Jawaban singkat: tidak ada hari terbaik dalam seminggu yang benar-benar andal untuk trading, dan setiap sumber yang mengklaim ada satu tanpa menyebut pasar, periode, dan sampelnya sebaiknya diperlakukan dengan skeptis. Yang benar adalah bahwa tiap hari memiliki struktur berbeda: rilis ekonomi, partisipasi sesi, dan penyeimbangan posisi terkonsentrasi secara dapat diprediksi, dan struktur itu lebih berguna daripada sebuah peringkat.
Mengapa klaim hari dalam seminggu lemah
Klaim tentang hari terbaik biasanya berasal dari backtest pada pasar dan periode tertentu. Ubah pasarnya, tahunnya, atau definisi hari trading, dan peringkatnya berubah.
Ada dua masalah yang berulang. Pertama, besaran efeknya kecil dibandingkan biaya, jadi edge yang bertahan di spreadsheet sering hilang begitu spread dan komisi dimasukkan. Kedua, menguji tujuh opsi lalu melaporkan yang terbaik bukanlah sebuah temuan; itu adalah hasil yang memang diharapkan dari pengujian tujuh opsi. Studi yang menunjukkan efek hari kerja pada return saham sering gagal direplikasi pada sampel lain, dan klaim untuk membeli saham pada hari tertentu sebaiknya diperlakukan sama.
Pertanyaan yang lebih produktif berbeda: struktur apa yang dapat diprediksi yang dibawa tiap hari, dan apakah itu cocok dengan apa yang saya trade?
Apa yang sebenarnya dibawa tiap hari
| Hari | Fitur struktural | Implikasi praktis |
|---|---|---|
| Senin | Berita akhir pekan sudah terserap, partisipasi awal lebih ringan | Gap mungkin terjadi, range sering lebih sempit |
| Selasa | Partisipasi penuh, sedikit event terjadwal | Sering menjadi sesi biasa yang paling bersih |
| Rabu | Keputusan kebijakan sering jatuh di sini | Risiko event terkonsentrasi pada sore hari |
| Kamis | Rilis data mingguan, kelanjutan pasca-keputusan | Kelanjutan arah lebih umum terjadi |
| Jumat | Data bulanan utama, penyeimbangan posisi menjelang penutupan | Range pagi lebar, sore hari kurang andal |
Rilis data itulah yang menciptakan sebagian besar struktur. Laporan ketenagakerjaan biasanya keluar pada hari Jumat, dan jadwal rilis dipublikasikan jauh-jauh hari. Keputusan kebijakan mengikuti kalender FOMC , dan data inflasi memiliki jadwal publikasi sendiri.
Mengetahui hari mana membawa event apa lebih berharga daripada peringkat apa pun, karena itu memberi tahu kapan strategi Anda kemungkinan bekerja, bukan hari mana yang paling baik secara statistik.
Kerangka untuk memilih hari Anda
- Mulailah dari strategi Anda, bukan dari peringkat. Metode breakout membutuhkan ekspansi range; metode mean reversion membutuhkan keseimbangan. Hari yang berbeda cocok untuk masing-masing.
- Tandai peristiwa berulang untuk instrumen Anda.Trader mata uang peduli pada rilis yang berbeda daripada trader indeks.
- Tentukan sejak awal hari-hari mana yang Anda lewati.Bagi banyak trader retail, menghindari jam-jam di sekitar rilis besar memberi hasil yang lebih baik daripada penyempurnaan entry apa pun.
- Uji pada catatan Anda sendiri.Pisahkan log trading Anda yang sudah ada berdasarkan hari kerja dan lihat hasil Anda, karena itulah satu-satunya sampel yang menggambarkan Anda. Seorang investor dengan horizon jangka panjang bisa melakukan pengecekan ini setahun sekali; trader aktif sebaiknya melakukannya tiap kuartal.
- Perhitungkan biaya trading setiap hari.Partisipasi tanpa edge akan menumpuk biaya spread dan komisi.
- Tinjau kembali tiap kuartal.Jadwal rilis dan kondisi pasar berubah, dan pola dari tahun lalu mungkin tidak bertahan.
Panduan kami tentang waktu terbaik untuk trading forex membahas versi intraday dari pertanyaan yang sama, yang umumnya lebih penting daripada versi hari kerja.
Risiko dan hal yang perlu diketahui
- Sampel kecil menyesatkan.Pola hari kerja dari lima puluh trade hanyalah noise.
- Efek berubah seiring waktu.Pola struktural yang ada satu dekade lalu mungkin tidak bertahan terhadap perubahan dalam partisipasi pasar.
- Hari libur mengacaukan semuanya.Minggu yang dipersingkat menggeser rilis dan membuat partisipasi tipis, yang sudah dipublikasikan sebelumnya oleh kalender bursa.
- Risiko gap akhir pekan berlaku untuk posisi yang dipegang pada hari Jumat, dan tidak ada stop yang melindungi dari gap.
- Pola itu mungkin berasal dari Anda, bukan dari pasar.Hasil buruk pada hari tertentu sering kali mencerminkan jadwal dan kelelahan Anda sendiri, bukan struktur pasar. Trader yang hanya bisa mencurahkan perhatian pada malam hari akan menunjukkan return rendah pada sesi pagi karena alasan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan harga saham apa pun.
- Trading lebih sedikit hari adalah strategi yang sah.Selektivitas tidak menelan biaya apa pun dan menghilangkan trade marginal. Tidak ada yang harus beli atau jual di setiap sesi untuk membenarkan investasi waktu, dan hasil cenderung membaik ketika mereka berhenti mencoba memaksakan.
Trader yang menjalani evaluasi prop firm perlu memperhatikan interaksinya dengan batas kerugian harian. Memusatkan aktivitas pada hari-hari yang sesuai dengan strategi menggunakan anggaran itu di tempat yang peluangnya paling besar. Pivex mempublikasikan batas-batas itu sebelum trade pertama dan tidak menerapkan batas waktu pada evaluasi, yang menghilangkan tekanan untuk trading setiap hari hanya agar lebih cepat selesai. Panduan kami tentang trading rilis NFP membahas hari berulang yang paling penting bagi trader mata uang.
Membangun peta hari kerja Anda sendiri
Peta yang penting adalah peta yang dibangun dari instrumen Anda sendiri dan catatan Anda sendiri, dan itu memakan waktu sekitar satu jam.
Mulailah dengan kalender rilis untuk pasar yang Anda trade. Tandai setiap acara berulang jatuh pada hari kerja apa, dengan mencatat bahwa sebagian bersifat tetap pada hari tertentu dan sebagian lagi pada tanggal tertentu. Itu menghasilkan setengah pola yang bersifat struktural.
Lalu pisahkan log trading Anda sendiri berdasarkan hari kerja dan lihat tiga angka per hari: jumlah trade, hasil rata-rata, dan hasil terburuk. Jumlah trade penting karena rata-rata yang kuat dari empat trade hanyalah noise.
Yang biasanya muncul bukanlah hari baik dan hari buruk, melainkan ketidaksesuaian: hari-hari ketika Anda sering trading dan berkinerja buruk, biasanya yang lebih sepi, dan hari-hari ketika Anda jarang trading dan berkinerja baik. Koreksinya adalah perubahan jadwal, bukan perubahan strategi, yang merupakan jenis perbaikan termurah yang tersedia.
Langkah berikutnya: pisahkan log trading Anda sendiri berdasarkan hari kerja dan bandingkan hasilnya, lalu periksa apakah ada perbedaan yang tetap bertahan setelah Anda memperhitungkan berapa banyak trade yang jatuh pada tiap hari. Pivex mempublikasikan batas kerugiannya sebelumnya, sehingga jadwal yang selektif bisa direncanakan mengikutinya, bukan mengikuti klaim umum.
Panduan terkait: waktu terbaik untuk trading forex dan rutinitas pra-pasar.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.