Réponse courte : il n’existe pas de meilleur jour de la semaine fiable pour trader, et toute source qui prétend le contraire sans préciser son marché, sa période et son échantillon doit être traitée avec scepticisme. Ce qui tient, en revanche, c’est que les jours diffèrent par leur structure : les publications économiques, la participation des sessions et les ajustements de positions se concentrent de manière prévisible, et cette structure est plus utile qu’un classement.
Pourquoi les affirmations sur le jour de la semaine sont faibles
Les affirmations sur un meilleur jour proviennent généralement de backtests réalisés sur un marché et une période spécifiques. Changez le marché, les années ou la définition de la journée de trading, et le classement change.
Deux problèmes reviennent souvent. D’abord, les amplitudes d’effet sont faibles par rapport aux coûts, si bien qu’un avantage qui tient dans un tableur disparaît souvent une fois le spread et la commission inclus. Ensuite, tester sept options et annoncer la meilleure n’est pas une découverte ; c’est le résultat attendu du test de sept options. Les études qui montrent un effet du jour de la semaine sur les rendements boursiers ne se reproduisent souvent pas sur d’autres échantillons, et une affirmation selon laquelle il faudrait acheter des actions un jour précis doit être traitée de la même manière.
La bonne question est différente : quelle structure prévisible chaque jour apporte-t-il, et convient-elle à ce que je trade ?
Ce que chaque jour apporte réellement
| Jour | Caractéristiques structurelles | Implication pratique |
|---|---|---|
| Lundi | Nouvelles du week-end intégrées, participation plus faible au début | Des gaps sont possibles, les ranges sont souvent plus étroits |
| Mardi | Participation complète, peu d’événements programmés | Souvent la séance ordinaire la plus propre |
| Mercredi | Les décisions de politique monétaire tombent souvent ce jour-là | Le risque événementiel se concentre l’après-midi |
| Jeudi | Publications de données hebdomadaires, prolongement après décision | La continuité directionnelle est plus fréquente |
| Vendredi | Principales données mensuelles, ajustements de positions avant la clôture | Ranges matinaux larges, après-midis peu fiables |
Ce sont les publications qui créent l’essentiel de la structure. Le rapport sur l’emploi tombe généralement un vendredi, et le calendrier des publications est publié longtemps à l’avance. Les décisions de politique monétaire suivent le calendrier du FOMC, et les données d’inflation ont leur propre calendrier de publication.
Savoir quel jour correspond à quel événement est plus précieux que n’importe quel classement, car cela vous dit quand votre stratégie a des chances de fonctionner plutôt que quel jour est statistiquement le meilleur.
Un cadre pour choisir vos jours
- Partez de votre stratégie, pas d’un classement. Une méthode de breakout a besoin d’une expansion de range ; une méthode de retour à la moyenne a besoin d’équilibre. Différents jours conviennent à chacune.
- Marquez les événements récurrents pour votre instrument. Les traders sur devises se soucient de publications différentes de celles des traders sur indices.
- Décidez à l’avance quels jours vous vous abstenez. Pour de nombreux traders particuliers, éviter les heures autour des grandes publications améliore davantage les résultats que n’importe quel ajustement de l’entrée.
- Testez sur vos propres historiques. Répartissez votre journal de trading existant par jour de la semaine et examinez vos résultats, qui sont le seul échantillon qui vous décrit. Un investisseur à horizon long terme peut faire ce contrôle une fois par an ; un trader actif devrait le faire tous les trimestres.
- Tenez compte du coût de trader chaque jour. La participation sans avantage accumule des frais de spread et de commission.
- Réexaminez chaque trimestre. Les calendriers de publications et les conditions de marché changent, et un schéma observé l’an dernier peut ne plus tenir.
Notre guide sur le meilleur moment pour trader le forex couvre la version intraday de la même question, qui compte généralement plus que celle du jour de la semaine.
Risques et points à connaître
- Les petits échantillons induisent en erreur. Un schéma par jour de la semaine issu de cinquante trades n’est que du bruit.
- Les effets évoluent avec le temps. Les schémas structurels qui existaient il y a dix ans peuvent ne pas survivre aux changements de la participation au marché.
- Les jours fériés perturbent tout. Les semaines raccourcies déplacent les publications et réduisent la participation, ce que le calendrier de la bourse publie à l’avance.
- Le risque de gap du week-end s’applique aux positions conservées le vendredi , et aucun stop ne protège contre un gap.
- Le schéma, c’est peut-être vous, pas le marché. De mauvais résultats un jour donné reflètent souvent votre propre emploi du temps et votre fatigue plutôt que la structure du marché. Un trader qui ne peut consacrer son attention que le soir affichera un faible rendement sur les sessions du matin pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le prix d’une action.
- Trader moins de jours est une stratégie légitime. La sélectivité ne coûte rien et élimine les trades marginaux. Personne n’a à acheter ou vendre à chaque session pour justifier le temps investi, et les résultats ont tendance à s’améliorer lorsqu’on cesse d’essayer.
Les traders qui passent une évaluation de prop firm doivent noter l’interaction avec la limite de perte quotidienne. Concentrer l’activité sur les jours adaptés à la stratégie utilise ce budget là où il a le plus de chances de servir. Pivex publie ces limites avant le premier trade et n’applique aucune limite de temps à l’évaluation, ce qui supprime la pression de trader chaque jour simplement pour finir plus vite. Notre guide sur trader la publication du NFP couvre le jour récurrent le plus déterminant pour les traders sur devises.
Construire votre propre carte des jours de la semaine
La carte qui compte est celle construite à partir de votre propre instrument et de vos propres historiques, et cela prend environ une heure.
Commencez par le calendrier des publications du marché que vous tradez. Notez quel jour de la semaine tombe chaque événement récurrent, en gardant à l’esprit que certains sont fixes à un jour de la semaine et d’autres à une date. Cela donne la moitié structurelle.
Puis découpez votre propre journal de trading par jour de la semaine et examinez trois chiffres par jour : le nombre de trades, le résultat moyen et le pire résultat. Le nombre de trades compte parce qu’une moyenne solide sur quatre trades n’est que du bruit.
Ce qui ressort généralement n’est pas un bon jour et un mauvais jour, mais un décalage : des jours où vous avez beaucoup tradé et peu performé, généralement les plus calmes, et des jours où vous avez peu tradé et bien performé. La correction est un changement d’emploi du temps plutôt qu’un changement de stratégie, ce qui est la forme d’amélioration la moins coûteuse qui soit.
Étape suivante : découpez votre propre journal de trading par jour de la semaine et comparez les résultats, puis vérifiez si une différence subsiste une fois pris en compte le nombre de trades tombés sur chaque jour. Pivex publie ses limites de perte à l’avance, donc un emploi du temps sélectif peut être planifié en fonction d’elles plutôt qu’en fonction d’une affirmation générale.
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Avant de participer, consultez les règles actuelles du programme Pivex et déterminez si une évaluation de trading propriétaire simulée correspond à votre expérience et à vos limites de risque. La participation ne garantit pas une récompense, un revenu, ni un résultat de trading particulier.