Risposta breve: i grafici renko sono costruiti in base a movimenti di prezzo fissi anziché al tempo. Un nuovo mattone viene stampato solo quando il prezzo si muove di una quantità prestabilita oltre il mattone precedente, quindi le oscillazioni laterali non producono nulla. Il risultato è un grafico che elimina il rumore di mercato e mostra i trend come sequenze pulite di mattoni dello stesso colore.
Come vengono costruiti i mattoni
Scegli una dimensione del mattone, ad esempio un punto. Un nuovo mattone appare solo quando il prezzo si muove di un punto intero oltre la chiusura dell’ultimo mattone.
Due regole governano la direzione. Per continuare nella stessa direzione, il prezzo deve muoversi di una dimensione del mattone oltre il mattone precedente. Per invertire, il prezzo deve muoversi di due dimensioni del mattone nella direzione opposta, perché la prima dimensione del mattone riporta solo al livello precedente.
Questa asimmetria è il motivo per cui i grafici renko appaiono così puliti. I piccoli movimenti contrari non producono nulla, e un’inversione richiede un vero cambio di direzione piuttosto che un’oscillazione.
| Caratteristica | Grafico a candele | Grafico Renko |
|---|---|---|
| Costruito da | Periodi di tempo | Movimento di prezzo fisso |
| Barre durante la deriva laterale | Molte | Nessuna o pochissime |
| Requisito di inversione | Qualsiasi movimento | Due dimensioni del mattone |
| Mostra massimi e minimi esatti | Sì | No |
| Asse del tempo | Uguale | Irregolare e compresso |
| Livello di rumore | Alto | Molto basso |
Scelta della dimensione del mattone
Questa è l’unica vera impostazione, e cambia tutto nel grafico.
Dimensione fissa. Un numero scelto manualmente, come dieci tick. Prevedibile e facile da interpretare, ma non si adatta quando la volatilità cambia.
Basata sulla volatilità. Imposta il mattone come una frazione dell’intervallo medio recente. Questo si adatta automaticamente, e in genere produce un comportamento più coerente in diverse condizioni di mercato.
Basata sulla percentuale. Utile per strumenti il cui livello di prezzo cambia in modo significativo nel tempo.
Mattoni più piccoli producono più dettagli e più falsi segnali di inversione. Mattoni più grandi producono trend più puliti e segnali più tardivi. Un punto di partenza pratico è un mattone pari a circa un quarto o un terzo dell’intervallo giornaliero medio dello strumento per il trading swing, e sensibilmente più piccolo per l’uso intraday.
Una cautela che vale la pena esprimere chiaramente: cambiare la dimensione dei brick cambia l’intera storia del grafico, compresi i segnali che sembra abbia fornito. È molto facile scegliere una dimensione dei brick che faccia apparire eccellenti i segnali passati, e questo è curve fitting, non analisi.
Leggere l’analisi del trend su un grafico renko
L’interpretazione è volutamente semplice.
Una sequenza di brick dello stesso colore è un trend. Un cambio di colore è una potenziale inversione e, poiché le inversioni richiedono due dimensioni di brick, hanno più peso di un cambio di colore su un grafico a candele.
Supporto e resistenza sono più facili da vedere perché il grafico elimina il rumore che normalmente li oscura. I livelli in cui si sono verificate più inversioni risaltano chiaramente.
Anche i pattern grafici si formano. Doppio massimo, triangoli e canali compaiono tutti, e molti trader li trovano più facili da individuare perché il rumore tra i punti strutturali è stato eliminato.
Vantaggi e da dove derivano
- Riduzione del rumore. Il vantaggio principale. I periodi laterali che producono dozzine di candele qui non producono nulla.
- Visualizzazione chiara del trend. Le sequenze di colore sono inequivocabili, il che aiuta i trader che escono troppo presto dalle posizioni buone.
- Supporto e resistenza più semplici. Meno brick significa meno livelli falsi.
- Regole di uscita meccaniche. Mantenere la posizione finché il colore non cambia è una regola che si può seguire senza giudizio.
- Meno decisioni. Il grafico semplicemente non si aggiorna durante i periodi tranquilli, riducendo meccanicamente la frequenza di trading.
Limiti da tenere in considerazione
- Ritardo. Una inversione richiede un movimento di due dimensioni di brick, quindi restituisci sempre quella distanza prima che il grafico riconosca una svolta.
- I prezzi non sono esatti. I confini dei brick sono derivati, quindi i massimi e i minimi mostrati non sono i massimi e i minimi effettivamente negoziati.
- Il tempo è distorto. Un singolo brick potrebbe rappresentare un minuto o sei ore, il che rende difficile qualsiasi analisi basata sul tempo.
- I gap scompaiono. I gap overnight vengono assorbiti nella sequenza dei brick, nascondendo informazioni importanti per il rischio.
- Sensibilità alla dimensione dei brick. I risultati cambiano in modo sostanziale con l’impostazione, e la tentazione di ottimizzarla sulla base della storia è forte.
- Gli stop devono derivare da prezzi reali. Uno stop posizionato su un confine di brick si colloca a un prezzo che potrebbe non essere mai stato negoziato.
Quest’ultimo punto è quello pratico. Leggi la direzione sul grafico renko e imposta ingressi, stop e target da un grafico standard dello stesso strumento.
Strategie di trading che utilizzano i grafici renko
- Filtro di conferma del trend. Prendi i segnali del tuo metodo abituale solo quando il trend renko è concorde. Questo usa il grafico per ciò in cui è davvero utile.
- Ingressi al cambio di colore. Entra sulla prima brick di un nuovo colore, con uno stop oltre il punto di inversione. Semplice e meccanico, anche se il ritardo è reale.
- Rottura di una fase di consolidamento. Brick alternati in una fascia stretta indicano equilibrio. Una sequenza di tre o più nella stessa direzione segna la risoluzione.
- Direzione su timeframe superiore. Usa una brick size grande per la direzione e un grafico standard per il timing.
La dimensione della posizione non cambia in base allo stile del grafico. La leva amplifica entrambi gli esiti indipendentemente da come viene rappresentato il prezzo, come indica il materiale della SEC su la guida per gli investitori sul margine . I trader che operano sotto una valutazione di una prop firm dovrebbero notare che un grafico più pulito riduce il numero di operazioni effettuate ma non il costo di una operazione sbagliata, e che un limite giornaliero di perdita fissa si applica ai fill reali e non ai confini della brick. Pivex pubblica tali limiti prima dell'inizio di un tentativo, il che rende semplice dimensionare le posizioni dal grafico reale mentre si legge la direzione da quello renko.
Passo successivo: apri lo stesso strumento come grafico a candele e come grafico renko con una brick impostata a un quarto del suo intervallo medio giornaliero. Confronta dove ciascuno avrebbe segnalato un cambio di trend negli ultimi tre mesi, e il compromesso tra chiarezza e ritardo diventa subito evidente. Se stai svolgendo una valutazione con Pivex, tieni il grafico smoothed per la direzione e quello standard per gli stop, perché i limiti si applicano ai fill reali e non ai confini delle brick. Per la parte pratica di questo, vedi la nostra guida ai migliori indicatori per il day trading.
Guide correlate: strategie di breakout trading e trading su Match-Trader.
Prima di partecipare, consulta le regole attuali del programma Pivex e valuta se una valutazione di trading proprietario simulato è adatta alla tua esperienza e ai tuoi limiti di rischio. La partecipazione non garantisce un premio, un reddito o alcun risultato di trading specifico.