ตอบสั้น ๆ: smt divergence หรือชื่อเต็มว่า Smart Money Technique divergence คือภาวะที่สินทรัพย์สองตัวที่มีความสัมพันธ์กันเกิดความไม่สอดคล้องกันที่จุดสวิง โดยสินทรัพย์ตัวหนึ่งทำจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ ในขณะที่คู่เทียบไม่ยอมทำตาม การไม่ยอมตามนั้นบ่งชี้ว่าจุดสุดขั้วใหม่นั้นส่วนใหญ่เป็นการกวาดสภาพคล่องมากกว่าจะมีแรงซื้อขายหนุนจริง ในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ตลาด มันอยู่ในกลุ่ม smart money concepts และใช้ได้ดีที่สุดในฐานะตัวกรองสำหรับจุดเข้า มากกว่าจะใช้เป็นสัญญาณเดี่ยว ๆ
SMT divergence ต่างจาก divergence ปกติอย่างไร
Divergence แบบปกติจะเปรียบเทียบราคากับอินดิเคเตอร์ที่คำนวณจากราคาชุดเดียวกัน คู่มือของเราเรื่อง RSI divergence อธิบายรูปแบบนั้นไว้แล้ว โดยราคาทำ lower low ขณะที่ oscillator ทำ higher low คือ bullish divergence แบบคลาสสิก ส่วนภาพสะท้อนกันคือ bearish divergence ส่วน SMT divergence จะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ แต่เปรียบเทียบราคากับราคาของสินทรัพย์อีกตัวที่มีความสัมพันธ์กัน
ตลาดสองตัวที่มักเคลื่อนไหวไปด้วยกันควรทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่ไปพร้อมกัน เมื่อหนึ่งตัวทะลุสวิงเดิม แต่แต่อีกตัวกลับยืนได้อย่างดื้อดึง ฝั่งที่ทะลุดูไม่สมดุล ในภาษาของ smart money การทะลุนั้นคือการกวาดคำสั่งที่รออยู่ มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มตลาดอย่างแท้จริง สินทรัพย์ที่ยืนอยู่คือฝ่ายที่ดูตรงไปตรงมา ส่วนตัวที่ทะลุคือฝ่ายที่น่าสงสัย
- Divergence ที่มาจากออสซิลเลเตอร์วัดโมเมนตัมภายในกราฟเดียว จึงอาจดำรงอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ในเทรนด์ที่แข็งแรง
- SMT divergence วัดความสอดคล้องกันระหว่างกราฟสองตัว จึงมักคลี่คลายภายในแท่งเทียนไม่กี่แท่ง
- ทั้งสองเป็นบริบท ไม่ใช่สัญญาณเทรดในตัวเอง และไม่มีอันไหนระบุแท่งเทียนที่ต้องเข้าได้แบบเป๊ะ ๆ
SMT divergence ฝั่ง bullish เทียบกับ bearish
| คุณลักษณะ | Bullish SMT divergence | Bearish SMT divergence |
|---|---|---|
| เกิดที่ใด | ที่ swing lows หลังจากการปรับตัวลง | ที่ swing highs หลังจากการรีบาวด์ |
| Instrument A | ทำ lower low | ทำ higher high |
| Instrument B | ยืนเหนือ higher low | ยืนใต้ lower high |
| การยืนยัน | ปิดกลับเหนือจุดต่ำสุดที่ถูกกวาดบน A | ปิดกลับต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ถูกกวาดบน A |
| ตำแหน่งการวางจุดตัดขาดทุน | ต่ำกว่าจุดต่ำใหม่ของ A | สูงกว่าจุดสูงใหม่ของ A |
รูปแบบนี้สมมาตร ดังนั้นให้เรียนรู้ด้านหนึ่งแล้วทำแบบสะท้อนกลับ อีกทั้งสองกรณี เครื่องมือที่ทะลุระดับควรปิดกลับเข้าภายในกรอบเดิมก่อนที่คุณจะลงมือ หากไม่มีการปิดกลับนั้น นั่นคือเพียงการสังเกต ไม่ใช่การเทรด เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักเข้าในเครื่องมือที่กวาดสภาพคล่อง เพราะมีจุดอ้างอิงสำหรับ stop ที่ชัดที่สุด และมักเด้งกลับแรงที่สุด ทั้งสองกราฟล้วนมีเหตุผลรองรับ เลือกแบบใดแบบหนึ่งแล้วทำให้สม่ำเสมอ
ตราสารที่มีความสัมพันธ์กันแบบใด และสภาวะตลาดแบบใดที่เหมาะกับมัน
SMT divergence ต้องใช้ตราสารการเงินเป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงและคงที่ ตัวอย่างที่ใช้กันบ่อย:
- EUR/USD เทียบกับ GBP/USD
- EUR/USD เทียบกับดัชนีดอลลาร์ (ความสัมพันธ์กลับทาง ดังนั้นให้ดูรูปทรงกลับหัว)
- ทองคำเทียบกับเงิน
- S&P 500 และ Nasdaq 100
- BTC เทียบกับ ETH
เทคนิคนี้ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อทั้งสองตลาดเปิดอยู่ในเซสชันเดียวกันและระดับนั้นมีความสำคัญอยู่แล้ว มักจะเพี้ยนในช่วงข่าวตามกำหนดการ เมื่อเครื่องมือหนึ่งตอบสนองรุนแรงและอีกเครื่องมือล่าช้าไปไม่กี่วินาที มักจะไม่นิ่งในช่วงเปิดเซสชัน เมื่อหนึ่งตลาดมีสภาพคล่องแต่อีกตลาดยังซึมอยู่ หากคำว่า "liquidity" ฟังดูคลุมเครือ ให้อ่าน ความหมายของ liquidity ในการเทรด ก่อน เพราะแนวคิดทั้งหมดตั้งอยู่บนสิ่งนี้ แนวทางที่พบบ่อยคือมองหา divergence บนกราฟรายชั่วโมง แล้วปรับแต่งจุดเข้าในกรอบ 5 นาที
ตัวอย่างจริงบน CFD ของดัชนีสองตัว
สมมติว่าเทรดเดอร์มีบัญชี 10,000 และยอมเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นคือ 100 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง บนกราฟรายชั่วโมง CFD ของ S&P 500 ร่วงลง 6 จุดทะลุจุดต่ำของวันก่อนหน้าที่ 4,996 และทำจุดต่ำใหม่ที่ 4,990 ส่วน CFD ของ Nasdaq 100 ยืนได้สูงกว่าจุดต่ำเทียบเท่าของตัวเอง 20 จุด นี่คือ bullish SMT divergence
เทรดเดอร์รอ แท่งรายชั่วโมงถัดไปของ S&P ปิดกลับเหนือ 4,996 และการปิดนั้นคือการยืนยัน เข้าเทรดที่ 5,000 โดยวาง stop 10 จุดใต้จุดต่ำใหม่ ที่ 4,980 ทำให้ความเสี่ยงเท่ากับ 20 จุด ขนาดสถานะประมาณ 5 ต่อจุด เป้าหมายแรกคือ swing high รายชั่วโมงล่าสุดที่ 5,040 ดังนั้น reward-to-risk เท่ากับ 2 ต่อ 1
ข้อควรระวังที่ตรงไปตรงมา 2 ข้อ ตัวอย่างนี้ใช้ตัวเลขกลมๆ ที่เรียบร้อย และการเข้าออกจริงแทบไม่เป๊ะขนาดนั้น และถ้า S&P ไม่ได้ปิดกลับเหนือจุดต่ำ สัญญาณนี้ก็จะถูกมองข้าม ไม่ว่าจะดูน่าสนใจแค่ไหนก็ตาม
เช็กลิสต์กลยุทธ์การเทรดสำหรับ SMT divergence
ไล่ตรวจสิ่งเหล่านี้ก่อนทุกการเข้าเทรด ใช้เวลาเพียงนาทีเดียวแต่ช่วยคุณจากการย้อนทบทวนที่น่าเบื่อได้มาก
- Correlation: ตราสารทั้งสองเคลื่อนไหวไปด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ของ 20 เซสชันล่าสุดหรือไม่?
- Level: จุดสูงหรือต่ำที่ถูกกวาดนั้นเป็นจุดสุดโต่งของวันก่อนหน้า เซสชัน หรือสัปดาห์ใช่หรือไม่ ไม่ใช่การแกว่งสุ่มๆ?
- Confirmation: เครื่องมือที่กวาดระดับได้ปิดกลับเข้าภายในกรอบเดิมแล้วหรือไม่?
- Stop: วาง stop ไว้เลยจุดที่ถูกกวาด และกำหนดขนาดให้หากขาดทุนเต็มจำนวนแล้วเสียไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่?
- Cost: หลังหักต้นทุน spread และ commission ทั้งตอนเข้าและออกแล้ว การเทรดยังเหลืออย่างน้อย 2R เทียบกับโครงสร้างจริงหรือไม่?
- Calendar: มีการประกาศตามกำหนดการภายใน 30 นาทีข้างหน้าหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์แกว่งได้?
หากข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่าน ให้ข้ามไป การมองข้ามการยืนยันแล้วบอกว่า "พอได้" คือวิธีที่ทำให้เทคนิคที่ดีพอใช้กลายเป็นเทคนิคที่เปราะบาง เช็กลิสต์เดียวกันนี้นำไปใช้กับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ที่สร้างบนโครงสร้าง swing ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดและความผิดพลาดที่พบบ่อย
SMT divergence ถูกใช้น้อย ไม่ใช่เพราะมองเห็นยาก แต่เพราะคนส่วนใหญ่ใช้งานผิดแล้วไปโทษแนวคิดนั้น ความล้มเหลวมีรูปแบบธรรมดาและเกิดซ้ำได้:
- เปรียบเทียบเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์กันเพียงหลวมๆ เช่น น้ำมันกับดอลลาร์แคนาดา ซึ่งมักเคลื่อนคลาดจังหวะกันเป็นเดือนๆ
- อ่านมันบนกราฟ 1 นาทีที่แออัด ซึ่งแท่งเทียนทุกแท่งสั่นไหวและรูปทรงเปลี่ยนสามครั้งในหนึ่งชั่วโมง
- เข้าเทรดทันทีที่เกิด sweep แทนที่จะรอให้ปิดกลับเข้าด้านใน ความผิดพลาดข้อเดียวนี้ทำให้ตัวกรองกลายเป็นการเดาสุ่ม
- เพิกเฉยต่อ time frame ที่สูงกว่า bullish SMT divergence บน 5 นาทีที่อยู่ภายในแนวโน้มขาขึ้นรายชั่วโมงที่แข็งแรง แทบจะไม่ใช่สัญญาณอะไรเลย
- ถือออเดอร์ฝ่าข่าวเพราะคิดว่า divergence "ควร" จะใช้ได้ ความสัมพันธ์จะผิดปกติในช่วงมีการประกาศข้อมูล
อีกแหล่งหนึ่งของความกำกวม: ตราสารทั้งสองแทบไม่ทำจุดต่ำสุดในแท่งเดียวกันเสมอไป ความล่าช้า 1 หรือ 2 แท่งถือว่าปกติ ความล่าช้า 10 แท่งหมายความว่าคุณกำลังเปรียบเทียบ swing คนละชุด
SMT divergence ภายใต้การประเมินของ prop firm
ภายใต้วงเงินขาดทุนรายวัน ต้นทุนของการเข้าออเดอร์ที่ไม่รอบคอบไม่ได้มีแค่จุด stop เท่านั้น แต่คือการเทรดที่เหลือของวันด้วย การเข้า SMT ที่พลาดไป 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เปอร์เซ็นต์ ทำให้วงเงินขาดทุนรายวัน 4 เปอร์เซ็นต์ถูกใช้ไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่ช่วงสายของวัน การเข้าไม้ครั้งที่สามจึงมักจะหวั่นไหวและเล็กเกินความจำเป็น
จากประสบการณ์ของฉัน เทคนิคนี้เข้ากับข้อจำกัดของการประเมินได้ดี เพราะ stop แคบและจุด invalidation ชัดเจน Pivex ระบุวงเงินขาดทุนรายวันและขาดทุนรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มเทรด รวมถึง static total drawdown และ daily loss limit ที่รีเซ็ตทุกวัน ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ทดสอบล่วงหน้าได้ว่ารูปแบบที่ยืนยันแล้วกี่เซ็ตอัพต่อวันจึงจะถูกดูดซับได้อย่างสบายภายใต้ข้อจำกัด Scalping ได้โดยไม่มีขั้นต่ำของเวลาในการถือออเดอร์ ซึ่งสำคัญเพราะการเข้า SMT ที่ดีที่สุดมักปิดภายในไม่กี่แท่ง ก่อนเริ่มเซสชันให้ตัดสินใจว่าจะเปิด SMT กี่ไม้ ปกติสองหรือสามไม้ แล้วหยุดเมื่อครบตามนั้น
ขั้นตอนถัดไป: เลือกคู่สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันหนึ่งคู่ที่คุณเทรดอยู่แล้ว และทำเครื่องหมาย SMT divergence ทุกครั้งที่เกิดที่จุดสูงหรือต่ำของวันก่อนหน้าเป็นเวลา 20 เซสชัน บันทึกว่าสินทรัพย์ที่กวาดสภาพคล่องปิดกลับเข้ามาในกรอบเดิมหรือไม่ ทำสิ่งนี้ในบัญชีเดโมหรือในการประเมินของ Pivex ซึ่ง daily limit จะบังคับให้คุณมีวินัยตามที่เช็กลิสต์ต้องการ ภายในหนึ่งเดือน คุณจะรู้ว่าเทคนิคนี้เหมาะกับสไตล์ของคุณหรือไม่
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: RSI divergence และ smart money concepts.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.