksa Anda memahami aturannya. Dasbor perusahaan adalah opsi yang lebih tepat waktu. Pivex, misalnya, memadukan halaman aturannya dengan asisten bawaan yang melacak aturan dan batas Anda saat Anda trading. Gunakan dasbor untuk angka live dan lembar kerja Anda sendiri untuk perencanaan.
Jenis drawdown dan di mana garis breach berada
Garis breach bergantung pada jenis aturan, dan di sinilah ketidakjelasan bisa menghabiskan akun. Tiga jenis yang umum adalah:
- Drawdown statis: garisnya tetap dari saldo awal dan tidak pernah bergerak. Garis = awal x (1 - batas).
- Intraday trailing drawdown: garis berada pada jarak buffer tetap di bawah ekuitas tertinggi yang pernah dicapai, termasuk posisi yang masih terbuka. Garis = ekuitas tertinggi sampai saat ini - buffer.
- End-of-day trailing drawdown: garis berada pada jarak buffer yang sama di bawah saldo penutupan tertinggi. Garis = penutupan tertinggi sampai saat ini - buffer.
Garis trailing hanya bergerak naik dan tidak pernah turun kembali. Garis statis menjadi penyangga yang cukup longgar setelah Anda sudah profit. Untuk versi lengkap, baca drawdown statis dan trailing dibandingkan. Untuk garis yang bergerak saja, lihat apa itu trailing drawdown.
Berikut ini contoh satu akun 50,000 dengan ketiga aturan dan buffer 3,000, yaitu 6 persen. Pergerakan harga identik. Yang berubah hanya aturannya.
| Hari | High intraday | Close | Garis statis | Garis trailing intraday | Garis trailing end-of-day |
|---|---|---|---|---|---|
| Awal | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 1 | 52,400 | 51,600 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 2 | 51,900 | 50,800 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 3 | 50,900 | 49,300 | 47,000 | 49,400, breached | 48,600 |
Telusuri hari ke 3. Penutupan 49,300 berada 2,300 di atas garis statis, jadi trader itu masih punya banyak ruang. Garis akhir hari tidak pernah bergerak melewati 48,600, karena 51,600 adalah penutupan terbaik, jadi trader itu bertahan dengan ruang 700. Garis trailing intraday ditarik naik ke 49,400 oleh lonjakan 52,400 pada hari 1. Penutupan hari ke 3 turun 100 di bawahnya, dan akun pun habis. Trade yang sama, tiga hasil.
Pivex menggunakan jenis pertama: total drawdown 6 persen yang tetap statis, ditambah batas kerugian harian 4 persen yang di-reset setiap hari. Dalam pasangan aturan itu, garis harian biasanya adalah yang pertama kali tersentuh.
Contoh penggunaan
Contoh 1: mengukur penurunan pada akun 25,000. Puncaknya 26,150 dan lembahnya 24,980. Jumlah = 1,170. Persentase = 1,170 / 26,150 = 4.47 persen. Pemulihan yang dibutuhkan = 1,170 / 24,980 = 4.68 persen. Selisihnya tampak kecil di sini, tetapi akan melebar tajam seiring membesarnya drawdown.
Contoh 2: menghitung jumlah rugi pada akun 100,000 dengan batas statis 6 persen dan batas harian 4 persen. Saldo saat pembukaan 101,200. Garis total = 94,000, jadi ruang total = 7,200. Garis harian = 101,200 x 0.96 = 97,152, jadi ruang harian = 4,048. Dengan risiko 500 per trade, itu berarti 14.4 kali rugi menuju garis total dan 8.1 menuju garis harian. Batas harian terpakai lebih dulu, jadi rencanakan sesi sekitar delapan trade. Biaya spread dan komisi juga menggerus ruang secara diam-diam: 8 per round trip selama dua puluh trade berarti 160 hilang sebelum satu stop pun terkena.
Contoh 3: keluar dari lubang di bawah aturan trailing intraday. Akunnya 50,000 dengan bantalan 3,000. Ekuitas sempat menyentuh 53,500, jadi garisnya 50,500. Saldo sekarang 51,100 dan ruang tersisa 600. Dengan risiko 250 per trade, itu setara 2.4 kali rugi, posisi yang rapuh. Perlambat: turunkan risiko ke 100 dan hitungannya menjadi 6. Setiap ekuitas baru yang lebih tinggi kembali mengangkat garis, jadi ruang tidak akan pernah melebihi bantalan. Rutinitas untuk pemulihan yang lambat diuraikan dalam cara trading dalam batas drawdown.
Apa pun strateginya, checklist ini hanya butuh satu menit di awal setiap hari:
- Tuliskan garis breach untuk hari ini, dalam nominal uang, bukan persen.
- Tuliskan juga garis harian jika firm punya aturan itu.
- Bagi ruang terkecil dengan risiko per trade Anda.
- Jika hasilnya di bawah lima, kecilkan ukuran sampai di atas delapan.
Keterbatasan
Kalkulator menggambarkan masa lalu dan masa kini. Alat ini tidak bisa melihat trade berikutnya, dan beberapa titik buta layak diberi peringatan sederhana:
- Saldo versus ekuitas: lembar kerja yang hanya diisi saldo penutupan akan melewatkan kerugian terbuka yang sudah mendekati garis.
- Puncak yang tidak diperbarui: lupa memperbarui puncak setelah hari yang kuat membuat semua angka trailing setelahnya salah.
- Biaya dan swap: biaya overnight sedikit menurunkan saldo setiap hari, dan lembar kerja hanya akan mengetahuinya jika Anda memasukkannya.
- Posisi berkorelasi: tiga trade yang bergerak bersama berperilaku seperti satu trade yang timpang, jadi jumlah pemenang/rugi menjadi terlalu longgar.
- Strategi trading yang melakukan scale-in: menambah posisi yang rugi membuat input risiko per trade menjadi salah begitu Anda menambahkannya.
Batasan terbesarnya adalah manusia. Angka-angka tidak bisa menghentikan keraguan atau revenge trade; angka hanya membuat biaya dari masing-masing tindakan itu terlihat. Trader yang melewatkan lembar kerja pada hari yang tidak tenang adalah trader yang paling membutuhkannya.
Langkah berikutnya: ambil ukuran akun yang benar-benar Anda perdagangkan, masukkan puncak, balance, dan limit hari ini ke dalam lembar kerja, lalu lihat jumlah trade yang merugi. Jika hasilnya satu digit, kecilkan ukuran sebelum pasar dibuka, dan simpan toleransi risiko Anda dalam rencana, bukan pada saat itu juga. Pivex mempublikasikan aturan drawdown, limit harian, dan aturan konsistensi dengan istilah yang jelas, dan evaluasinya menggunakan garis statis, sehingga perhitungan di atas dapat diterapkan langsung. Periksa ketentuan terbaru untuk setiap aturan yang tidak dibahas dalam panduan ini.
Panduan terkait: trailing vs static drawdown dan cara trading dalam batas drawdown
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.