תשובה קצרה: ה-ichimoku cloud הוא מערכת ניתוח טכני של חמישה קווים שמציגה מגמה, מומנטום, ותמיכה והתנגדות על גבי גרף אחד. האזור המוצל בין שניים מהקווים האלה הוא הענן, או kumo. מחיר מעל הענן הוא הקשר שורי, מתחתיו הוא דובי, ובתוכו הוא לא מוגדר. זהו מסגרת עבודה מלאה ולא אינדיקטור יחיד.
חמשת המרכיבים
כל קו עונה על שאלה אחרת, והמערכת פועלת רק כאשר קוראים אותם יחד.
Tenkan-sen (קו ההמרה). נקודת האמצע של השיא הגבוה והנמוך הנמוך ביותר לאורך תשע תקופות. זהו הקו המהיר ביותר והוא מגיב ראשון לשינוי בכיוון.
Kijun-sen (קו הבסיס). אותו חישוב לאורך עשרים ושש תקופות. זהו ייחוס המגמה העיקרי, ובגישות רבות הוא משמש גם כרמת stop-loss נגררת.
Senkou Span A (Span מוביל A). נקודת האמצע של קו ההמרה וקו הבסיס, משורטטת עשרים ושש תקופות קדימה. אחד מקצות הענן.
Senkou Span B (Span מוביל B). נקודת האמצע של השיא הגבוה והנמוך הנמוך ביותר לאורך חמישים ושניים תקופות, גם היא משורטטת עשרים ושש תקופות קדימה. הקצה האחר של הענן, והשטוח יותר מבין השניים.
Chikou Span (Span מפגר). הסגירה הנוכחית משורטטת עשרים ושש תקופות לאחור. היא עונה על שאלה אחת: האם המחיר כעת מעל או מתחת למקום שבו נסחר לפני חודש?
| קו | תקופות | תפקיד |
|---|---|---|
| Tenkan-sen | 9 | מומנטום לטווח קצר |
| Kijun-sen | 26 | ייחוס מגמה ורמה נגררת |
| Senkou Span A | הממוצע של השניים, מוזז קדימה | קצה הענן המהיר יותר |
| Senkou Span B | 52, מוזז קדימה | קצה ענן איטי יותר, משמש כתמיכה |
| Chikou Span | הסגירה מוזזת אחורה | אישור מול ההיסטוריה האחרונה |
שימו לב שאף קו אינו משתמש במחירי הסגירה כפי שממוצע נע עושה. כל אחד מהם הוא נקודת אמצע של קיצונים, מה שהופך את המערכת לקריאה המבוססת על טווחים ולא לקריאה המבוססת על ממוצעים. המדריך שלנו ל EMA לעומת SMA מכסה את חלופת הממוצעים ולמה השניים מתנהגים אחרת.
קריאת הענן
הענן נושא שלושה פריטי מידע נפרדים בו-זמנית, ולכן הוא ראוי לתשומת לב לפני הקווים הבודדים.
מיקום. מחיר מעל הענן אומר שטווחי עשרים ושש וחמישים ושתיים התקופות יושבים מתחת למחיר הנוכחי, וזהו מבנה שורי יציב. מתחתיו התמונה הפוכה. בתוך הענן אין מבנה ברור, ורוב המשתמשים המנוסים פשוט נשארים בצד שם.
עובי. ענן עבה מייצג פער רחב בין שני ה-Spans, כלומר השוק עבר מרחק רב באותו מבט לאחור. עננים עבים משמשים כתמיכה והתנגדות משמעותיות יותר. עננים דקים קל יותר לחצות.
צבע והיפוך. כאשר Span A חוצה את Span B, צבע הענן משתנה. מכיוון ששניהם משורטטים קדימה, ההיפוך הזה נראה לפני שהמחיר מגיע אליו, מה שנותן מפה גסה לאן המבנה עשוי להשתנות.
אסטרטגיות מסחר באמצעות המערכת
- מסנן הענן. קחו עסקאות לונג רק כאשר המחיר מעל הענן, ועסקאות שורט רק מתחתיו. כלל אחד זה מסיר את רוב העסקאות נגד המגמה והוא השימוש היקר ביותר של המערכת כולה.
- חיתוך TK. חציית ה-Conversion מעל ה-Base היא אות מומנטום. איכותו תלויה לחלוטין במקום שבו היא מתרחשת: מעל הענן זו כניסת המשך, בתוך הענן זה רעש.
- פריצת הקומו. סגירה של המחיר מחוץ לענן לאחר תקופה בתוכו מסמנת שינוי מבני. היא מגיעה באיחור אך עם יותר ראיות מרוב האותות.
- קו הבסיס כיציאת גרירה. החזיקו כל עוד המחיר נשאר מעל קו עשרים ושש התקופות וצאו בסגירה החלטית מתחתיו.
- אישור ה-Spans המתעכב. דרשו שה-Spans המתעכב יהיה נקי ממחיר ומהענן שלפני עשרים ושש תקופות לפני פעולה. מסנן זה מסיר חלק גדול מההתחלות השגויות.
התצורה החזקה ביותר מצרפת את כל החמישה: מחיר מעל הענן, Conversion מעל Base, ענן שורי קדימה, ו-Spans מתעכב נקי מעל המחיר בעבר. היישור הזה נדיר, וזו בדיוק הנקודה. המתנה לו מייצרת מעט עסקאות עם מבנה טוב יותר, והמדריך שלנו ל מבנה שוק מכסה את אותו רעיון בלי שכבת האינדיקטור.
הגדרות ותנאי שוק
ברירת המחדל 9, 26, 52 נלקחה משוק שנסחר שישה ימים בשבוע, ולכן עשרים ושש תקופות ייצגו חודש. כיום סוחרים רבים משתמשים ב-10, 30, 60 כדי לשקף שבוע עבודה של חמישה ימים, והתוצאות דומות במידה רבה.
שינוי ההגדרות פחות שימושי מאשר שינוי השווקים שאליהם מיישמים את המערכת. המערכת נבנתה עבור מכשירים נזילים במגמה, והיא מתפקדת גרוע בטווחים צרים, שבהם המחיר יושב בתוך הענן וכל קו חוצה שוב ושוב.
מכיוון שהיא זקוקה ל-52 תקופות היסטוריה ועוד הסטה קדימה של 26 תקופות, היא גם צריכה גרף עם מספיק נתונים. בפרקי זמן קצרים מאוד ובסשנים שקטים פשוט אין מספיק טווח כדי שהחישוב יאמר משהו.
בחירת המכשיר חשובה יותר מבחירת הפרמטרים, מאותה סיבה. צמדי מטבעות ומוצרי מדדים, שנוטים במגמות מתמשכות, נותנים לענן משהו לתאר. מכשירים דלילים מייצרים נקודות אמצע שמונעות ממספר קטן של עסקאות, והענן שנוצר נראה סמכותי אף שהוא נושא כמעט בלי מידע. לפני שמכוונים כל הגדרה, בדקו כמה זמן המכשיר בילה היסטורית בתוך הענן: אם התשובה היא רוב הזמן, המערכת אינה התאמה טובה לשוק הזה, בלי קשר לקונפיגורציה.
קריאה מודגמת ממנעד למגמה
מעקב אחר מחזור שלם אחד מראה מדוע הרכיבים חשובים בסדר מסוים.
התחילו בשוק שנע הצידה. המחיר יושב בתוך הענן, שני המקטעים החזויים קרובים זה לזה כך שהענן דק, וקו ההמרה וקו הבסיס שזורים זה בזה. כל Cross TK כאן מתהפך בתוך כמה נרות. הפעולה הנכונה היא לא לעשות דבר: המערכת אומרת לכם שאין מבנה.
לאחר מכן המחיר דוחף מעל שפת הענן העליונה ונסגר שם. זהו kumo breakout. הוא מגיע אחרי שהמהלך כבר התחיל, וזה המחיר של ההמתנה לאישור. בשלב הזה המבנה השתנה אך מערך האישור עדיין אינו שלם.
בשלב הבא קו ההמרה חוצה מעל קו הבסיס, ושניהם פונים מעלה מתחת למחיר. כעת המומנטום מסכים עם המבנה. הענן קדימה, שהיה דק, מתחיל להתרחב כאשר Span A מתרחק מ-Span B, והטוויסט החזוי קדימה מתהפך שורי.
החלק האחרון הוא ה-Lagging Span. הוא חוצה מעל תנועת המחיר מלפני עשרים ושישה תקופות ומעל הענן באותה נקודה. כעת כל חמשת הרכיבים מיושרים, וזהו התצורה שבדרך כלל מייצרת את ההמשכיות הנקייה ביותר.
במהלך המגמה, תיקונים מוצאים את קו הבסיס ומחזיקים. כל מגע הוא כניסת המשך ולא אזהרה. המגמה מסתיימת כאשר המחיר נסגר באופן חד משמעי מתחת לקו הבסיס הזה ו- Lagging Span יורד חזרה לתוך המחיר מהעבר, ואז הרצף מתפרק בכיוון ההפוך והשוק חוזר לענן.
טעויות נפוצות ומגבלות
- מסחר בתוך הענן. בהגדרה אין שם מבנה. רוב ההפסדים נובעים מהתעלמות מכך.
- לקחת כל Cross TK. לצומת אין משמעות בלי מסנן מיקום הענן.
- להוסיף עוד אינדיקטורים. המערכת כבר מכסה מגמה, מומנטום ורמות. אוסצילטור נוסף מעליה משכפל במקום לאשר.
- לשכוח שהיא מפגרת. כל קו בנוי מתקופות שהושלמו, ושניים מהם מוזזים קדימה, כך שהאותות מגיעים אחרי שהמהלכים מתחילים.
- להתעלם מהמכשיר. שוקים דלילים מייצרים נקודות אמצע לא יציבות, והענן הופך לקישוט.
- להתייחס לענן החזוי קדימה כאל תחזית. זהו הקרנה של טווחים מהעבר, לא ניבוי.
גודל הפוזיציה נמצא מחוץ למערכת לחלוטין. הענן אומר לכם משהו על ההקשר וקו הבסיס מציע רמה נגררת, אך אף אחד מהם לא אומר כמה להסתכן. המינוף קובע כמה עולה קריאה שגויה, וה- מרכז החינוך של CFTC מסביר כיצד מוצרים ממונפים מגדילים הן את התוצאות והן את ההפסדים.
סוחרים שעוברים הערכת prop firm צריכים לשים לב להתאמה המעשית: מערכת שמפיקה מעט אותות מובנים היטב מתאימה טוב יותר למגבלת הפסד יומית קבועה מאשר מערכת שפועלת ללא הפסקה. Pivex מפרסמת את המגבלות האלה לפני תחילת ניסיון, מה שמקל להחליט כמה סטאפים מתואמים יכולים להיכנס לסשן.
השלב הבא: טענו את המערכת על גרף שאתם מכירים, הסתירו כל קו מלבד הענן, ובמשך שבוע העריכו רק אם המחיר מעליו, מתחתיו או בתוכו. Pivex מפרסמת את פרמטרי הסיכון שלה מראש, כך שברגע שהקריאה היחידה הזו נעשית אמינה תוכלו לקבוע גודל פוזיציה מול מספרים שכבר אתם מכירים. המאמר המשלים על האינדיקטורים הטובים ביותר למסחר יומי מסביר כיצד הוא משתלב לצד כלים אחרים.
מדריכים קשורים: מבנה השוק ו EMA לעומת SMA.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.