תשובה קצרה: סטיית smt, קיצור של Smart Money Technique divergence, היא חוסר התאמה בין שני מכשירים מתואמים בנקודת swing. מכשיר אחד מצייר שיא או שפל חדש בעוד שהשותף שלו מסרב לעקוב. הסירוב הזה מרמז שהקיצון החדש היה בעיקר איסוף נזילות עם השתתפות דלה מאחוריו. ככלי ניתוח שוק היא שייכת ל־ smart money concepts ומשתלבת הכי טוב כמסנן לכניסות, ולעיתים רחוקות כאיתות בפני עצמה.
במה סטיית SMT שונה מסטייה רגילה
סטייה רגילה משווה בין המחיר לבין אינדיקטור שמבוסס על אותו מחיר. המדריך שלנו על RSI divergence עוסק בגרסה הזו. שפל נמוך יותר במחיר מול שפל גבוה יותר באוסצילטור הוא הסטייה השורית הקלאסית; התמונה ההפוכה היא סטייה דובית. סטיית SMT מוותרת על האינדיקטור ומשווה בין המחיר לבין המחיר של מכשיר שני, מתואם.
שני שווקים שבדרך כלל נעים יחד אמורים לקבוע יחד שיאים ושפלים חדשים. כאשר אחד שובר swing קודם והשני מחזיק בעקשנות, הרגל השוברת נראית לא מאוזנת. בשפת smart money, השבירה הייתה sweep של פקודות ממתינות ולא שינוי אמיתי במגמות השוק. המכשיר שהחזיק הוא האמין; זה ששבר הוא החשוד.
- סטיית אוסצילטור מודדת מומנטום בתוך תרשים אחד, ולכן היא יכולה להימשך שבועות במגמה חזקה.
- סטיית SMT מודדת הסכמה בין שני תרשימים, ולכן היא נפתרת בתוך כמה נרות.
- שתיהן הן קונטקסט, לא איתותי מסחר בפני עצמם. אף אחת מהן לא מציינת את הנר המדויק לכניסה.
סטיית SMT שורית מול דובית
| מאפיין | סטיית SMT שורית | סטיית SMT דובית |
|---|---|---|
| היכן היא נוצרת | בשפלי swing אחרי ירידה | בשיאי swing אחרי עלייה |
| מכשיר A | מצייר שפל נמוך יותר | מצייר שיא גבוה יותר |
| מכשיר B | שומר על שפל גבוה יותר | שומר על שיא נמוך יותר |
| אישור | סגירה חזרה מעל השפל שנשאב ב־A | סגירה חזרה מתחת לשיא שנשאב ב־A |
| מיקום הסטופ | מתחת לשפל החדש ב-A | מעל השיא החדש ב-A |
התבנית סימטרית, לכן לומדים צד אחד ומשקפים אותו. בשני המקרים, המכשיר שפרץ את הרמה צריך להיסגר חזרה בתוך הטווח הישן שלו לפני שפועלים. בלי הסגירה הזו יש לכם תצפית, לא עסקה. רוב הסוחרים נכנסים במכשיר ששטף נזילות, כי יש לו את רמת הסטופ הברורה ביותר והוא גם נוטה לחזור בחדות הגדולה ביותר. כל אחד מהתרשימים קביל; בחרו אחד והיצמדו אליו בעקביות.
אילו מכשירים מתואמים ואילו תנאי שוק מתאימים לכך
SMT divergence דורש זוגות של מכשירים פיננסיים שהקורלציה ביניהם גבוהה ויציבה. בחירות נפוצות:
- EUR/USD מול GBP/USD
- EUR/USD מול מדד הדולר (הפוך, לכן קראו את הצורות הפוך)
- זהב מול כסף
- ה-S&P 500 וה-Nasdaq 100
- BTC מול ETH
השיטה עובדת הכי טוב כששני השווקים פתוחים באותה סשן וכשהרמה כבר הייתה משמעותית. היא נעשית לא עקבית סביב חדשות מתוזמנות, כשמכשיר אחד מגיב באלימות והאחר מפגר בכמה שניות. היא נעשית הפכפכה סביב פתיחת סשן, כששוק אחד נזיל והאחר עדיין איטי. אם המילה "נזילות" נשמעת לכם עמומה, קראו קודם את מה המשמעות של נזילות במסחר ; כל הרעיון נשען עליה. גישה נפוצה היא לזהות את ה-divergence בגרף השעתי ולחדד את הכניסה ב-5 דקות.
דוגמה מעשית על שני CFD על מדדים
נניח שסוחר מנהל חשבון 10,000 ומסתכן ב-1 אחוז, כלומר 100 לעסקה. בגרף השעתי, CFD של ה-S&P 500 יורד 6 נקודות מתחת לשפל של יום האתמול ב-4,996, ומדפיס שפל חדש ב-4,990. CFD של ה-Nasdaq 100 נשאר 20 נקודות מעל השפל המקביל שלו. זהו SMT divergence שורי.
הסוחר ממתין. הנר השעתי הבא ב-S&P נסגר חזרה מעל 4,996, והסגירה הזו היא האישור. הכניסה מתבצעת ב-5,000 עם סטופ 10 נקודות מתחת לשפל החדש, ב-4,980, כלומר סיכון של 20 נקודות. גודל הפוזיציה הוא בערך 5 לכל נקודה. היעד הראשון הוא שיא התנודה השעתי האחרון ב-5,040, כך שהתשואה-לסיכון היא 2 ל-1.
שתי הסתייגויות כנות. זו הדגמה עם מספרים עגולים ונקיים, וביצועים בפועל כמעט אף פעם לא כל כך מדויקים. ואם ה-S&P לא היה נסגר חזרה מעל השפל, ההגדרה הייתה נזנחת, לא משנה כמה אטרקטיבית היא נראתה.
צ'קליסט ל-SMT divergence באסטרטגיית מסחר
עברו על זה לפני כל כניסה. זה לוקח דקה וחוסך לכם ניתוחי לאחר-מעשה מייגעים.
- קורלציה: האם שני המכשירים נעו יחד ברוב 20 הסשנים האחרונים?
- רמה: האם השיא או השפל שנסחפו הם קיצון של יום קודם, סשן קודם או שבוע קודם, ולא תנודה אקראית?
- אישור: האם המכשיר ששטף חזר ונסגר בתוך הטווח הישן שלו?
- סטופ: האם הסטופ נמצא מעבר ל-sweep, והאם הוא ממוקם כך שהפסד מלא יעלה 1 אחוז או פחות?
- עלות: אחרי עלות ה-spread והעמלה בכניסה וביציאה, האם העסקה עדיין מספקת לפחות 2R ביחס למבנה אמיתי?
- לוח שנה: האם יש פרסום מתוזמן בתוך 30 הדקות הבאות שעלול להפוך את הקורלציה לרעועה?
אם סעיף כלשהו נכשל, דלגו על העסקה. התייחסות לאישור חסר כאל "מספיק קרוב" היא הדרך שבה טכניקה טובה הופכת לשבירה. את אותו צ'קליסט אפשר להעביר בקלות גם לאסטרטגיות מסחר אחרות שמבוססות על מבנה swing.
מגבלות ושגיאות נפוצות
SMT divergence אינו מנוצל מספיק לא משום שקשה לראות אותו, אלא משום שרוב האנשים משתמשים בו לא נכון ואז מאשימים את המושג. מצבי הכישלון הם רגילים וניתנים לחזרה:
- השוואה בין מכשירים עם קורלציה רופפת, כמו נפט מול הדולר הקנדי, שנוטים לסטות מקצב זה מזה במשך חודשים.
- קריאתו על גרף 1 דקה צפוף, שבו כל נר עצבני והצורה מתהפכת שלוש פעמים בשעה.
- כניסה על ה-sweep עצמו במקום על הסגירה חזרה פנימה. הטעות האחת הזו הופכת מסנן להטלת מטבע.
- התעלמות מהטיים פריים הגבוה. SMT divergence דובי ב-5 דקות בתוך מגמת עלייה שעתי חזקה הוא בקושי אות בכלל.
- החזקה דרך חדשות כי ה-divergence "אמור" לעבוד. הקורלציה נעשית לא מסודרת בזמן פרסומים.
עוד מקור לאי-בהירות: שני המכשירים כמעט אף פעם לא מגיעים לשפל באותו נר. השהיה של נר אחד או שניים היא נורמלית. השהיה של עשרה נרות פירושה שאתם משווים תנודות שונות.
דיברגנץ SMT בתוך הערכת prop firm
במסגרת מגבלת הפסד יומית, העלות של כניסה מגושמת היא לא רק ה-stop; היא שארית יום המסחר. שתי כניסות SMT כושלות של 1 percent כל אחת משאירות מגבלת הפסד יומית של 4 percent חצי מנוצלת עד אמצע הבוקר. הכניסה השלישית נוטה אז להיות נרפית ומיותרת קטנה.
מניסיוני, הטכניקה מתאימה היטב למגבלות הערכה, משום שה-stop הדוק והביטול ברור. Pivex קובעת בכתב את מגבלות ההפסד היומית והכוללת לפני שמתחילים, כולל drawdown כולל סטטי ומגבלת הפסד יומית שמתאפסת מדי יום. כך סוחר יכול לבדוק מראש כמה setups מאושרים ביום המגבלות סופגות בנוחות. Scalping מותר ללא זמן החזקה מינימלי, וזה חשוב כי כניסות SMT הטובות ביותר נסגרות לעיתים בתוך כמה candles. קבעו לפני הסשן כמה עסקאות SMT תבצעו, בדרך כלל שתיים או שלוש, ועצרו כשהן נגמרות.
השלב הבא: בחרו זוג קורלטיבי אחד שכבר אתם סוחרים בו וסמנו כל דיברגנץ SMT בשיא או בשפל של היום הקודם במשך 20 סשנים. תעדו אם הנכס שביצע את הסוויפ נסגר חזרה בתוך הטווח. עשו זאת ב-demo או בהערכת Pivex, שם המגבלה היומית אוכפת את המשמעת שהצ'קליסט דורש. בתוך חודש תדעו אם הטכניקה מתאימה לסגנון שלכם.
מדריכים קשורים: דיברגנץ RSI ו קונספטים של smart money.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.