Jawaban singkat: hull moving average (HMA) adalah moving average yang dibangun dari weighted moving average. Ia berbalik hampir seiring dengan harga namun tetap menjaga kurva yang halus. Ini dicapai dengan memperpanjang weighted average yang cepat melampaui yang lambat, lalu menghaluskan garis mentah itu sebesar akar kuadrat dari periode. Hasilnya adalah indikator dengan lag jauh lebih kecil dibanding SMA atau EMA dengan panjang yang sama. Komprominya adalah garis yang overshoot saat pembalikan tajam dan berbalik sia-sia dalam kondisi ranging.
Metode ini mengambil namanya dari analis Australia yang merancangnya, dan ia berada di sisi analisis tren dari analisis teknikal. Kebanyakan trader menggunakannya sebagai filter tren cepat yang berubah warna ketika kemiringannya berbalik. Yang lain menggunakannya sebagai pengganti EMA yang tepat waktu dalam strategi trading yang dibangun di sekitar satu garis.
Cara perhitungan HMA bekerja, langkah demi langkah
Semuanya dimulai dari weighted moving average (WMA). WMA memberi bobot terbesar pada close terbaru dan bobot terkecil pada yang tertua, dengan bobot 1, 2, 3, dan seterusnya. Ambil empat close sebesar 2,418, 2,420, 2,421, dan 2,425. Jumlah bobotnya 10. WMA adalah (2,418 x 1 + 2,420 x 2 + 2,421 x 3 + 2,425 x 4) / 10, atau 2,422.1. SMA biasa dari close tersebut adalah 2,421, jadi WMA sudah lebih condong ke harga terbaru.
Perhitungan hull kemudian menyusun tiga langkah ini:
- Pilih periode, misalnya 16.
- Hitung WMA atas setengah periode itu, jadi 8 bar.
- Hitung WMA atas 16 bar penuh.
- Kalikan dua average pendek dan kurangi average panjang. Garis mentah ini memang sengaja dibuat overshoot.
- Haluskan garis mentah dengan WMA atas akar kuadrat dari periode, yaitu 4 bar.
Misalkan emas sedang rally, WMA 8 bar terbaca 2,412 dan WMA 16 bar terbaca 2,404. Nilai mentahnya adalah 2 x 2,412 dikurangi 2,404, atau 2,420. Harga itu sendiri mungkin berada di 2,418, sehingga garis mentah berada di depan harga. Itulah tepatnya cara lag dieliminasi. Penghalusan final 4 bar merapikan nilai mentah yang bergetar menjadi kurva yang bisa dibaca.
Kelebihan garis Hull dibanding average biasa
Daya tarik HMA adalah ia menjawab dua keluhan sekaligus. Average pendek memang tepat waktu tetapi berombak, dan average panjang halus tetapi lamban. HMA sekaligus cepat dan rapi pada periode yang sama. Pada pembalikan yang bersih, HMA(16) biasanya berbalik beberapa bar lebih awal daripada EMA(16), dan perubahan kemiringannya terlihat jelas. Karena garis ini menempel sangat dekat pada price action, ia juga menjadi referensi trailing yang longgar dalam tren kuat. Pullback yang ditutup melewati garis itu merupakan sinyal yang bermakna, bukan sekadar noise biasa.
Bagaimana HMA dibandingkan dengan SMA, EMA, dan WMA
Empat average dengan panjang yang sama berperilaku dalam empat cara yang berbeda. Tabel ini mengasumsikan pengaturan 20 periode pada chart yang sama.
| Average | Pembobotan | Lag pada periode 20 | Kehalusan | Perilaku dalam range |
|---|---|---|---|---|
| SMA | Sama di semua bar | Terpanjang | Tinggi | Mendatar, jarang tersentuh |
| EMA | Memudar ke arah bar yang lebih lama | Lebih pendek | Menengah | Sering dilalui, overshoot moderat |
| WMA | Garis lurus, bobot terbesar pada data terbaru | Lebih pendek daripada EMA | Menengah | Mirip dengan EMA |
| HMA | Dua WMA diregangkan, lalu dihaluskan | Paling pendek | Tinggi pada tren, kasar pada lonjakan | Sering berubah warna |
EMA dan WMA berada berdekatan, dan Perbandingan EMA vs SMA menjelaskan mengapa skema pembobotan hampir tidak berpengaruh dalam praktik. HMA adalah yang paling tidak seimbang. Ia unggul dalam hal lag dengan selisih besar dan membayar dengan overshoot setiap kali sebuah bar ditutup dengan pergerakan tajam menjauh dari rentang terbaru.
Memilih periode: kerangka pengambilan keputusan
Pilihan periode jauh lebih menentukan bagi HMA daripada bagi EMA, karena langkah penghalusan akar kuadrat berubah sesuai periode tersebut. Ikuti kriteria ini secara berurutan.
- Pilih periode yang akar kuadratnya merupakan bilangan bulat (9, 16, 25, 49, 100). Platform biasanya membulatkan sisanya, dan pembulatan menambah ambiguitas pada proses penghalusan.
- Sesuaikan periode dengan swing yang ingin Anda tahan. Kira-kira 9 hingga 16 cocok untuk pemicu intraday, 20 hingga 34 untuk filter swing, 49 atau lebih untuk garis rezim.
- Perpanjang periodenya pada instrumen yang mudah berubah arah. Pasangan forex utama sering berada lama dalam range, di mana HMA yang pendek akan berbalik dengan cara yang tidak teratur.
- Pendekkan periodenya pada pasar yang tren-nya kuat, seperti emas atau BTC pada hari yang kuat, di mana lag adalah kesalahan yang mahal.
- Jangan pernah memilih periode yang hanya tampak terbaik pada grafik kuartal terakhir. Angka 13 yang mengalahkan 16 bulan lalu adalah curve fitting.
Satu aturan ini umumnya berlaku. Jika garis berubah warna lebih dari dua kali dalam satu sesi sementara harga tidak ke mana-mana, periodenya terlalu pendek untuk kondisi pasar saat ini.
Strategi trading yang dibangun di atas HMA
Tiga penggunaan mencakup sebagian besar hal yang dilakukan indikator ini dengan baik.
Belokan kemiringan. Masuk saat HMA berubah arah setelah pullback di dalam tren yang lebih besar, dikonfirmasi oleh bar yang sudah ditutup. Ini adalah default yang sederhana. Hasil terbaiknya dengan filter timeframe lebih tinggi dari garis yang lebih lambat, logika di balik panduan kami tentang trend following.
Pullback ke garis. Dalam tren, tunggu harga menyentuh atau sempat menembus HMA, lalu masuk kembali saat bar berikutnya ditutup kembali di sisi tren.
HMA ganda. Pasangkan HMA pendek dengan yang panjang, misalnya 9 dan 49, lalu trading persilangannya. Sinyalnya lebih awal daripada pasangan EMA dengan panjang yang sama, meskipun aturan moving average crossover whipsaw tetap berlaku.
Bayangkan sebuah akun 20,000 yang mempertaruhkan 0.5 persen, yaitu 100, pada CFD indeks 15 menit. HMA(25) telah naik sepanjang pagi, harga turun ke garis di 18,000 dan bar berikutnya ditutup di atasnya. Entry di 18,000, stop di bawah low pullback pada 17,960, jarak 40 poin. Itu menetapkan ukuran posisi sebesar 2.5 per poin. Swing high sebelumnya di 18,100 adalah target pertama, dengan reward 2.5 banding 1 terhadap risikonya jika tercapai.
Kesalahan umum dan keterbatasan
- Membaca overshoot sebagai kekuatan. Setelah satu bar lonjakan, garis mentah meregang melewati harga, sehingga HMA bisa berbalik tajam pada satu cetakan dan berbalik lagi pada cetakan berikutnya.
- Memercayai perpindahan warna di dalam range. Setiap flip palsu adalah kerugian kecil ditambah spread, dan biaya itu menumpuk diam-diam sampai pada hari itu hasilnya berakhir datar tanpa keuntungan.
- Menempatkan stop pada garis. Itu adalah rata-rata yang dihaluskan, bukan support, dan harga akan menusuknya sebelum melanjutkan.
- Menumpuknya dengan EMA pada periode yang sama dan menyebut kesesuaiannya sebagai konfirmasi. Itu hanya pengulangan.
- Menganggap sebuah belokan sebagai ramalan. HMA hampir tidak punya lag, tetapi tetap saja ia menggambarkan masa lalu yang baru saja terjadi.
- Memantau bar yang sedang berjalan. Nilai saat ini berkedip sampai penutupan, dan bertindak berdasarkan kedipan itu adalah tindakan yang ceroboh.
Ringkasan jujurnya: HMA adalah alat yang lebih tajam daripada SMA atau EMA, dan alat yang lebih tajam bisa memotong ke dua arah.
HMA di bawah batas evaluasi prop firm
HMA yang pendek pada chart 5 menit saat range lesu bisa berubah lima kali sebelum makan siang. Dengan risiko 0.75 percent pada setiap flip, itu berarti 3.75 percent hilang, sedikit di bawah batas harian 4 percent. Dalam aturan evaluasi, periode yang terlalu pendek bukan sekadar mengganggu, tetapi berisiko.
Dua detail aturan Pivex mengubah cara Anda menentukan ukuran posisi di sini. Total drawdown adalah angka tetap yang tidak mengikuti puncak ekuitas Anda, jadi minggu yang bergejolak tidak memperkecil ruang Anda yang tersisa. Batas kerugian harian dipulihkan pada awal setiap hari trading. Juga tidak ada tenggat waktu untuk percobaan, jadi HMA yang lebih panjang dan jarang trading adalah rencana yang sepenuhnya dapat diterima. Biarkan asisten bawaan menghitung batas harian, maka rangkaian whipsaw tidak akan mengejutkan Anda.
Pilih satu instrumen dan satu timeframe, plot HMA(16) dan EMA(16) bersama-sama, lalu tandai setiap titik selama tiga bulan terakhir ketika kedua garis itu berbeda pendapat. Audit singkat itu akan memberi tahu Anda apakah belokan yang lebih awal sepadan dengan tambahan flip di pasar Anda. Jika Anda menjalankan pengujian di bawah aturan Pivex, ukuran setiap entry agar tiga flip berurutan dalam satu sesi tetap membuat batas harian aman.
Panduan terkait: EMA vs SMA dan Mengikuti tren.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.