คำตอบสั้น ๆ: คุณสามารถใช้กลยุทธ์เดียวกันกับหลายบัญชีที่ได้รับทุนได้หรือไม่? ได้ ที่โบรกเกอร์ prop firm ส่วนใหญ่คุณทำได้ ตราบใดที่ทุกบัญชีเป็นของคุณเองและการเทรดมาจากแผนของคุณเอง การคัดลอกระหว่างบัญชีของคุณเองมักได้รับอนุญาต การคัดลอกสัญญาณจากบุคคลที่สามมักถูกห้าม สิ่งที่ต้องระวังมากกว่ากฎระเบียบคือคณิตศาสตร์ แผนเดียวบนสามบัญชีเท่ากับการถือสถานะเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามเท่า ดังนั้นวันที่แย่เพียงวันเดียวจะกระทบทุกบัญชีพร้อมกัน
คู่มือนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินบัญชีหนึ่งแล้ว และกำลังคิดจะคัดลอกแผนนั้นไปยังบัญชีที่สองหรือสาม นอกจากนี้ยังเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องดูแลหลายบัญชีอยู่แล้วและอยากรู้ว่าทำไม drawdown จึงมาถึงเป็นชุด ๆ ประเด็นหลักที่นี่คือคำถามเรื่องกลยุทธ์ เพดานจำนวนบัญชีของบริษัทเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเราได้อธิบายไว้ในคู่มือของเราเกี่ยวกับ คุณสามารถมีบัญชีที่ได้รับทุนได้กี่บัญชีในเวลาเดียวกัน.
ความหมายของคำว่า "กลยุทธ์เดียวกัน" เมื่อมันทำงานบนหลายบัญชี
กลยุทธ์คือชุดของกฎการเข้าออกและการกำหนดขนาดสถานะ ใช้กับบัญชีเดียวก็จะได้เส้น equity curve เส้นเดียว ใช้กฎเดียวกันทุกประการกับสามบัญชีก็จะได้สามเส้นที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
เทรดเดอร์ใช้ชื่อเรียกบัญชีเหล่านี้ต่างกัน บางคนเรียกว่าบัญชี fund บางคนเรียกบัญชี sim หรือบัญชี trader ชื่อเรียกไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สิ่งที่สำคัญคือแต่ละบัญชีมี drawdown limit ของตัวเอง daily loss limit ของตัวเอง และ consistency rule ของตัวเอง
มี 3 วิธีหลักที่แผนเดียวจะไปอยู่บนหลายบัญชี:
- การมิเรอร์ด้วยมือ: คุณเปิดเทรดเดียวกันด้วยตนเองในแต่ละบัญชี ทีละบัญชี
- trade copier: ซอฟต์แวร์ส่งคำสั่งจาก master account ไปยังบัญชีอื่นของคุณภายในเศษเสี้ยววินาที
- อัลกอริทึมส่วนตัว: โค้ดของคุณเองทำงานบนทุกบัญชีจากแหล่งสัญญาณเดียวกัน
การคัดลอกการเทรดระหว่างบัญชีของตัวเอง: สิ่งที่บริษัทอนุญาต
โบรกเกอร์ prop firm ส่วนใหญ่วาดเส้นแบ่งไว้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ การคัดลอกระหว่างบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของ ในชื่อของคุณเอง และใช้ล็อกอินของคุณเอง โดยปกติถือว่าไม่มีปัญหา บริษัทสามารถเห็นได้ว่ามีเทรดเดอร์คนเดียวอยู่เบื้องหลังทุกคำสั่ง ซึ่งตรงกับสิ่งที่บริษัทรับไว้ตั้งแต่แรก ที่ Pivex กฎระบุไว้ชัดเจน: อนุญาตให้ copy trading ได้เฉพาะระหว่างบัญชีของคุณเอง และยินดีรับอัลกอริทึมส่วนตัวหรือแบบ custom
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ส่งคำสั่งเทรด แผนของคุณ บัญชีของคุณ ความเสี่ยงของคุณ: ได้รับอนุญาต แผนของคนอื่นที่ส่งเข้ามาในบัญชีของคุณ: ไม่อนุญาต ความคลุมเครือมักอยู่ตรงกลาง เช่น อัลกอริทึมที่แชร์กันซึ่งซื้อจากผู้ขายรายหนึ่งและมีเทรดเดอร์หลายร้อยคนใช้พร้อมกัน หลายบริษัทมองว่านั่นคือการคัดลอกจากบุคคลที่สาม แม้ว่าโค้ดจะอยู่ในเครื่องของคุณก็ตาม
| รูปแบบการใช้งาน | จุดยืนทั่วไปของบริษัท | เหตุผล |
|---|---|---|
| copier ระหว่างบัญชีของคุณเอง ใช้ล็อกอินเดียวกัน | อนุญาตในบริษัทส่วนใหญ่ | เทรดเดอร์คนเดียว ตัดสินใจครั้งเดียว หลายบัญชี |
| copier ที่ส่งคำสั่งไปยังบัญชีซึ่งเป็นของคนอื่น | ห้าม | กฎเรื่องการใช้บัญชีร่วมกันและการยืนยันตัวตน |
| บริการสัญญาณจากบุคคลที่สามหรือสัญญาณจากกลุ่มแชต | ห้าม | บริษัทไม่สามารถตรวจสอบความสามารถของเทรดเดอร์ได้ |
| อัลกอริทึมของผู้ขายถูกขายให้เทรดเดอร์จำนวนมาก | มักถูกตั้งธงเตือน | การเทรดแบบเหมือนกันที่ประสานกันทั่วทั้งบริษัท |
| โค้ดของคุณเองในทุกบัญชี | โดยทั่วไปอนุญาต | มันยังคงเป็นกลยุทธ์ของคุณ |
เหตุใดการคัดลอกสัญญาณของบุคคลที่สามจึงถูกห้าม
การห้ามนี้ไม่ได้เกิดจากความจุกจิก บริษัท prop firm สนับสนุนเทรดเดอร์เพราะเทรดเดอร์คนนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถภายใต้กฎของบริษัทแล้ว หากคำสั่งจริง ๆ มาจากผู้ขายสัญญาณ ก็เท่ากับว่าบริษัทกำลังสนับสนุนคนแปลกหน้าที่ไม่เคยประเมินมาก่อน และยิ่งไปกว่านั้น หากมีหนึ่งพันบัญชีได้รับสัญญาณเดียวกัน บริษัทจะเผชิญความเสี่ยงที่กระจุกตัวและไม่สมดุล ทุกบัญชีเหล่านั้นจะกำไรหรือขาดทุนพร้อมกัน และความเสี่ยงของบริษัทจะเหวี่ยงรุนแรงไปในทิศทางเดียว
นั่นคือเหตุผลที่การห้ามจึงตรงไปตรงมาและไม่ปรานี โดยทั่วไปเมื่อฝ่าฝืนจะจบที่การปิดบัญชี และอาจทำให้รางวัลที่รออยู่เป็นโมฆะด้วย อีกทั้งยังตรวจจับได้ง่ายด้วย การเข้าออเดอร์ที่เหมือนกัน ขนาด lot ที่เหมือนกัน และเวลา timestamp ที่เหมือนกันในหลายบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นลายนิ้วมือที่ชัดเจน
drawdown แบบสัมพันธ์กัน: ความเสี่ยงที่ค่อย ๆ โตขึ้นอย่างเงียบ ๆ
นี่คือส่วนที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักประเมินต่ำเกินไป การกระจายความเสี่ยงจะได้ผลเมื่อสถานะไม่ได้เคลื่อนไหวไปด้วยกัน บัญชีสามบัญชีที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันจะเคลื่อนไหวพร้อมกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่มีการกระจายความเสี่ยงเลย คุณมีสถานะเดียวแต่ขนาดใหญ่ขึ้นสามเท่า โดยแยกไว้ในสมุดบัญชีสามเล่ม
กฎ drawdown ทำให้เรื่องนี้มีผลอย่างมาก สมมุติว่าแต่ละบัญชีมีขีดจำกัด drawdown รวม 6 percent และขีดจำกัดรายวัน 4 percent การขาดทุน 3 percent ตามแผนจะกลายเป็นการขาดทุน 3 percent ในทุกบัญชีในเวลาเดียวกัน คุณไม่ได้รับเบาะรองจากบัญชีที่ "ทำได้ดี" เพราะไม่มีบัญชีไหนทำได้ดีเลยกันแน่ บัฟเฟอร์ที่คุณนึกไว้บางจนแทบไม่มี
ปัญหาจะรุนแรงที่สุดกับขีดจำกัดรายวัน ขีดจำกัดขาดทุนรายวันจะรีเซ็ตทุกวัน ซึ่งถือว่าผ่อนปรนในวันที่ปกติ แต่ในวันที่ตลาดปั่นป่วน มันจะกลายเป็นจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียวของทั้งชุด ทุกบัญชีชนกำแพงเดียวกันในนาทีเดียวกัน
ให้ risk และความผันผวนเป็นตัวกำหนดขนาด position ไม่ใช่จำนวนบัญชีที่คุณถือ สมมุติว่าแผนของคุณเสี่ยง 1 percent ต่อหนึ่งเทรดในบัญชีเดียว นำไปโคลนลงสามบัญชี ตอนนี้คุณกำลังเสี่ยง 1 percent ของยอดรวมที่ใหญ่ขึ้นสามเท่า รางวัลของคุณขยายตาม และสตรีคที่แพ้ก็เช่นกัน
ตัวอย่างคำนวณ: วันแย่วันเดียว สามบัญชี
ลองดูเทรดเดอร์คนหนึ่งที่ใช้กลยุทธ์ breakout ช่วง London-session กับทองคำ แผนนี้เสี่ยง 1 percent ต่อหนึ่งเทรด และเทรดได้มากสุดวันละสี่ครั้ง เธอผ่านการประเมินสามรายการ และถือบัญชี 25K, 50K และ 100K รวมเป็น 175K เธอเชื่อมบัญชีเหล่านี้ด้วย copier โดยให้บัญชี 25K เป็น master
เช้าวันที่คึกคักค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นความผันผวน Gold breakout แล้วกลับตัว จากนั้น breakout อีกครั้งแล้วกลับตัวอีกครั้ง stop ถูก hit ติดต่อกันสามครั้ง ความเสียหายมีลักษณะดังนี้:
| บัญชี | risk ต่อหนึ่งเทรด | ขาดทุนสามครั้ง | ขีดจำกัดรายวัน (4 percent) | ระยะกันชนที่เหลือ |
|---|---|---|---|---|
| 25K | $250 | $750 | $1,000 | $250 |
| 50K | $500 | $1,500 | $2,000 | $500 |
| 100K | $1,000 | $3,000 | $4,000 | $1,000 |
| รวมกัน | $1,750 | $5,250 | $7,000 | $1,750 |
เธอขาดทุนไป $5,250 เมื่อรวมทั้งชุด และทุกบัญชีเหลือกันชนจากขีดจำกัดรายวันเพียงหนึ่งครั้งขาดทุน ถ้าเทรดครั้งที่สี่ล้มเหลว ทั้งสามบัญชีจะผิดกฎพร้อมกัน ตัว copier ทำงานตรงเวลาและแม่นยำ และนั่นแหละคือปัญหาอย่างแท้จริง ในบัญชีเดียว นี่คงเป็นเพียงวันที่ขาดทุนธรรมดา แต่เมื่ออยู่สามบัญชี มันกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางต่อสถานะ funded ทั้งหมดของเธอ
วิธีแก้ไม่ได้ลึกลับอะไร ถ้าเธอเสี่ยงเพียง 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อไม้ แทนที่จะเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ การขาดทุนสามครั้งจะทำให้เสียไป 1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อบัญชี และพื้นที่กันชนจะเพิ่มจาก 1 เปอร์เซ็นต์เป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์ต่อบัญชี ลดความเสี่ยงต่อบัญชีลงครึ่งหนึ่ง แล้วชุดบัญชีก็จะผ่านวันแบบเดิมไปได้โดยยังเหลือพื้นที่สำรองอีกมาก
ประโยชน์ที่ยังอยู่รอดแม้ผ่านคณิตศาสตร์
ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าการ mirror จะเป็นความผิดเสมอไป มันมีประโยชน์จริงเมื่อแผนเทรดมีความแข็งแรงและขนาดการเทรดไม่ใหญ่:
- มีเงินทุนมากขึ้นรองรับ edge ที่พิสูจน์แล้ว หากกลยุทธ์เคยสร้างการจ่ายกำไรได้ การนำไปใช้กับยอดรวมที่ใหญ่ขึ้นก็เป็นวิธีเติบโตที่ตรงไปตรงมา
- ตัดสินใจครั้งเดียว ใช้ได้หลายบัญชี ตัว copier ช่วยตัดงานน่าเบื่อจากการกรอกคำสั่งเดียวกันสามครั้งด้วยมือ ซึ่งยังช่วยลดความผิดพลาดจากการกดผิดอีกด้วย
- ขยายขนาดได้เร็วขึ้น หลายบริษัทเพิ่ม allocation ตามผลงาน และหลายบัญชีสามารถไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นพร้อมกันได้ ที่ Pivex การทำได้ 15 เปอร์เซ็นต์ในขั้น Trader จะเพิ่ม allocation ขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ต่อไตรมาส สูงสุดที่ 1,000,000
ประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ edge ของคุณพิสูจน์ได้จริงในบัญชีเดียวก่อน กลยุทธ์ที่เปราะบางบน 25K จะไม่กลายเป็นแข็งแรงบน 175K
กรอบการตัดสินใจก่อน mirror แผน
ไล่ตอบคำถามทั้งหกข้อนี้ตามลำดับ หยุดที่ข้อแรกที่คุณตอบไม่ได้ด้วยคำว่าใช่
- แผนนี้สร้างการจ่ายกำไรในบัญชีเดียวแล้วหรือยัง ไม่ใช่แค่ผ่านการประเมิน? การผ่านเป็นเพียงภาพถ่ายช่วงหนึ่ง ส่วนการจ่ายกำไรคือบททดสอบที่ดีกว่าสำหรับผลงานในอนาคต
- บริษัทอนุญาตให้คัดลอกระหว่างบัญชีของคุณเองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่? ถ้าในกฎไม่ได้ระบุไว้ ช่วยถามซัพพอร์ตและเก็บคำตอบไว้
- ทุกบัญชีจดทะเบียนในชื่อคุณ ภายใต้ตัวตนเดียวกันหรือไม่? อย่างอื่นถือว่าเป็นการแชร์บัญชี
- คุณลดความเสี่ยงต่อบัญชีลงแล้วหรือยัง เพื่อให้วันที่ขาดทุนเต็มวันยังอยู่ภายในขีดจำกัดรายวันของชุดบัญชีรวม?
- คุณสามารถเฝ้าดูทุกบัญชีได้ตลอดเซสชันหรือไม่? ตัว copier ที่หลุดการเชื่อมต่อในบัญชีหนึ่งจะทิ้งให้คุณมีสถานะยุ่งเหยิงและไม่เฮดจ์
- คุณจะสบายใจไหมถ้าบัญชีทั้งหมดขาดทุนในวันเดียวกัน? ถ้าคำตอบจริงใจคือไม่ แปลว่าคุณกำลังใช้ขนาดใหญ่เกินไป
ถ้าเงื่อนไขของบริษัทห้ามโครงสร้างแบบนี้ อย่าฝืนกฎ การย้ายไปใช้ prop firm ที่กฎสอดคล้องกับวิธีของคุณ จะสะอาดและชัดเจนกว่าการหวังว่าไม่มีใครตรวจพบ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อแผนเดียวขับเคลื่อนหลายบัญชี
- มองบัญชีเหล่านั้นว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง พวกมันคือสถานะเดียว ให้นับขนาดมันเป็นก้อนเดียว
- ตั้งค่า copier ให้ใช้ lot size ตามบัญชีมาสเตอร์ Lot size ควรปรับตามยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี ไม่ใช่ก็อปตัวเลขของมาสเตอร์
- ลืมกฎความสม่ำเสมอไป กฎอย่าง "ไม่มีเทรดเดี่ยวใดเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของกำไรรวม" ต้องใช้กับแต่ละบัญชีแยกกัน กำไรใหญ่ในบัญชีเล็กอาจทำให้บัญชีนั้นผิดกฎได้ ในขณะที่บัญชีใหญ่ยังปกติดี
- ปล่อยให้ copier ที่ล้าสมัยทำงานต่อไป แผนที่คุณเลิกเชื่อใจในบัญชีมาสเตอร์จะยังคงยิงออเดอร์ต่อไปบนทุกบัญชีจนกว่าคุณจะปิดมัน
- เอาสัญญาณจากผู้ให้บริการภายนอกมาปนเป็นกลยุทธ์ "ของคุณ" เมื่อมีบุคคลที่สามเป็นคนเริ่มเทรด บริษัทจะไม่มองเห็นทักษะของคุณอีกต่อไป และข้อห้ามนั้นก็มีผล
- มองข้าม slippage ระหว่างบัญชี การคัดลอกมาถึงช้ากว่าไม่กี่มิลลิวินาที ทำให้ราคา fill ต่างกัน และการ scalping ที่ใช้ได้ในบัญชีมาสเตอร์อาจช้าลงในบัญชีที่ตาม
ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากความสับสนเดียวกัน คือคิดว่าบัญชีเป็นสิ่งแยกจากกัน ทั้งที่กลยุทธ์ทำให้พวกมันเป็นก้อนเดียวอย่างชัดเจน
เครื่องมือที่ทำให้การจัดการหลายบัญชีทำได้ง่าย
คุณไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์มาก แต่คุณต้องใช้ให้ถูกประเภท:
- ตัวคัดลอกออเดอร์ที่สร้างมาสำหรับแพลตฟอร์มที่คุณเทรดจริง ตั้งค่าให้คัดลอกตามเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือ ไม่ใช่ตามล็อตตายตัว
- ชีตประจำวันแบบง่ายที่มีสี่คอลัมน์ต่อหนึ่งบัญชี: ยอดคงเหลือเริ่มต้น, ขาดทุนที่ใช้ไปวันนี้, ช่องว่างก่อนถึงขีดจำกัดขาดทุนรายวัน และช่องว่างก่อนถึง drawdown รวม
- ตัวหยุดแบบตัดขาดในตัวคัดลอกออเดอร์ที่ปิดการส่งคำสั่งใหม่เมื่อขาดทุนรวมรายวันแตะระดับที่คุณกำหนด ซึ่งต่ำกว่าขีดจำกัดของบริษัทอย่างมาก
- บันทึกเทรดชุดเดียวสำหรับกลยุทธ์ โดยมีหนึ่งแถวต่อหนึ่งสัญญาณ และหนึ่งคอลัมน์ต่อหนึ่งบัญชี วิธีนี้ช่วยให้เห็นว่าระบบรั่วไหลหรือมีเพียงบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีปัญหา
หากแผนของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ จุดยืนของบริษัทต่ออัลกอริทึมสำคัญพอ ๆ กับจุดยืนต่อการคัดลอกออเดอร์ คู่มือของเราเกี่ยวกับ prop firms ที่อนุญาตให้ใช้ expert advisors ครอบคลุมสิ่งที่มักอนุญาตและสิ่งที่ทำให้บัญชีถูกปิด หมายเหตุว่า HFT, latency arbitrage และระบบ grid อัตโนมัติถูกห้ามในบริษัทส่วนใหญ่ รวมถึงกรณีที่รันบนบัญชีของคุณเองด้วย
ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ค่าลิขสิทธิ์ตัวคัดลอกออเดอร์ เซิร์ฟเวอร์สำหรับให้ระบบออนไลน์ตลอดเวลา และค่าธรรมเนียมสำหรับการประเมินเพิ่มเติมแต่ละบัญชี ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายจริง
การรันแผนเดียวบนหลายบัญชีทำให้ทั้งต้นทุนและผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ; แนวทางการเทรดรายวันของ SEC ชี้ให้เห็นค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมว่าเป็นต้นทุนที่กัดกินกำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทรดเดอร์ระยะสั้นมักประเมินต่ำเกินไป
ขั้นตอนต่อไป: จดความเสี่ยงต่อการเทรดที่แผนของคุณใช้ในหนึ่งบัญชี แล้วลดลงครึ่งหนึ่งก่อนจะนำแผนไปทำซ้ำที่ไหนก็ตาม อ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับการคัดลอกและระบบอัตโนมัติของบริษัทที่คุณเทรดด้วย และหากมีอะไรไม่ชัดเจน ให้สอบถามฝ่ายสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณกำลังพิจารณาว่าจะขยายพอร์ตที่ไหน Pivex คือ prop firm ที่สนับสนุนเทรดเดอร์ที่มีทักษะและอนุญาตให้คัดลอกระหว่างบัญชีของคุณเองได้ โดยห้ามการคัดลอกสัญญาณจากบุคคลที่สาม และใช้ drawdown คงที่ 6 percent พร้อมขีดจำกัดขาดทุนรายวัน 4 percent ที่รีเซ็ตทุกวัน
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: คุณมีบัญชี funded ได้พร้อมกันกี่บัญชี และ การย้ายไปใช้ prop firms อื่น
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.