Réponse courte : un calculateur de cohérence prop firm divise votre plus grosse journée gagnante ou votre plus gros trade gagnant par votre profit net total et affiche le résultat sous forme de pourcentage de cohérence. Si ce pourcentage dépasse le plafond prévu par les règles de cohérence de votre firme, la firme peut retenir votre validation ou votre payout jusqu’à ce que de nouveaux profits diluent l’anomalie. Plus bas, vous trouverez la formule, les entrées, un tableau détaillé avec trois scénarios, ainsi que les chiffres derrière un plafond de 50 pour cent par trade. Il n’y a pas de widget ici : un tableur fait le travail en une minute.
Ce que fait cet outil
Une règle de cohérence est une limite sur la répartition des profits. Elle ne demande pas si vous avez gagné de l’argent. Elle demande si une seule session très chargée ou un seul trade déséquilibré a produit la majeure partie du résultat. Un calculateur de cohérence prop firm transforme cette question en un chiffre unique que vous pouvez vérifier chaque jour.
L’outil remplit trois fonctions :
- Il mesure votre pourcentage de cohérence actuel à partir de deux chiffres que vous avez déjà.
- Il montre la part maximale que toute journée ou tout trade unique peut représenter à votre total actuel.
- Il montre combien de profit supplémentaire vous devez générer avant qu’un résultat trop élevé ne dépasse plus le plafond.
Cette troisième fonction est la plus importante pendant la phase d’évaluation, car une violation y retarde le résultat plutôt que l’argent. Si l’idée vous est nouvelle, lisez ce que signifie la règle de cohérence en prop trading d’abord, puis revenez au calcul.
La formule derrière le calculateur
Le calcul de base est un simple ratio.
Pourcentage de cohérence = (plus grosse journée gagnante ou plus gros trade gagnant ÷ profit net total) × 100
Deux réécritures rendent le ratio utile sur un compte en direct :
- Plafond pour un seul résultat = profit net total × plafond. C’est le maximum que votre plus grosse journée ou votre plus gros trade peut représenter au total actuel.
- Total minimum pour effacer une violation = plus gros résultat ÷ plafond. C’est le profit qu’il faut avoir enregistré avant qu’un outlier ne cesse de compter contre vous.
Le fait que la base soit une journée ou un trade dépend de la prop firm. Certaines comptent les jours de trading calendaires, d’autres les positions individuelles, et quelques-unes vérifient les deux. La fenêtre compte aussi : une firme mesure à partir du premier trade, une autre réinitialise après chaque payout.
Entrées et résultat
Le calculateur a besoin de quatre entrées et renvoie trois résultats.
| Entrée | Où la trouver | Remarques |
|---|---|---|
| Profit net total | Relevé de compte, uniquement les trades clôturés | Net de commission et de swap |
| Plus grande journée gagnante | Récapitulatif quotidien dans votre plateforme | Somme de tous les trades clôturés sur cette session |
| Plus gros trade gagnant | Historique des trades | Nécessaire lorsque la firme vérifie trade par trade |
| Plafond de la firme | Règlement de la firme | Un pourcentage, comme 30, 40 ou 50 |
Les résultats sont le pourcentage de cohérence, le plafond pour votre prochain résultat et le profit nécessaire pour être validé. Le plafond est total × cap, la marge de manœuvre qu’il vous reste. Le profit nécessaire correspond à plus gros résultat ÷ cap, moins le total actuel.
Gardez des entrées propres. Les positions ouvertes ne comptent pas, et une journée sans trade clôturé n’ajoute rien. Mélanger les chiffres bruts et nets donne une réponse faussée, donc utilisez le net, puisque le spread et la commission sont ce que la firme voit dans son propre registre.
Exemples d’utilisation
Trois scénarios montrent comment la même formule se comporte sur différents comptes. Chacun utilise un instrument, une base et un cap différents, car ils varient d’une firme à l’autre.
| Scénario | Compte | Base | Résultat maximal | Profit net total | Pourcentage de cohérence | Cap | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A : scalper sur l’or | 25,000 | Jour | 410 | 2,050 | 20.0 | 30 | Validé, 205 de marge sur la meilleure journée |
| B : pic de volatilité sur indice | 100,000 | Jour | 4,200 | 9,600 | 43.8 | 40 | Violation, nécessite un total de 10,500, 900 de plus |
| C : un swing BTC | 50,000 | Trade | 2,750 | 5,200 | 52.9 | 50 | Violation, nécessite un total de 5,500, 300 de plus |
Le scénario A est le cas banal que la plupart des traders recherchent. Des gains modestes s’accumulent sur de nombreuses journées de trading, et la meilleure journée, à 410, représente 20 pour cent du total de 2,050. Le plafond à ce total est de 615, donc le scalpeur dispose encore de 205 de marge.
Le scénario B est un mouvement rapide sur indice après la publication d’une donnée. Une seule séance agitée a généré 4,200 sur un total de 9,600, soit 43.8 pour cent contre un plafond de 40 percent. Le total minimum est 4,200 divisé par 0.40, soit 10,500, donc 900 de plus doivent venir d’autres jours.
Le scénario C est une position BTC unique conservée pendant un week-end. Le trade a rapporté 2,750 sur un total de 5,200, soit 52.9 pour cent contre un plafond de 50 percent par trade. La correction n’exige que 300 de plus, mais cela montre à quel point une base par trade peut être impitoyable pour une stratégie de swing trading.
Faites les calculs avant de demander un retrait, après toute journée qui semble plus importante que d’habitude, et avant d’augmenter la taille. Pour des habitudes qui maintiennent d’abord le ratio à un niveau bas, voir comment rester cohérent pendant une évaluation.
Un plafond de 50 percent par trade en chiffres
Pivex applique la règle par trade : aucun trade individuel ne peut dépasser 50 percent du profit total. Le calcul a une propriété pratique. Avec un plafond de 50 percent, le total minimum est toujours le double du plus gros trade. En clair, tous les autres gagnants réunis doivent au moins égaler votre meilleur trade.
Prenons un compte de 50,000 avec un objectif de 10 percent, donc 5,000 de profit à atteindre :
- Le premier trade rapporte 2,000. Le total est 2,000, le ratio est de 100 percent. Chaque premier trade commence à 100 percent, donc c’est normal.
- Quatre autres trades ajoutent 2,600. Le total est 4,600, le plus gros trade est toujours 2,000, le ratio est de 43.5 percent. Conforme.
- Un sixième trade rapporte 3,100. Le total est 7,700, le plus gros trade est désormais 3,100, le ratio est de 40.3 percent. Conforme, et l’objectif est dépassé.
Voici maintenant le scénario de violation. Supposons que le plus gros trade soit 3,000 sur un total de 5,000, soit un ratio de 60 percent. Le total minimum est 3,000 divisé par 0.50, soit 6,000, donc le trader doit obtenir 1,000 de plus sur d’autres trades. Si le trade suivant est lui aussi important, il devient le nouveau plus gros et le minimum remonte encore. La sortie consiste en une série de gains plus petits, pas en un autre gros swing.
Les clôtures partielles créent une ambiguïté : une position clôturée en trois morceaux peut compter comme un trade ou comme trois. La réponse dépend du règlement, alors vérifiez les conditions actuelles de Pivex avant de vous appuyer sur l’une ou l’autre interprétation.
Comment les règles de cohérence diffèrent selon les firms
Les firms qui financent des traders publient la règle selon cinq dimensions, et chacune modifie vos entrées :
- Base : par jour, par trade, ou les deux. Une base journalière est grossière et pardonne un gros trade au sein d’une journée irrégulière.
- Plafond : les niveaux courants vont de 20 à 50 percent. Un plafond serré de 20 percent nécessite au moins cinq unités rentables ; 50 percent en nécessite deux.
- Fenêtre : toute la durée de vie du compte, ou seulement la période depuis le dernier retrait.
- Étape : évaluation uniquement, phase financée uniquement, ou les deux.
- Pénalité : un blocage jusqu’à ce que le ratio baisse, une remise à zéro du compteur de profit, ou une évaluation échouée. Le blocage est le plus courant.
Une règle solide et clairement rédigée est plus facile à trader qu’une règle fragile, même lorsque le plafond est plus bas. L’ambiguïté a son propre coût.
Limites
Le calculateur est volontairement direct, et cette simplicité a ses limites :
- Il ne voit que le profit clôturé. Une grosse position ouverte est invisible jusqu’à sa clôture, puis elle entre d’un seul coup.
- Elle ignore les règles de drawdown, donc la gestion du risque continue de fonctionner en parallèle.
- Les pertes détériorent le ratio. Une journée perdante fait baisser le total, ce qui augmente la part de la meilleure journée.
- Cela ne dit rien sur ce que vous recevrez. Cela dépend du split, expliqué dans comment fonctionne le partage des profits.
- Cela mesure la répartition des profits, pas la performance de trading. Un ratio faible sur un total minuscule prouve peu de choses quant au succès du trader.
Considérez le résultat comme une limite de sécurité, pas comme une stratégie. Le chiffre vous indique où vous en êtes ; il ne peut pas vous dire quoi trader.
Étape suivante : récupérez l’historique de vos trades clôturés, calculez le ratio avec la formule ci-dessus, puis inscrivez le plafond de votre prochaine session en haut de votre plan. Si vous voulez une prop firm qui mesure par trade avec un plafond de 50 percent, Pivex applique exactement cette règle. Son évaluation en une étape comporte un objectif de 10 percent et aucun nombre minimum de jours de trading. Son assistant intégré suit vos règles et vos limites, ce qui élimine la partie fastidieuse de ce calcul.
Guides associés : ce que signifie la règle de cohérence en prop trading et comment rester cohérent pendant une évaluation.
Avant de participer, consultez les règles actuelles du programme Pivex et déterminez si une évaluation de trading propriétaire simulée correspond à votre expérience et à vos limites de risque. La participation ne garantit pas une récompense, un revenu, ni un résultat de trading particulier.