Risposta breve: non esiste un giorno della settimana universalmente migliore per fare trading, e qualsiasi fonte che ne indichi uno senza specificare mercato, periodo e campione va trattata con scetticismo. Quello che invece regge è che i giorni differiscono nella struttura: pubblicazioni economiche, partecipazione delle sessioni e chiusura delle posizioni si concentrano in modo prevedibile, e questa struttura è più utile di una classifica.
Perché le affermazioni sul giorno della settimana sono deboli
Le affermazioni su un giorno migliore di solito derivano da backtest su un mercato e un periodo specifici. Cambia il mercato, gli anni o la definizione del giorno di trading, e la classifica cambia.
I problemi ricorrenti sono due. Primo, le dimensioni dell'effetto sono piccole rispetto ai costi, quindi un vantaggio che sopravvive in un foglio di calcolo spesso scompare una volta incluse spread e commissioni. Secondo, testare sette opzioni e riportare la migliore non è una scoperta; è il risultato atteso del test di sette opzioni. Gli studi che mostrano un effetto del giorno della settimana nei rendimenti azionari spesso non si replicano su altri campioni, e un'asserzione di comprare azioni in un giorno particolare va trattata allo stesso modo.
La domanda produttiva è diversa: quale struttura prevedibile porta con sé ciascun giorno, e si adatta a ciò che faccio trading?
Cosa porta davvero ciascun giorno
| Giorno | Caratteristiche strutturali | Implicazione pratica |
|---|---|---|
| Lunedì | Notizie del weekend assorbite, partecipazione iniziale più debole | Possibili gap, range spesso più stretti |
| Martedì | Partecipazione piena, pochi eventi in calendario | Spesso la seduta ordinaria più pulita |
| Mercoledì | Le decisioni di politica monetaria spesso arrivano qui | Rischio evento concentrato nel pomeriggio |
| Giovedì | Dati settimanali, follow-through dopo le decisioni | La continuazione direzionale è più comune |
| Venerdì | Dati mensili importanti, chiusura delle posizioni verso il close | Ampie escursioni al mattino, pomeriggi poco affidabili |
Sono le release a creare gran parte della struttura. Il rapporto sull'occupazione esce in genere di venerdì, e il calendario delle release viene pubblicato con largo anticipo. Le decisioni di politica monetaria seguono il calendario FOMC, e i dati sull'inflazione hanno un loro calendario di pubblicazione.
Sapere quale giorno porta quale evento è più prezioso di qualsiasi classifica, perché ti dice quando è probabile che la tua strategia funzioni, invece di quale giorno sia statisticamente il migliore.
Un framework per scegliere i tuoi giorni
- Parti dalla tua strategia, non da una classifica. Una strategia breakout necessita di espansione del range; una strategia di mean reversion necessita di equilibrio. Giorni diversi si adattano a ciascuna.
- Segna gli eventi ricorrenti per il tuo strumento. I trader valutari si interessano a pubblicazioni diverse rispetto ai trader di indici.
- Decidi in anticipo quali giorni saltare. Per molti trader retail, evitare le ore intorno alle principali pubblicazioni migliora i risultati più di qualsiasi affinamento dell’ingresso.
- Verifica sui tuoi dati. Suddividi il tuo storico operazioni per giorno della settimana e analizza i risultati, che sono l’unico campione che ti descrive. Un investitore con un orizzonte di lungo termine può fare questo controllo una volta all’anno; un trader attivo dovrebbe farlo ogni trimestre.
- Considera il costo di fare trading ogni giorno. La partecipazione senza un edge accumula costi di spread e commissioni.
- Rivedi trimestralmente. I calendari delle pubblicazioni e le condizioni di mercato cambiano, e un pattern dell’anno scorso potrebbe non reggere.
La nostra guida al momento migliore per fare trading sul forex copre la versione intraday della stessa domanda, che in genere conta più di quella legata al giorno della settimana.
Rischi e cosa sapere
- Campioni piccoli fuorviano. Un pattern del giorno della settimana basato su cinquanta trade è rumore.
- Gli effetti cambiano nel tempo. I pattern strutturali che esistevano dieci anni fa potrebbero non sopravvivere ai cambiamenti nella partecipazione al mercato.
- Le festività scompigliano tutto. Le settimane accorciate spostano le pubblicazioni e riducono la partecipazione, cosa che il calendario della borsa pubblica in anticipo.
- Il rischio di gap nel weekend si applica ai posizioni mantenute di venerdì, e nessuno stop protegge da un gap.
- Il pattern potresti essere tu, non il mercato. Risultati scarsi in un determinato giorno riflettono spesso il tuo programma e la tua stanchezza, più che la struttura del mercato. Un trader che può dedicare attenzione solo la sera mostrerà un rendimento basso sulle sessioni del mattino per ragioni che non hanno nulla a che vedere con il prezzo di un’azione.
- Fare trading in meno giorni è una strategia legittima. La selettività non costa nulla e elimina i trade marginali. Nessuno deve comprare o vendere a ogni sessione per giustificare l’investimento di tempo, e i risultati tendono a migliorare quando si smette di cercare di farlo.
I trader che lavorano attraverso una valutazione di una prop firm dovrebbero notare l’interazione con il daily loss limit. Concentrare l’attività nei giorni adatti alla strategia usa quel budget dove ha la migliore probabilità di successo. Pivex pubblica quei limiti prima del primo trade e non applica alcun limite di tempo alla valutazione, il che elimina la pressione di fare trading ogni giorno solo per finire prima. La nostra guida al trading della pubblicazione NFP copre il singolo giorno ricorrente più importante per i trader valutari.
Costruire la tua mappa personale dei giorni della settimana
La mappa che conta è quella costruita sul tuo strumento e sui tuoi dati, e richiede circa un’ora.
Inizia con il calendario delle pubblicazioni del mercato che tradi. Segna in quale giorno della settimana cade ogni evento ricorrente, notando che alcuni sono fissati a un giorno della settimana e altri a una data. Questo produce la metà strutturale.
Poi suddividi il tuo storico operazioni per giorno della settimana e guarda tre numeri per ogni giorno: il numero di trade, il risultato medio e il risultato peggiore. Il numero di trade conta perché una media forte su quattro trade è rumore.
Di solito ciò che emerge non è un giorno buono e uno cattivo, ma una discrepanza: giorni in cui hai tradato spesso e performato male, in genere quelli più tranquilli, e giorni in cui hai tradato di rado e performato bene. La correzione è un cambiamento di schedule più che un cambiamento di strategia, che è il tipo di miglioramento più economico disponibile.
Prossimo passo: suddividi il tuo storico operazioni per giorno della settimana e confronta i risultati, poi verifica se eventuali differenze restano una volta considerato quante operazioni sono cadute in ciascun giorno. Pivex pubblica in anticipo i suoi limiti di perdita, quindi uno schedule selettivo può essere pianificato attorno a essi invece che su un’affermazione generica.
Guide correlate: il momento migliore per fare trading sul forex e una routine pre-market.
Prima di partecipare, consulta le regole attuali del programma Pivex e valuta se una valutazione di trading proprietario simulato è adatta alla tua esperienza e ai tuoi limiti di rischio. La partecipazione non garantisce un premio, un reddito o alcun risultato di trading specifico.